Diskuze k článku: Co dobrého si vzít pro trading z black jacku

[Pepe2000]

habaso: Odporučil by som ti skúsiť sa viac zamyslieť nad tým čo autor článku chcel povedať. Určite ťa to posunie ďalej viac ako arogantné kometnáre kde to už v úvode zavrhneš ako "marketingový blud" bez toho aby si to bližšie preskúmal. Určite chápeš že na tomto serveri nie si sám a každý článok nebude o tom čo práve momentálne riešiš ty. Myslím že zrejme nechápeš význam článkov na tomto serveri a z tvojho príspevku je cítiť urazenosť, lebo sa s tebou autor článku nepodelil o detailný obchodný prístup. Toto sa tu v diskusiách opakuje neustále, preto by som ti rád vysvetlil ako vidím tvoje možnosti v začiatkoch tvojej kariéry ja.

Pri svojom vývoji môžeš v podstate zvoliť 2 prístupy. Ani jeden prístup nie je v svojej podstate zlý iba vyžaduje iné zdroje. Vyskúšal som obidva a tak ti to môžem porovnať:

1) Budeš hľadať a zbierať informácie po internete, študovať knihy, testovať, selektovať nepotrebné a využívať použiteľné informácie a následne si budeš staviať a vylepšovať svoj vlastný obchodný prístup. Inými slovami zbieraš informácie ktoré su na internete dostupné zdarma (resp. skoro zdarma v knihách) a sám si skladáš jednotlivé kúsky skladačky do nejakého celku. Toto som vyskúšal ako prvé a dostal som sa k množstvu zaujímavých informácii aj vďaka tomuto serveru za čo som autorom vďačný. Tento prístup vyžaduje množstvo voľného času, ktorý si ochotný investovať do štúdia tradingu. Výhodou je že nestojí veľa peňazí. Tu chcem iba na okraj podotknúť jeden dôležitý detail ktorý mnohým začínajúcim traderom uniká. Kompletné a dobre známe systémy ktoré su zdarma zverejňované na internete sú veľmi často využívané práve market makermi, ktorí s ich pomocou programujú svoje algoritmy tak aby na neskúsených traderoch zarábali. Opäť tu platí že čo je zadarmo a navyše pripravené na okamžité použitie je väčšinou najdrahšie (rozumej: bude ťa to stáť kopec prerobených peňazí na tvojom účte). Myslím si že veľmi inteligentní ľudia s obrovskou mierou trpezlivosti, ktorí sa vyžívajú v mravenčej práci si dnes z voľne dostupných zdrojov vedia poskladať fungujúci obchodný prístup.

2) Druhá možnosť je získavať informácie od niekoho kto je sám skúseným obchodníkom a je ochotný sa s tebou podeliť o svoje know-how. Ak máš šťastie a niektorí z tvojích blízkych priateľov alebo niekto z tvojej rodiny sa tradingom živí a je ochotný ti obetovať množstvo svojhu času aby sa s tebou nezištne podelil o svoje know-how tak je to ako výhra v lotérii. Dostaneš know-how ktoré vieš že funguje (ak je trader úspešný) a zadarmo. Ak nikoho takého nepoznáš (ako väčšina z nás) tak je tvoja druhá možnosť zaplatiť si kurz alebo mentoring u úspešného tradera ktorého nepoznáš osobne. Obrovskou výhodou je neuveriteľná úspora času. V čase keď som pracoval vo vysokom manažmente v korporátnej sfére neboli mojím problémom čas ale peniaze. Preto som investoval SMIEŠNU sumu (na úrovni 2 stop lossov v lacnejších trhoch) do svojho vzdelania a zúčastnil sa niekoľkých kurzov tradingu. Každý jeden ma posunul dopredu míľovými krokmi, ušetril množstvo peňazí a posunul ma na úplne inú úroveň.

Zvyčajne nepíšem dlhé príspevky ale som znechutený prístupom dnešných ľudí ktorí očakávajú že im všetko spadne do klína a najlepšie hneď. Naozaj existujú iba tieto dve cesty - buď si budeš dávať do kopy vlastný prístup aj vďaka takýmto článkom (mimochodom podľa môjho skromného názoru presne popisovaná situácia v článku môže byť ZÁKLADOM profitabilného obchodného prístupu, takže ten príspevok o marketingových kecoch je úplne mimo misu), alebo zainvestuješ do svojho vzdelania.

