Diskuze k článku: Důležité myšlenky na téma risku (1/2)

[marastik]

Dakujem Tomas za skvely clanok...
Vsimol som si, ze vzdy ked som riesil nejaku vaznu situaciu a nieco ma napadlo co som postrehol v grafoch a v realnych situaciach, tak prisiel clanok, ktory ma posunul vpred.... toto je jeden z nich.... Po uspesnom zvladnuti obchodovania trendovych 2v a 0/v v reale som si zacal vsimat protipohyby, ktore vznikaju.... mam ich natestovane a fakt po vstupoch na malych useckach, ktorym predchadzali vacsie pohyby, a na dvoch predchadzajucich bolo dotknutie LOW dna, pride pohyb min RRR1:3... to je vec dana(pre mna, mnou odsledovana)....
Este raz vdaka a vela zdaru v novej etape zivota
Martin

[jerrythenext]

A co tak skusit na filtraciu chopu KAMA so zakladnym nastavenim (perioda 10, fast 2, slow 30). Ja to osobne skusam pri pozicnom obchodovani corn a ked je trh v chope je krivka KAMA je relativne rovna... do trhu sa snazim vstupovat az ked viditelne zmeni smer, bohuzial je to trochu oneskorene ale na zachytenie velkych trendov celkom fajn. Skusal niekto nieco podobne? Aky mate nazor na takuto filtraciu chopu?

[IMik]

To jerrythenext:

Předpokládám, že když hledáš filtry prostřednictvím indikatoru KAMA, asi jsi teprve v prvopočátcích. Je třeba si uvědomit, že filtry (alespoň podle mne) popisují vždy to, co se stalo a v podstatě neříkají nic o tom, co se teprve stane. Specializuji se na Corn a kdysi jsem taky koketoval s myšlenkou dělat jej pozičně. Má to však jeden háček, chce to skutečně dost velký účet a zkušenosti velmi velmi zkušeného a velmi velmi trpělivého lovce, který umí dlouho čekat na svůj okamžik a dokáže v pravou chvíli zaseknout svou kořist( tj. vstoupit a hlavně v ten pravý okamžik vystoupit). Proto jsem se zaměřil na intradenní obchod v Corn (přeci jenom, tam je těch šancí jak rychle přijít o účet podstatně víc). Osvědčily se mi "Tomášovy" indikátory a vše to, co o nich napsal zde na serveru. V Cornu se můžeš spolehnout na to, co napsal v jednom svém článku o EMA34 a EMA204. V Cornu jsou to opravdu magické čáry. Pak je tu Tomášův system FinWIN a nastavení indikátorů CCI(50) a CCI(14). To jsou taky velmi osvědčené indikátory, které mi v Cornu velmi dobře hrají. Nesmí se samozřejmě zapomenout na správné nastavení grafu. Tomáš "poradil" a mi sedí 3min, ale při svém rozhodování neváhám kouknout i na 1min. nebo na 5min. graf. Z dalších Tomášových indikátorů přihlížím v jisté fázi obchodu na Bollingera, který taky dokáže napovědět a samozřejmě Volume. Takže, jak vidno podle mne, stačí si zde na serveru přečíst Tomášovy články, řídit se jimi a systém je vymyšlem i bez jakýchkoliv exotických indikátorů. Navíc je dobré vědět, jak indikátor, alespoň přibližně ke svým hodnotám přichází a za jakým účelem byl svým autorem vymyšlen. Pak se dají jeho výstupy lépe pochopit a člověk příjde na to, že existuje několik základních algoritmu a ten zbytek jsou jen za různým účelem vytvořené různé odvozeniny (můj názor). V neposlední řadě Corn je komodita, která během roku, měsíce, dne prochází určitými fázemi cenového vývoje, rozklíčováním těchto fází dostaneš další cenné informace a filtry. Prostě "syndrom kratké úsečky", o které píše opět Tomáš zde v článku lze v Cornu krásně vypozorovat a hodně si s ním pomoci. Možná Corn tolik "nesype" jako TF, ale když tady pročítám v diskuzi příspěvky, tak se mi zdá Corn na pochopení jeho "vnitřní logiky" daleko vstřícnější než TF. Přeji hodně zdaru.

