CORN

[sabul]

To Dmitri & Aleke: Urceni SL je v podstate dvoji: Bud na fixni castce-napr. 200$-nebo na urcitem charakteristickem bodu v trhu-napr. pri LONG SL na LOW dnesniho dne nebo LOW vcerejsiho,cokoli je niz. Dalsi veci je, ze byste nemeli prekrocit hranici ztraty 2% z uctu na jeden obchod. Tedy jestli mam na uctu 5kUSD muzu vstoupit pouze se SL 100$. Myslim ze toto pravidlo je blize popsano a vysvetleno hned v nekolika starsich clancich zabyvajicich se moneymanagmentem tady na financniku. Prave experimentuji s velikosti SL na trzich C,W,S a muzu rict, ze SL 250$ pro C by melo byt vice nez dostacujici-pokud tedy nenaskakujete v pulce trendu :O)
S pozdravem

[Dimitri]

Pouziti SL 250$ pro corn mi dobre funguje akorat pri velmi kratkodobym drzeni pozice, max. 2-3 dni, ale pokud
chci doopravdy trochu chytit smer tak mi idealne vychazi SL 8 bodu. Ty 2 % je velmi obtizne dodrzet pri uctu 5k.
Podle meho osobniho nazoru a backtestu neni prilis vhodne obchodovat corn dlouhodobe pozicne s mene jak 10k.

[bijetl]

ahoj,
mám otázku ohledně rozdílů cen v denním a týdenním grafu - např. u C2007N - když se podívám do týdenního grafu třeba za týden 13.-17.11.2006, tak se liší hodnoty O-H-L-C od hodnot, které ukazuje denní graf. Data čerpám z TNT. Některé týdny sedí a některé ne. Nevíte, co může být příčinou?
bijetl

[joachim]

No odpovedal si si uz sam. Je to preto ze pozeras do denneho a tyzdenneho grafu a tie nikdy nemozu mat rovnake OHLC. Rovnake su iba v pondelok.

[bijetl]

díky za odpověď joachime, nicméně asi jsem se špatně vyjádřil nebo nechápu podstatu...
měl jsem za to, že pod 1 barem týdenního grafu se vlastně "skrývá" 5 barů denního grafu.
Tzn., že pokud se podívám na open cenu denního grafu v pondělí a close cenu denního grafu v pátek, tak by tyto hodnoty měly odpovídat hodnotám open a close v týdenním grafu.
A zároveň, že pokud v intervalu pondělí - pátek (denní bary) vyberu den s nejvyšším high a den s nejnižším low, tak i tyto hodnoty by měly být shodné s hodnotami H a L na baru týdenního grafu.

Nicméně tomu tak vždy není a já nevím proč - zde je konkrétní příklad:
C2007N, týden 13.11.-17.11.2006
open outcry

data z denního grafu:
open 374,75 v pondělí 13.11.
close 376,00 v pátek 17.11.
nejvyšší high dosažené v týdnu je 385,75
nejnižší low dosažené v týdnu je 365,50

data z týdenního grafu:
O: 349,50
H: 365,75
L: 341,50
C: 355,25

Hodnoty se tedy neshodují...jediné co mě napadlo je, že hodnoty na baru týdenního grafu mohou být poskládané z více zároveň obchodovaných kontraktních měsíců...jinak nevím

[david2007]

Ahoj,

možná trochu hloupý dotaz, ale....


U Cornu když se zadá Stop loss 100USD (to dovoluje účet s 5000USD), vyhodí mě to ještě v ten den? když to kolísá? Musim hned zadat Profit limit aby mě to náhodou nevyhodilo?
Jde mi o poziční obchodování. Když zadám příkaz a přijdu za hodinu, aby nebyl naplněný Stoploss(nezadám ještě profit) a přitom mohl být profit třeba 150 USD během té hodiny. čistě teoreticky

Díky

Ahoj David ;)

[ladary]

david2007, pokud v jakémkoli trhu vstoupíš do pozice může tě to kdykoliv vyhodit (třeba za 1 min) pokud cena protne tvůj SL, žádný Profit limit tě před tím neochrání i když nevím co si pod pojmem - Profit limit představuješ.
Je lepší si co nejvíc věcí nastudovat, než se začneš ptát.

