Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Prohledat Finančník.cz

Zobrazeny výsledky pro štítek 'sierrachart'.

  • Filtrovat podle štítků

    Napište klíčová slova oddělená čárkou
  • Filtrovat podle autorů příspěvků

Typ obsahu


Diskuze

  • Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka
    • TechLab
    • On-line kurz Základy profitabilního obchodování v 10 týdnech
    • TSG podpora - Interactive Brokers a TradeStation
    • Opční akademie I
    • Základy práce s programem Amibroker
    • FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow
  • Archiv původních anonymních diskuzích
    • Obecné diskuze

Kategorie

  • Uzavřená sekce - FIMS1
  • Uzavřená sekce - FIMS2
  • Uzavřená sekce - AOS
  • Uzavřená sekce - AOS2
  • AlgoLab
  • TechLab

Kategorie

  • Praxe
  • Seriály
    • Komoditní Manuál
    • Velký seriál o psychologii obchodování
    • Obchodujeme FOREX
    • Obchodování spreadů
    • Obchodujeme opce
    • Cenové patterny
    • Software pro obchodování
    • Business jménem trading
    • Money-management
    • Live trading
    • Typy grafů
    • Profitabilní obchodování A-Z
    • Vytváříme obchodní systém
  • Získání kapitálu
  • Pronájem strategií
  • Obchodní strategie

Hledat výsledky v ...

Najít obsah, který ...


Datum vytvoření

  • Začátek

    Konec


Naposledy zaktualizováno

  • Začátek

    Konec


Filtrovat podle počtu...

