Sierra Chart a obchodování u Interactive Brokers s daty od IQFeed

Sierra Chart a obchodování u Interactive Brokers s daty od IQFeed

Stále dostávám dotazy, jak používat najednou program Sierra Chart s brokerem Interactive Brokers a daty od IQFeed. Zde je konkrétní, aktualizovaný návod krok za krokem, jehož výsledkem je integrace IQFeed dat a obchodování z grafů do Interactive Brokers.

Osobně jsem stále větším příznivce programu Sierra Chart pro jeho vysokou flexibilitu, rychlost a robustnost. Pravdou však zůstává, že to vše je vykoupeno na dnešní dobu občas trochu neintuitivním ovládáním, na které si uživatel musí zvyknout. Některé věci se v programu prostě dělají jinak, než byste čekali. Nicméně jakmile objevíte „jak na to“ zjistíte, že v programu lze najednou dělat často mnohem více, než v jiných sw podobné kategorie a navíc za zlomek jejich ceny.

Jednou takovou kapitolou je současná práce s různými datafeedy a brokery. Standardně se připojení k datafeedu/brokeru nastavuje v programu v okně Global Settings > Data/Trade Service Settings. Ovšem zde je možnost vybrat jen jediného poskytovala dat. Co když však chcete využívat pro zobrazování jiná data, než na kterých budete obchodovat? Například zobrazovat grafy s pomocí dat od IQFeed, ale příkazy posílat k Interactive Brokers?

Tutoriál pro nastavení současného propojení Sierra Chart s IQFeed a Interactive Brokers

Řekněme, že budete chtít využívat program Sierra Chart způsobem, jakým s ním pracuji já - budete chtít do programu získávat data z nějakého externího datafeedu (osobně pracuji s IQFeed, někdo může chtít pracovat s bezplatnými daty od nějakého dalšího brokera atd) a obchodovat u brokera Interactive Brokers.

Krok 1: Instalace dvou kopií Sierra Chart na jednom počítači

Program Sierra Chart je možné instalovat na počítač v několika současných instalacích, které lze spouštět najednou a různě propojovat. Právě této vlastnosti se používá pro náš úkol. Standardně se Sierra Chart instaluje do adresáře SierraChart na disku C. Budete-li chtít instalovat další kopii programu, spusťte klasicky instalaci a jako cílový adresář zvolte jiný – např. SierraChart2. Po instalaci budete mít na ploše dvě ikony, kde každá spustí jinou instalaci programu. Jednotlivé instalace jsou na sobě nezávislé – tj. je třeba je nezávisle nastavit a taky průběžně upgradovat.

Jedna instalace programu se v našem případě bude starat o stahování dat (tj. propojení s první datafeedem), druhá bude komunikovat s brokerem (v našem případě Interactive Brokes). Podle potřeb můžete pracovat na jednom počítači s libovolným počtem instalací programu Sierra Chart.

Krok 2: Nastavení Sierra Chart pro data z IQFeed

Spusťte první kopii Sierra Chart (dále Sierra Chart A) a nastavte ji pro stahování dat z vašeho datafeedu (u mě to znamená nastavení v Global Settings > Data/Trade Settings zvolení datafeedu DTN IQFeed s tím, že je samozřejmě možné vybrat kterýkoliv jiný z množství datafeedů, které SierraChart podporuje):

Otevřete v Sierra Chart A grafy, se kterými budete pracovat. Může jít například o akciové indexy ES, FESX a DAX. Jelikož pracujeme s daty od IQFeed, můžeme rovnou načítat kontinuální kontraktní měsíce - tj. symboly @ES#, EX#, XG#.

V Sierra Chart A nebudeme s grafy pracovat - jde jen o pomocnou instalaci, která se stará o načítání dat z IQFeed. Tj. grafy nemusí být jakkoliv naformátované. Stačí, když jsou zobrazené a aktualizované (tj. Sierra Chart musí být připojena k IQFeed). Jelikož stejnou konstelaci budete pravděpodobně otevírat často, doporučuji grafy uložit jako Chartbook. Chcete-li věci co nejvíce automatizovat, můžete si nastavit, aby se daný Chartbook automaticky otevřel při spuštění Sierra Chart. Konkrétně pro to slouží volba Global Settings > General Settings, kde si daný charbook vyberte mezi Files To Open On Startup:

Budete-li mít v nastavení datového zdroje (Global Settings > Data/Trade Service Settings)zaškrtnutou volbu Connect on Program Startup, pak jediné co musíte pro spuštění dat z IQFeed udělat, je spustit tuto instalaci Sierra Chart.

