Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

[DRT]

xzajic:

Ahoj, díky za tvé příspěvky ohledně FAZ a FAS.
Pročítal jsem celou diskuzi a zmiňuješ, že je výhodné to při daném zisku zavřít. Z příspěvků nedokážu pochopit proč to tak je. Je to tím, že se změní počet držených akcií? Podle mě, když např. FAZ stoupne, tak jich koupíš potom méně (na 1 akcii 10 000 USD) a spíše se očekává, že to půjde zpět - dolů, tedy do zisku.

Díky a ať se daří

Mirek

[xzajic]

Je to prostě výsledek backtestu, takhle se to chová. Když budeš držet FAS a FAZ cca rok tak pochopitelně vyděláš, ale když to vždy při dosažení nějakého zisku zresetuješ a znovu nakoupíš pozice za stejný počet dolarů takto prostě vydělá ročně mnohem víc. Udělej si backtest, uvidíš...

[radim2]

xzajic Napsal:
-------------------------------------------------------
> Tohle nemá mít stoploss, vůbec. ...>

> Jinak pokud vím, tak combo se navenek chová jako
> jeden instrument...

Jel jsem backtest od začátku dostupných dat a je pravda že i přes nepříznivý vývoj se to dostalo do +, ale trvalo to rok, a došlo k velkému propadu kapitálu, to že jsou to protipozice nepomáhalo, musely by být totiž v rovnováze (přepočteny).
Asi by se to nestalo kdybych požadoval PT 1% namísto 5%, a po dosažení 1% se přepočítal poměr FAS/FAZ, ale ověřovat praxí to raději nebudu a dám SL :-)
SL není napevno, ručně uzavřu při ztrátě 5% a znovu naskočím.
Druhá možnost je uzavírat napevno po měsíci, ale to mi nepřijde dobré.


Combo je jeden instrument, proto je to pak jednodušší zavřít/otevřít v jeden okamžik, to se může hodit...


Při poklesu trhu je nově zakázáno shortovat takže někdy pozice otevřít ani nepůjdou, ať žije uměle regulovaný trh :-(

[sals3r0]

pro ty kdo by chteli backtestovat - vysosal jsem intradenni 1min data z IB za rok 2011 (cca od brezna)
www.uloz.to/12099082/fas-faz-vxx-2011-zip

[radim2]

to sals3r0:
jak se dají z IB vytáhnout data?

[xzajic]

IB má historická minutová data za celý rok zpětně, není žádný problém si je vytahat pomocí jakéhokoliv API nebo jakéhokoliv programu, který podporuje IB jakožto zdroj dat (Multichatrs apod.)

[radim2]

Mě by stačil export do excelu nebo txt, spíše potřebuju denní data ale z minut bych to složil.
Nevím ale jak je exportovat, jiný SW než TVS a TOS nepoužívám. Ještě bych rozchodil NT, ale ten myslím IB nepodporuje.

[xzajic]

Denní data má třeba Yahoo ...

[kbtm]

Přeji dobrý den,

kdysi jsem používal "ruční" downloader OHLC dat stock z Yahoo (data EOD) pro Excel :

hotfile.com/dl/139031862/835f8ff/StockDownloader.zip.html

Má to cca 200kByte (ZIP), pracuje pod Excel2003/2007/2010, ale jen pod OS 32 bitů.

S pozdravem kbtm

[Sentrix]

to xzajic:

Jak se jmenuje ta funkce v multicharts?


kbtm:

Pro data z yahoo neni treba downloader, daji se volne stahnout z tohoto odkazu:
finance.yahoo.com/q/hp?s=YHOO&a=03&b=12&c=1996&d=00&e=2&f=2012&g=d
Staci jen zadat ticker. Jinak je to zalozka historical prices.


Sentrix.

[VISO]

uhm len ak chce clovek hromadne stahovat je to nic moc..

[Sentrix]

Hromadne stahovani tu zminoval uz nekdo drive, zapomnel jsem vsak kdo. Zkusim se na to podivat.


Sentrix.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

dříve zmiňovaný StockDownloader si můžete zmodifikovat tak, že Vám bude data stahovat i dávkově. Makra nejsou zamknuta.

S pozdravem kbtm

[Sentrix]

kbtm:

Dobry den,

diky za ten downloader, je to vcelku dobra vec.



Sentrix

[sals3r0]

Tak jsem zkusil udelat backtest jak FAS/FAZ tak FAS/VXX za minuly rok (1.3.2011 - 22.12.2011) na minutovych datech z IB. Zatimco FAS/FAZ vypada zajimave, FAS/VXX sice vydelal, ale za cenu sileneho drawdownu. Mate podobne vysledky, nebo to mam proste blbe? :) Pro zjednoduseni jsem uvazoval dostupnou leverage 1:2 pro oba pripady prozatim.