Ak nemáš záujem investovať buď množstvo času alebo trochu peňazí do svojho vzdelania už v úvode, tak ti dám priateľskú radu a ber to, prosím, bez urážky: Vykašli sa na to celé a choď robiť niečo čo chceš a bude ťa baviť, lebo s takýmto prístupom nebudeš mať ani najmenšiu šancu uspieť.

[Truncus]

Pepe2000 :

Pravdepodobne vobec nepoznáš habasa a ani ako a čo obchoduje, (nie je to žiadny zelenáč, ani čo sa týka objemu obchodov a ani znalostí...) ale on sa zameriava na logické edge a kvantitatívne metódy, ktoré sú pre vačšimu tu prítomných traderov dosť mimo ich súčasných možností, či už vzdelaním alebo technologicky, takže jeho "vývoj" nie je treba riešiť. :)
Je mi jasné, že to myslíš dobre, ale ,myslím, že také upozornenie je vhodné.

[georgequaran]

Pod to co napsal Pepe2000 se podepisuji i já :) , my co máme FIMS a FIMS2 víme co Petr tím grafem myslel a kam mířil. :) .Jenom pro info já po FIMS2 se dvěma kontrakty na ES po měsíci obchodování jsem již po odečtení komisí 1200 USD v plusu. A uzrál ve mě AHA moment, takže Petrovi ještě jednou velký dík ! Všechny zdraví Jirka

Je lepší zapálit svíci než proklínat houstnoucí tmu :)

[habaso]

2 Pepe2000 and georgequaran

Dekuji za dobrou radu :) Neplacu tady nad tim, ze mi nikdo zadarmo neda radu a ani ji nehledam. Ostatne bych ji tu v oblasti co obchoduji ani nenasel. Napriklad vcera udelal jeden z mych obchodnich systemu na EURUSD cca tisic obchodu. (pisi cca, protoze presny pocet neznam, vypis ma 48 stranek, do pozic se nastupuje vicenasobne a podobne vystupuje, takze nejde presne rici bez spocitani a to nepotrebuji. A zadny jednoduchy statisticky tool nemuzu pouzit, obchodovano je to u LMAX pres API. Ostatne pro sledovani me statistika po obchodech ani nijak nezajima, jen po tydnech a jen pres financni vysledky) Co se tyce meho obchodovani, tak je natolik matematickou a technologickou zalezitosti, ze na verejnych forech opravdu pomoc nehledam :) Pokud Vas to bliz zajima, muzete zacit trebas u nakladatelstvi Springer knihou Handbook of Neuroevolution Through Erlang. K tomu budete potrebovat jeste dost pokrocile matematiky a jeste vice technologii. Ono napriklad abyste vubec stihali podobne testy, musite pouzivat CUDA a graficke karty pro masivne paraelni zpracovani. Jeden priklad z praxe, jeden test jednoho tydne na tickovych datech trva cca 5 - 8 hodin a vygeneruje cca 120GB statistickych dat k nasledne analyze... atd. A jedno krasne cislo take je, ze za dobu co se naplno venuji FX zkonzumovali servery a technika co na to pouzivam elektrinu v cene vyjadrene v kc v sedmiciferne sume.

Jinak co se tyce tech doporucenych kurzu. Uz druhym rokem vazne uvazuji, ze bych snad i zasel na kurz AOS. Nicmene moc neverim zalezitostem typu, pres noc cosi uplne samo vymysli smysluplnou zalezitost. :) A hlavne publikovane informace me zatim nenalakaly. Napriklad v clanku VIP kurz AOS TURBO: Otázky a odpovědi, bonusy, malé portfolio zdarma je publikovany prubeh equity jednoho konkretniho systemu po vyhlazeni pri obchodovani 3 trhu co se doplnuji. A v oblasti kolem obchodu cislo 500 a nasledne take obchody nad cislo 1500 ukazuji, ze tam jsou dost dlouhe obdobi stagnace ci mirneho DD. A kdyz se podivame do tabulky u obrazku, ktera ukazuje, ze jde o test 11 let, tak je zrejme, ze tyto v grafu kratke oblasti jsou ve skutecnosti klidne pul rocni obdobi. Nevim jak vy, ale ja opravdu neumim pul roku sledovat vice mene stagnaci uctu s tuzbou, ze se to vylepsi. Nerikam, ze to nefunguje, nerikam, ze to nemuze tradera slusne zivit, jen ze to nema statisticke parametry pouzitelne pro vetsinu populace. Ono to totiz v praxi predstavuje provadeni obchodu v dost velkych radech dost dlouhou dobu s tim, ze nasledne obdobi vyssich pohybu to vrati zpet a jeste vydela. Take beru v uvahu, ze toto portfolio je pro prezentaci a bude tedy z tech lepsich a jen dostat se k nemu obnasi velke mnozstvi prace. Podle te statistiky si myslim, ze je lepsi volbou investovat napriklad do nemovitosti, nez venovat obrovske mnozstvi casu pro tento vysledek. Takze zatim i tomuto kurzu rikam NE, uvidim, jaky bude vyvoj v budoucnosti.

