MACD - nula

[MNovak]

Pro Lacike
Myslím , že se vyplatí zkoumat tento indikátor. Sám jej používám a úspěšnost mi vychází mezi 80 a 90%.S jinými indikátory jsem takové úspěšnosti nedosáhl. Je to ovšem věcí studia. K dokonalému seznámení je třeba 6 až 10 měsíců-podle mých zkušeností.

[Alpalan]

To MNovak
Mohl by jsi prozradit na jakých trzích a v jakém timeframe MACD tak úspěšně používáš ? Díky

[MNovak]

Obchoduji ER, ale lze použít na cokoliv. Vždy mám 2 TF. Např.3 a 1 min. pokud se kříží na 3 min a současně na 1 min, tak vstupuji do trhu.Je super, když současně cena protíná EMA 17 na 1 min. grafu.Důležitý je také MM a stanovit si pravidla výstupu z trhu.

[MNovak]

Dnes vstup 15:25 buy 828,90-výstup na překřížení 2 úsečka proti za 831,80. Další signál v 16:34 buy 831,10-výstup 833,60. Dále 19:40 sell834,10-výstup 833.Vstup 20:34 buy 833,20 výstup 834,20 na překřížení a druhá úsečka proti.SL použit 0,5 bodu(50USD).

[Jonny-Em]

Dobrý večer Laco, Určitě záleží na úhlu pohledu, ale myslím , že se snažím jednoduchost ctít. Jednoduchý obchodní systém se snadněji donutí k tolik důležité kázni a automatizovanosti. Používám mnou upravenou formu Triple Screenu, který se myslím zakládá na docela jednoduchých , ale cenných myšlenkách. Když už jsem ve vlákně o MACD. Rád bych se zeptal ostatních co mají s jeho používáním něaké zkušenosti na jednu záležitost.Týká se to divergencí MACD Histogramu v závislosti na nastavení. Všiml jsem si této za situace kdy dojde k výraznému polklesu nebo nárůstu cen. To se samozřejmě do MACD Histogramu promítne. když ale dojde k obratu trendu, MACD Histogramu někdy trvá , než se "vzpamatuje" z tak výrazného pohybu. -na obrázku číslo 1 je vidět takováto situace. Je tam použito nastavení 6 12 6 a za takovéhoto nastvení tam vzniká velice malá a (nepříliš podstatná) divergence ve dnech. 17. a 20. Aug. Když přenastavíme MACD Histogram na hodnoty 3 6 3 (Obrázek číslo 2.),tak už ale žádná divergence není a spíše to ukazuje na to , že jsme předtím mněli prostě jen pomaleji reagující nastavení. Tohle je naprosto jasná věc, ale já se chci spíše zeptat na váš názor , na tuto záležitost. Samozřejmě dvoudenní , takhle malá divergence je dost nepodstatná. Představte si tuhle situaci na opravdu velké divergenci. Řekněme týdenní zcela zřetelné a výrazné divergenci. Zahladí každé přehnaně citlivé nastavení významné divergence? A také... čím je způsobeno ono "vzpamatování" se MACD Histogramu po velkých pohybech na vyšším nastavení?-(bude to zřejmě souviset s jeho výpočtem a zprůměrování , na to se ale nemohu podívat ,jelikoš můj Treading for a living je momentálně u kamaráda) :). Děkuji za reakce

[Jonny-Em]