[radusor]

Zdravím,
Už se těším na pokračování , když je tento článek 1/2.... ;) myšlenek na téma RISK není nikdy dost....

[jerrythenext]

Dakujem za rady, velmi si ich cenim. Som naozaj este len v zaciatkoch a po zvazeni okolnosti (hlavne casovych) som sa rozhodol obchodovat pozicne. Clanky ktore si uviedol som uz pred tym cital ale vela veci v nich sa vztahuje hlavne na intradenne obchodovanie, aj tvoje rady sa tykaju tiez intraday... nemas nejaku skusenost ako sa vyhnut chopu v corn pri pozicnom obchodovani, pripadne nejake napady na vstupy (predsa mas viac skusenosti)... skusal a skusam ich vela ale ani s jednym nie som uplne spokojny... Zaroven viem ze vstupy su menej podstatne ako vystupy (aj ked si nemyslim ze nepodstatne), vo vystupoch a money managemente mam jasnejsie...
Diky moc.

[IMik]

To jerrythenext:

Asi by si na Tvém místě nejdřívě položil otázku, zda-li si chceš na trading jen hrát a nebo chceš, aby to byl jednou Tvůj zdroj obživy. Pokud si člověk chce jen hrát, pak znám i levnější způsoby adrenalinové zábavy. Pokud to chce člověk dělat pořádně, pak by se měl v první řadě vyhnout kompromisům typu "nemám čas a proto budu obchodovat pozičně". Podle mne je třeba se naučit číst grafy ("rozpoznávat chop") nejprve na těch nejnižší timeframe (mi se u corn osvědčil 3 min.) a postupně se propracovávat výš a výš na vyšší timeframe. Až např. rozpoznáš, kdy trh narazil na své dno nebo vrchol, pak budeš vědět i kdy máš vstoupit a nějaký chop Tě vůbec nebude zajímat. Musíš mít ale plán pro situaci, kdyby jsi ten vrchol netrefil a vědět, kdy vystoupit a plán pro situaci, když ten vrchol trefíš. Musíš vědět, co mužeš v danou chvíli po trhu chtít. Svůj plán průběžně testuj a zjišťuj, zda-li je ziskový nebo ztrátový a podle toho se rozhoduj, co uděláš dál. Jak vidíš snažit se rozpoznat obecně chop je nesmysl. Pro Tebe bude trh v chopu v okamžiku, kdy Ti Tvůj systém nebude dávat žádné signály pro vstup a věř, že každý má ten svůj chop někde úplně jinde. Hodně zdaru v bádání.

[kacka.e]

Financnika ctu od roku 2007 a nikdy jsem nevlozila zadny prispevek. Tento clanek me ale *nakopnul* k poruseni tradice. Pred tremi mesici jsem si konecne koupila vykonny pocitac a ihned jsem zacala backtestovat a vyhodu vstupu na kratkych useckach jsem vypozorovala hned po nekolika tydnech backtestovani a zacala jsem pozorovat souvislosti. Zacatecnika opravdu potesi a nadchne k dalsi praci, kdyz se presvedci, ze to co vidi v grafech vidi i *odbornici* a ze to zrejme znamena, ze ma mozek naladen na stejnou frekvenci. Odtud vede samozrejme jeste dlouha cesta, ale nepochybne spravnym smerem. Diky moc!

[gizmo]

> Pavel K.

Jasne, s tim "jednoduchy" jsem to trochu prestrelil. Ale myslel jsem to v kontextu tech malych usecek.

