Obchodní strategie

[wollwerine]

mám tu ďalšiu otázku do pléna. Keď robievate backtesting svojej stratégie/metódy (a pod.):

1. pozerate sa do stredu grafu (tak že vidíte aj novšie aj staršie údaje)? alebo
2. sa pozeráte na pravý okraj grafu tak aby ste nevedeli čo vás čaká (aj keď sú to len historické dáta)?

[alter]

zalezi ci je system plne mechanicky, ak ano tak ti je to jedno ale ak tam je co i len 5% diskretnosti tak F12

[Jiris109]

Já osobně k forward testům využívám strategy tester, který dostane podmínky vstupu, které nelze uskutečnit a se zapnutou vizualizací mi pak vykresluje carky jak rychle potřebuji. Do jeho grafu se pak necha nahrat jakákoli šablona.

[robert..]

Měl bych otázku testuji jednu strategii na 4 párech na demu. 3 páry jsou v profitu a 4 pár je už třetí měsíc v minusu vím že je to otázka psychiky ,ale jaké máte zkušenosti s max.počtem měsíců v minusu na jeden pár dik

[alter]

Maximalny pocet mesiacov v minuse nie je casovo obmedzeny. Ja som mal par v minuse aj rok, ale obchodujem cca 30 parov takze ma to nejak neirituje a takuto statistiku si velmi do hlbky nevediem.

[robert..]

obchoduješ 30 párů v realu?to je dost i když po roce bych ten pár vyřadil určitě

[alter]

Ano v reale a nemam dovod vyradovat, system je dobry a su to pozicne resp swingove obchody takze ich nie je na jeden par az tak vela, ked sa par nevidari uz to na tom apre tazko dobehnem.

[Ignawin]

Alter:
Jak sledujete 30 párů najednou ?? Nějaký bot, nebo to stíháte vše najednou ??

[alter]

Ved hovorim ze neobchodujem intraday. Vacsinou weekly a daily grafy, na majors H4. Naco sa stresovat pre par intraday tickov a sediet cely den pri PC, ze.

[stefan.simik]

Zdravim vsetkych, mnoho forexakov urcite pozna obchodny system pre obchodovanie fundamentalnych sprav - od Roberta Borowski. V skratke sa jedna o jednoduchy skalpovaci system, ktory sa obchoduje tesne pred vypustenim vyznamnych fundamentalnych sprav (FOMC Rate Decision, CEB Rate Decision, Unemployment Report, ...). System ocakava vyznamny pohyb v case vypustenia FA, a jeho cielom je naskocit na silny pohyb s malym obmedzenym rizikom (do 200$) a vyznamnym potencialom zisku (400$ - 1000$). Vyhodou systemu je, ze netreba moc sediet pred PC - prakticky sa treba len pripravit na casy vypustenia FA - ktore su vopred zname. Je to teda system pomerne nenarocny na cas. [ital]Pre tych, ktory by chceli system blizsie nastudovat - autor ho vysvetluje vo svojom PDF manuali - "Explosive Profits In The Forex Market - News Trading.pdf". Dokument je poskytovany a sireny na internete zdarma - na googli hned najdete. V pripade potreby rad preposlem.[/ital] CIASTOCNY BACKTEST S 1 KONTRAKTOM: System som sa rozhodol zbacktestovat 2 roky dozadu (2008, 2009) na EUR/USD 1 minutovom grafe. Ciastocne vysledky (od 1.1.2008 do 6.6.2008) vyzeraju nasledovne: Pocet obchodov: 72 Pociatocny kapital: 5000$ Kapital na konci: 13 451$ Cisty zisk: 8451$ (uz su odpocitane komisie 30$/kontrakt) Podiel profitabilnych obchodov: 46% Priemerny zisk: 367$ Priemerna strata: 94$ Win - Loss ratio: 3.9 Max. zisk: 1080$ Max. strata: 210$ Max. drawdawn: 640$ co je max. pokles vo vyske 6,78% pokles. Max. pocet za sebou nasledujucich vyhier: 4 Max. pocet za sebou nasledujucich strat: 3 Modified Sharpe Ratio: 0.372 Na konci posielam screenshot z analyzy MSA - bez positon sizingu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Subjektivne sa mi zda, ze system si nevedie uplne zle (som este zaciatocnik, vela systemov mi rukami nepreslo) ani s jednym kontraktom. S position sizingom by sa dalo vyrazne zvysit RRR. Rad by som zbacktestoval obdobie minimalne 2 rokov (2008, 2009), avsak vidim tu jeden problem, ktory ma velmi demotivuje k dalsiemu pokracovaniu backtestu - je to VYSKA POPLATKOV. Zoberme si, ze cisty zisk bol 8451 $. Poplatky sme zaplatili nasledovne: 72 obchodov * 30$ = [bold]2160 $[/bold] Pride mi to strasne - prakticky 20% zo zarobenych penazi tvoria poplatky, co sa mi pride ako velmi vela. Chcel by som sa preto spytat skusenejsich forexovych obchodnikov, ci je toto pri obchodovani na forexe standardne, alebo je to biedny system. System generuje okolo 13 signalov mesacne (13 vyznamnejsich FA priemerne), co mi pride ako taky pomerne striedmy forexovy daytrading. Poradte mi prosim, ma prakticky zmysel pokracovat v backtestovani takehoto systemu ? Ako zaciatocnik som z toho rozcarovany (urcite vsak nie znechuteny, som rozhodnuty uspiet), a vazne rozmyslam na prechod od Forexu na e-mini trhy, kde sa poplatky pohybuju ovela nizsie - okolo 5$. Velmi som totiz ovplyvneny poslednou knihou "Kompletny pruvodce uspesneho financnika", kde autori spominali, ze mnohi ich priatelia odisli od forexu na ine trhy, kvoli privysokym poplatkom. Kym som si toto neprecital, tak som zil v sladkej nevedomosti a so systemom som bol podla priebeznych vysledkov spokojny - co mi davalo dalsiu energiu do backtestovania - ale hned rano som si siel prepocitat naklady - a dosiel som k strasnemu cislu - 20% zarobenych penazi treba odovzdat spat na poplatky. Mam pocit, ze s Forexom to pri intradennom obchodovani bude vzdy podobne - poplatky budu velmi vysoke. Urcite riesenim by bolo viac pozicne obchodovanie - ale momentalne mi vyhovuje styl intradenneho obchodovania - kvoli pravidelnej skusenosti a castejsim hmatatelnym vysledkom. Par EUR/USD si postupne "nakukavam" a ziskavam prenho cit. Rozum mi vsak hovori, ze ovela efektivnejsie bude obchodovanie na inych trhoch. Rocna suma poplatkov sa pri 400 obchodoch rocne vysplha na 240.000 korun (stvrt miliona!!!). Pocitovo ma to taha k menam, ale rozum mi jasne hovori, ze na intradenne obchodovanie by boli rozumnejsie ine trhy (e-mini SE, TF, ...). Poprosil by som Vas o nejaky nazor - podla rozumu by som sa mal teraz vratit 2-kroky dozadu - zabudnut na meny a zacat s e-mini trhmi. Predtym, ako sa rozhodnem, by som sa vsak chcel poradit, ako to vidia skusenejsi forexaci, ktori verim, ze mate problem vyssich poplatkov na forexe nejako rozumne premysleny. ------ V pripade zaujmu velmi rad poskytnem akekolvek podrobnosti o horeuvedenom systeme, ci excel s backtestovymi datami za dane obdobie. [ital]Pocas backtestingu clovek vacsinou dojde k vylepseniam, profitabilnejsim vystupom atd. V tomto pripade zapojenie position sizingu robi system o dost robustnejsim - tu mam tiez predbezne tipy, ako ho vhodne uplatnit. Ak sa nejak rozumne stotoznim s vysokymi poplatkami, urcite system dopilujem do este lepsieho stavu, ale s 20% poplatkami prisla vazna otazka, ci nie je lepsie prejst na e-mini trhy s nizsimi poplatkami)[/ital] Vopred dakujem za radu.

