Diskuze k článku: Zkušenosti s vývojem jednoduchého, ale profitabilního AOS – cesta tradera Mirka

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/all2gather1.html

[Klobasman]

TDW je docela nesmyslný filtr, který velice lehce může způsobit přeoptimalizaci.

[Carousel46]

TDW je dobrý "filtr", který nepoužívám jako striktní pravidlo go-nogo, ale beru ho v potaz jako tendenci, co lze daný den se zvýšenou pravděpodobností očekávat.

[inteligentni.plastelina]

Klobasman:

každému funguje něco jiného.... spojení nesmyslný filtr je možná až zbytečně striktní.

[kanosi]

Mohl byste Klobasmane uvést důvod proč je TDW nesmysl? Myslím si, že daleko větší význam má při pozičním obchodování než ID, ale nesmysl určitě není.

[Klobasman]

Ano mohu :-)

Existuje jedna strategie, byla prezentována na jiném webu, ale i zde, je to break první minutové svíce po open v USA. Dle testů 5 let zpátky do roku 2008 nebylo vhodné vstupovat do longu v pátek a do shortu ve středu. Strategie s tímto nastavením vydělala myslím něco kolem 6000 USD za rok 2008 na kontrakt. Víš kolik by vydělala bez toho filtru? 22 000 USD. To je jen jeden příklad z mnoha. Prostě nelze udělat backtest a podívat se na dny v týdnu a říct si... aha tak v pondělí ve středu a pátek to prodělává kalhoty tak to vynechám :-D

[kanosi]

Neříkám, že by to mělo fungovat na každou strategii, některé to vyhovuje, některé nikoliv. Od toho je backtest, abychom se přesvědčili, zda nám to přinese nějakou výhodu. A ta výhoda se nemusí skrývat jen v zisku. Konkrétně jak zmiňujete, že TDW strategii snížil celkový zisk, tak na druhou stranu ji mohl vylepšit jiné parametry, jako třeba snížit DD nebo zvýšit Avg. win. Mě jen zaskočil váš nekompromisní závěr, že TDW je nesmysl. Možná vám to nefunguje, ale jsem přesvědčen, že jsou tradeři, kteří tento postup úspěšně využívají. Nic ve zlém, každý má svůj názor a já ten váš beru.

[Klobasman]

Nevyjádřil jsem se dost přesně. Nesmyslem jsem myslel přímo vyfitrování těch 3 dnů v týdnu z 5. To přece každého musí trknout, že je to spíše násilné nastavení historie než nějaká logika trhu. Příklad revelsealu na soju -Je zde optimalizovaná pouze jedinná proměnná a tou je SL jinak nic. Zde když se podívám na TDW tak zcela jasně vidím že pátek je 25 let do histroie den o ničem - OK, zamyslím se a řeknu proč by to tak mělo být. Zrovna zde je pátek docela logický den, před víkendem a zrovna reverseal... to dává logiku tak ho mohu vyřadit. Ale né že mi v backtestu nevychází 3 dny tak je prostě vykopnu :)

[Airmike]

Klobasman

lenze ty musis brat do uvahy jednu vec.

breakout na minutovom grafe je nieco ine ako daily pattern. je jasne ze vyradit 3 dni v tyzdni je hlupost. a tiez je hlupost selektovat podla TDW systemy na minutovych grafoch.

[mirek77]

Zdravim vsechny,
dekuji za vecne pripominky k pouziti TDW. Preoptimalizaci samozrejme odstranovat chci, takze diskuzi na toto tema vitam.
Jen upresnim, ze Reversal neobchoduji ve stredu a ve ctvrtek, tj. vyrazuji 2 dny v tydnu. Delam to proto, ze mam pocit, ze trhy jako EURUSD nebo GBPUSD uprostred tydne tak nejak nevi, co vlastne chteji a kterym smerem se vydat. Je to samozrejme velice subjektivni pocit. Filtr vychazi z backtestu za cca 3 roky a nejde jen o vychytani nekolika malo dobrych obchodu.
Obchodovani Specialist's Trap na USDJPY je pro me spis zalezitost tydenni - vychazi mi dobre otevreni pozice v patek a jeji drzeni pres vikend.

Myslim si, ze v ruzne tydny muze v trhu pretrvavat ruzna nalada. TDW mi tedy vyhovuje i jako opateni pro snizeni rizika expozice v trhu.

Jinak je skvele videt, ze Reversal v praxi funguje i nekomu dalsimu na dalsich trzich :)

[fxmagico]

to mirek77: naprogramoval jsem tvé pravidla do TN a otestoval na libru-futures, výsledky jsou dosti odlišné. Na jaké hladině vstupuješ? zkoušel jsem market i stopem na midprice, high/low, open + range*x apod. nicméně výsledky jsou stále špatné. Mohl by jsi sem dát report? Díky.

[mirek77]

fxmagico
system samozrejme neni profitabilni na vsech trzich, futures jsem netestoval vubec, obchoduji jen na Forexu.
Jinak dost dalsich informaci tohoto charakteru bude k dispozici v ramci druhe casti rozhovoru, ktera vyjde pristi tyden, proto poprosim jeste o chvilku strpeni.

[SaintJohn]

Zdravím,
předně díky za pěknu sérii článků z reálného prostředí, jen malý dotaz k tomuto:
Jak píše Larry ve své knize „Kompletní průvodce obchodováním komodit [1]” na straně 190: “Co když ale trh zavře níže než předchozího dne a zároveň níže než byla jeho otevírací cena?”... Jedná se podle něj o jeden z nejsilnějších [bold] býčích patternů.[/bold] Nemelo by tam být medvědích? .. I z přiloženého grafu to nijak na býčí nevypadá.

[mirek77]

SaintJohn, diky za upozorneni. Graf v clanku je vystupem backtestu podle puvodniho Williamsova pravidla (resp. jak jsem ho naprogramoval). Prilozeny graf je z backtestu podle pravidla, jak ho obchoduji ja. Jinak podle textu by se opravdu melo jednat o byci pattern.

[Klobasman]

AIRMIKE -

víš na jaké logice čem je založen break 1 minuty na open futures? Dle tvého ´´zasvěceno´´ komentáře nemáš ani páru, proto píšeš že je to tupost dělat na minutový systém :-))))