Registrace

  • Začátek

    Konec


Skupinu


Jméno autora

  1. Přeji hezký den, dnes jsem narazil na zvláštnost která mě velmi zaskočila a proto jsem chtěl někoho požádat zda by mi to mohl vysvětlit. V programu sierra chart jsem testoval svou strategii na trhu FXH17 a zjistil jsem že daily graf a intraday graf se rozcházejí v hodnotách (viz. obrázek). Data
  2. Jelikož většina fims obchodníků dnes pracuje se Sierra Chart, je na čase opět publikovat tipy, které vám pomohou s efektivitou práce v tomto programu. Ten je pro intradenní obchodování výborný, ale přes své ohromné možnosti nastavení pro začínající tradery někdy až příliš komplikovaný. Pojďme si tedy společně práci opět trochu zjednodušit některými základními tipy. Nastavení barevnosti Obzvlášť v intradenním obchodování doporučuji nastavit příjemnou a zároveň kontrastní barevnost, ve které vynikne to, co je pro vás v grafu nejzásadnější – pro mě je to v cenovém grafu price action a v orderflow okně numbers bary. Pracuji s barevností vycházející z tohoto schématu: Barevnost všech oken najednou nastavíte přes Global Settings > Graphics Settings. Zde je potřeba zeditovat všechna potřebná políčka. Především Chart Text = text v grafu, Chart Background = pozadí. Barevnost svíček nastavíte přes pole CandleStick UP Outline/Fill atd. Pokud nevíte, co konkrétně políčko znamená, stačí změnit barvu, kliknout na „Apply“ a sledovat, která oblast se změnila. TIP: Pokud chcete mít v SC současně černobílé grafy například pro tisk, tedy kontrastní a bez barevného pozadí, můžete si je otevřít do separátního Chartbooku a nastavit jim vlastní barevnost. Barevnost jednoho samotného grafu se nastavuje přes Chart > Chraphics Settings. Zde nahoře odškrtnete „Use Global Graphics Settings Instead of These Settings“ (použít globální nastavení místo těchto nastavení) a nastavíte barevnost pro daný konkrétní graf. Do grafu si pochopitelně můžete zobrazovat exekuce obchodů (tj. šipečky, kde jste vstupovali/vystupovali), protože tyto informace jsou v celé Sierra Chart dostupné globálně. TIP2: Pokud chcete překopírovat graf z jednoho Chartbooku do druhého nebo v rámci jednoho chartbooku, použijte Chart > Duplicate Chart to Chartbook, resp. Duplicate Chart. Tímto způsobem můžete rychle vytvořit kopii aktuálního grafu a jen mu změnit následně barevnost například pro tisk. Automatické otevírání chartbooků Sierra Chart by se vám určitě měla otevírat tak, jak ji budete používat. Všechny chartbooky, které chcete otevírat po spuštění programu si nastavte do „Global Settings > General Settings a soubory vložte přes „Add“ do políčka Files to Open On Startup. Využívejte možnost předdefinovat si tlačítka pro používané nástroje Určitě doporučuji upravit si SC podle svých potřeb tak, že si do záhlaví nastavíte tlačítka nejčastěji používaných nástrojů: Tlačítka si nastavíte přes Global Settings > Customize ToolBar. Je zde možnost si přednastavit až 8 barů, ale osobně si vystačím s jedním. Tlačítka vytvoříte jednoduše tak, že vyberete nástroj v levém okně a tlačítkem Add -> jej přenesete do pravého okna. Speciálními nástroji jsou pak „Tool Confing 1–8“: Přes tyto konfigurační tlačítka si můžete vybírat rychlou konfiguraci zvoleného nástroje. Pokud budete například chtít stejně jako já pracovat s různě barevnými horizontálními linkami pro zakreslování S/R úrovní, přidejte si do toolbaru tlačítko „Horizontal Line Tool“ a několik konfiguračních tlačítek – například Tool Confing 1 až 3. Následně si přednastavte konfiguraci nástroje horizontální linka. Použijeme volbu Global Settings > Tool Configs a vybereme Horizontal Line. V boxu pro konfiguraci nástroje jsou vidět tlačítka TC1 až TC8 – což jsou zmíněné různé konfigurace. Pak stačí nastavit parametry linky a kliknout v záhlaví na Save As a zvolit například TC1: Pro použití horizontální linky s příslušnou barevností a tloušťkou vyberu tlačítko pro nástroj horizontální linky a konfiguraci zvolím kliknutím například na tlačítko TC1 nebo jiné. Rychle tak mohu zakreslovat linky v přednastavené konfiguraci: Zakreslování S/R úrovní z vyšších timeframů do nižších V rámci FIMS hodně pracujeme s vyššími timeframy, do kterých si zakreslujeme S/R úrovně. Dnes pro to používám výše zmíněné horizontální linky. Následně chci, aby se mi tyto linky automaticky překreslovaly do nižšího timeframu. To lze nastavit tak, že v chart settings nízkého timeframu (F5) vložím do pole „Copy Chart Drawings From Chart #" jméno chartbook, dvojtečku a číslo grafu, ze kterého chci linky kopírovat. Můj chartbook s vyšším timeframem se jmenuje „3_FIMS30m“ a takto pak vypadá ono propojení:
  3. Od listopadu 2013 nabízí Sierra Chart vlastní ticková data za rozumný poplatek. Nově přibyla velmi zajímavá možnost zobrazování kontinuálních kontraktních měsíců. O tickových datech Sierra Chart jsem podrobněji psal v článku Nový Sierra Chart real-time datafeed – kvalitní a současně levná ticková data. Od této poslední zprávy rozšířila Sierra Chart svá data i o další burzy (ICE USA, ICE Europe a Eurex). Základní balíček obsahující burzy CME, CBOT, NYMEX, COMEX stojí 35 dolarů (pro obchodníky s ostrými účty u některého z podporovaných brokerů). Sám data posledních několik měsíců používám a shledávám je úplně stejně kvalitní jako data od IQFeed, která stojí několikrát tolik. Jednou z posledních věcí, které mi v datech od SC chyběly, byla kontinuální data. Ta se Sieře podařilo zprovoznit nedávno ve velmi použitelné podobě. Kontinuální kontrakty představují pospojované jednotlivé kontraktní měsíce. Na rozdíl například od akcií se komodity (futures kontrakty) neobchodují kontinuálně – většinou se paralelně obchoduje hned několik kontraktů s různou dobou expirace s tím, že většina obchodníků se zaměřuje na nejlikvidnější nejbližší kontraktní měsíc. V průběhu času se tak postupně „roluje“ mezi jednotlivými kontraktními měsíci. To přináší určité komplikace zejména při dlouhodobých analýzách. Zobrazíte-li si dlouhou historii (například roční) aktuálně obchodovaného kontraktního měsíce (například březnový 2014 pro trh YM), bude celá historie zobrazena s použitím tohoto jednoho kontraktního měsíce. Přičemž vzdálenější měsíce budou zcela bez likvidity a často plné mezer (protože obchodníci v tu dobu obchodovali některý z likvidnějších kontraktních měsíců s dřívější expirací). Pro analýzu dlouhodobějších grafů je tak třeba pospojovat příslušné části jednotlivých kontraktních měsíců a vytvořit z nich jeden kontinuální kontrakt. Otázka samozřejmě je, jaké pravidlo použít pro vytvoření kontinuálního kontraktu – obchodníci v reálu přecházejí mezi jednotlivými kontraktními postupně. Mezi výrobci softwaru a obchodníky tak existují různé metody, jak kontinuální kontrakty vytvářet. Nejčastěji se roluje na základě určitého fixního dne v expiračním měsíci nebo na základě analýzy volume. Vytvořené kontinuální kontrakty se pak mohou v jednotlivých programech lišit, ale není to nic zásadního – pro tradera je důležité, aby věděl, jaký styl vytváření kontraktu používá a například obchodoval stejnou technikou, kterou bude používat pro své testování. Osobně jsem si zvykl pracovat s kontinuálními daty z IQFeed a nová data od Sierra Chart chci tak mít co nejvíce přiblížena tomuto mému „standardu“. V US indexech se mi osvědčilo nastavit rolování podle data, a to konkrétně 9 dnů před třetím pátkem v expiračním měsíci. V programu je třeba to nastavit u jednotlivých symbolů pomocí Global Settings > Symbol Settings. Záložka Rollover: Kromě způsobu rolování je u kontinuálních kontraktů potřeba vyřešit ještě jednu otázku – jestli historická data upravovat, či nikoliv. Jak jsem kdysi ukazoval na Finančníkovi v tomto článku, různé kontraktní měsíce obchodovány za různé ceny. Pokud tedy pospojujeme jednotlivé kusy různých kontraktních měsíců, získáme soubor, který bude v místě "spojení" mít velké mezery. Mezery přitom nevznikly momentem obchodování, ale proto, že kontrakty jsou z různých fundamentálních důvodů různě drahé (kontrakt s pozdějším dodáním kukuřice bude většinou dražší, protože je kukuřici třeba někde uskladnit atd.). Z daného důvodu jsou kontinuální kontrakty matematicky "přepočítávány". Nejlepší vysvětlení vám nabídne prostudování dříve uveřejněného obrázku z programu TradeStation: Na obrázku je jeden trh – kukuřice. Všimněte si šedivého pruhu. Ten označuje místo, kdy na základě kritéria likvidity došlo k "počítačovému přerolování" z jednoho kontraktního měsíce do druhého. Horní graf vznikl jednoduchým spojením dvou příslušných kontraktních měsíců – jak už bylo několikrát řečeno, kontraktní měsíce se z principu obchodují za různé ceny, protože např. u kukuřice v sobě měsíce nesou i náklady (např. na skladování), a proto vznikla ona mezera. Mezera, která však nebyla způsobena např. obrovským tlakem na nákup, jako je to u běžných gapů. Takové mezery by nám velmi zkomplikovaly testování trhů – celkový aktuální trend v kukuřici daný obchodní aktivitou byl dolů a jen proto, že jsme spojili dva kontraktní měsíce, bychom tento trend přerušili. Jakékoliv strategie používající např. trendové linky, různé klouzavé průměry atd. budou zcela mimo realitu. Proto většina obchodníků pracuje při testování s tzv. "přizpůsobenými" (angl. adjusted) kontraktními měsíci. Metod je opět celá řada a bylo by zbytečné se pouštět do výkladu všech, zejména proto, že ve většině programů se setkáte s jedinou možností – tzv. zpětným přizpůsobením, kdy se bere za hlavní aktuální kontraktní měsíc (tj. poslední v kontinuálním kontraktním měsíci) a všechny minulé kontraktní měsíce program automaticky posune tak, aby na sebe navazovaly. Na naší jednoduché ukázce byl předcházející kontraktní měsíc posunut "nahoru" o rozdíl zobrazené mezery. V Sierra Chart máme tak k dispozici dvě volby pro vytváření kontinuálních kontraktů – bez úprav a „back adjusted“. Volbu naleznete v menu Chart > Chart Settings, záložka Advanced Settings: Ve svých dlouhodobých grafech pak používám volbu Continuous Futures Contract – Date Rule Rollover, Back Adjusted. V Main Settings okna Chart Settings pak stačí nastavit dostatečnou historii dat a SC automaticky zobrazí kontinuální graf. Ten je velmi podobné grafu, který získávám z IQFeed. Není zcela stejný právě z důvodu použití různých algoritmů pro rolování u různých poskytovatelů dat, ale rozdíly jsou natolik minimální, že je – zejména u diskréčního obchodování – není třeba nijak hlouběji řešit. Podporu pro kontinuální kontrakty se Sieře podařilo zapracovat ke svým datům z mého pohledu na velmi solidní úrovni.
