Diskuze k článku: Správná psychika, cesta k úspěchu?

[Zdislav]

Oliver: jak mi Petr říkal na předminulém webináři... "mohl bych o tom hovořit" :-)... a dlouho...

Petr: Ten článek jste šil asi na moji míru, že? :-) Všude se poznávám...

[Sage]

buj014:
Tvoje tvrzení o tom, že si v trzích určuješ dlouhodobou pravděpodobnost sám svým systémem je sice pravda, ale zapomněl jsi na druhou stranu mince - že trh za tebe zvolí výplatní poměry (a to tak abys žádnou dlouhodobou výhodu neměl). Tvůj úspěch není závislý jen na pravděpodobnostech výhry, ale i na tom kolik vyhraješ když vyhraješ, a kolik prohraješ když prohraješ. Když si naopak zvolíš výplatní poměry (velikost ztráty a zisku), trh za tebe zvolí pravděpodobnost výhry a prohry. Díky poplatkům, slippage a chybám v exekuci máš dlouhodobou statistickou nevýhodu, takže jsi na tom v tomhle úplně stejně jako hráč v kasinu.

Přirovnání je od toho, aby vynikly vybrané společné vlastnosti, nikoliv pro dokazování úplné stejnosti ve všech vlastnostech. Pointa měla být v tom, že na velikost tvého účtu mají vliv dvě věci: 1) dlouhodobá statistická výhoda/nevýhoda a 2) krátkodobý vliv náhody (z dlouhodobého hlediska má náhodná složka nulovou střední hodnotu). Pokud svůj byznys postavíš na té první, tak si v prvé řadě musíš být jistý, že tu výhodu vůbec máš. Kasino si tím jisté je, retailový trader ne, přesto většinou pevně věří, že ji také má. Pokud výhodu (dlouhodobou, statistickou) máš, musíš se chovat nějak, abys např. maximalizoval pravděpodobnost dosažení cílové částky. Pokud ji máš, můžeš si dát za cíl dlouhodobě konzistentně profitovat, jinak je to nesplnitelný cíl. Pokud výhodu naopak nemáš, tak se nemůžeš chovat jako bys ji měl, jinak tě to dlouhodobě zruinuje. A i když ji nemáš, tak pořád můžeš vydělat balík, ale musíš se chovat jinak – snažit se maximálně využít krátkodobý vliv náhody ve svůj prospěch a zároveň se vyhýbat dlouhodobému vlivu tvé statistické nevýhody. Čím více obchodů uděláš, tím více se na tvém účtu projeví vliv dlouhodobé výhody/nevýhody a zároveň se bude snižovat vliv krátkodobé náhody. Čím méně obchodů uděláš, tím výraznější je naopak vliv náhody a vliv dlouhodobé výhody/nevýhody se nestihne projevit. To platí pro trhy stejně jako pro kasino.

Rozhodnutí budovat své zisky podle 1) nebo 2) je každého volba. Z volby pak vyplývá optimální chování – frekvence obchodů, time frame, position sizing, trade management apod. Většina malých traderů nejen tady si vybrala přístup podle 1) a chtějí mermomocí budovat svůj úspěch na využívání nějakého edge (stát se "kasinem"). Jinou možnost prostě nevidí. A když jim to nefunguje, tak hledají problém v psychice nebo hledají nový systém / nové "edge".

[richip]

2sage,
co je „Phantom of the Pits - Phantom's Gift“ nikde to nemuzu najit.
diky r

[buj014]

Nemůžu s tebou souhlasit, že trh za tebe volí vyplatní poměry. Pokud nepouživáš fixní SL a PT, ale vystup a vstup máš zabudouvaný v obchodním systému na základě pravděpodobnosti tak i výplatní poměry jsou jenom tvoje hra.... Nevím do jaké hloubky máš nastudovaný obchodní systém FIMS ale pokud se dopracuješ dostatečně daleko tak i právě tohle je součástí tohohle systému...