Krok 3: Nastavení Sierra Chart pro obchodování skrz Interactive Brokers

Spusťte druhou kopii Sierra Chart, ze které chcete obchodovat (dále Sierra Chart B). V Global Settings > Data/Trade Settings nastavte druhý datafeed, v rámci kterého budete exekuovat příkazy (v mém případě Interactive Brokers):

Propojte grafy mezi Sierra Chart A a B. Provádí se to přes volbu File > Open Remote Chart Data File (v instalaci Sierra Chart B - tj. v té napojené na Interactive Brokers) s tím, že volba otevře okno obsahující výběr trhů spuštěných v Sierra Chart A:

Po jednom vyberte trhy, které chcete zobrazit v Sierra Chart B.

Důležité!! Jelikož jednotlivé datafeedy pracují s různými označeními trhů, je nutné vždy ještě vyplnit správný ticker pro datafeed v programu Sierra Chart B (u trhů na kterých budeme obchodovat). Klikněte na graf a zvolte F5 (nebo Chart > Chart Settings). V záložce Main Settings je pak nutné vyplnit správný ticker pro použitý druhý datafeed do políčka Alternate Real-Time Update Symbol:

Na screenshotu je vidět, že v poli Symbol mám uvedeno @ES# což je ticker pracující s datafeedem IQFeed (toto se automaticky načte z instalace Sierra Chart A). Do pole Alternate Real-Time Update Symbol jsem však musel doplnit ES-201209-GLOBEX, což je ticker pro aktuální kontrakt ES obchodovaný přes Interactive Brokers).

Pochopitelně, že celé nastavení si poté opět uložíme jako hotový ChartBook a při příštím otevření Sierra Chart bude již vše připraveno.

Krok 4: Obchodování ze Sierra Chart

Následně se stačí připojit v Sierra Chart B k druhému datafeedu (F11 nebo File > Connect to Data Feed) a můžeme z programu Sierra Chart zadávat příkazy k danému brokerovi s tím, že data pro zobrazování grafů jsou použita z jiného datafeedu nebo od jiného brokera. Toto nastavení osobně používám z důvodu, že pro některé své studie používám ticková data, která nejsou u IB dostupná (IB poskytuje pouze tzv. snapshot data). Jiné využití může být pro obchodníky, kteří mají účet u několika brokerů a mohou tímto způsobem elegantně kombinovat několik datafeedů. Pochopitelně, že tato funkce je v menší nebo větší míře dostupná i u jiných programů (i když např. v případě NinjaTraderu je třeba ji v případě kombinace různých brokerů zaplatit skrz tzv. multibroker licenci a možnosti nejsou tak rozsáhlé jako u Sierry).

V praxi tedy pracuji pouze s instalací "Sierra Chart B", ve které si nastavuji grafy a zadávám příkazy. Instalace "Sierra Chart A" běží v pozadí jen jako proces a samozřejmě je zcela minimalizovaná.

Tutoriál pro obchodování z grafů z programu Sierra Chart naleznete na Finančníkovi v článku Obchodování z grafů v Sierra Chart.

TIP: Potřebujete se naučit základy práce s programem Sierra Chart? Finančník.cz pořádá praktický kurz Kurz používání programu Sierra Chart .
sierrachart
4.7.2012

Petr Podhajský

Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.
Přehled pokračovat Praxe
Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

Nakopněte své obchodování
k systematickým profitům

(program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

>> Workshop profitabilního obchodování od A do Z

Naposledy publikováno

Nový Analyzátor pro sledování diverzifikace a výkonnosti portfolií

Živé obchodování shortů v akciích na novém maximu

Do jaké míry se můžeme spolehnout na úroveň historického drawdownu?

