scalping na FX

[rhombic1]

fru-fru

sry, že píšu až teď, nějak nebyl čas... mám to jen z jednoho páru vždycky. Systém není sci-fi, možnáá jen sci ;-) Z Třince mám deprese, nebývám tam. Připomíná mi to Julesa Verna a jeho Ocelové město. Jsem z kraje pastvin, žádný průmysl. A v každém domku zde ludé pálija samohonku. To aby jsme tu nezmrzli :-) Sem tam liška, sem tam stádo kanců, a pro hřiby chodím s nůší na zádech. :-)

[fru-fru]

Já taky nejsem přímo z Třince, ale z blízkého okolí. Ptal sem se tě proto, že sem si všim loga na PC z jedné fotky tvé "tradestation". I když to bylo focené z dálky, mám dojem, že tam bylo logo "Action" - jedna firma z Třince totiž tyhle PCčka sestavuje a lepí na ně tytéž loga. Jinač Třinec je fakt šílené město - když u nás byli pražáci, projížděli železárnama a říkali, že na to dosmrti nezapomenou - připadali si prý jako by projížděli peklem :) Naštěstí máme domeček na vesnici a u baráku se nám pasou srnky. O palivo tady také nouze nejni.

[hankeys]

offtopic

na třincu je dobrá snad jenom Noc plná hvězd, i když ta už taky dost silně opadá

[fru-fru]

[bold] rhombic1:[/bold]
Nějak mi ta tvoje Profit/Loss tabulka nedá spát :-)
Vrtá mi hlavou, že jsi dříve napsal, že používáš fxní SL a PT a když se do ní podívám,
tak jsou tam tři obhody, kde je zisk 0. To by vypadalo na posuvný SL, protože (i když
jsi zmiňoval), že pouříváš 3 typy SL a PT, tak nepředpokládám, že by tvoje strategie
umožňovala vstoupit do obchodu pro nulový zisk.
Také dále píšeš o tom, že rozlišuješ mezi Long a Short pozicí - to proto máš ty 3 typy
SL a PT, nebo rozlišuješ velikost SL a PT navíc i mezi měnovými páry?

Byl bych hodně drzý, kdybych tě požádal o celou tabulku včetně množství lotů a vstupů,
nebo alespoň posledních 8-mi obchodů ;) :)

[Stanley]

ohledně rhombicova systému:

Kdysi jsem o nějakém takovém systému přemýšlel, bez indikátorů, jenom úsečky a vtahy jejich OHCL. Ale zůstalo jen u úvah:-( Taky mě tenkrát vůbec nenapadlo, že může být dobrý systém, který má nižší PT vůči SL. Až když jsem si přečetl knihu od LW, tak jsem pochopil, že tohle může být cesta. Takový systém pak musí mít vysoké % úspěšnosti.
Osobně se domnívám, že pokud někdo takový systém má, neexistuje jediný důvod, proč by ho měl dávat do veřejných diskusí. Ani já bych ho sem nedal. Autor může pouze nastínit principy, ale víc těžko.

[fru-fru]

Stanley:

Kdo je LW?

[danek]

fru-fru

Larry Williams ?

Richard

[Stanley]

to rhombic:

Myslíš si, že by ten tvůj systém měl podle stejných principů fungovat i na denních grafech?

[fru-fru]

Richard alias danek:
Jo, těsně před tím, než jsi to napsal mi došlo, že Williams byl "[bold]L[/bold]arry" :-)

Stanley:
Ve které jeho knize o tom prosímtě píše?

[Stanley]

fru-fru:

v knize "Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů"

[rhombic1]

ahoj Stanley, na denních by to nefungovalo, je to pro 5min timeframe. Teď mám docela problémy, -14% DD, ale celkově je to po 18ti obchodních dnech 22%+, za ten DD si můžu sám, z nostalgie jsem otevřel EURCHF a pak se nechal zlákat jedním guru na short cable a eurusd, všechny 3 rozhodnutí byly špatné! Fakt věřit jen sám sobě a strategii, nikoho neposlouchat a jít za svým, systém šlape jak hodinky. Fixní TP ode dneška nebudu používat, je to nahrazeno násobičem ATR, %win spadlo ze 77% na 70,4% ale RRR se zlepšilo z 2:1 na 1:2, přikládám výsledek za rok 2008, přidáno ředění s krokem 20pip do -60pip, takže SL není větší než 60pip, výstupy jsou teď podobně jak bylo popsáno od Tomáše s Petrem u jejich systému. ATR je velmi vhodný na výstupy, lepší než fixní profit. Přikládám test za rok 2008.

[Airmike]

Stanley. skusil som ten LW system na 4h otestovat a dava este podstatne lepsie vysledky, ako na dennych grafoch. mechanicke vysledky su tym lepsie cim ides na nizsie TF, predpokladam ze 5-15M TF budu jedny s najlepsich, len treba pouzit W%R vyssiu periodu, na 4h pouzivan 5

Rhombic velmi pekne vysledky, drzim palce

[Stanley]

rhombic:

Jo jo, ne nadarmo je ATR jedním z nejpoužívanějších indikátorů. Tenhle indikátor je můj jednoznačný favorit. Trhy se mění a výstupy dle ATR lépe kopírují momentální náladu na trhu. Možná by stálo za to si pohrát s ATR i pro umisťování SL. Zvaž to.

[Stanley]

Airmike:

Myslíš tu strategii založenou na 30% pohybu W%R? Jak jsme se o ní bavili v jiném vlákně? Dovedu si představit, že na nižších TF jsou výsledky mech. systémů mnohem lepší:-(

[fru-fru]

Stanley:

ATR - to je jaký indikátor ? Nikde jsem ho tu nenašel.