[Sage]

richip:
Je to rozhovor Arthura L. Simpsona se svým kamarádem traderem, který nechce být jmenován a proto si v tom rozhovoru dal přezdívku Phantom of the Pits. Rozebírá v něm svůj přístup k obchodování z pozice toho, že nemáš edge a uvědomuješ si to. Tady to máš: www.financnik.cz/forum/file.php?23,file=17275

[richip]

diky r

[divadrapsak]

Zdravim vsechny,
A proto ja jiz neobchoduji intradenne,ale spise pozicen(swingove) je to sice pro lidi co maj vetsi ucty a na DAXu (obchoduji jen tento trh) mam bezne SL v tydnech s vysokou volatalitou i 200 bodu(v prumeru tak 130).
Udelam jen asi 2-3 obchody za mesic,ale od listopadu jsem zhodnotil ucet o 40 procent.je pravda,ze v minulem a tomto tydnu,kdy je volatalita mensi se snazim vstupovat i na 60min TF a ukoristit nejaky ten bodik,ale to je jen diky tomu,ze mam nemocenskou a sedim doma u PC.
Taky jsem bojoval s 2min TF a po roce a pul testovani a nastavovani a obchodovani jsem proste prisel na to,ze to neni pro moji povahu.
Ja si az tak nemyslim,ze to je o nastrojich.Znam kamarada,ktery zadne nepouziva a obchoduje ciste z cenoveho grafu,je velice disciplinovany a drzi obchody i kdyz ostatni vyskakuji.
Obchoduje 7 let pozicne a do prace nechosi posledni 3 roky.Myslim,ze to je hodne o psychice a o velikosti uctu,kteremu clovek musi prizpusobit risk managment.Nic vic ;-)
At se dari!

[BSK5]

Sage,

tvůj příspěvek nominuji jako nejpodnětnější v historii zde na finančníku.
Jenom shrnuji: největší šance, jak uspět (která je ovšem stále menší, než šance zbankrotovat), je:
- co možná největší kapitál
- poziční obchodování a v jeho rámci dlouhé obchody (omezení vlivu slippage a komisí)
- malý počet obchodů ideálně po omezenou dobu

Předpoklad velkého kapitálu nesplňuje skoro nikdo a to je také kámen úrazu naprosté většiny traderů. Profesionálové to samozřejmě dobře vědí, pro realizaci svých zisků ale potřebují neustálý přísun nových nešťastníků kteří sní o mnohonásobném zhodnocení počátečních 10k USD s minimálním riskem a do pár let o přechodu na full time. Proto všechny ty publikace, kurzy, atd. Nepřijde vám zvláštní, že po tolika letech intenzivních školení traderů a při existenci nepřeberného množství knih o tradingu se úspěšnost retail traderů nijak nezvýšila? Opravdu se to dá pořád svádět na psychiku? Není snadnější se smířit s tím, že v ID obchodování s malým riskem se pravděpodobnost bankrotu limitně blíží 1 a hledat jiné cesty?

Každopádně bych velmi doporučil se nad příspěvkem Sage zamyslet.

[Wem]

1. Podle mě ( = PM) nejde úplně srovnávat burzu s kasinem.
2. Já musím mít edž. Jenom moje edž není v podobě kombinace křížení nějakých čar - PM právě podobný edž/needž (E/NEE) vnímá většina. Protože tohle E/NEE je celkem jednoduchý vyhledat = koláče bez práce. Stejně tak předpoklad, že zaplatím tisíce dolarů za kurzy a budu si myslet, že podle něho hned můžu obchodovat (zase koláče bez práce) ...masa :)

Burza - střet nabídky poptávky funguje nějakým způsobem, kterým bude fungovat i dál. Nedokážu představit, jak by to mělo fungovat jinak. (myslím tím hlavně z jaké do jaké kapsy se přesouvají peníze a jakým způsobem se o to kdo snaží, na jakým timeframu kdo má jakou sílu a jiné.) Díky takové zvláštní transparentnosti (objem, čas, cena) se v tom, v rámci nějaké pravděpodovbnosti, je možné časem vyznat (dokážu si představit, že ten čas je ale pro většinu lidí "devastující"). Z toho je PM možné vydedukovat, že je možné najít dlouhodobé E.