  4. Jedním z důvodů, proč ve svém intradenním obchodování používám program Sierra Chart, jsou možnosti, jak si program dobře uzpůsobit na malou plochu monitoru notebooku. Dnes vám chci ukázat několik tipů, které mne pomáhají k rychlejší analýze trhů i v případě, že obchoduji na jednom notebooku. V Sierra Chart mám svoji plochu logicky rozdělenou do záložek, které si zobrazuji na spodní hraně programu: V první záložce mám grafy, které sleduji v rámci exekucí, v dalších záložkách mám grafy na vyšším timeframu a podobně. Pokud se připravuji na obchod, sleduji většinou nejprve vyšší timeframe a teprve v oblasti vstupu se přepínám na nižší timeframe – jednoduše kliknu na příslušnou záložku v zápatí Sierra Chart. Záložky tzv. Chartbooků si můžete zobrazovat v zápatí nebo hlavičce programu. Nastavujte se to pomocí Global Settings > General Settings > General 2 a sekce Tabs: Pokud si nadefinujete strukturu „záložek“, patrně budete chtít, aby se otevíraly automaticky vždy při spuštění programu. To se opět nastavuje pomocí Global Settings > General Settings a přidáním chartbooků do Files To Open on Startup: Na malé ploše notebooků se mi velmi osvědčilo používat záložky i pro jednotlivá okna grafů. Můžeme je totiž použít pro rychlé ovládání překrytých nebo minimalizovaných grafů. Standardně se záložky grafů zobrazují v záhlaví grafu. Pokud stejně jako já používáte v Sierra Chart jiný datafeed, než ze kterého obchodujete (viz Sierra Chart a obchodování u Interactive Brokers s daty od IQFeed), budete vidět v záhlaví dost komplikované názvy grafů: To lze snadno vyřešit tak, že si grafy pojmenujeme podle svého. Použijte volbu Chart > Chart Settings > Advanced Settings 2 a jméno grafu vložte do políčka Title Bar Name. Zaškrtněte volbu Use Title Bar Name as Tab Label: Záhlaví pak může vypadat najednou zcela přehledně: A nyní využití výběru grafu. Jak víte, v rámci FIMS obchoduji s použitím Numbers barů, které potřebuji zobrazovat na větší části monitoru. Obchody přitom zadávám do několika trhů najednou. Jelikož vesměs nedržím současně otevřenou pozici v několika různých trzích, stačí zobrazení Numbers barů jen pro jeden trh. Ovšem jak jednoduše grafy přepínat skutečně na „jeden rychlý klik“? Stačí grafy v programu položit přes sebe a nahoře v záložce grafu zvolit konkrétní podle potřeby. Takto mám například připravenou plochu pro obchod na NQ: Stačí jeden klik na záložku YM_exekuce a plocha je připravená pro obchod na YM: Možná jste si všimli, že každé okno s Numbers bary má trochu jiné barevné pozadí. Má to jednoduchý důvod – abych na první pohled poznal, ve kterém se pohybuji. Pokud si budete chtít nastavit jinou barvu pozadí (nebo velikost písma atd.) pro jednotlivé grafy, je třeba použít volbu Chart > Graphics Settings a odškrtnout volbu Use Global Graphics Settings Instead of These Settings: Tato volba zajistí, že graf bude pracovat s vlastním nastavením grafiky. To však také znamená, že pro něj musíte nastavit individuálně všechny změny, které jste mohli dříve nastavovat v Global Settings > Graphics Settings. Pro efektivní využívání Sierra Chart na monitoru jednoho notebooku jednoznačně doporučuji naučit se zadávat příkazy přes integrovaný DOM a s použitím klávesových zkratek. Tomu jsem se podrobněji věnoval v článku Sierra Chart – obchodování z integrovaného DOMu. Plus je potřeba naplno využít možnosti ve vlastním přizpůsobení horního menu programu. Zde si můžete nadefinovat tlačítka pro často používané nástroje, pro vaše timeframy, pro přepínání noční a denní seance. Úprava menu se provádí pomocí Global Settings > Customize Toolbars > ToolBar 1 (vidíte, že je zde k dispozici několik menu, které můžete v programu prohazovat). Následně již stačí tlačítkem Add/Remove (přidat/odebrat) nastavit menu (pravá část dialogového okna) zcela podle vašich představ: A samozřejmě každý nástroj, který máte v menu, si můžete představit (barevnost, tloušťka čáry, alerty atd.). Pro to použijte Global Settings > Tool Settings.