Od neúspěšného systému k ziskovému portfoliu (včetně trading simulátoru)

Novinky v mém tradingu a na Finančníkovi 2023/09

V tradingu nás nepotopí běžné ztráty, ale neplánovaný obchod

Identifikace obchodů různých systémů v Interactive Brokers

V TechLabu spouštíme nový minikurz zaměřený na automatizaci Interactive Brokers
Další články na toto téma

Sierra Chart a vylepšené funkce pro práci s volume a orderflow

Sierra Chart v posledních týdnech představila zajímavé novinky, které určitě stojí za upgrade na aktuální verzi (v době psaní článku jde o verzi 902). V článku jsem připravil přehled nových nebo vylepšených funkcí, které osobně potěšily mě.
Sledujete-li v Sierra Chart různé volume profily, můžete si nyní nechat automaticky vyznačovat místa s vyšším a nižším volume. To se může hodit zejména u různých kompozitních volume profilů. Ve verzi 902 je zatím funkce implementována nově a má některá omezení (například nefunguje u profilů, které jsou vykreslovány se svislou základnou vpravo), nicméně jak je u Sierry běžné, podobné věci budou doladěny patrně velmi brzy.

Linky zvýrazňující místa s vyšším a nižším volume v profilu se nastavují skrz funkci Volume by Price, kde v Settings and Inputs je nyní volba Draw Peaks & Valleys (je třeba zapnout na Yes) a Peaks & Valleys Sensitivity (pro nastavení citlivosti vyhledávaných extrémů):

V záložce Subgraphs přibyla možnost nastavovat „Peaks & Valleys“ graficky.
Volume histogramy lze nyní zobrazovat i v DOMu. Podrobnosti o obchodování z DOMu v Sierra Chart naleznete v nedávném článku Sierra Chart a Depth Of Market (DOM). Se zobrazenými volume profily může pak DOM vypadat například takto:

Volume profil se v DOMu zapne následovně. Přímo v okně DOMu zvolte Chart > Studies . Přidejte indikátor Volume by Price. V nastavení indikátoru je třeba upravit následující hodnoty:
Ticks per Volume Bar nastavte na 1.
Time Period Type for Fixed by Time nastavte na Days.
Time Period Length for Fixed by Time nastavte na 1.
Maximum Volume Bar Width Type nastavte na Window Width.
Display Volume in Bars nastavte na Total Volume.
Navíc lze nově v DOMu i více kontrolovat barevnost zobrazených prvků. Jednotlivé volby můžete prozkoumat v nabídce Global Settings > Graphics Settings.
Sledujete-li v Sierra Chart orderflow, potom vás jistě potěší vylepšený panel Numbers Bars Calculated Values, skrz který lze sledovat různé souhry u Numbers barů. Nástroj „Numbers Bars Calculated Values“ se nyní automaticky vkládá do samostatného panelu pod cenový graf (coby indikátor) a lze nastavovat velikost zobrazené tabulky nezávisle na velikosti grafu. Změna velikosti panelu se provádí jednak tažením cenové osy (stejně jako u indikátorů), dále pak nastavením velikosti písma použitého pouze pro tuto tabulku. Změna velikosti písma se provádí přes settings indikátoru Numbers Bars Calculated Values. Současně do panelu přibylo několik praktických nových informací – například denní a týdenní range.

Velmi praktickým nástrojem je Pullback Column v rámci Numbers bar. Zjednodušeně řečeno jde o samostatný Numbers bar, který zobrazuje orderflow od okamžiku, kdy trh v rámci dané úsečky otestoval nové high nebo low.
Pullback Column se často používá ve spojení s reverzním typem grafu (viz článek Různé typy grafů – díl 7, reverzní svíčky), ale velmi dobře lze nástroj použít i s jinými typy timeframe. Zejména však těch, které občas vykreslují vyšší svíčky. Skrz Pullback Column můžeme číst orderflow reagující na high/low baru – dostáváme odpovědi na otázky typu, zdali převládají po otestování high/low posledního baru agresivní nakupující, nebo agresivní prodávající, případně s jakou dynamikou jedna strana „vítězí“ nad druhou. Jinými slovy jde o Numbers Bar, který se „vynuluje“ při vytvoření nového high/low v rámci baru. Osobně používám coby praktického pomocníka pro časování vstupů do obchodů.