Muj MAE/MFE backtest (zatim nijak extra velky vzorek dat, cca 100 obchodu na pattern) zatim ukazuje "optimalni" SL okolo 1.6 bodu (TF). Napsal jsem si Perl skript, kterej mi dela analyzy pro ruzny kombinace SL a PT na mych nasbiranych datech a vysledky kombinaci s velmi nizkym SL byly naprosto tragicke. Tahle MAE/MFE analyza je zajimava, ale jak uz tu nekdo v diskuzi napsal, spis by to chtelo mit tyto hodnoty aspon trochu dynamicke (na zaklade ATR nebo neceho podobneho). A fixni PT dobry, ale obcas to v cloveku zacuka, kdyz vyskoci po trech bodech v TF a pohyb pokracuje o dalsich 10 bodu :-)

[rossi]

Je to rok co se zajimam o intradenni obchodovani a porad hledam ten svuj EDGE...Na uplnych zacatcich jsem mel na obrazovce "barevnou diskoteku" plnou indikatoru, jak to vtipne nazval Gladiator, ted jen EMA 34.
Na co se soustredim ted je EDGE, ktery bude mit vysoke RRR (1:3 min., lepe 1:5 a vyse), dale je si mylim dulezite obchodovat na trhu, ktery mi umozni mit dobre RRR. Vyber trhu je ale slozitejsi protoze zde vstupuji do hry promenne jako velikost uctu, zkusenosti a pod.
Za tu dobu co u toho sedim (vetsinu casu traduju na simu, nekolik hodin denne) mi doslo ze absolutne nemam zadnou sanci predpovedet kam ten trh pujde, jestli nahoru nebo dolu, jak rychle a pod. Je to jak se pise v chytrych knihach, ze trh muze udelat v pristi okamzik cokoliv.
A tak radeji nez premyslet co market v pristich okamzicich asi udela, je lepsi premyslet co asi neudela…kterou S/R, nebo TL asi neprekona…a tu si zvolit jako svoji hranici pro urceni risku. Pod/nad touto hranici potom umistovat svuj SL a vstupovat az pote co mam predem urcen (nemyslim kliknutim zadan) tento SL.
Nebo pouzit cekacku blizko teto hranice pro pripad ze se trh k teto hranici jeste jednou vrati a za tuto hranici pak dat svuj SL (trh NQ se casto vraci).
Sice nebudu vedet jestli se trh jeste jednou k teto hranici vrati, ale budu vedet ze pokud trh tuto hranici prekona, pak jsem byl nejspise (zase s urcitou pravdeopodobnosti) na nespravne strane, a trh me vyhodi ze hry brzy s malou ztratou na mem SL.

Jedna z taktik by mohla byt pouzit TL na high nebo lows usecek podle toho jestli trh stoupa nebo klesa a dat cekacku na teto TL (+/- jeden tick) do smeru trendu.
Dale pouzivam vyssi TF (60 min.) na kterem zakresluji S/R.

Good luck to all.
:)

[Gordon]

Zdravim vas
po delsi dobe reaguji na tema male usecky o kterych trochu neco vim nebot v PA diky nim obchoduji momentalne LIVE FDAX. Mohu potvrdit ze maji sve kouzlo a naucit se je cist je zakladni abecedou kazdeho obchodnika. Vesmes jsou signalizaci bodu zvratu, klidu pred bouri a oscilator typu CCI je ve svem pohybu vubec nezaregistruje a tak cross nejake linky ci vytvoreni vecka prijde az daleko za touto malou useckou. Nemuzete se proto spolehat na CCI ze vam ukaze stejny signal jako mala usecka. Tam kde ostatni dle CCI nastupuji , ja vesmes jiz vystupuji a tim se trh koriguje a prichazi protnuti stopu.
at se dari
Gordon

[nighthero]

To Rossi:

zaujal mě váš příspěvek. Sám jsem totiž nedávno odstranil všechny indikátory z grafu a používám pouze EMA34 jako vy. Nyní backtestuji vstupy s nízkým SL a PT alespoň 2x větší.

Pochopil jsem to správně, že na vyšším TF si zakreslíte SR a na základě nich vstupujete a vystupujete? Mohl byste nastínit, jak EMA34 používáte k obchodování?