Láďa

[mutton47]

to bijetl:
zacnu trochu obsirneji...

[bold]Jednokontraktove grafy[/bold]
Zcela transaprentni by bylo uvadet kazdy kontrakt zvlast (nektere softwary to umoznuji). Potom bude 100% platit to, co vy rikate, ze pokud si vezmete nejvyssi HIGH, nejnizsi LOW, pondelni OPEN a patecni CLOSE. Tzn. existuji vypisy dat jednotlivych obchodu napr v CornDec07, na ktere se muzeme podivat tak ze shlukneme po minutách (získáme minutový graf), po 3 minutách, hodinách, dnech, týdnech a měsících, příp. rocích (pokud kontrakt trva dele nez rok).

Vyhody takoveho zobrazeni jsou v tom, ze funguje to co zminjete, tzn. napr. bar na tydenním grafu je striktně tvořen pondělním OPEN, patečním CLOSE, nejvyšším HIGH a nejnižýším LOW. Nevyhodou tohoto typu zobrazeni je, ze neni vsazeno do sirsich souvislosti ostatních kontraktu, tzn. ze na týdenním grafu vidite cca desítky baru a pak graf skonci.

[bold]Skládané, kontinuální grafy[/bold]
V pripade ze chcete videt data v souvislostech, muzete si zobrazit kontinuální grafy. Problém ovšem nastane ve chvíli, kdy byste mel zobrazit vice soucasnych kontraktnich mesicu najednou (tzn. v jednom okamziku probiha soucasne nekolik kontraktnich mesicu, napr. Corn: Mar, May, Jul, Sep, Dec 07). To se resi ruznymi zpusoby. Asi nejobvyklejsim je pokračování dalším měsícem, když ten předchozí skončí (v den LTD - Last Trading Day). Další možnost je zobrazovat další měsíc ve chvíli kdy začne mít vyšší objem než předchozí (zde se ovšem může stát, že některé "slabší" kontraktní měsíce budou přeskočeny, protoze jsou slabší). Gecko TNT nabizi jeste dalsi zpusob spojovani dat a to tak, ze pokud si zrovna prohlizite lednovy kontrakt nejake komodity, tak vam (po překliknutí na týdenní graf) vytvori kontinualni graf složený z Jan05,Jan06,Jan07.

Další nevýhoda těchto grafů je že na sebe občas nenavazuji. Jednotlivé kontraktní měsíce jsou obchodovány zpravidla s nějakou odlišnou cenou. Pokud je tento rozdíl velký, vznikne na týdenním grafu gap, který ale nenaleznete na denním grafu (to mne hlavne ze začatku udivovalo). Některé programy se k tomu postavi tak, že cenu mezi timto zlomem nejak zakamufluji. Mam pocit, ze napr. Genesis Trade Navigator nabizi jakesi "domodelovani" prechodu mezi mesici. Toho se da vyuzit dobre pri paper tradingu, ale opet to muze byt trochu matouci, protoze jsou to vlastne vymyslena data.

[nufnuf]

To david2007:

Pozičně obchodovat Corn se StopLossem 100 USD prakticky nelze. To bys musel mít z pekla štěstí a chytit absolutní dno. 100 USD jsou dva body a ty to udělá i v ranní seanci během pár okamžiků.

K druhé části dotazu: řekněme že se od počítače vzdálíš na hodinu poté, co vstoupíš do pozice - a máš zadaný jen SL příkaz. Pokud nezadáš nic jiného než ten SL tak se nic nevyplní, i kdyby to šlo ve Tvém směru o 20 bodů. A kdyby se to vrátilo až na Tvůj SL tak prostě proděláš SL, a to že jsi "přišel" o zisk bude jen Tvá chyba. Takže buďto u toho budeš sedět a sledovat a posouvat SL až do doby kdy je už v zisku - pak si můžeš odejít a budeš vědět, že neproděláš. Nebo můžeš zadat příkaz pro výstup na plánovaném profit targetu. Příkazem LIMIT (odtud asi Tvá zkomoleninka profit limit :).

