Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

[sals3r0]

Jeste poznamka - strategie je nastavena tak, aby uzavrela pozici, pokud UnrealizedPnL>=3% uctu. Vzapeti otevira novou pozici.

[sals3r0]

Pridavam vypisy transakci pro backtesty zminene vyse...

[sals3r0]

Zkoumal jsem dnes moznost strategii obchodovat pomoci SSF (single stock futures).
Nevyhody jsou dve:
1) minimalni 1 kontrakt = 100 shares, takze nemoznost vybalancovat pozice pro mensi ucty (pod 100k USD dejme tomu)
2) spready nejsou uplne male, viz www.onechicago.com/?page_id=1289 (symbol FAZ1C a FAS1C)
Vyhoda: margin je jen 20% (u IB)

takze nic pro me bohuzel...ale mozna pro nekoho s velkym uctem zajimavy
ja se budu muset smirit s leverage 90% asi

[xzajic]

to sals3r0: Grafy vypadají ok, o tom žádná. Tobě to hodilo na FAS/FAZ dokonce 80%, to mi přijde moc, ale nevím, nezkoumal jsem podrobnosti. Co se týče FAS/VXX, tak tam prostě byl v srpnu šílený vzestup u VXX, tzn. proto ten drawdown, ale vydělalo Ti to i tak. VXX má tendenci jít historicky dolů, tzn. ten drawdown bude téměř jistě vždy vykompenzován.

[xzajic]

sals3r0 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zkoumal jsem dnes moznost strategii obchodovat
> pomoci SSF (single stock futures).
> Nevyhody jsou dve:
> 1) minimalni 1 kontrakt = 100 shares, takze
> nemoznost vybalancovat pozice pro mensi ucty (pod
> 100k USD dejme tomu)
> 2) spready nejsou uplne male, viz
> www.onechicago.com/?page_id=1289 (symbol
> FAZ1C a FAS1C)
> Vyhoda: margin je jen 20% (u IB)
>
> takze nic pro me bohuzel...ale mozna pro nekoho s
> velkym uctem zajimavy
> ja se budu muset smirit s leverage 90% asi


SSF na FAS či FAZ jsou bohužel málo obchodované, zkoušel jsem, ty spready to dost znehodnotí. Totéž opce. Ale s akciemi jako takovými to funguje moc hezky, viz, např. září, prosinec atd.

[sals3r0]

xzajic: 80% to hodilo proto, ze se tam nastavil margin 50%, coz je pro 3xETF nedostupny margin....tady novej graf a vypis s realnym marginem pro pakove 3xETF (90%)

[xzajic]

38% za cři čtvrtě roku. To odpovídá plus mínu mým výsledkům. Hezký na tak primitivní strategii, ne?

[sals3r0]

xzajic Napsal:
-------------------------------------------------------
> 38% za cři čtvrtě roku. To odpovídá plus mínu mým
> výsledkům. Hezký na tak primitivní strategii,
> ne?
>

velmi :)

[xzajic]

Pokud by se tím chtěl někdo vážněji zabývat, prozradím ještě více ze své strategie, už ale bez čísel.

pochopitelně, že v některém období je lepší pár FAS/FAZ, v jiném FAS/VXX. Časem jsem skončil tak, že jsem si napsal určitou funkci souvesející s aktuální volatilitou a na základě ní pak páchám následující:

* na jedné straně obchodu je vždy fas (řekněme, ekvivalent 10000 USD).
* na druhé straně obchodu je FAZ a VXX v nějakém poměru (např. 50/50) a ten poměr řídím volatilitou.

Tím se křivka krásně vyhladí.

[radim2]

sals3r0
to je drsný:
Annual Return 287,39%
to bych nečekal


xzajic
Pokud se to řídí volatilitou, tak předpokládám při vyšší volatilitě vyšší podíl FAZ. Hranici volatility bych nastavil dle historických dat.
Dá se to ale obchodovat automaticky přes TWS? Třeba jednodušeji bez volatility jen FAS/FAZ, při dosažení PT zavřít, přepočítat pozice a znovu otevřít?

[xzajic]

Jak jsi udělal 287%? To je za pět let??? FAS/FAZ můžeš bchodovat přes TWS úplně automaticky jako COMBO, tzn. samo je to schopné se zavřít při profit targetu.

Princip jsi evidentně pochopil ;-))

[radim2]

To já ne, to jsem vyčetl z toho excelu pana kolegy.

Momentálně mám otevřenou pozici jako COMBO, dá se jí nastavit PT nebo se to dělá při otevírání obchodu a teď už to nepůjde?

[sals3r0]

Jestli je to o tom mym excelu, jak z toho vyplyva 287%? Podle backtestu mi to vychazi cca 38% za 3/4 roku, jak uz jsme tu zminovali...

radim2 Napsal:
-------------------------------------------------------
> To já ne, to jsem vyčetl z toho excelu pana
> kolegy.
>
> Momentálně mám otevřenou pozici jako COMBO, dá se
> jí nastavit PT nebo se to dělá při otevírání
> obchodu a teď už to nepůjde?
>
> --------------------------------------------------
> ----
> Je třeba vidět souvislosti tam, kde je jiní
> nevidí.

[xzajic]

TO RADIM: tws PŘECE POČÍTÁ COMBO JAKO JEDEN CENNÝ PAPÍR. tAKŽE KLASICKÝ LIMIT příkaz na take profit, není s tím žádný problém.

[radim2]

sals3r0
Je to tuším v druhém listu toho excelu jak je ta přehledová tabulka počtu obchodů, pozic ....
Já jsem si to nevymyslel.