No a co se tyce toho Black Jacku. Proste mi prijde informacni uroven toho obrazku a popisu k sipkam jako uboha, neodpovidajici urovni clanku z poslednich par let a podle me si tento server zaslouzi lepsi. :)

Kazdopadne jako nakopnuti k nasledne diskuzi dobre a diky za to.

Jinak prosim kazdeho, kdo ma dobrou zkusenost s kurzem/kurzy FIMS/FIMS2 a nebo i AOS, aby se ozvali. Ja se hrozne rad cokoliv priucim a cena tech kurzu je smesne drobna. Jenom nemam zatim pocit, ze by mi to prineslo rozsireni obzoru zadoucim smerem. Ostatne proto take oroduji za vyssi infomacni uroven clanku. Nikoliv kvuli informacim zadarmo, ale kvuli predstave o tom, kam to muze vest. Idealne v cislech. Equity publikovane v souvislosti s AOS mi jako motivacni neprijdou a u FIMS o fakticke statistice netusim ani naznaky a popis k sipkam u tohto clanku mi prijde horsi, nez usmevny :)

[Pepe2000]

habaso: Ako som už písal vyššie. Zrejme nechápeš význam článkov na tomto serveri. Nemajú slúžiť ako podrobný návod, alebo detailná informácia. Nech ma Petr opraví ak sa mýlim ale ja tie články vnímam ako impulz, ktorý môžeš využiť aby SI SA SÁM NAD DANOU PROBLEMATIKOU ZAMYSLEL.

A ako taký článok svoj účel splnil perfektne. A ďalej:

Ad1) Nepochopil si zámer článku. Je vo všeobecnosti o tom že sa neoplatí v trhu vstupovať hocikde ale iba v miestach kde je pravdepodobnosť na tvojej strane. Veľmi vydarená paralela s "horúcim stolom" z filmu 21. Článok nie je o konkrétnom využití volume pri vstupoch na volatilných sviečkach - to tam slúži ako priklad. Sám môžeš v trhu vysledovať svoj "horúci stôl" na základe vlastných úvah.

Ad2) Konkrétna situácia na obrázku je vynikajúcim vodítkom pre zostavenie obchodného systému. Som veľmi presvedčený že iba čisto na základe tejto informácie sa dá položiť solidný základ robustnej stratégie. Osobne poznám veľmi ziskového tradera ktorý presne tieto situácie v rovnakom kontexte aký bol spomínaný v článku používa (samozrejme spolu s inými potvrdeniami). Osobne tento kontext v trhu využívam pri vstupoch tiež. Neviem aký popis si pod obrázkom vlastne očakával.

Ja ti gratulujem k tvojím úspechom s AOS a prajem nech sa ti dobre darí aj naďalej. Skús sa ale zamyslieť či je pre tvoj ďalší rozvoj (nech si akokoľvek pokročilý) lepšie zavrhnúť informácie ako nepotrebné, nehodné tvojej úrovne, marketingové bláboly alebo či je lepšie sa nad informáciou aspoň zamyslieť.

Čo sa týka kurzov FIMS. Za svoju kariéru som sa zúčastnil rôznych kurzov - on-line aj na živo, rôznych webinárov a môžem zodpovedne konštatovať že ich FIMS so svojím mentoringom vo všetkých aspektoch svojou kvalitou vysoko prevyšuje. Pre mňa osobne bol FIMS najrýchlejší a najvýraznejší skok v mojom vývoji tradera. Kvôli FIMS2 som cestoval do ČR cez pol sveta a teda ma stál 4x toľko ako keby som bol v ČR a stále sa mi to VEĽMI oplatilo.

