Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Různé typy grafů – díl 5, Footprint / Numbers bary


Mezi méně tradiční grafy, ale o to zajímavější, patří grafy pomáhající identifikovat orderflow – aktivity nakupujících a prodávajících na jednotlivých cenových hladinách. Tento typ grafů nepoužívá mnoho obchodníků, přesto stojí za pozornost, jelikož zejména v diskréčním obchodováním může pomoci napovědět o aktuální detailní struktuře trhu a hlavním zájmu obchodníků.

Grafy, které jsou předmětem dnešního dílu seriálu, mají v různých platformách různá označení. Nejčastěji se jim říká Footprints což je marketingové označení výrobce software MarketDelta, který s těmito grafy přišel patrně jako první (minimálně v masovém měřítku), v programu Sierra Charts najdete tyto grafy pod názvem Numbers Bars. V článku se budu držet především označení Footprint.

Zjednodušeně řečeno představují Footprint grafy vizuální interpretaci aktivity nakupujících a prodávajících skrz obchody uskutečněné buď za bid nebo ask cenu. Do velké míry tak lze z Footprint grafů vyčíst podobnou informaci jako z tradičního Time & Sales, ale s tím rozdílem, že v Time & Sales jsou informace interpretovatelné defacto jen v reálném čase, kdežto Footprint tyto informace nabízejí k interpretaci jak v reálném čase, tak i v historii.

Footprint grafy si lze představit jako „grafickou nadstavbu“ nad libovolný graf, která zobrazuje souhrnné informace o obchodech provedených za bid/ask na dané cenové hladině s tím, že vytváření „svíček“ je řízeno primárním timeframe. Footprint grafy tak mohou mít klasickou časovou periodou, častěji se však aplikují na alternativní grafy – zejména rangebary.

Takto vypadá Footprint graf (alá Numbers bar) v programu Sierra Chart. Footprint je zobrazen na range bar grafech 4 ticky v trhu ES (podrobný popis range bar grafů naleznete v předcházejícím díle našeho seriálu Různé typy grafů – díl 3, range bary):

Na obrázku vidíte, že Footprint bary jsou zobrazovány ve stejných blocích jako range bary (tj. na screenshotu je zobrazeno 5 range barů), bloky jsou však široké aby do nich bylo možné vepsat potřebné informace. Na jednotlivých cenových hladinách pak v daném range baru vidíme, kolik obchodů proběhlo za cenu bid (číslo nalevo) a kolik za cenu ask (číslo napravo). Na rozdíl např. od DOMu (viz Obchodování z DOMu vs. obchodování z grafu) jsou ve Footprintu vidět pouze skutečně zrealizované obchody. Jak však s touto informací naložit?

Využití Footprint grafů

Práce na úrovni analýzy bid/ask objednávek je podle mých zkušeností vždy do vysoké míry subjektivní. Neexistují žádná jednoznačná pravidla a pohled je hodně závislý na zkušenostech obchodníka. Už jen z důvodu, že každý ze zobrazených obchodů může znamenat jak otevření nové pozice, tak ale i uzavření starší otevřené pozice (jinými slovy – nákup je často prováděn za ASK, ovšem nákup trhu používáme jak pro vstup do dlouhé pozice, tak pro výstup z krátké pozice). To však nesnižuje význam Footprint grafů, které mohou při určitém stylu obchodování hodně napovědět a pomoci především s jemným časováním vstupů a umísťováním stop-lossů.

Osobně nemám své obchodování postavené na Footprintech, nicméně pro některé situace v trhu používám Time & Sales, což je velmi podobný nástroj, mohu tak pomoci s určitým nasměrováním se základními tipy při případném studiu tohoto stylu zobrazování grafů. Věřím, že další tipy se objeví v diskuzi.

Především bid/ask analýzy je třeba provádět teprve až jako poslední nástroj technické analýzy, poté, co má obchodník jasnou představu o aktuálním kontextu trhu. Drtivá většina obchodníků pracuje s nástroji typu Footprint tak, že si nejprve analyzuje trhy na vyšším timeframe, zakreslí si S/R zóny a teprve, když se trh začne obchodovat v oblasti předpokládaného vstupu do pozice, používají grafy typu Footprint pro potvrzení vstupu. Potvrzení skrz Footprint grafy mohou mít nejrůznější podoby a defacto již mají charakter prvků obchodních systémů (tj. neexistuje nějaká jednoznačný pattern, který by fungoval za všech okolností). Navíc každý trh má jinou likviditu a „čísla“ ve Footprintech tak vypadají pokaždé jinak. Pokud se rozhodnete s Footprint grafy seznamovat, nejjednodušší je patrně zkoumat jejich vzhled na historických grafech v oblastech silných S/R oblastí. Mj. je zajímavé sledovat cenové hladiny kde výrazně převažovala jedna strana objednávek (bid/ask) nad druhou a následný vývoj, který daná aktivita způsobila (proražení, revers). Spoustu zajímavých videí na téma Footprint grafů lze nalézt na stránkách MarketDelta: http://www.marketdelta.com/support/video-library.

Footprint grafy jsou zajímavé také z pohledu zkoumání „mikro S/R úrovní“ v rámci jednotlivých svíček – např. pro umisťování vstupních limitních příkazů nebo stop-lossů. Tyto mikro S/R úrovně často vznikají na cenové hladině, která byla nejvíce obchodována a právě Footprint grafy dokáži tyto hranice zcela zřetelně identifikovat (na screenshotu ceny s černým rámečkem):

A pochopitelně existuje celá řada dalších interpretací a patternů, které lze ve Footprintech objevovat. Pozor však na skutečnost, že Footprint grafy mohou vést k paralýze z analýzy – vždy je třeba mít v hlavě nejprve velký obraz a teprve potom se případně věnovat takto extrémní „mikroúrovni“. Tj. jako vždy jde o nástroj, který není nutný pro profitabilní obchodování, ale pro některé styly obchodování může být přínosem.

Nastavení v Sierra Chart

Numbers bary se v Sierra Chart nastavují tradičně v Chart > Chart Settings (F5). Zde je třeba nejprve nastavit typ grafů a poté v okénku Graph Type zvolit Bid Vol x Ask Vol Numbers Bars. Takto vypadá nastavení pro trh ES s range bary 4 ticky:

Pro diskuzi a rozvíjení této taktiky můžete použít toto vlákno uzavřené diskuze. Ta je určena pouze pro účastníky kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy, ve kterém se také Numbers Bary zabýváme.

Petr

(publikováno 04.08.2011, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Různé typy grafů – díl 4, Heikin-Ashi bary

Následující kapitola:
Různé typy grafů – díl 6, renko

Jakých výsledků lze dosahovat orderflow obchodováním? Absolventi kurzu FIMS A-Z vykazují pravidelně své výsledky do aplikace Obchodního deníku, ze které se generují zajímavé statistiky a také orderflow obchod dne k vaší inspiraci. Výsledky naleznete na této stránce.

Klíčová slova použitá v článku:
Sierra, S/R, market, ask, bid, obchodní příkazy, obchodní systém, limit, volume

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.