Jinak obchodovat bez E, je PM hloupost. Ale asi je to jenom problém v tom, že nestejně chápeme co je E.
x
Dokážu si však představit obchodovat náhodnou procházku trhem.

[Wem]

Slipy a komise jsou nepříjemné, ale mě by zneklidňovaly, až když bych dlouhodobě chodil pro velmi malé targety.

Jak ID tak vyšší TF má svoje pro a proti. Hlava lidí funguje stejně labilně jak v tom tak v onom :)

[Sinuhet]

"Nikdy neříkej, že něco nejde, protože vždycky se najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to"

(tu)

[Jaro]

zdravim vsetkych

Prezentujem svoj nazor, obchodujem FIMS, netvrdim ze ostatne nazory nie su spravne.

Edge kasina je pevne ako platnost zakonov pavdepodobniosti, a tie su pevne ako gravitacny zakon.

Edge na burzovnom trhu nie je odvodene od pevnych „gravitacnych“ zakonov, ale od ludskych fenomenov, od zakonitosti spravania sa cloveka.
Kedze sa burza hybe vdaka psychologii ludi, ci uz to je chamtivost alebo strach, alebo obchody su realizovane z praktickych dovodov ako napriklad potreba zamenit cenne papiere za hotovost,
Edge na burze odvodena od psychologie ma najvacsiu sancu na dlhy zivot.

FIMS je postavene na psychologii, a teda na pevnych zakladoch. Ci uz je to orderflow, intermarket alebo price action, vsetky tieto pohlady na trh maju za sebou psychologiu.
Toto edge bude fungovat dovtedy kym bude platit psychologia na ktorom je toto edge zalozene.

Protikladom je edge, postavene na Black box systemoch. System Ciernej skrinky hlada vztah medzi vstupnymi parametrami a vystupom, ale bez toho aby ho zaujimalo co sa v tej ciernej skrinke deje.
Teda neskuma vnutornu logiku. A preto urcit zivotnost takehoto edge je zrejme nemozne, a spada podla mna do kategorie kratkodobych edge.

Kazdy z oboch pristupov k edge ma svoje vyhody, a je na kazdom traderovi ktoru cestu su zvoli.

Pokial ide o edge odvodene od psychologie, viem si teoreticky predstavit ze mozu priletiet cierne labute roznych druhov. Napriklad:
1.) Prislusne institucie zmenia danove/poplatkove povinnosti tak, ze sa zmeni struktura ucastnikov na burzovych trhoch, a teda tym sa zmeni aj aktualna psychologia
2.) Umela inteligencia (ktora bude urcite cim dalej tym viac pritomna) moze sposobit zmenu v mnozstve psychologie pritomnej v trhoch


Uspesnost retail traderov:

Mna neprekvapuje male percento uspesnych retail traderov. A z logiky veci to tak aj zostane.
Intradenne obchodovanie je vykonova disciplina. Podobne ako chirurg, kozmonaut alebo sportovec.
Ake percento ludi je schopnych byt uspesnym chirurgom? Malo. Podobne aj medailovym sportovcom nemoze byt kazdy kto si zabeha.

Intradenny trading si vyzaduje urcity typ osobnosti. FIMS je dost komplexny system. O to viac, uspesny adept musi byt schopny prejst tymito filtrami:
Presvedcenie, Systematicnost, Trpezlivost, Odvaha, Financne zazemie.

O kolkych zo sto ludi v mojom okoli by som mohol povedat ze splnaju uvedene poziadavky? Vela ich nie je.

Obchodujem FIMS, pretoze chcem rozumiet rozumiet logike obchodov.

[ASDF]

1.KASINO - 2.SÁZKY NA SPORT - 3.LOTERIE - 4.BURZA A PSYCHIKA

1. Kasino hraješ pro zábavu, nevadí, že prohraješ peníze, spojíš hru s něčím dalším příjemným, odcházíš spokojen. Pokud to takto nevnímáš, kasinu se obloukem vyhni.