[premnath]

stefan.simik
zdravím, ja som tiež len začiatočník, tak veľa nepomôžem. Poplatky brokerovi ma netrápia, aspoň má motiváciu nerobiť podrazy, dôležité je len koľko zarobím ja. Časová nenáročnosť dovoľuje viac systémov súčasne. Budem rád, keď mi ten systém pošleš (najlepšie preložený), zatiaľ som na správy nemal veľa šťastia. Môj e-mail je pod nickom.

[stefan.simik]

Zdravim premnath,

pre vsetkych pripadnych zaujemcov o system Explosive Profits - zasielam 3 materialy:
(linky budu trvalo dostupne)


1. Moj backtest systemu (za obdobie 1.1.2008 -6.6.2008 zatial)
rapidshare.com/files/286035279/20090928_-_Backtesting_-_Explosive_Profits.xlsx

2. Moje doterajsie zapisky k systemu - je tam tiez zcasti vysvetleny system + priebezne postrehy, ktore sa len vyladuju:
rapidshare.com/files/286032442/20090928_-_Explosive_Profits_-_priebezne_zapisky_k_systemu__Stefan_Simik_.zip

3. Volne siritelne PDF s popisom systemu:
rapidshare.com/files/286032441/Explosive_Profits_In_The_Forex_Market_-_News_Trading.pdf


To premnath:
-------------------------
V mojich zapiskoch k systemu je po slovensky urobeny vytah, toho najpodstatnejsieho z knihy. Samotne PDF-ko odRoberta Borowski je vsak dostupne len v anglictine.

[stefan.simik]

wollwerine Napsal:
-------------------------------------------------------
> mám tu ďalšiu otázku do pléna. Keď robievate backtesting svojej stratégie/metódy (a pod.):
>
> 1. pozerate sa do stredu grafu (tak že vidíte aj novšie aj staršie údaje)? alebo
> 2. sa pozeráte na pravý okraj grafu tak aby ste nevedeli čo vás čaká (aj keď sú to len historické dáta)?


Mne sa osvedcilo, nepozerat sa na pravu stranu grafu - akonahle vidim, co bude dalej, je mi vsetko o 100% jasnejsie - a vyrazne sa obmedzi a zjednodusi zvazovanie pre a proti (hlavne ak signal nie je dokonale jednoznacny, co je pomerne casto), ktory je vzdy pritomny v realnom obchodovani.

Pri posuvani po 1 usecke, sa clovek musi rozhodnut bez toho, aby videl, co bude dalej, cim ma moznost si skvele cibrit svoj cit pre vstupy. I ked to nie je take dokonale ako v reale (nevidno, ako sa vykreslila usecka, ci nebola nerozhodna - "tekava" apod. ), je to velmi skola na nezaplatenie. Ked uz clovek backtestuje a venuje tomu kopec casu, je obrovska skoda zahodit takuto prilezitost pre budovanie vlastneho citu pre trh.

Ak ma system len minimalny podiel diskrecnej casti - pozeranie na pravu stranu grafu vopred mi trosku zda, ako klamanie sameho seba - mna sameho to totiz vzdy riadne ovplyvni, preto to nerobim. Kazdy si vsak sam musi zvazit - do akej miery je jeho system diskrecny a nakolko mechanicky.

[premnath]

stefan.simik
vďaka za informácie.

[Sid]

stefan.simik
a kde jsi přišel na takovou hloupost, že jsou na spot FX 20% poplatky ?
SID