Pullback Column se zapíná v nastavení indikátoru pro vytváření Numbers Barů. Je třeba jen vyplnit údaje u položky Pullback Column 1 a indikátor se pak již objeví v grafu coby poslední Numbers Bar (Sierra podporuje zobrazovat až tři tyto sloupce najednou). Pullback Column pochopitelně funguje jen pokud se grafy hýbou, ve statických grafech nemá žádné uplatnění. Nicméně v programu Sierra Chart jej lze využívat i při replay grafů.
Hovoříme-li o Numbers barech, pak je důležité upozornit, že i tento samostatný indikátor doznal za posledních několik verzí Sierry dost zlepšení. Bary se dnes již dají nastavovat velmi komplexně graficky a současně si lze v Numbers barech nechat vykreslovat v rámci jedné úsečky hned několik sloupců s různými informaci. Můžeme si tak nechat zobrazovat například rozdíl ask vs. bid volume a současně počet uskutečněných obchodů. Toto se zapne tradičně v nastavení Numbers Bars tak, že vybereme příslušnou informaci v položce Column2 a Column3.
Pokud máte dotaz k mému nastavení některého z indikátorů nebo jak jej používám, ptejte se prosím v uzavřené diskuzi účastníků kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy, ke kterému se tyto nástroje vztahují. Případné komentáře a dotazy tedy pokládejte prosím do tohoto uzavřeného vlákna.

Praktické základní tipy pro práci se Sierra Chart

Jelikož většina fims obchodníků dnes pracuje se Sierra Chart, je na čase opět publikovat tipy, které vám pomohou s efektivitou práce v tomto programu. Ten je pro intradenní obchodování výborný, ale přes své ohromné možnosti nastavení pro začínající tradery někdy až příliš komplikovaný. Pojďme si tedy společně práci opět trochu zjednodušit některými základními tipy.
Nastavení barevnosti
Obzvlášť v intradenním obchodování doporučuji nastavit příjemnou a zároveň kontrastní barevnost, ve které vynikne to, co je pro vás v grafu nejzásadnější – pro mě je to v cenovém grafu price action a v orderflow okně numbers bary. Pracuji s barevností vycházející z tohoto schématu:

Barevnost všech oken najednou nastavíte přes Global Settings > Graphics Settings. Zde je potřeba zeditovat všechna potřebná políčka. Především Chart Text = text v grafu, Chart Background = pozadí. Barevnost svíček nastavíte přes pole CandleStick UP Outline/Fill atd. Pokud nevíte, co konkrétně políčko znamená, stačí změnit barvu, kliknout na „Apply“ a sledovat, která oblast se změnila.
TIP: Pokud chcete mít v SC současně černobílé grafy například pro tisk, tedy kontrastní a bez barevného pozadí, můžete si je otevřít do separátního Chartbooku a nastavit jim vlastní barevnost. Barevnost jednoho samotného grafu se nastavuje přes Chart > Chraphics Settings. Zde nahoře odškrtnete „Use Global Graphics Settings Instead of These Settings“ (použít globální nastavení místo těchto nastavení) a nastavíte barevnost pro daný konkrétní graf. Do grafu si pochopitelně můžete zobrazovat exekuce obchodů (tj. šipečky, kde jste vstupovali/vystupovali), protože tyto informace jsou v celé Sierra Chart dostupné globálně.
TIP2: Pokud chcete překopírovat graf z jednoho Chartbooku do druhého nebo v rámci jednoho chartbooku, použijte Chart > Duplicate Chart to Chartbook, resp. Duplicate Chart. Tímto způsobem můžete rychle vytvořit kopii aktuálního grafu a jen mu změnit následně barevnost například pro tisk.
Automatické otevírání chartbooků
Sierra Chart by se vám určitě měla otevírat tak, jak ji budete používat. Všechny chartbooky, které chcete otevírat po spuštění programu si nastavte do „Global Settings > General Settings a soubory vložte přes „Add“ do políčka Files to Open On Startup.
Využívejte možnost předdefinovat si tlačítka pro používané nástroje
Určitě doporučuji upravit si SC podle svých potřeb tak, že si do záhlaví nastavíte tlačítka nejčastěji používaných nástrojů:

Tlačítka si nastavíte přes Global Settings > Customize ToolBar. Je zde možnost si přednastavit až 8 barů, ale osobně si vystačím s jedním. Tlačítka vytvoříte jednoduše tak, že vyberete nástroj v levém okně a tlačítkem Add -> jej přenesete do pravého okna. Speciálními nástroji jsou pak „Tool Confing 1–8“:

Přes tyto konfigurační tlačítka si můžete vybírat rychlou konfiguraci zvoleného nástroje. Pokud budete například chtít stejně jako já pracovat s různě barevnými horizontálními linkami pro zakreslování S/R úrovní, přidejte si do toolbaru tlačítko „Horizontal Line Tool“ a několik konfiguračních tlačítek – například Tool Confing 1 až 3.
Následně si přednastavte konfiguraci nástroje horizontální linka. Použijeme volbu Global Settings > Tool Configs a vybereme Horizontal Line. V boxu pro konfiguraci nástroje jsou vidět tlačítka TC1 až TC8 – což jsou zmíněné různé konfigurace. Pak stačí nastavit parametry linky a kliknout v záhlaví na Save As a zvolit například TC1:

Pro použití horizontální linky s příslušnou barevností a tloušťkou vyberu tlačítko pro nástroj horizontální linky a konfiguraci zvolím kliknutím například na tlačítko TC1 nebo jiné. Rychle tak mohu zakreslovat linky v přednastavené konfiguraci:

Zakreslování S/R úrovní z vyšších timeframů do nižších
V rámci FIMS hodně pracujeme s vyššími timeframy, do kterých si zakreslujeme S/R úrovně. Dnes pro to používám výše zmíněné horizontální linky. Následně chci, aby se mi tyto linky automaticky překreslovaly do nižšího timeframu. To lze nastavit tak, že v chart settings nízkého timeframu (F5) vložím do pole „Copy Chart Drawings From Chart #" jméno chartbook, dvojtečku a číslo grafu, ze kterého chci linky kopírovat. Můj chartbook s vyšším timeframem se jmenuje „3_FIMS30m“ a takto pak vypadá ono propojení:

Návod na propojení programu Sierra Chart s Interactive Brokers

Jelikož dostáváme stále řadu dotazů jak zprovoznit propojení programu Sierra Charts s Interactive Brokers, připravili jsme pro všechny podrobný návod popsaný zejména z pohledu zobrazování intradenních grafů emini futures.
Co je Sierra Chart
Nejprve krátce o samotném programu Sierra Chart pro uživatele, kteří jej zatím neznají. Sierra Chart představuje software pro zobrazování grafů. Nejčastěji se program používá pro intradenní obchodování a využíván je především díky schopnosti propojení s platformou Interactive Brokers, odkud program získává levná data pro intradenní obchodování. Samotná platforma IB umí grafy taky zobrazovat, ale s možnostmi programu Sierra Chart jde o nesrovnatelné řešení. Výhodou Sierra Chart je možnost využívání množství indikátorů, studií a nástrojů pro technickou analýzu trhů při rozumné ceně programu.
Nastavení platformy Interactive Brokers
Pro zobrazování intradenních grafů potřebuje Sierra Chart získávat data z platformy Interactive Brokers. Zde malá poznámka - živá data z IB mohou získávat pouze uživatelé, kteří mají u IB otevřený účet (podrobnosti viz naše wiki, heslo Interactive Brokers. Pokud účet u IB nemáte, nemá smysl napojovat Sierra Chart na volně dostupné demo na stránkách IB - demo poskytuje záměrně poničená data, která nemá smysl zobrazovat do grafů.