A ak mám teraz použiť tvoj spôsob vyjadrovania tak mne zas príde to čo píšeš ty ako také tvoje marketingové bludy. Konkrétne mám na mysli toto, citujem:

"Ja se hrozne rad cokoliv priucim a cena tech kurzu je smesne drobna. Jenom nemam zatim pocit, ze by mi to prineslo rozsireni obzoru zadoucim smerem. Ostatne proto take oroduji za vyssi infomacni uroven clanku. Nikoliv kvuli informacim zadarmo, ale kvuli predstave o tom, kam to muze vest."

Hlavne ak beriem v úvahu že píšeš že si včera urobil cca. tisícku obchodov na EUR/USD. Proste ak sa chceš posúvať ďalej a to čo robíš ťa baví tak na takéto kurzy za takúto smiešnu cenu ideš už iba zo zvedavosti. Každý úspešný človek v akejkoľvek oblasti sa snaží neustále vzdelávať. Podľa toho ako si nepochopil tu situáciu na obr. tak predpokladám že by si si z FIMS odniesol veľmi veľa.

[petr]

Díky za pozitivní feedback k FIMS kurzům.

Co se týče článku. Absolutně respektuji, že se jejich kvalita a hloubka nemusí zdát všem. Na druhou stranu Finančník není žádný magazín jehož cílem by bylo zdarma publikovat každý týden nějaké zásadní informace. Je to spíš poznámkový blog můj a Tomáše, kde nejvíce poznámek píšeme k tomu, co sami děláme a co sami řešíme třeba s ostatními tradery, se kterými jsme v kontaktu. A pochopitelně, že po 10ti letech publikování to mohou být informace spíše drobnějšího rázu a updatu. Ve veřejné sekci navíc spíše motivačního a inspirativního charakteru - konkrétní strategie vstupů a obchodních strategií popisujeme v uzavřených sekcích.

Jestli má daný obrázek význam nebo ne vždy záleží na úhlu pohledu. Spousta obchodníků, kteří obchodují FIMS se v článku najde, ale je zřejmé, že pokud obchodujete na denních grafech, je pro vás screenshot bezcenný a ani vám není určený - přeci jen je snad již dnes dostatečně zřejmé, jakým směrům tradingu se věnuji a pro koho své články píši. Ale toto by by měl každý soudný člověk rozlišovat. Mé články jsou o intradenním obchodování, o obchodování na nízkém timeframe, o sledování orderflow atd. Těžko takový přístup míchat s pozičním a swingovým obchodováním, které mě osobně přijdou jako zcela odlišné světy. Oba funkční, ale se zcela jinými přístupy. Stejně to samé z pohledu AOS. Každý směr má svá specifika a jen těžko lze míchat nějaké hlubší myšlenky dohromady v jedné diskuzi.

Petr

[habaso]

2Pepe2000 Souhlas s motivaci "ze zvedavosti'. Jinak ovsem nejdrazsi komoditou je cas a tedy navsteva jakychkoliv kurzu je v zasade nejdrazsi v podobe casu, co se tomu ma venovat. A ja si proste nejsem schopen udelat kvalifikovane posouzeni z tech naznaku. Proto potrebuji cist neco konkretnejsiho, abych mohl posoudit, ze to pro me muze byt prinosne. A ten popis k obrazku mi skutecne nic ani nenaznacil, co bych mohl uchopit a udelat si nazor a pripadne si jit nechat trosku otevrit obzory. A z toho popisu bez cehokoliv dalsiho nemam proste pocit, ze v te popisovane situaci jde popisovanymi nastroji ziskat jakoukoliv smysluplnnou informaci.

Beru za bernou minci, ze tobe ty kurzy pridanou hodnotu prinesly. Muzes tedy prosim doplnit ten obrazek nejakym dalsim screenshotem stejne situace stejneho trhu prostrednictvim napriklad podrobnejsi struktury nabidky a poptavky v ten dany moment? Neco, v cem tam informace opravdu je.

