Diskuze k článku: Absence přiměřených očekávání může být hlavní překážkou od konzistentních profitů

[gandalf33]

lll: presne tak, aj keď ľudia sú rôzni, a každému môže vyhovovať niečo iné. Väčšina ale, bez toho aby si to uvedomovala, potrebuje konzistenciu a nízke DD..

Póly

[lll]

Póly: jj DD jsem dlouho podceňoval a přitom je to velmi důležitá veličina. Jenom jsem se snažil, aby nebyl přes 20% a víc jsem nechápal k čemu by mi mohl být - jenom kvůli psychologii? Ale když si představím, že bych ztratil 20% z účtu, uuufff... Svoji hranici mám dneska níž. Navíc se dá DD použít k nastavení agrese money managementu - to se mi zdá jako špičková myšlenka.

[MNovak]

III
Máte uplnou pravdu. Já mám několik strategií. Každou strategii jsem začínal stavět vždy na základě DD. Toto je základní hodnota, ke které má každý jiný vztah. A pak jsem k tomu dával další hodnoty. Tzn. vstup, výstup. Má nejlepší strategie dosahuje průměrného DD 170$. Nízký DD má tu výhodu, že si mohu dovolit obchodovat nízký účet s více kontrakty. Takže tím dosáhnu rychlé akcelerace účtu. Je to mnohem výhodnější než strategie,. kde je DD 1500$ nebo i více. Taková jde taky obchodovat jenomže musí být podstatně větší účet a samozřejmě uplně jiný MM. Myslím, že než hledat obří zisky je vhodnější sestavit strategii s nízkým DD.

[lll]

MNovak: Vztah money managementu a DD jsem myslel trošku jinak (nastavení vztahu mezi DD a parametrem deltou u metody Fixed Ratio dle Ryana Jonese).
Píšete "...si mohu dovolit obchodovat nízký účet s více kontrakty..." Z vlastní zkušenosti doporučuji nezačínejte obchodovat s více kontrakty, přestože budete riskovat velmi nízkou částku z účtu (pod jedno procento) na jeden kontrakt. Proč? Protože tím nezískáte výhodu ve vztahu k riziku, ale pouze ve vztahu k profitu (je pak jedno jestli riskujete se 3 kontrakty 150USD na obchod nebo s jedním kontraktem 150USD, tedy pokud počítáte i komise - stejně tak DD se jednoduše sčítají, když obchodujete více kontraktů). Osobně jsem se spálil - chytil jsem DD hned na začátku a dělal jsem to přesně jak popisujete. Jak už psal Airmike live je trochu něco jiného a je třeba počítat s chybovostí, se skluzy v plnění a s tím, že chytnu DD hned na začátku - můj případ. Proto do začátku doporučuji pouze jeden jediný kontrakt, přestože riskujete 0,5% nebo méně a do další úrovně je třeba se vypracovat - to může dle nastaveného MM znamenat například i několik málo výher v řadě a psychicky je to mnohem víc v pohodě.
Pokud chcete snížit riziko (DD) a zvýšit profit, máte dostatečný účet, zkuste se zaměřit na portfólia.
A taky někdo definuje DD jako počet ztrát v řadě, někdo jako největší pokles ekvity.
Jsem jako většina, spěchám, chci asi příliš moc, dostávám přes prsty... a učím se:)

[MNovak]

III
Maximální DD se mi podařilo stáhnout na 6%. Věřím, že časem se mi ho podaří stáhnout téměř k nule. Mám to již natestované. K tomu již budu muset, ale použít současně 2 různé strategie, které mi budou fungovat tak, že prakticky denně budu v zisku.

[lll]

MNovak:
Gratuluji. Na druhou stahovat DD až k nule, je hledání Holy Grail. DD byly, jsou a budou a vyhýbat se jim za každou cenu je zbytečné. Co je důležité, tak vědět, co dělat a jak se stím vyrovnat, když nastane a jak takové DD vyhodnocovat. Navíc nemůžeme kontrolovat, co se stane. U DD je problém, že k jejich analýze je zapotřebí hodně velký backtest, aby se dal vytvořit odpovídající závěr. Problém u obchodování je ten, že co bylo, tak se s relativně MALOU pravděpodobností stane znova. DD je psychologická prověrka tradera. Podle profesionálů jsou důležitější statistiky, které se používají k rozhodnutí, zda je systém obchodovatelný a co od něj očekávat. Uměním je správně statistiky vyhodocovat a přijímat dle závěrů různá opatření...
DD je jedna z mnoha statistik, která má své využití. Nechci, přestože se tak už stalo, abychom zde vyzdvihovali pouze jednu statistiku, stejně jako v minulých článcích, zda jsou důležitější vstupy nebo výstupy. Dle mě je zapotřebí najít porozumět nejpodstatnějším aspektům tradingu a ty optimálně skloubit. Ovládnout toto umění a v důsledku toho mít konzistentní příjem, je mým cílem na poli tradingu - držte mi palce.
Ať se daří přeje Lukas:)

[MNovak]

III
To mě ani nenapadlo hledat Grál. Pouze vidím, že mám ještě nějaké mezery a ty když vyplním tak obchodování bude ještě zajímavější. Čím více obchoduji tak se mi otevírá další svět , který nabízí další zlepšení. Nic jiného v tom není. Zřejmě je to další nějaký vývoj tradera. Dříve by mě nenapadlo o něčem takovém ani uvažovat. S psychikou to v mém případě nemá již nic společného.
Dosáhnout konzistentního příjmu při současně rozumném DD je vlastně počátek tradingu. Je to jakási startovní čára, kterou musí každý ziskový trader překročit. Potom už následuje mnohem lehčí cesta k cíli na jejímž konci jsou špičkoví tradeři. Já se snažím po takové cestě jít.