Já například společně se vstupem do pozice posílám SL i PT příkazy. Pokud se do plánem stanovené doby trh nepohne mým směrem, změním PT na vstup + poplatky, případně posunu SL do zisku, je-li trh na dobré cestě k PT - ten nechám tam kde je. A pak si s klidným svědomím odejdu od počítače.

Znova si přečti články na finančníku a snaž se pochopit, co se vlastně na grafu děje - on ten denní bar je sice pěkně ohraničen OHLC, ale ve skutečnosti se to v průběhu toho dne může párkrát proběhnout mezi High a Low - a to by Tě vyhodilo i několikrát.

nuf

[Mrakomor]

to mutton47 & bijetl:

Nekolikrat jsem narazil na uplne stejny problem jako bijetl (OHLC na vyssim TF se neshoduje s OHLC obsazenych nizsich TF).

Osobne jsem na toto prisel na Barchart, kde sleduju ZCH08 a ZCW08, tedy realna live (zpozdena) data jednokontraktu, nikoliv kontinualni grafu. Proto si nemyslim, ze skladane grafy jsou vysvetlenim tohoto rozporu. Bohuzel sam jsem na duvod take neprisel, ale dost by me to zajimalo.

Vi to nekdo?

[Mrakomor]

Na predchazejici prispevek si nakonec odpovim sam.

Vazeni pratele po zdlouhave korespondenci s vendory EOD dat (EODData a Barchart) jsem konecne prisel na duvod rozporu mezi daty na nizsim timeframe a vyssim timeframe (napr. denni OHLC a intradenni 5 min OHLC).

Predpoklad, ze Open prvniho baru normalnich obchodnich hodin se bude shodovat s Open v EOD je nespravny.

Priklad pro ZCH08 z Barchart, data opsana 13/11/07, vsechny casy mistni (burzy) - CST:

Open pro ZCH08 pro den 12/11/07 je 396.25 (09:30 - zacatek normalnich obchodnich hodin, 30 min graph)
Open pro ZCH08 pro den 12/11/07 is 402.75 (daily graph)

Proc je zde rozpor?

Ve skutecnosti Open v EOD pro 12/11/07 odpovida 18:00 v 11/11/07, coz je de facto zacatek obchodniho dne 12/11/07.
Close v EOD pro 12/11/07 odpovida 13:15 v 12/11/07.

Diky patri Richardovi z Barchart, ktery mi vse objasnil.

Zaver - obchodujete-li denne, nebo v ramci nekolika malo dnu, EOD vam muzou poradne zahybat vysledky. Ja jsem se snazil otevirat s MOO v normalnich obchodnich hodinach a divil jsem se, ze mi obchodovani v realu ulitava az o nekolik bodu vzhledem k simulaci. Takze ted konecne muzu opet prepracovat system tak, aby vice odpovidal realu.

[Majsterko]

to Mrakomor

ked mam pravdu povedat, tiez mi to vrtalo hlavou preco nesedi OHLC na daily a na 30 min. grafe

co je to skratka EOD? nejako mi to unika

cim je sposobeny ten posun v open na 30. minutovom grafe a daily grafe? je to casovy posun?

unika mi logika tohoto posunu

dakujem

[Mrakomor]

Majsterko:

EOD = End of Day (tedy daily data)

Posun u zmineneho prikladu je zpusobeny tim, ze EOD data neobsahuji jen normalni obchodni hodiny, ale i nocni hodiny.
V podstate je to tak, ze pro ucely EOD (tedy aspon u ZC) je zacatek obchodniho dne 18:00 CST minuleho dne a konec 13:15 CST tehoz dne.

Uvedena 30 min data jsou normalni obchodni hodiny.

Proto ten rozdil.

[broker-l]

low je nejnižší cena za danou periodu.

[gorofin]

Pokud chápu dobře tak data na www.cbot.com pod odrážkou Open Auction jsou pro pit trading a pod odrážkou electronic pro e-trading přes platformu a jedná se o dva různé trhy, s "různou" historií. Pokud chci redukovat ztráty a využít i pro poziční obchodování e-trading (kvůli nižším komisím a předpokladu menšího slippage) musím pro backtesting sehnat data pro corn na e-cbot a nemůžu využít data z pitového trhu?