Dobrý večer Laco, Určitě záleží na úhlu pohledu, ale myslím , že se snažím jednoduchost ctít. Jednoduchý obchodní systém se snadněji donutí k tolik důležité kázni a automatizovanosti. Používám mnou upravenou formu Triple Screenu, který se myslím zakládá na docela jednoduchých , ale cenných myšlenkách. Když už jsem ve vlákně o MACD. Rád bych se zeptal ostatních co mají s jeho používáním něaké zkušenosti na jednu záležitost.Týká se to divergencí MACD Histogramu v závislosti na nastavení. Všiml jsem si této za situace kdy dojde k výraznému polklesu nebo nárůstu cen. To se samozřejmě do MACD Histogramu promítne. když ale dojde k obratu trendu, MACD Histogramu někdy trvá , než se "vzpamatuje" z tak výrazného pohybu. -na obrázku číslo 1 je vidět takováto situace. Je tam použito nastavení 6 12 6 a za takovéhoto nastvení tam vzniká velice malá a (nepříliš podstatná) divergence ve dnech. 17. a 20. Aug. Když přenastavíme MACD Histogram na hodnoty 3 6 3 (Obrázek číslo 2.),tak už ale žádná divergence není a spíše to ukazuje na to , že jsme předtím mněli prostě jen pomaleji reagující nastavení. Tohle je naprosto jasná věc, ale já se chci spíše zeptat na váš názor , na tuto záležitost. Samozřejmě dvoudenní , takhle malá divergence je dost nepodstatná. Představte si tuhle situaci na opravdu velké divergenci. Řekněme týdenní zcela zřetelné a výrazné divergenci. Zahladí každé přehnaně citlivé nastavení významné divergence? Já osobně myslím, že na promítnutí a zachycení dlouhodobých divergencích (např 2měsíční pohyb který celkově tvoří divergenci) je potřeba odpovídajícně vysokého nastavení. A také... čím je způsobeno ono "vzpamatování" se MACD Histogramu po velkých pohybech na vyšším nastavení?-(bude to zřejmě souviset s jeho výpočtem a zprůměrování , na to se ale nemohu podívat ,jelikoš můj Treading for a living je momentálně u kamaráda) :). Děkuji za reakce

[Jonny-Em]

Omlouvám se za dvojité vložení příspěvku. Menší problémy s modemovým internetem. :(.

HEZKÝ večer.

[MERKUR1]

To Jonny-Em.

Ja bych male nepodstatne divergence vubec neresil.Pro me jsou podstatne jen odlisnosti tvorene dvema vrcholy nebo dvema zlaby v delsim casovem prostoru.

Co se tyka nastaveni,zalezi na jakem grafu se prave nachazime.Na tydennim treba pouzivam nastaveni 6,12,6,tedy kratsi,a jsem velmi spokojen.MACD-H v tomto pripade dokaze verne kopirovat dulezite vrcholy nebo dna.Na dennim bych se spise primlouval na delsi,uhlazujici nastaveni z duvodu aby nereagoval na kazde minimalni cenove pohyby a drzel se tech podstatnejsich.
Nastaveni 3,6,3 se me moc nelibi protoze klouzave prumery jsou zpozdene indikatory a v tomto duchu bychom k nim meli i pristupovat,proto nejsem priznivcem jejich zrychlovani za kazdou cenu.Aby klouzavy prumer plnil svoji funkci mel by mit nejakou minimalni delku a 3 denni uz asi opravdu svoji funkci plnit nemuze.

Kdyz se budeme bavit o systemu TSS,trendove indikatory muzeme pouzivat jen na weekly grafu k urceni hlavniho trendu a na dennim grafu muzeme pouzivat jen oscilatory ke vstupu do pozice v kombinaci s EMA 12 ale jen k urcovani S/R urovni.

MACD-H je tvoren ze trech EMA,jejich kombinace v tomto indikatoru vysledek trochu zrychluje,ale stejne vetsinou jde za trendem.S tim se musime smirit.Skracovanim nastaveni pod unosnou mez sice dosahneme rychlejsich signalu,ale za cenu toho,ze vyznat se v tom,co je pravda a co ne je nekdy neresitelna situace a i kdybychom se strefovali na spravnou stranu trhu,mezi vstupy a vystupy by byla velmi kratka doba s malymi zisky.V tomto pripade by znas mel radost hlavne broker,ktery by od nas mel pekne poplatky.

Velkym problemem je velka volatilita trhu kdy trendove indikatory nemohou velke poklesy a narusty ceny zachycovat prave z duvodu konstrukce techto indikatoru.Oni hlavne zkoumaji minulost ale nedavaji moc pohledu do budoucnosti.Urcitym pokusem mohou byt divergence v MACD-H,ale za predpokladu odpovidajiciho nastaveni.

Preji hezke odpoledne.

