Korelace jako nástroj řízení risku
Risk je možné řídit řadou cest. Jako nejefektivnější vnímám obchodování portfolia diverzifikovaných systémů. Tedy systémů, které mají spolu navzájem nízkou korelaci. Ovšem v dobách silných tržních propadů se velmi často dočasně i nekorelující systémy začínají chovat dost podobně. A to může být čas zatáhnout za "ruční brzdu" a dočasně omezit systémům kapitál. V dnešním tutoriálu si ukážeme základ, jak toto prakticky otestovat.
Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
14.11.2020
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.
