Woodie CCI - Range Bars

[robsol]

May

ona ta otázka není tak úplně jednoduchá. Malý RB někomu může vyhovovat v rámci jeho systému více a někomu méně. To samé i velká hodnota RB. Dalším problémem je psychika u velikosti používaného SL. S různou velikostí se liší i SL.

Mě například malé hodnoty nevyhovovaly u NQ z těchto důvodů:

1) velmi často se bar vykresloval pod 6 vteřin což technicky je problematické zadávat vstup přes limitní příkazy
2) používaný SL je velmi často vymetán menšími korekcemi
3) používané výstupy přes cross100 nejdou moc na malých RB používat.
4) velký šum na trhu.

určitě bych našel ještě další.

Je potřeba zkoušet a testovat pořád dokola co ti bude vyhovovat. Takhle paušálně to opravdu říci nejde.

[MayJ]

Zkouším RB 10... V knize Tomáš nebo Petr používali na trh TF RB 15, což je 150 USD- tedy stoploss pod vstupní úsečku...

[nick]

veskere robsolem vyjmenovane body jsou podle mne pravda, pokud jde o trh s odpovidajici volatilitou. na YM pri RB25 jsem skutecne nemel cele tydny zadni validni vstup, jednoduse proto, ze RB25 vykresli jedinou usecku az kdyz urazi 25 ticku, coz je 25% z volatility dobreho dne. signal se skratka nestihne utvorit. pro NQ nebo TF funguje vyssi RB (~13-15) podstatne lepe.

[nick]

zalezi, jak velisky SL pouzivas. plus musis zapocitat slipy, hlavne teda jesli vstupujes marketem. pro mne osobne je velikost 1 range baru zatim prijatelny SL.

[robsol]

je pravdou, že květen je problematický i na RB15 na NQ. Testuju teď RB12, který vypadá pořád zajímavě schůdně.

Hlavně teď intenzivně pracuji na automatické optimalizaci a testování nastavení parametrů filtrů tak, aby byl velmi rychle použitelný na jakýkoliv trh a velikost RB. Už jsem téměř u cíle :-).

Co musím dále vyřešit? Mechanismus kdy poznat, že použitý RB není pro dané období vhodný. Musí to být něco co ukáže včas, ale ne zase předčasně.

Napadá vás něco?

[nick]

robsol>

nezacina ten tvuj system byt preoptimalizovany? ja jenom.. vsichni vime, ze nastavit nake hodnoty pro system na zaklade backtestu je porad in-sample. a out-of-sample, pokud to bude zase jenom na papiere, nemusi opet fungovat na nasledujicim obdobi. sam si napsal pred casem, ze nakej mesic pred rokem byl hodne odlisny od tehoz letosniho mesice.
zacinam mit dojem, ze at delam do delam, pokazde muzu pohoret, pac "se tento mesic nedarilo", nebo taky obracene. z cehoz mi vychazi, ze by melo stacit NEmit fixni PT, a vybrat si nastaveni nejvic vyhovujici me psychice, vcetne SL o velikosti procenta z uctu + vystup na zaklade pravidla, ktere bude znizovat straty, je-li to mozne.

[robsol]

nick

ano budoucnost nikdo věštit neumí. Jak ale chceš stavět systém když ho neotestuješ na již známých datech?
To ti ale samozřejmě nezaručí, že některý měsíc neskončí hůře nebo dokonce v záporu. I velcí profesionální hráči mají slabší období. To je podle mě v tradingu naprosto normální.
Důležité je jak to vyjde v průměru za nějaké delší období.

Naopak snažím se udržet systém v co nejjednodušší podobě, ale musím reagovat na danou situaci na trzích. Proto občas potřebuji upravit nějakou hodnotu filtru nebo velikost range. Všechno se pořád vyvíjí. A protože mám možnost využít optimalizace přes PC tak to prostě dělám. Dříve mi trvalo otestovat každou maličkost poměrně dlouho abych pak třeba zjistil, že je to totálně slepá ulička. Dnes to díky naprogramovaným pomůckám mám za chvíli hotové vč. všech možných variant.

A proč potřebuji pro jiný range jiné nastavení? Protože se mění průběh klouzavých průměrů, velikosti TNG zón atd..
Proto musím být připraven to flexibilně změnit ve velmi krátké době abych netrávil dlouhé dny testováním optimálního nastavení trhu a range baru. Dnes to už vypadá, že vše zvládnu v řádu několika hodin. To je naprosto úžasné proti tomu jak jsem to dělal dříve :).

[MayJ]

Třeba u trhu FGBL se mi líbí nastavení RB4 jak je napsáno v knize...krásně to filtruje chop a nastavení stoplossu je taky jasné...to samé chci aplikovat na YM, nějak se mi už přestali líbit dlouhé svíce u 2 min grafů:-))))

[robsol]

v jaké knize?

[MayJ]

Kompletní průvodce úspěšného finančníka od Petra a Tomáše

[robsol]

aha, diky za upřesněni. Ten trh FGBL dává nějaké rozumné pohyby?

[MayJ]

Ano, když použijeme nějaké timeframe tak je to strašný, ale jakmile použijeme RB např. 4 tak to je úplně o něčem jiným. To samé chci použít na trh YM, popravdě nechal jsem se tebou inspirovat, protože mi vadí dlouhé svíce a knoty...

[robsol]

jj momentálně na RB nenechám dopustit. Nicméně zkus se podívat raději na NQ. Je od začátku roku mnohem živější než YM. Loni jsem obchodoval převážně YM, ale letos je opravdu nějaké divné. Alespoň z mého pohledu.

[robsol]

několik posledních dnů jsem pečlivě testoval různé RB hodnoty pro trh NQ. Zvolené pásmo RB6 až RB15.

Testované patterny - ZLR a E9 (jedna má modifikace ZLR). Vzorek dat leden - květen 2014.

Použil jsem automatickou strategii pro vyhodnocení sebraných dat. Mimo jiné umí nalézt optimální hodnoty pro optimální hodnotu klouzavých průměrů, SL, BE long i short a ještě několik mnou sledovaných parametrů pro filtry.

Závěr je docela zajímavý, ale asi očekávatelný. Čím menší RB tím rapidně klesá efektivita i zisky.

Dělal někdo podobné testy? Jaké máte postřehy?

[nick]

robsol>

myslim, ze obecne je znamo, ze cim mensi timeframe, tim mensi zisky. co se tyce efektivity, zalezi, pro jake profity si clovek chodi. pokud se to prezene s ocekavanimi, jasne, ze se trh muze otocit. to same ale u vyssich tf. u tech ale zas musi clovek mit velikej SL, coz casto koliduje s obchodnikovou psychikou. a tam bych videl kamen urazu..