[Jonny-Em]

Dobrý večer Merkure,

můj příspěvek a dotaz byl spíše směřován na EXTRÉMNÍ a teoretickou myšlenku. Neměl žádnou spojitost s TSS. Jednalo se čistě o MACD HIstogram. Souhlasím s vámi že je potřeba odpovídajícího douhého a reálného nastavení (ostatně je to napsané v tom v pořadí druhém příspěvku...ten první neměl být publikován právě pro neúplnost). Nastavení 3 6 3 bych v žádném případě nepoužil. Bylo to čistě teoretické, a spíše šlo o to , jak znázornit v co nejpatrnější míře mou myšlenku , aby byla snadno pochopitelná. Také používám zmíněné nastvení 6 12 6, ale používám jej na daily timeframe.

Co se týče mého druhého dotazu, a sice ono "vzpamatování" grafu po výraznějších pohybech... velmi děkuji za váš příspěvek, protože jste mi myslím dal odpověď. Asi to opravdu bude tím, že počítání klouzavých průměrů několika posledních dní (např. 12) , je velice silně "rozhozeno" velkými čísly , které velké pohyby přinášejí. Tím pádem chvíli trvá, než se toto velké číslo zprůměruje a snad zmenší ostatními dny, ze kterých je EMA spočteno. Zvlášť když se vezme v potaz váha , kterou EMA přikládá poslednímu dni.

Přeji hezký zbytek večera a děkuji za reakci.

Jonny-Em
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší treader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu , ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

[MERKUR1]

To Jonny-Em.

Za signaly indikatoru se skryvaji jen matematicke vzorecky kterymi jsou vypocitavany.Naucit se predpovidat chovani MACD podle predpokladanych cen neni pak zadnou slozitou zalezitosti.Nechaji se dost dopredu odhadovat i divergence.MACD i MACD-H jsou tvoreny jednim rychlym a jednim pomalejsim klouzavym prumerem.Pak zalezi jak daleko jsou od skutecne ceny.

Napriklad v up trendu nam cena vytvori po strmem vzestupu vrchol,kdy rychlejsi EMA je uz pomerne blizko ceny.Pote prijde sestupna korekce pri vybirani zisku.Pak nastava opet rust ale jen pozvolny.Ceny vytvori novy vyssi vrchol,ale MACD-H uz vytvori nizsi vrchol a vznika divergence.Proc? Je to jenom souhra matematickych zakonitosti,nic vic.Rychly EMA je blizko ceny,proto jeho rust je limitovan.Pomalejsi EMA je dal od ceny,ale pomalejsim koeficientem roste pomaleji a nuzky mezi nimi se uz rozeviraji pomaleji.To je signal pro zacatek zmeny trend,kdy nakonec hodnota pomaleho EMA bude vyssi nez hodnota rychleho a MACD-H zacne klesat.

Zajimavou otazkou je jina vec.Pres co zakreslovat divergence na cenovem grafu.Muze nastat situace kdy nam v up trendu indikator vytvori nizsi vrchol.Na cenovem grafu nam svice vytvori take nizsi vrchol,ale zaviraci ceny vytvori vyssi vrchol a tim padem divergenci.Co je smerodatne v tomto pripade? Svice nebo linka zaviracich cen?Ja si myslim,ze ta druha moznost je spravna prave z logiky veci.Hodnoty ze kterych vzejdou signaly indikatoru,pro nas museji mit vetsi cenu.Kdyby to mely byt maxima nebo minima svici,postradalo by to veskerou logiku a veskery smysl divergencnich signalu protoze pak bychom se dostali jen do oblasti nahod.

Preji hezky den.

[borax]

Dobrý den,

já používám MACD v nastavení (12,26,9), z toho důvodu aby mě indikátor nedával tolik signálů ke vstupu.Hodně se vyskytuje,že rychlá a pomalá křivka se zdají že jdou spolu(na sobě) a proto beru jako platný signál ke vstupu až se rozevře(nebo už je) rozdíl mezi křivkamy na hodnotu 0.3 a více,histogram musí být na správné straně 0 linie(dle long či short),a nesmí proběhnout toto rozevření při gapu, potom zvažuji vstup.Co se týče hodnot MACD,tak si myslím,že na každý podklad můžou fungovat jiné hodnoty nastavení.

