E-Mini NASDAQ

[PTomi]

To MiraH
Ahoj. Jen pro popořádek. Chtěl bych se zeptat, píšeš že SL máš 8b tedy 160 USD. Asi ses přepsal ne?
Podle toho vidím na grafu máš PT 6,5 b tedy 26 ticků a SL máš tedy asi 8 ticků tedy 2b. Je to tak?
Díky Tmáš

[MiraH]

Ahoj, jasně překlep PT 130USD a SL 40USD

[PTomi]

Jsem rád, že to tady někdo uvádí. Mám to nastvené obdobně SL=2b a PT=6b. akorát obchoduji volume 2000.
Měj se
Čau
Tomáš

[MiraH]

To PTomi: Ahoj, začínal jsem s úplně stejně nastavením SL a PT. Pak jsme si na mém backtestu udělam MAE/MFE analyzu a pro některé signály teď používám SL i 3,5b, max PT mám pak pro 0/100 long kolem 9b! Dnes, po třech dnech bez signálu, dobrý obchod 0/100 short (SL 3,5b, PT jsem ponížil těsně nad low dne 6,25b)

[PTomi]

to MiraH:
Dříve jsem měl nastaven SL4b a PT8b, což mělo také celkem pěkně fungovat, ale ten SL jsem nebyl schopen nějak psychicky unést. Na podzim nastalo ztrátové období a to byla jedna facka a druhou. Při páteém ztrárovém za sebou jsem začal zmatkovat a brat vše co se naskytlo. Přesně jak psal Tomáš nebo Petr minulý týden. Bylo to jak začarovaný. Furt ztráty. Když jsem bral jakýkoliv obchod, byl jsem si jistý že bude ztrátovej a také byl. Tím váce jsem chtěl ztráty nazpět atím to bylo horší (obchodní horečka, nervy, ztráty). Od ledna jsem si dal pauzu délal znovu backtesty a u toho sledoval trh. Bál jsem se otevřít pozici. Byl jsem rád když jsem otevřel jednu za měsíc. Za tu dobu jsem přehodnotil a SL 2 a PT6b Mělo by to fungovat. Teď už jen pevné nervy a hlavně dodržet obchodní plán. Měj se
Tomáš

[MiraH]

to PTomi:
SL se mi pohybují od 7 do 14ticků. Ty největší mají naštěstí jen 2 patterny z 8. Jsem moc zvědav jak to budu ustávat v reálu. Možná by opravdu stálo za to ty největší SL zmenšit.

Na podzim jsem zažil profit 800USD za cca měsíc a následný drawdown zpět na nulu. Vše jen v paper tradu. V reálu by ten drawdown byl asi ještě výrazně horší. Na ostro bych chtěl začít na podzim když paper pujde podle představ.

Dík za Tvé zkušenosti a přeji dobré obchody!

[PTomi]

to MiraH:
Z mého pohledu je cesta jasná. Snažím se najít systém. kdy budou co nejmenší výkyvy. Nevadí když zisky budou malé. jde o to, aby účet příliž nekolísal a pomalu rostl. To mě totiž doufám přidá na klidu a až si vydělám na to mít větší SL tak ho můžu klidně používat. SL od 7 do 14 ticků je myslím dobrej. dle mého back testu již pod 2b není dobré snižovat, protože bych téměř vždy vyletěl. Možná má ale někdo způsob jak naskočit v lepší okamžik, a potom má větší šance. Zkoušel jsem i po mém signálu nechat trhy třeba o 1b klesnout a vstoupit jen tehdy, pokud opravdu klesne. To se mě však neosvědčilo.
čau
Tomáš

[Honza K.]

Ptomi - kéž by to bylo tak jednoduché jak píšete. Jenomže "Snažím se najít systém. kdy budou co nejmenší výkyvy. Nevadí když zisky budou malé. jde o to, aby účet příliž nekolísal a pomalu rostl. " je jedna z nejtěžších věcí, co v tradingu znám.

[Taraka]

to Honza K.: záleží, o kolik chcete aby účet rostl ročně v průměru ::) pokud vám stačí pár procent, řekněme v průměru 5-15, lze tak činit i poměrně jednoduchými strategiemi na akcie (při jejich dobrém výběru a případném pokročilejším časování vstupů lze čekat i více)... vyšší výnosy jdou většinou ruku v ruce i s vyšším riskem :)

[Taraka]

to Honza K.: jak to po sobě čtu došlo mi, že to je Vám ale patrně jasné, takže jsem to tu dávat ani nemusel... :)

Abych však dal předchozímu příspěvku aspoň nějakou přidanou hodnotu, včera mne napadla zajímavá možnost aplikace Paretova principu (když tak si to vygooglete), který zjednodušeně říká, že 80% našich výsledků tvoří jen asi 20% našich aktivit... své výsledky bychom tak mohli značně zlepšit, kdybychom kladli větší důraz na těch 20% aktivit, které tvoří oněch 80% výsledků... po krátkém shlédnutí a povrchní analýze kompletního backtestu mého aktuálního obchodního systému (obsahuje asi 2000 obchodů) jsem si uvědomil, že můj systém generuje asi 40% mých celkových příjmů ve středu... odstranění méně výdělečných dnů dost zvětšilo Drawdown systému (asi o 100%), ale zlepšily se celkové výsledky systému... tak mne napadlo neodstraňovat tyto dny, ale jen jim ponechat menší váhu... jednoduše jsem zdvojnásobil počet obchodovaných kontraktů ve středu oproti ostatním obchodním dnům a výsledek na mne vcelku zapůsobil... zatímco DD vzrostl asi jen o 20% ze své původní velikosti, celkový profit se po aplikaci position sizingu s touto úpravou zdvojnásobil... mno, snad to někoho k něčemu inspiruje :), podobný princip by asi šlo aplikovat třeba i na měsíce v roce, jednotlivé patterny apod. Jen třeba u těch měsíců v roce by to chtělo ještě větší vzorek dat, řekl bych alespoň deset let a víc...