  5. Sierra Chart představila vlastní ticková data v kvalitě IQFeed, poskytovaná ovšem za zlomek ceny. V článku jsem připravil porovnání právě s IQFeed spolu s dalšími podrobnostmi o tomto novém datafeedu. Ten se jeví jako velmi dobrá cesta pro pokročilé i začínající intradenní obchodníky. Stále více traderů se na Finančníkovi zaměřuje při intradenním obchodování na analýzu orderflow, případně práci s alternativními grafy, což vyžaduje solidní základ – kvalitní ticková data. Přestože řada brokerů deklaruje svá data za kvalitní, realita je dost tristní. V rámci FIMS2 jsme podrobně v diskuzi porovnávali datafeedy různých brokerů a bohužel většina z nich byla s kvalitou dat na úrovni bid/ask analýzy dost mimo. Nehledě na skutečnost, že mnoho obchodníků zde obchoduje u brokera Interactive Brokers, který ticková data neposkytuje vůbec. Prakticky pak zbývají dvě možnosti. Zaprvé pořídit si na data brokera, který je poskytuje kvalitní. Jak jsem zde již psal, tak například Zen-Fire (broker Mirus), má dost podobná data jako IQFeed. Nebo sáhnout po komerčním poskytovateli dat. Já například používám univerzální IQFeed. Ten poskytuje spolehlivou službu, za kterou si ovšem nechává solidně zaplatit. Velmi rozumnou alternativou se nyní jeví nový datafeed integrovaný přímo do Sierra Chart. Ten nabízí rychlá ticková data za výrazně nižší cenu než IQFeed. Přičemž kvalita je s ním minimálně srovnatelná – viz video dále. V tuto chvíli nabízí Sierra Chart data pouze ze CME, což zahrnuje data z burz CME, CBOT, NYMEX a COMEX. Další burzy budou podle vyjádření ze Sierra Chart připojovány v dohledné době. Sierra Chart poskytuje v tuto chvíli službu jen traderům s fundovanými účty u vybraných brokerů (přehled naleznete zde http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/SierraChartRealTimeFuturesStockDataFeed.php). Je to proto, že v takovém případě není třeba u CME platit u dat poplatek burze, což by cenu za data zbytečně navyšovalo. Do budoucna je plánováno začít data poskytovat i bez návaznosti na fundovaný účet (budou pak ale dražší o poplatky burze). Měsíční předplatné stojí 35 dolarů. Je možné si objednat připojení pro více počítačů, kdy se za každý další platí 20 dolarů (povoleny jsou max. 3 počítače na jeden účet). To je velmi solidní cenová politika, neboť například u IQFeed za data ze CME platím cca 80 dolarů měsíčně, tj. skoro 3x tolik. Kvalita dat Datafeed od Sierra Chart mám několik týdnů možnost porovnávat s IQFeed a kvalita je jednoznačně srovnatelná, resp. subjektivně se mi data od Sierra Chart zdají rychlejší než z IQFeed. Ostatně sami můžete posoudit na nahrávce z 25. 11. 2013 (Jen video, bez zvukového komentáře. Čas v grafu odpovídá chicagské časové zóně, tj. jde o video z hlavní dopolední US seance.): Nalevo jsou data z datafeedu Sierra Chart, napravo IQFeed. Na nahrávce jsou vidět také data indikátoru tick, který používáme pro FIMS. Ten není u Sierra Chart poskytován v rámci nových tickových dat, ale ještě coby bezplatný indikátor, který je zde k dispozici zdarma pro všechny již nějakou dobu. Bohužel tak není úplně nejpřesnější, nicméně na porovnání s IQFeed je vidět, že rozdíly nejsou příliš výrazné (ovšem existují). Plusy a mínusy nového datafeedu Hlavním plusem popisovaného datafeedu je jeho rychlost, kvalita a nízká cena. Oproti například Zen-Fire je k dispozici historický back-fill bid/ask dat. To znamená, že pokud zapnete po několika dnech počítač, budete mít v Numbers barech / footprintech všechna data i za období, kdy byl počítač vypnutý. To například v levnějším Zen-Fire není – zde jsou k dispozici jen real-time data. Na službě se mi líbí, že je zcela integrována do programu. V Data/Trade Service Settings stačí jen zaškrtnout Allow Support for Sierra Data Feeds a SC nahradí zobrazovaná data za svá vždy, když je k dispozici příslušný symbol (tj. jde o data z burzy CME). V takovém případě je pak v grafu za kontraktním měsícem vidět ikonka [M] indikující, že data pocházejí z datafeedu Sierra Chart (viz ukázka ve videu). Co se nedostatků týče, jedním je samozřejmě zatím jen úzké zaměření na CME burzu, ale to je věřím jen otázka krátkého času. Stejně tak jako doplnění market internals (tick indikátorů) vytvářených ze skutečně kvalitních dat. Pokud se však zaměřujete na obchodování trhů YM, NQ, ES a podobně, tak již dnes datafeed nabízí vše potřebné. Osobně se také těším, až v Sierra Chart doplní kontinuální kontraktní měsíce (stejně jako u IQFeed). Ty lze samozřejmě vytvářet již dnes ručním spojováním, nicméně jejich automatické vytváření přeci jen nabízí trochu vyšší uživatelský komfort. Pro někoho pak může být nejvýraznějším nedostatkem nutnost napojení na fundovaný účet. Což je však omezení, které je logické. Přeci jen poplatky za data burzám nejsou malé, a pokud by je měla Sierra Chart přenášet na uživatele, stala by se služba přinejmenším zbytečně komplikovaná. TIP: Pokud budete chtít data zprovoznit u Interactive Brokers, je nutné se alespoň jednou za měsíc připojit na ostrý fundovaný účet (není třeba dělat obchody). SC tímto zkontroluje, že je splněna podmínka pro neúčtování poplatku burze. Pak je možné data normálně používat s paper účtem. Závěr Přestože jsou na trhu různé možnosti datových zdrojů, tento je svým poměrem cena/výkon jednoznačně velmi zajímavý. Zejména pokud chcete pracovat s Numbers bary a jste u brokera, který SC podporuje a současně tento neposkytuje příliš kvalitní ticková data (např. IB, AMP, Open E Cry a další), pak určitě doporučuji o této službě pouvažovat.