S pozdravem

borax

[Kalouda]

Zdravim,
nechtel by jste napsat neco vic o Vasem pristupu k trhum. Puvodne jsem jel, asi jako vetsi cast diskutujicich, Woodyho. Bohuzel jsem si po cca 500 playback obchodech uvedomil, ze vynos je cca 18USD na obchod a pri tom mnozstvi frustrace, to nestoji za to. Pak jsem vycetl Vase prispevky s protinanim EMA/MA a vysledky byly vic nez lepsi. S fixnim SL a PT jsem byl klidnejsi a trading vynasel stejne pri mensim poctu obchodu.. Pokud se podelite vice o Vase zkusenosti, tak budu rad a doufam ze nejenom ja.

[rolex]

to MERKUR1:

Snad jsem nasel prislusne vlakno. MACD-H se mi nejlepe osvedcil na 15ti min.grafu. ropy a SP500 a rovnez jej pouzivam na volume grafu 5000 na SP500. Vim,ze podobe indikatory je spise doporucovano obchodovat na vyssich timeframe,jak sam rikas, nicmene po dlouhodobem testovani mi dava signaly s celkem zajimavou pravdepodobnosti.Jinak pouzivam tri zakl. TF 5,15,60 a volume 5000,u ropy volume 300. Podotykam,ze MACD neberu jako hlavni duvod pro vstup do trhu, je to pouze doplnek meho systemu. Ale k veci. Signaly beru za platne ve chvili,kdy se histogram zacne otacet smerem k nulove lince a vytvori nejmene dva descendentni bary.Necekam tedy nutne na prekrizeni obou EMA. V podstate se mi zalibil system v knize A.Eldera,kde vysvetluje podobu MACD sverazne po svem jako 4 rocne obdobi. Tzn. beru signal do downtrendu pri poklesu H nejmene o dva bary a utahuji SL a pripravuji se na vystup, kdy H klesne pod nulovou linku. Stejna analogie plati do uptrendu. Pokud se jeste navic prekrizi pri poklesu EMA je to velice silny signal. Myslim si,ze divergence jsou velice silnym tech.nastrojem a MACD se mi z tohoto pohledu osvedcil jako velmi dobry. Cela uspesnost obchodovani na MACD ale samozrejme lezi v moneymanagementu. Mimo jine mam velice oblibene reverzni paterny a hodne mam nakoukane grafy.Cili kdy tuhle mozaiku poskladam dohromady, funguje to.

Cetl jsem par clanku o MACD a vetsinou byl zatracovan pro svou nespolehlivost a generaci prilis mnoho ztratovych obchodu. Myslim si,ze hodne zalezi v jakem timeframe je pouzivan a mozna i v jakem trhu,jaky je nas styl obchodovani. Jak rikam v obojim CL i SP500 se mi naramne osvedcil, uspesnost min. 65-70%. Samozrejme vysila i falesne signaly,jako kazdy jiny indikator,ale myslim si,ze ta cetnost neni tak vysoka.

Pokud k tomu mas co rici,ze sve vlastni zkusenosti rozhodne uvitam.

[rolex]

to MERKUR1:

btw precetl jsem si Tvoje prispevky tady o MACD,takze nemusis to psat znovu. Ciste jen treba vlastni zkusenost

[mira_k]

Zdravím,
dovolím si přidat svoji zkušenost s MACD-H.
Používám ho k identifikaci hlavního trendu, ve smyslu Eldera a jeho TSS, tj.. EMA uptrend, MACD-H min. dva bary po sobě stoupající, nerozlišuji zda je to pod nebo nad nulovou linkou. Mám to ale vše v jednom grafu, tj. EMA 204 a MACD-H (60,130,45), obojí mi určuje hlanví trend, do jehož směru pak hledám vstupy.
Pokud hledám reversní DT/DB, tak při uptrendu EMA musí MACD-H mít min. dva bary klesající.
Původně to bylo ve dvou grafech, ale zkusil jsem zvětšit periodu u MACD-H 5x a osvědčilo se to a navíc jsem získal dobrý filtr pro reversni formace. Obchoduji NQ na RB2.

ať se daří,
Míra