A nebo v finale uplne to nejjednodussi, co neprozrazuji nic. Kdyz se tady sejde alespon dejme tomu 10 lidi co absolvovali AOS kurz, ci 10 lidi co absolvovali pokrocile kurzy intraday obchodovani s Petrem, co napisi, ano, posunulo me to dal takto a takto k temto cislum (v podobe nejake statistiky jejich obchodu a pokusu o alespon minimalni kvantifikaci prinosu), tak ja jim podekuji, zatleskam a na kurz presne z te zvedavosti prijdu take :)

BTW: Ja osobne si s tebou soukrome vypis tech vcerejsich i jakychkoliv jinych obchodu klidne vymenim.

Fakt mi nejde o podrobne step by step navody zadarmo, ale jen o ponekud sofistikovanejsi informace vedouci k moznosti udelat si na prinos kurzu nazor. A moznosti jsou fakt jen dve.

A) Vypis obchodu ukazujici statistiku a risk model do te miry, aby bylo videt, ze je to pouzitelne
nebo
B) Popis uvazovani a systemu umoznujici kvalifikovane osobe posoudit, ze je to pro ni prinosne a neni to ztrata casu.

A nezlobte se prosim nikdo na mne, ale ten post o "horkem stole" skutecne neni dobry. Byt v kostce je samozrejme pravda, ze v danem stavu trhu je nutne prizpusobit svoje chovani tomu stavu.

[habaso]

Jeste me napadlo jedno dovysvetleni. Co se me osoby tyce v souvislosti s kurzy a osobnim mentoringem s nimi nabizenym a proc jsem vlastne na ten clanek zareagoval.

Ja opravdu uz druhym rokem vazne uvazuji, ze bych nejaky cas a penize tem pokrocilym VIP kurzum venoval. A vzdy, kdyz uz mam pocit, ze by to mohlo byt a bylo prinosne, prijde nejaky takovyhle clanek. A v nem bud ta naprosto pro investovani nevhodny prubeh equity u tech AOS, nebo tento obrazek s dvema sipkami s tim popisem. No a mam po chuti, protoze prestavam chapat, co by mi to vlastne melo prinest.

Pokousim se tu tedy sdelit, ze by mozna nebylo od veci i v pripade tohoto postu popsat to ponekud sofistikovaneji. Protoze nezlobte se na me, ale opravdu neverim, ze obchodujete toto. Nijak tim ovsem nezpochybnuji, ze v zakreslenych momentech jste na zaklade podrobnejsi informace o strukture trhu uspesne obchodovali.

Postup, jak si myslim by mel byt jedinec presvedcovan o prinosu kurzu jsem popsal vyse. Samozrejme nemel byt tento problem, pokud osobne znal nekoho z uspesnych absolventu kruzu, ale to bohuzel neznam.

[Pepe2000]

habaso Napsal:
-------------------------------------------------------
> 2Pepe2000 Souhlas s motivaci "ze zvedavosti'.
> Jinak ovsem nejdrazsi komoditou je cas a tedy
> navsteva jakychkoliv kurzu je v zasade nejdrazsi v
> podobe casu, co se tomu ma venovat.

:D

Tak ja snáď už iba zaprajem všetko dobré a nech sa darí (tu)

[habaso]

2 Pepe2000 Diky za prani, Tobe napodobne. Doufal jsem ovsem preci jen v nejaky ten konkretnejsi motivator, proc na kurz jit :) No nic, uvidime co prinese v Tomasovych AOS a Petrovych VIP kurzech budoucnost, aneb "Nikdy nerikej nikdy."

Kazdopadne preji hodne uspechu v trzich (tu)

[nickirout]

to habaso
hlboká poklona HFT admine! Keď niekto dáva cez API Forex je to pán trader-IT špecialist. Lmax Exekuce 3.04 ms - super spready - open source disruptor hmmm. To neni bucketshop. 20 levelov market depth - škoda, že majú malý podiel na svetovom Fx volume. Currenex - Fxconnect spolu mali 250 mld daily - čo je cca 5-8% - kto vie koľko volume urobí teraz lmax.

Čím väčší podiel má fx ecn tým väčšiu hodnotu by som prisudzoval pre market depth. Stálo by zato si zašpiniť ruky a pohrať sa s market depth - asi market depth nebudú mať ako historic - tak treba nahrať do databázy a preskúmať ho.