Díky za případnou odpověď,

Roman

[Gordon]

A jeste jedna poznamka na okraj
To co dela malou usecku ve sve podstate klicem k nastu do nove vznikajiciho trendu neni jen jeji velikost a poloha kde se nachazi ALE jeji Volume!!!!
A proto je nutne volume indikator v kazdem obchodovani peclive sledovat, pecliveji nez oscilator nebo emy. Uvedomte si ze vsechny indikatory a klouzave prumery a td jsou jen jakousi fikci a necim naprosto discrecnim. Jen to kde se ceny protinaji a kde trh dava moznost vydelavat a paruji se kratkodobe zajmy s pozicnimi a naopak, jen zde muze uspesny trader plavat s novou vlnou a vydelat.
Obchodovat zive neni opravdu pro kazdeho a cesta k profitu je dlouha a vede hlavne k sebepoznani a to vice nez sebelepsi obchodni system.
at se dari Gordon

[rossi]

Ahoj Gordone,
mohl bys jsi prosim vice rozvest tuto vetu z minuleho prispevku?

"Jen to kde se ceny protinaji a kde trh dava moznost vydelavat a paruji se kratkodobe zajmy s pozicnimi a naopak, jen zde muze uspesny trader plavat s novou vlnou a vydelat."

Jak poznas na krivce ze se paruji kratkodobe zajmy s pozicnimi a naopak, a kde se ceny protinaji?

To me jako zelenaci prijde jako sci-fi.... Jinak volume pouzivam v podobe indikatoru Volume Updown v ninja trader.
Ja volume pouzivam jako ukazatel zajmu o urcitou cenu mezi obchodniky.

Co se tyka malych usecek, potom me uz drive zaujala myslenka obchodovat breakouty high/low malych usecek na dennich grafech komodit.

At se dari

[rossi]

Ahoj nightero,
doufam ze nevadi a muzu ti tykat. Sam si na vykani nepotrpim.

EMA 34 mam v grafu vicemene jen pro orientaci, a to pouze jemnou likou...jako vstupni signal ji nepouzivam.
S/R, kanaly, RU zakresluji na vyssim timeframe (60 min.) a s podivem se na nich trh otaci ( doporucuji precist rozsahle vlakno Eurex ktere zalozil Gladiator)
Na nizsim timeframe (5min.) potom hledam prilezitosti ke vstupu pomoci trendove linky.
Otoci-li se trh na S/R z vyssiho timeframe,( napr. otoci se nahoru, nebo-li odrazi se od supportu), predpokladam uptrend.
Na nizsim timeframe hledam prilezitost zakresleni TL do smeru tohoto otoceni...napr. nekolik usecek tvoricich vyssi lows (idealne i highs), zde kreslim trendovou linku (TL).
Cele je to o velmi diskrecni a neexistuji stejne situace. pokud se mi tedy situace libi a dava z meho pohledu smysl, samotny vstup je jiz snadnejsi...
Vtupuji v tesne blizkosti TL a SL umistuji pod tuto trendovou linku. Nejlepsi je si TL protahnout do budoucnosti a pokud je situace stale prizniva a trh se k teto TL priblizuje (vraci se) , dat tam limit prikaz.
Hlavni je tedy pro me mit edge, ktere mi dava velmi dobre RRR.
TL muze byt velmi silny nastroj. :(

[nighthero]

Ahoj Rossi,

můžeme si tykat. :-)

Díky za odpověď, zkusím se na to doma podívat. Jak jsem říkal, vyhodil jsem z grafu všechny indikátory, protože mě akorát mátly a mám tam pouze EMA34, kde backtestuji čistě jen odraz od ní a nevypadá to špatně. %Win je poměrně nízké, ale vydělává to, hlavně SL je nízké.

TL se mi líbí už delší dobu, ale nevěděl jsem, jak je pořádně uchopit. Máš nějaké pravidlo pro TL? Například že pro TL do UP musíš mít spojené dvě/tři/čtyři rostoucí Low a opačně? Poměrně dlouho se věnuje Range Barům - dají se i RB použít pro TL nebo jsou lepší minutové grafy? Co myslíš? :-)

Roman