2. Když víš jak na to, kladné hodnoty na účtu jsou jisté. Je to kombinace expertních znalostí segmentu (např. fotbalu) a matematiky. Znám několik lidí, kteří se tím velmi efektivně živí, používají algoritmy často lepší než mají sázkové kanceláře.

3. Sází jen nešťastníci, doufají, že jim přijde kombinace čísel, jedna z mnoha milionů.

4. Kombinací technické a fundamentální analýzy, expertním přístupem k vybranému trhu, zapojením sociálního tradingu, tvorbou algoritmů pro výpočet range, výpočty na bázi neuronových sítí, detailní znalostí chování a omezení tvého brokera aj. se dá dosáhnout efektivity mírně nad 70%. Nad toto číslo již povyšuji trading na umění. V komunitě DAX skvělých independent traderů, kde se pohybuji, je to max. 70% až 80%.

Zde bych jen trochu navázal na komentář DIVADRAPSAK, že měsíční DAX business se dá dělat na úrovni 400 - 600 tics / zmíněných 70 - 80% succes rate per month.

[richip]

ASFD,
ad 2):
a) veta "Kdyz vis jak na to, kladne hodnoty na uctu jsou jiste": je nic nerikajici a da se rict skoro o vsem, vzbuzuje nadech tajemna
b) veta "Je to kombinace expertních znalostí segmentu (např. fotbalu) a matematiky.": vzbuzuje zdani odbornosti, tj. je to zavisle na schopnostech cloveka
c) a nakonecne veta "Znám několik lidí, kteří se tím velmi efektivně živí, používají algoritmy často lepší než mají sázkové kanceláře.": tim jste to myslim uplne zabil. znamy, znameho atd. kolik presne osobne takovych lidi znate? ne jpp! smite alespon naznacovat co se tyce tech lepsich algoritmu? vzdy kdyz toto slysim(vidim) zadam dotycneho zda je ten znamy ochotny po nejkou dobu uvadet vsazene/vyhrane penize - samozrejme nikdy ten znamy nema toto zapotrebi:)

cely vas rozbor sazeni na sport mi prijde dost mimo. sazkovky vubec nepotrebuji zadne uzasne algoritmy. drzi totiz v ruce temer vsechny trumfy, napr. stanovuji kurzy, rozhoduji zda sazku prijmou nebo ne.
jinymi slovy sazkar vzdy taha za kratsi konec...
drtiva vetsina tech, co ze sazkovek penize pravidelne dostavaji, nepotrebuje byt ani expert na fotbal ani na matematiku. vyuzivaji totiz naprosto trivialni "algoritmy" z polosveta...

podle me body 1 a 2 jsou temer totozne - i o kasinech koluje spousta tajemnych legend jak je porazit.se zpozdenim se objevuji skutecne funkcni metody jak slo kasina katkodobe porazet a to si myslim ze plati i o sazkovkach. kasina stejne jako sazkovky ale nespi a tyto diry okamzite likviduji. dlohodobe funkcni pak zustavaji jen ty podvody(ovlivnovani zapasu, ruzna technicka zarizeni pro ovlivneni rulety apod.)
r

[BSK5]

ASDF,

rád bych navázal na richipa a zeptal se

1) na tu "komunitu DAX skvělých independent traderů, ve které se pohybujete". Její skutečnou existenci jste si ověřil jak? Stačilo vám, že to dotyční členové komunity o sobě prohlašují, nebo sdílíte věrohodné výsledky obchodování? O vás nepochybuji, věřím vám, že tolik a s takovou success rate skutečně vyděláváte, proč byste sem měl psát opak. Zajímá mě ten zbytek komunity

2) proč jste se zastavil na 400 - 600 tis. měsíčně? DAX zas tak špatnou likviditu nemá. Se zmíněnou success rate je hřích nevydělávat násobně víc.