  6. Na základě předešlých videí z praxe intradenního obchodování jsem dostal několik dotazů na téma, jak v Sierra Chart nastavit a ovládat DOM integrovaný do cenového grafu. Pojďme si toto téma tedy probrat krok za krokem. Jak jste viděli ve videích, obchoduji z DOMu, který mám integrovaný v pravé části cenového grafu (resp. v grafu s Numbers bary): Důvod je jednoduchý – integrovaný DOM sice neposkytuje takový komfort jako běžný DOM, ovšem nezabírá moc místa. Se svým setupem tak dokážu obchodovat i na jedné obrazovce notebooku a mám přitom k dispozici vše, co potřebuji. Navíc si mohu snadno přepínat mezi trhy a v každém trhu mám již připravený jak graf, tak integrovaný DOM. Integrovaný DOM se v kterémkoliv grafu zapne pomocí volby Trade > Trading Chart DOM On. Současně ve stejném grafu doporučuji nastavit Trade > Chart Trading On a Trade > Show Orders and Positions. Obchody budete moci nastavovat a řídit nejen v DOMu, ale i v samotném cenovém grafu (tj. například jednoduše posouvat stop-loss a profit target tažením příkazu na novou cenu a podobně). DOM je třeba nastavit, abyste tam viděli údaje, které potřebujete. To se dělá pomocí volby Trade > Customize ChartDOM Colums. Já mám sloupec nastavený následovně: Samozřejmě si můžete nastavit i to, jaké kliknutí myší vyvolá který obchodní příkaz. To se provádí pomocí Trade > Chart DOM Settings – Global. Já mám všechny příkazy "navěšeny" na levé tlačítko myši a podle toho, zdali kliknu pod, nebo nad aktuální cenu, se mi vytvoří limitní, nebo stop příkaz. Při práci s integrovaným DOMem budete jistě chtít zadávat automatický stop-loss a případně profit target. Ty se nastavují následovně – mějte aktivní (vybraný) graf, ve kterém máte integrovaný DOM a zvolte z menu Trade > Open Trade Windows for Chart. Sám používám klávesovou zkratku Ctrl + Shift + T. Vyskočí klasické Trade Window, ve kterém je třeba si nadefinovat velikost pozice, stop-loss a target. Nezapomeňte zaškrtnout Use Attached Orders, které zajistí, aby se vám nastavené stop-lossy a profit targety přiřadily k otevřené pozici. Také je potřeba kliknout na ikonku „M“ a v Confirmations odškrtat jakákoliv potvrzení. Při vstupu do pozice v DOMu nechceme být zdržováni jakýmikoliv potvrzeními. Je pak ale třeba extrémní opatrnost při práci s osou cenového grafu. Jakýkoliv klik do DOMu místo do cenové osy vyvolá příslušný obchodní příkaz. V neposlední řadě je dobré si konfiguraci Trade Window uložit (ikona [M] > Save Configuration). Pokud si chcete upravit pozadí bid/ask informací v DOMu (tak, jak to mám v grafu já), použijte Global Settings > Graphics Settings. Konkrétně nás zajímá volba ChartDOM Bid Depth Background (pozadí bidu) a ChartDom Bid Depth Volumes (barva písmenek). To samé pro ask. U barvy pozadí je nutné zaškrtnout volbu Enable: Praxe s integrovaným DOMem Při sledování grafů nemám běžně spuštěno Trading Window, příkazy zadávám pouze pomocí integrovaného DOMu. Velkou pozornost je tak třeba věnovat tomu, s jak velkou pozicí aktuálně obchodujeme (zejména pokud jako já používáte různý position sizing pro různé typy vstupů). Pozici vidíme v pravém horním rohu grafu: Chcete-li změnit počet obchodovaných kontraktů, stačí na číslo kliknout: Pokud pracujete s nějakou komplikovanější strukturou profit targetů, počítejte s tím, že Sierra Chart upraví počet výstupů podle nějaké své logiky. Já proto raději vždy zvolím Ctrl + Shift + T a vyberu si některou ze svých přednastavených šablon v Trade Managementu: Nezapomeňte také na to, že v Sierra Chart lze nastavit prakticky k jakékoliv činnosti klávesovou zkratku. Ty se vám budou hodit i při práci s integrovaným DOMem, kdy chceme mít na obrazovce co nejméně ovládacích prvků. Jedna z neocenitelných zkratek při práci s DOMem je pro mne „Flatten“ – ukončení otevřené pozice za market. Tj. v okamžiku, kdy chci okamžitě pozici uzavřít například na základě orderflow. Klávesovou zkratku si můžete nadefinovat pomocí Global Settings > Customize Keyboard Shortcuts. Zde si zvolte Flatten ze sekce Trading Keyboard Shortcuts: Sami vidíte, že přes klávesové zkratky se dá nastavit další velmi jemné ovládání příkazů. Pokud budete klávesové zkratky pro obchodování používat, nezapomeňte je povolit pomocí volby Trade > Trading Keyboard Shortcuts Enabled.