[Honza K.]

Myšlenky jsou to hezké Taraka a mohou i fungovat. Pokud mohu přidat něco já ze své praxe - filtrování podle dní v týdnu se mi nevyplatilo a nevyplácí, protože všechny podobné filtry ve větším vzorku dat stejně inklinují k menší a menší průkaznosti jejich opodstatnění. Záleží ovšem na strategii, jak je koncipována a implementována. Jediné, co má podle mě smysl, je nasazení filtrů pro známé události = makra, reporty významných firem apod., které zvyšují na trzích volatilitu a objemy. I tam bych ale doporučoval použít pouze filtry pro position sizing - zmenšení velikosti pozice (vyšší slippages, rychlý trh, na který je obtížnější reagovat = spikes atd.).

"Pokud vám stačí pár procent" - no jistě s velkým účtem vám stačí pár procent, ovšem pokud přizpůsobíte risk management velkému účtu a konzervativním očekáváním, musíte se taky vypořádat s vyšším vlivem transakčních nákladů (poplatky, slippages apod.). A pokud máte něco dobře fungujícího, můžete si dovolit agresivnější styl, pokud to zas tak dobré není, pak budete na konzervativnější straně barikády a doufat, že aspoň těch pár procent vybojujete, ten boj ale bude asi paradoxně těžší než s dobrým agresivním přístupem :) Toť můj názor...

[filip44]

Taraka
Jen abyste se nedopracoval k necomu jako: obchodovat jenom stredu,v mesicich xyz, kazdy parny tyzden, vynechat paterny v case od 15:30 do 15:45 potom 16:30 - 16:50, obchodovat jenom kdyz je von slnecno medzi 20-25 stupni.

[Taraka]

to filip44: nebojte se, celý systém je nastaven velice všeobecně, vynechávání určitých dnů by nijak zvlášť nepomohlo, s časovými filtry to vypadá podobně, i když jsou tam také poměrně významné rozdíly v distribuci zisků a ztrát, celkově by to vedlo právě k přeoptimalizaci... jediné, co mi v tomto směru smysl dává, je právě úprava position sizingu a i s touto úpravou ještě hodlám počkat než natestuji další data, ač mi vzorek 2000 obchody ve čtyřech letech příjde poměrně solidní, hypotézu ještě hodlám ověřovat na dalším vzorku dat ::)

to Honza K.: filtry jak je popisujete jsou opravdu většinou vcelku neprůkazné, zvlášť pokud je původní vzorek na menším množství dat... proto sám s úpravou position sizingu ještě čekám na dokončení dalšího testu, kde hypotézu prověřím... nicméně věc vypadá vcelku slibně, s výše popsanou úpravou (zdvojnásobení pozic otevíraných ve středu) systém vykázal výrazný nárůst profitu v každém z doposud otestovaných čtyř let a středa jakožto jeden den v týdnu vytváří přes 40% celkového profitu systému na jeden kontrakt, což je dvojnásobek oproti druhému nejlepšímu dnu... kdyby byl rozdíl méně výrazný, asi bych tomu ani nevěnoval pozornost, v tomto případě mi ale příjde, že to za prozkoumání stojí ::) ano, možná se hypotéza nepotvrdí, minimálně však budu mít k dispozici další množinu dat k analýze...

nutno podotknout, že co se týče vyhlašování reportů, pár minut kolem nich obchody zásadně neotevírám ::) takže se většině těch spikes vyhnu, což je pro můj styl poměrně důležité ::)

co se týče komentu k "pokud Vám stačí pár procent" proto jsem k tomu pak psal, že asi nemá smysl to zde rozebírat... nenarážel jsem totiž ani tak na trading jako spíš na investice, kde lze pár procent docílit i bez větších nákladů a úsilí... došlo mi pak, že se zde bavíme především i intradenním obchodování, a to bych rozhodně pro pár procent nedělal ::D (tu)

[Braker]

velmi prinosne (Honza K.) a vtipne (filip44) reakce :D

Taraka: osobne bych vam doporucil to co pisete - jeste to poradne otestovat - a nasadit live. Treba po roce vyhodnotit, jestli opravdu funguje. Pokud to bude fungovat, neni co resit, jen treba jednou za ten rok overovat, jestli se opravdu koncept potvrzuje i v live.


At se daří!

Braker

[PTomi]

Nazdar přátelé
Jak to u vás vypadá poslední 3 dny s obchody?? Já teda zatím žádný signál (FinWin-Vol 2000-2v,0/v). Začíná mě cukat ruka na myši. Musím se na to dívat zdálky, abych tam nevskočil. Trh sice semtam trenduje, ale signál nikde. Když se ukáže signál tak je konec. Je to o strach.
Tomáš