[Josee]

Napadá mne jenom taková úvaha k článku který napsal Petr, a to hlavně k velikosti účtu a SL.

Pokud použiji čísla z článku pro obchodování NQ.
Velikost účtu 2250 USD (s rezervou 2500 USD).
SL i s komisí 45 USD.
Tato čísla jsou určitě reálná, není o tom pochyb.
Ale napadá mě jedna věc, a zároveň bych se chtěl zeptat zkušenějších.

Pokud nafunduji 2500 USD na účet s tím že budumu mít SL 45 USD, riskuji 2%.
Ale co když můj minimální zústatek na účtu musí být 800 USD nebo 1000 USD, abych mohl obchodovat.
Jakmile se dostanu pod tuto částku, nenechá mě broker obchodovat.
Kdybych ponížil vklad na účet o tuto minimální částku (2500-800=1700),
potom mi risk vychází úplně jinak (2,6%) na obchod.

Jaké máte zkušenosti? Zajímá mě jestli třeba uvažuje někdo podobně?
Nebo jestli je to nesmysl?

Díky.

Josef

[yax]

Josefe,

risk na jeden obchod je pouze jedno z kriterii pro minimalni velikost uctu. Musis brat v uvahu i jine faktory, napr. drawdown atd. Uz o tom byl take clanek, viz:

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kapital-pro-zacatek.html

Lada

[lll]

Josef:
Risk počítejte vždy z částky, kterou máte právě teď na účtu. Při začátku počítejte radši s rezervou (kolik budu riskovat, když mě následujícím obchodem začne drtit DD)
Navíc, pokud začnete s částkou 2500 a ztratíte 1500 z této částky, tak jste ztratil 60% z účtu. Pokud budete mít tedy 1000 USD na účtu tak v následujícím obchodě budete riskovat 4,5%. Aby jste se dostal zpět na částku 2500 potřebujete nyní vydělat více jak 100% ze současného stavu účtu. Věříte, že se systémem, se kterým jste ztratil 60% účtu, vyděláte nyní 100%??? Navíc je třeba počítat s komisemi, se skluzy a vlastní chybovostí.
Pokud přijdete o 60%, tak Vám pud sebezáchovy nedovolí minimálně bez přestávky pokračovat. Pokud sebezáchovu nemáte, zastaví Vás v tomto případě broker. Nechtěl jsem Vás vystrašit, možné je, že se i z takovéto kaše dokážete dostat. Ale doporučuju zvážit i to, co jsem teď napsal:).
Rada je, začněte s vyšším účtem a mějte rezervu, že i po velikém průšvihu nebudete případně riskovat v následujícím obchodě více jak třeba ty 2%.

[Josee]

to lll: podle částky kterou mám na účtu a SL, které používám v paper, riskuji pod 2% na obchod. Vynásobil jsem svůj max DD z paper x 2, a následující obchody bych riskoval 2,3 %. To to by měl být katastrofický scénář, určitě se do toho zapojí i moje hlava.
Všechno jsem propočítával, ze všech stran a to nejméně stokrát:-)
Nebylo mi akorát jasné, jestli mám počítat i s minimálním zůstatkem, pod který mě broker nepustí, nebo ne.

to yax: díky za nasměřování na článek, splňuji všechny podmínky, co jsou v článku uvedeny...

Díky za rady.

Josef

[lll]

Josef: Dosáhl jste v katastrofickém scénáři, že klesnete na brokerovu hranici? Pokud ano, broker Vás s velkou pravděpodobností zastaví, pokud ne broker Vás pravděpodobně nezastaví. Stát se však může cokoliv, a Vy víte, kam až můžete klesnout, aby Vás broker zastavil.

[Josee]

to lll: samozřejmě na minimální částku dojít určitě, nechci. V plánu mám, pokud odmažu 30% z účtu tak přepínám na SIM.

Josef

[MNovak]

Josee
Broker vám dovolí obchodovat až k marginu. Pak se platforma uzavře a vy musíte poslat další finance.

[mo2t]

Josee:
1/ jak pise MNovak, jakmile to klesne pod margin, uz novou pozici neotevrete
2/ u nekterych brokeru Vam automaticky nastavi max. denni ztratu, a pokud ji dosahnete, pro ten den zabloknou ucet
3/ velice spatne se obchoduje s prostredky pokud je mate tesne nad margin a mate na "zaplaceni" pouze par stoplossu. To se budete snazit byt opatrnejsi a spis porusite OP. Pro psychickou pohodu (bez ohledu na MM, ten muze rikat vic) doporucuju mit penize na min. 2 x (ale radeji vic, treba 3 - 4 x ) serii maximalniho poctu po sobe jdoucich ztrat nad margin.

Tom