  7. V dnešních tipech si ukážeme fígl, jak v programu vybarvit plochu mezi dvěma indikátory (vytvořit tak dynamické pásmo mezi dvěma křivkami). Následně si vytvoříme zvukovou podmínku vyvolanou v okamžiku, kdy cena vytvoří high mimo dané pásmo. A aby byl alert příjemný, poradím vám, jak jej zdarma vytvořit pomocí synteticky generovaného hlasu. Byť to tak na první pohled nemusí vypadat, Sierra Chart nabízí celou řadu způsobů, jak vizuálně prezentovat informace v grafech. Například, pokud používáte nějaký indikátor. Osobně v rámci FIMS pracuji v některých situacích s indikátorem Volume Value Area Lines. Ten nám do trhu vykreslí oblasti, ve kterých byla v daný den zobchodována většina volume. Standardně jsou tyto oblasti vykreslené coby linky: Jistě víte, že základní parametry zobrazení libovolného indikátoru se nastavuje pomocí Analysis > Studies a tlačítka Settings u příslušného indikátoru. Zde můžeme v záložce Subgraph volit grafické atributy daného nástroje. Například barevnost, styl a tloušťka čáry a podobně. Co už většina uživatelů nezná, je skutečnost, že Draw Style nabízí velkou paletu různých forem vykreslování, se kterými lze experimentovat. Zmíněný indikátor Volume Value Area Lines vykresluje například určité pásmo. Chcete si jej zobrazovat jako vyplněný pás v pozadí? Nastavte Draw Style u horní linky na Trans. Fill Rect Top a u spodní linky na Trans. Fill Rect Bottom: Poté je ještě třeba zaškrtnout v záložce Settings and Inputs volbu Draw Study Underneath Main Price Graph, aby se grafika vykreslovala pod cenovým grafem: Po odeslání volby budeme mít plochu mezi vybranými linkami vybarvenou zvolenou barvou: Nastavení lze kombinovat i mezi několika nezávislými indikátory (například klouzavými průměry apod.) a samozřejmě Sierra Chart v dané oblasti nabízí celou řadu jiných možností, jak grafické v prvky v grafu vykreslovat. Nastavování alertů u indikátorů Dalším častým dotazem je nastavování alertů u indikátorů. V programu si skutečně můžete vytvořit zvukový alert prakticky na libovolnou událost. Řekněme, že vyjdeme z výše uvedeného příkladu a budete chtít vyvolat zvukový alert v momentě, kdy se high cenového grafu bude na poslední úsečce obchodovat mimo vykreslené pásmo. Pro zadání alertu vyvolejte nastavení indikátoru a přepněte se do záložky Alerts. Do příslušného políčka můžete vložit například tuto podmínku: Ta říká, že alert bude spuštěn v situaci, kdy High předchozího baru (H[-1]) je níže než horní hrana pásma a High právě dokončené úsečky (H) je výše než horní hrana pásma. Místo horní hrany pásma je zde označení ID1.SG2. Toto označení jednoduše identifikuje v grafu konkrétní část indikátoru. První část (ID1) znamená označení indikátoru a naleznete ji v přehledu indikátorů: V grafu mám jen jeden indikátor a ten má označení ID1. Pokud bych jich tam měl více, každý bude mít jiné číslo. Druhá část (SG2) označuje linku v rámci indikátoru. Identifikátory naleznete v záložce Subgraphs: Podmínek, které můžete vytvářet je skutečně celá řada a tato část programu je velmi snadno ovladatelná a zároveň silná. Příklady různých podmínek naleznete v manuálu Sierra Chart na této stránce. Nastavení vlastního zvukového alertu Podmínka vyvolá zvukový alert (na screenshotu je vidět coby alert 1). Sierra Chart je dodávána s různými zvuky, ale samozřejmě si můžete vytvořit alerty zcela vlastní. Stačí si na disk uložit zvuk ve formátu wav a přiřadit jej některému z alertů (je jich k dispozici 64). To se dělá pomocí Global Settings > General Settings. Nezapomeňte vyplnit vlastní název alertu do políčka User Defined Name a program pak nebude zobrazovat „alert1“, ale konkrétní jméno: Zvukové alerty vám skutečně mohou v obchodování ušetřit spoustu práce. A pokud chcete vytvořit příjemný hlasový alert můžete použít mojí oblíbenou stránku AT&T Natural Voices. Zdarma si zde můžete vytvořit jednoduché alerty a s těmi pak uvedeným způsobem pracovat v Sierra Chart.
  8. Několik obchodníků mě v rámci stále častějšího přechodu z programu NinjaTrader na Sierra Chart požádalo o návod, jak obchodovat v tomto softwaru s daty od Zen-fire a exekucemi u Interactive Brokers. Zde tedy je. V prvé řadě, proč vůbec pracovat s daty od Zen-fire, pokud máte účet u Interactive Brokers? Odpověď je jednoduchá – jde o kvalitní ticková data, na kterých lze sledovat i orderflow. Navíc si Zen-fire nepočítá žádné extra poplatky například u trhu e-mini Russell 2000, takže oproti jiným poskytovatelům dat jde o velkou úsporu (blíže o datech viz Jak hodně se liší data IB/Zen-fire/IQFeed? Který datafeed použít?). Zobrazení dat Zen-fire a exekuce u Interactive Brokers V Sierra Chart není problém pracovat s daty z jednoho zdroje (nebo více zdrojů) a posílat příkazy k vybranému brokerovi. Následujícím způsobem si tak můžete nastavit připojení k libovolným datům, která Sierra Chart podporuje. Krok 1: Dvě instalace Sierra Chart Sierra Chart umožňuje ve svých licenčních podmínkách instalovat na jeden počítač neomezený počet aktivních (paralelně používaných) kopií programu. Je to proto, že v tuto chvíli je pro každé připojení k jinému datafeedu či brokerovi potřeba samostatná kopie programu. Nainstalujte si tedy Sierra Chart na počítač dvakrát. Na začátku instalace jen zvolte nový adresář. Osobně si adresáře pojmenovávám například podle datafeedů (SierraChart_IB, SierraChart_ZF atd.). Krok 2: Nastavení datafeedu Spusťte si postupně obě kopie Sierra Chart a v programu nastavte