ER2 - studie

[tomnes]

Zdravím,

se souhlasem svého kolegy, tradera a přítele Johna Nowaka (který již přispěl i na finančníka několika články o psychologii) uveřejňuji některé zajímavé výsledky z jeho studie o doposavatním chování trhu ER2 v letošním roce:

Nejmenší pohyby byly letos zatím v pondělí. (Pro mě velmi překvapivé, ale skutečně jsem po shlédnutí mých obchodů zjistil, že pondělky byly v globálu zatím docela slabé!) Navíc to vypadá, že prakticky nemá smysl obchodovat v pondělí dopoledne - trh při dopolední seanci dost často v pondělí "blázní" a naděluje mnoho ztrát.

Největší pohyby byly v úterý a středu, dokonce za pozornost stojí i pátek (pátky jsou lepší, než jsem si myslel).

V úterý a pátek trh dělal častěji uptrend, v pondělí dopoledne down-trend.

Průměrný range dne je 900-1000 USD. Nejvíce výrazných uptrendů se zatím odehrálo ve středu.

T.

[pacifique]

Zdravím,
rozhodne je to zaujímavá študia aj sám A.Elder popisuje vo svojej knihe kto kedy nastupuje do trhu a tým spôsobujú pohyby. Čítal som isté články o Market Profile a tam sa opisovalo že trend vzniká vtedy ak vstupujú do trhu pozičný obchodníci a trading range pokiaľ obchodujú iba intradenný obchodníci tak tiež že pokial trh urobí trend tak vzniká nerovnováha medzi nakupujúcimi a predávajucími tak že po trende nastupuje určité vyváženie trhu teda trading range.
Rozhodne zaujímavá štúdia.
Marián

[bolija]

Souhlasím. Je to fakt zajímavý (oba příspěvky). Myslíte si, že by se to mohlo zohlednit při obchodování, aby to mělo nějaké výsledky ?

[tomnes]

Těžko říci, dle mého názoru se dají Johnovi studie použít tak, že např. každý rok přehodnotíme, zda-li je ještě trh zajímavý k obchodování (zda-li má dostatečný range) plus např. přehodnotit profit-targety..... Jinak mně třeba Johnovi studie pomohly k tomu, že už nemám takové předsudky vůči pátkům ;)

[pacifique]

Rozhodne áno existuje mnoho metód kde je zakomponovaní Market Profile ktorým sa meriá aktivita trendový obchodníkov ale nič nieje dokonalé. Ale je možné to zakomponovať do systému.
Zakladný bod Market Profilu je cena kde sa obchodníci zdržovali najdlhšie a tá potom pôsobý ako ťažisko tak že trh sa veĺa krát vracia ktomuto bodu a nasledne po otčení pokračuje dalej vo svojom predchádzajucom smere .Toto sa nedej vždy tak ako ine veci v tradingu :D ale vo vetšine prípadov áno. Je o tom dosť písania.Tak že sa nebudem moc rozpisovať.

[bolija]

Hm, PB sytém funguje dokonce v pátek tuším nejlépe. Není to sice stat. za takovou dobu, ale pátky rozhodně nebudou k vynechání. Poslední dobou má ER2 docela brutální range. Bude fakt zajímavý, jak se bude lišit proti minulému roku.

[pacifique]

Ja som sa viac menej vyjadril k Market Profilu v predchádzajúcom príspevku. K prispevku od Tomáša možem len čerpať len z Elderových znalostí ktoré opisuje v prvej knihe ale sám osobne nemám žiadne skusenosti zo sledovaním v ktorý děň v týždni trh trenduje.

[tomnes]

Jinak pro mě Johnovi studie pomohly ještě jedním způsobem - v pondělí po otevření trhů jsem skutečně nyní mnohem, mnohem opatrnější :-) Co jsem s Johnem mluvil minulý týden, tak i on poznatky ze studií aplikuje podobně - v pondělí si skutečně počká až je situace zcela čitelná, do té doby do trhů nevstupuje. Podtrženo sečteno: studie mně pomohly být opatrnější v pondělí po otevření a tak "ušetřit" a zároveň v pátek nezavírat trhy předčasně a tak více vydělat ;)

[bolija]

dobrý tip. Díky

[rohrbacher]

Zdravím všechny, trochu jsem se teď zabýval zkoumáním vývoje ER2 za poslední 2 roky, přikládám výsledek snažení v grafickém zpracování, doufám, že to někomu pomůže. Honza

[tomnes]

Honzo, zajímavé... Studie jste dělal v excelu, nebo v nějakém sofistikovanějším řešení? Mám podobné analýzy, výsledky též téměř shodné. Pouze jsem nedělal rozdělení short/long a tak poprvé vidím, že středa má skoro 2x tolik longů, co shortů. Což je skutečně zajímavé a vysvětluje to i proč je středa jedním z nejlepších dnů na obchodování....

[rohrbacher]

Tomáši, dělal jsem to prostě a jednoduše v Excelu... :-) natahal do něj data ze Sierry a pár hodin si s tím hrál ;-) Jsem rád, že máte podobné výsledky, aspoň nemusim mít pocit, že tady někoho taham za nos...
Ano, pár zajímavých závěru to určitě dalo, jednak ta středa (LxS), jednak (dle očekávání), že range trhu se zvyšuje, no a potom, že by člověk neměl mít důvod neobchodovat v pátek..., takže jdu na to :-)
H.

[pacifique]

Honza je to kus práce. Predpokladám že hodnoty sú počet daných trendov. Ak by sme sa zamerali na spočítanie počet
bodov v urazených trendoch asi by sme sa dostali hodnoty trochu iné a odhalili by sme viac silu.
Inak Honzo super práca.

Marián.

[rohrbacher]

Mariáne, jasně - je to počet daných trendů... tak sofistikovaně jsem to zas nedělal :-)), ale třeba časem... Díky!
H.

[sebik]

Honzo super.
Jen bych dodal proc je streda, tak nejlepsi. Je to trochu i opsychologii. V patek se uz tesi kazdy domu a v pondeli se zase po vikendu nechce moc delat. Proto i vyrobky vytvorene ve stredu maji nejmensi kazivost. Napr. auto je nejlepsi si koupit, ktere bylo vyrobene ve stredu v case od 8:00 do 12:00. Jen takove male odboceni ;-)