20 levelov som ešte nikde nevidel okrem toho zas**** Mt.Goxu. Ja som sa hral s dátami pre retail sektor cez QuoteCenter - Thomson Reuters za 100 USD mesačne - ale prešiel som na lacnejšie riešenia. Inštitucionálny Reuters stál v roku 2009 cez 3500 EUR mesačne pre jednu pobočku nemenovaného brokera - alebo to bol skôr jeden terminál.

Proste náklady sú veľké ale potencionálny vydolovaný edge môže mať rádovo väčšiu hodnotu.

Ale zase nezabúdajme prečo existujú trhy. Finačné trhy sú ako ropa majú pomôcť tvorcom regulovať objem peňazí v systéme - toto majte stále na pamäti traderi!
Držím palce habaso :) (tu).

[michal-administrator]

prosím držme se tématu článku, už je to tady hodně offtopic

díky,

michal

[Pavoda]

BSK5:

Myslím si, že jsi poziční a hodně fundamentálně založený "obchodník" a tvrdit, že nelze věřit, že někdo vydělává na nižším TF je přinejmenším dost odvážné.
To jak popisuješ kontext je sice moc hezký...a myslím to upřímně. Sám bych si přál dát věci do souvislostí a dokázat najít správné rozhodnutí, ale obávám se, že tech informací a faktorů, které působí jako butterfly efekct je tolik, že sice není až tak těžké předpovědět kudy se trh vydá, ale může se stát prakticky cokoliv a když tu situaci neodhadneš hodně přesně, tak z toho stejně vylezeš se ztrátou.
To co tvrdíš například o ES to si myslím taky. Pole je otevřené a cena se může škrabkat klidně k hodnotám 2050-2100 a přesto, že si to myslím bych momentálně pozičně do long neotvíral, protože je dost možné, že nejprve dojde k propadu klidně o 40 i 100 bodů a pak si zase bude cena v klidu stoupat. Rozhodně bych si radši počkal, až se cena zase nafoukne a pak bych šel do short. Tohle jsou prostě spekulace, které když vyjdou, tak přinášejí zisky, když ne, tak ztráty. Rozhodně bych nikoho nenutil sledovat jen vysoké TF. Mě osobně se začalo víc dařit až po tom, co jsem začal obchodovat čistě z DOM, u toho sledoval volume na jednotlivých cenách, trade and sale + denní, 60 min a 2 min graf, které spíš slouží jako různě detailní mapy toho, kde se vlastně nachazím a co můžu očekávat. Všechny tyhle prvky dohromady + případný fundament vnímám já jako kontext.

[BSK5]

Pavoda:

Jenom pro upřesnění, myslel jsem diskréční intraday obchodování na nízkém TF. Možná, jak psal Petr, jsou jednotlivé obchodní přístupy naprosto oddělené světy, nevím. Já za poměrně dlouhou dobu nenarazil na nikoho, kdo dlouhodobě ziskově obchoduje diskréčně na nízkém TF. Možná je to jenom náhoda, to nelze vyloučit. Rozhodně je to teoreticky možné.
Tvůj příklad ohledně ES a jít short až se cena nafoukne je přesně ta cesta, po které bych nešel. Může ti to párkrát vyjít, ale dlouhodobě máš malou šanci zvítězit. V jasném býčím trhu bych si prostě na medvěda nehrál.

[Honza K.]

Na tradingu se mi líbí právě to, KOLIK MOŽNOSTÍ A PŘÍSTUPŮ UMOŽŇUJE. Nejsou to dva ani 10 přístupů, ale nekonečno, to co zmiňuje Petr v článku je jenom jeden z nich a nevidím důvod, proč by měl být zpochybňován ani vyzdvihován :-) Žasnu nad habasovou schopností zahltit datové centrum gigabity dat nad týdnem dat, ale pokud mu to přináší výsledky a zaplatí účet za elektřinu, proč ne :) Někdo udělá 4 obchody za rok a vydělá víc než někdo, kdo obchoduje každý den. Jiný zase po dvou ztrátových dnech už přemýšlí, kde se stala chyba, protože má za sebou mezitím 1000 obchodů... Takový už je život traderů :)
Tak ať se daří v tom, co děláte a nenechte si namluvit, že jediný možný způsob jak správně obchodovat je ten, co mají druzí. ;)