Máte-li nainstalovanou platformu IB Trader Workstation, je třeba programům typu Sierra Chart, které se připojují přes tzv. API rozhraní, povolit do systému IB přístup. To se provede v platformě IB Trader Workstation v menu Configure > API, kde zaškrtněte položku Enable ActiveX and Socket Clients (viz obrázek). Tímto zpřístupníte prostředí IB Trader Workstation pro API aplikace, které si nainstalujete na svůj počítač. Nicméně nemusíte se bát, že by platformu ovládaly kdejaké aplikace - přístup každé aplikace je nutné ručně potvrdit při jejím spuštění.
Současně se ujistěte, že port v nastavení Configure > API > Socket Port je nastaven na hodnotu 7496. Tím je IB platforma pro Sierru připravena.
Nastavení programu Sierra Chart
Při prvním spuštění programu Sierra Chart je třeba zadat uživatelské jméno a heslo pro vstup do programu. Pozor - tyto údaje jste získali na stránce výrobce programu Sierra Chart při nákupu software, tj. nejde o přístupové údaje do IB platformy. Principielně do programu Sierra Chart nikam nemusíte přístupové údaje do svého IB účtu zadávat a jednoznačně doporučujeme tyto informace vkládat pouze do loginu do samotné IB platformy.
Ujistěte se, že máte spuštěnou platformu IB Trader Workstation a v programu SierraChart zvolte dialogové okno File > Data/Trade Service Settings.

V okně Data/Trade Service Settings je nutné nastavit pouze položky:
Service na hodnotu Interactive Brokers
a Data Server na hodnotu: ib:7496.
Hodnoty Username a Password v části Data Feed Server slouží pouze pro případ, že připojujete Sierru k nějaké jiné placené službě pro poskytování dat vyžadující uživatelské jméno a heslo. Pro připojení k IB se nevyplňuje. Stejně tak není nutné vyplňovat políčka IB TWS username ani IB TWS Password.
Z dalších voleb tohoto okna jsou velmi důležité tyto hodnoty:
Reconnect To Data Feed On Falture - tuto volbu je třeba mít zatrženou. Volbou potvrzujeme, že chcete aby Sierra obnovila spojení s IB v případě, že dojde k výpadku dat.
Download IB Backfill - volba určitě za jaký časový interval si Sierra vyžádá historická data z IB, nemá-li je k dispozici. IB poskytuje backfill až 30 dnů (IB poskytuje backfill pro data o intervalu nejméně 1 minuta).
Time Scale Adjustment - časový posun grafu. Necháte-li políčko nevyplněné, bude graf na časové ose zobrazovat domácí časové pásmo (tj. začátek trhů v 15:30 atd.). Do políčka je možné vyplnit časový posun tak, aby byly grafy zobrazovány v lokálním US času burzy (pro chicagské trhy kde se obchodují emini je možné zadat časový posun -7:00)
Sierra Chart - zobrazování prvních grafů
Jakmile máte nastavené propojení Sierry s IB, nic již nebrání tomu nechat si v programu zobrazit grafy na základě dat poskytovaných z IB platformy. Ujistěte se, že máte spuštěn jak program SierraChart, tak IB Trader Workstation. Současně se ujistěte, že oba programy jsou propojeny. Pozná se to například tak, že v menu File programu SierraChart je volba Connect to Data Feed zobrazena šedivě (pokud volba šedivá není, je třeba na ni kliknout, čímž dojde k propojení Sierry s IB).
Nyní již můžeme vytvořit první graf. Řekněme, že chceme zobrazit aktuální kontrakt trhu e-mini Russell 2000. Tento symbol má zkratku ER2, nicméně IB pracuje se speciálním formátováním, které je třeba respektovat i v prostředí dalších programů napojených přes API rozhraní. Konkrétně zářiový kontrakt trh mini Russell 2000 má následující označení:
ER2-200609-GLOBEX
Na první pohled komplikovaný řetězec má naštěstí poměrně logickou strukturu. ER2 je označení kontraktu, 200609 označení aktuálního kontraktního měsíce (září 2006), a GLOBEX je označení burzy, na které mini Russell 2000 obchoduje.

Graf tohoto kontraktu zobrazíme tak, že v menu SierraCharts najedeme na volbu File > New/Open Intraday Chart (případně lze rychle aktivovat přes klávesovou zkratku CTRL I). Otevře se dialogové okno, ve kterém můžeme vybrat dříve uložený graf. Jelikož však graf otevíráme poprvé, vložíme označení trhu do políčka "Název souboru" a dáme Otevřít.
Pokud jste nastavili vše v pořádku, měl by se vám zobrazit intradenní graf průběhu trhu e-mini Russell 2000, který je navíc "živě" napojen na data zobrazovaná v platformě Interactive Brokers.