Diskuze k článku: Petrovy postřehy z cesty k algoritmickým strategiím

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/algoobchodovani.html

[krakra2]

[bold]Zhodnocení [/bold]
Tak trošku jsem očekával něco o zhodnocení, například to, že dříve jsem neměl kapitál na to, aby se mi finanční výsledek z obchodování AOSu zdál zajímavej nebo něco takového.....

[Eubie]

Dobrý den, Petře,

mohl byste nastínit, o jakých fondech mluvíte konkrétně? Zajímaly by mě ty materiály, které jste od nich získal.

Díky a zdravím,
Daniel

[Veronika22]

Já se prozatím učím jen programovací jazyk pro MetaTrader. Ráda bych se ale zeptala zda i Tomáš vše píše v Pythonu či jaký jazyk je u komodit nejrozšířenější? Popř. jestli jde nastínit, který software používá který jazyk? TradeStation tedy potřebuje AOS napsané v Pythonu? Předem veliké díky za objasnění jak to chodí :o)

[petr]

Veroniko, Python není jazyk pro vytváření strategií v retailových platformách. Ty mají většinou buď svůj vlastní skriptovací jazyk, nebo nějaký klon běžného jazyka (například některého z "C" - například C#). TradeStation třeba používá hlavně svůj jazyk EasyLanguage.

Tedy pokud chcete automatizovat v některé retailové platformě, budete se muset učit jazyk, který danou platformu podporuje. Jak jsem psal v článku, já používám programovací jazyk zejména pro datovou analýzu. Ta není závislá na žádné retailové platformě a proto se ideálně hodí třeba Python nebo R.

[Veronika22]

Aha veliké díky za vysvětlení! Myslím, že je mi to jasnější :o)

[flakac]

Musím vyjádřít obdiv Petrovi.
V článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/prace-na-AOS-3-jake-potrebujeme-nastroje.html jsme byli po právu varováni, abychom nevytvářeli vlastní obchodní platformy. Je to ten nejhloupější možný začátek. A já s tím plně souhlasím. S algoritmickým obhodováním zatím neúspěšně válčím právě z tohoto důvodu.

[Eubie]

@flakac: A jaký jste měl důvod k tomu začít psát vlastní software? Ptám se proto, že z vašeho příspěvku není jasné ani proč jste začínal, ani proč máte problémy. Jestli jste začínal psát vlastní platformu doslova a do písmene (tj. např. vlastní parser FIX protokolu), tak by mě zajímala Vaše motivace. Pokud jste začal psát jen třeba optimizer, proč Vás to zabrzdilo?

[Jaro]

Petře,

V clanku ste spomenuli, ze v Pythone pracujete aj s tickovymi datami a vytvarate si Numbers bary.

Netusil som ze Python ako jazyk ma aj taketo moznosti, to ma celkom pozitivne prekvapilo.

Osobne som dost casu investoval do algoritmizacie FIMS pristupov v C-cku v prostredi Sierra Charts.

Zaujimalo by ma ci mate v Pythone skusenost aj s aplikaciou niektorych inych (nielen orderflow) FIMS taktik ako su napriklad divergencie ci Price action patterny.

Jaro

[petr]

flakac - ten článek jsem nepsal já, ale Tomáš a navíc před cca 3,5 lety. Tedy nemohu se vyjadřovat přímo k danému článku.

Nicméně obecně - u psaní vlastního software vnímám jeden zásadní problém - pokud s tím začne začínající trader v momentě, kdy je ve stádiu hledání a má pocit, že vlastní sw mu nějak zásadně pomůže. Toto jej podle mě spíše zbrzdí, neboť velmi často bude pilovat něco, co se po čase ukáže jako zbytečné.

Zkušený trader může vlastní software ocenit, protože bude umět přesně to, co potřebuje. Ale pak je otázka, co si kdo představuje pod pojmem software. Pro akciová portfolia mám třeba vlastní software, ale ten nemá ani GUI. Na druhou stranu má funkcionality, které běžný retailový software nenabízí. Ovšem ten software jsem s kolegou nestavěl pro testování, ale pro exekuce. Na testování si myslím že jsou vhodnější právě různé rychlé prototypovací taktiky datových analýz dostupných v R nebo Pythonu.

[petr]

Jaro,

v Pythonu a R lze počítat úplně cokoliv. Datové analýze se věnuji každý den, tedy zkoumal jsem toho opravdu hodně. Třeba různé metody algoritmizací volume i market profilů atd. Ale více se orientuji na práci s portfolii.

Jinak pokud zvládáte C, tak není nic špatného na tom programovat v SierraChart. Naopak. To bych rád podtrhl. Já to v C neumím, proto musím hledat jiné cesty. A chtěl jsem je představit i ostatním, protože většina traderů v C umět nebude a přitom se tak možná zbytečně ubírají o široké možnosti analýz, které jsou dnes k dispozici.

[krakra2]

Jedna věc je umět programovat, druhá věc je vědět co programovat.

[georgequaran]

to petr: Petře obchodujete ještě spready?

[georgequaran]

to petr: Nedají se spready nějak vyřešit AOS?

[cicobasket]

Ahoj,

jako programátor říkám, že programování podobných hypotéz je vlastně srandička a není potřeba se toho bát. Ale pozor, vyžaduje to specifický způsob myšlení. Je to dobrý pro technicky smýšlející lidi. Taky je dobrý počítat s tím, že nemusíte vymýšlet "kolo". Mnoho věcí už bylo vymyšleno a jde o to najít to co potřebujete a umět to použít.

Přístup krůček po krůčku prakticky vždy povede k zdárnému cíli, ale je potřeba se obrnit trpělivostí.


Pokud se někdo rozhlíží po možnostech přenést svoje myšlenky do světa strojů, tak doporučuji se vyhnout jazykům které sebou nesou příliš technologického balastu a nutí znát technologický spodek. Skriptovací jazyky pro začátečníky jsou lepší než ty které se musí kompilovat.

Python lze velmi doporučit, i když mě moc nesedí. C# lze doporučit pokud je součástí nějaké platformy.

C(++) jsou ten případ který je vesměs nevhodný pro začátečníky. Zahrnuje příliš technologického balastu který nesouvisí s programováním nějakých myšlenek.