potřebné připojení k datům/brokerovi. To se nastavuje pomocí Global Settings > Data Trade/Service Settings. V jedné kopii programu jednoduše zvolte z menu Service: Zen-fire (a vyplňte přihlašovací údaje), v druhé zvolte Interactive Brokers. Nezapomeňte si v obou kopiích programu nastavit stejnou časovou zónu. Především v kopii napojenou na Zen-fire zaškrtněte položky Connect on Program Startup a Reconnect on Failure. Krok 3: Zobrazení dat od Zen-fire Nyní budeme pracovat již jen s kopií Sierry napojenou na Interactive Brokers. S druhou kopií napojenou na Zen-fire není již potřeba dělat vůbec nic. Nemusíme v ní otevírat žádné grafy, nic. Kopie jen běží zcela v pozadí. V Sierra Chart napojenou na IB nyní otevřeme graf například trhu e-mini Russell 2000 vytvářený z dat Zen-fire. Je to potřeba udělat pomocí File > Find Symbol. V záhlaví volby okna Find Symbol je nutné zvolit Instance: Zen-Fire (měli byste tam vidět dvě různé spuštěné kopie Sierra Chart. Pokud ne, tak vám druhá kopie neběží a je třeba ji spustit). Následně jen vybereme symbol z nabídky dostupných symbolů a klikneme na Open Intraday Chart: Otevře se vám graf, v jehož záhlaví uvidíte [R] značící, že symbol je „streamován“ z „remote“ (vzdálené) instance Sierra Chart. Krok 4: Nastavení grafu pro obchodování z IB Aby bylo možné z grafu zcela normálně obchodovat, musíme k němu přiřadit symbol v Interactive Brokers. Zvolte Chart > Chart Settings (nebo F5) a klikněte na tlačítko Find u políčka Alternate Real-Time Update Symbol: V seznamu vyberte označení příslušného kontraktu u Interactive Brokers. To je vše. Nyní můžete v grafu zadávat příkazy jakýmkoliv běžným způsobem a obchody budou posílány k Interactive Brokers, přestože data se zobrazují od Zen-fire. Poznámky a doporučení 1. Pracovní plochu doporučuji uložit do Chartbooku (save as…) a následně nechat automaticky spouštět se startem Sierra Chart. Zcela automaticky se vám tak spustí i druhá kopie Sierry s napojením na Zen-fire a připojí se vám k datům. Automatické spouštění chartbooků se nastavuje pomocí Global Settings > General Settings a přidáním vašich pracovních ploch do Files To Open On Startup: 2. V případě napojení Sierra Chart na Zen-fire se vám v liště zobrazí prográmek GSP Bridge Server sloužící pro propojení s daty. Tento program nechte běžet v pozadí a určitě jej nezavírejte. Uzavře se sám poté, co se odpojíte od Zen-fire dat. 3. Poskytovatel Zen-fire dat se brání tomu, aby jeho data byla používána jen pro zobrazování a nikoliv k obchodování. Pokud na nich (tj. například u Mirusu) neuděláte obchod během 14 dnů, začnou se odpojovat. Je tak dobré zadat jednou za čas nějaký miniaturní obchod například v YM a používání dat pak funguje zcela bez problémů.
  9. V dnešním článku přináším další praktické tipy pro práci s programem Sierra Chart, který používám jako hlavní nástroj pro své intradenní obchodování. Pojďme si ukázat, jak s pomocí Sierra Chart dostat z grafů co nejvíce. Jedna ze skvělých vlastností Sierra Chart je možnost definovat si tlačítka v Toolbarech. Tedy v ikonovém menu, která vidíme v záhlaví. To jsme si ukázali již v tomto článku z roku 2010. Ovšem ne všichni obchodníci tuto funkcionalitu využívají. Víte například, že je možné si do toolbaru přidat tlačítko pro rychlé přepínání zobrazení kompletního grafu vs. jen denní seance? Nejprve je třeba správně nadefinovat noční a denní hodiny pro konkrétní trh. Klikněte na graf a zvolte z menu Chart > Chart Settings (nebo stiskněte F5). Do Session Times vložte časy hlavní a noční obchodní seance: Na screenshotu jsou časy odpovídající mé časové zóně (obchoduji z Lanzarote). Hlavní obchodní seanci zde mám uvedenou v čase 14:30:00 – 21:29:59. Noční pak zbytek dne. Tj. 21:30:00 - 14:29:59. Možná vás zarazí, že nemám konec seance nastavený na 21:14:59. Je to proto, aby noční seance začínala na půlhodinovém intervalu. Hodně pracuji s 30ti minutovými grafy a pokud je začne program vykreslovat od času 21:15 pak v grafech vidím trochu jiné informace, než potřebuji (ale toto je jednoznačně osobní nuance). Následně již jen stačí zvolit z menu Global Settings > Customize Toolbars > ToolBar 1 a mezi vybrané nástroje (v pravém okně) zařadit také volbu Use Evening/Full Session. V toolbaru se objeví tlačítko UES, skrz které lze automaticky zobrazit/vypnout noční seanci: Pokud pracujete s více grafy najednou, je dobré mít propojené synchronizování nastavení session times – pak se zapnutí/vypnutí noční seance projeví ve všech grafech najednou. Propojení session times se nastavuje opět v menu Chart > Chart Settings (nebo stiskněte F5). Zde je třeba se přepnout do třetí záložky Advanced Settings 2, nastavit všem grafům stejné číslo v Linking Number a zaškrtnout Link Session Times. Správa datových souborů Při práci s ostatními tradery si všímám, že jejich Sierra Chart je občas pomalejší (a to přitom jde o výrazně rychlejší program než například NinjaTrader). Vesměs je to proto, že obchodníci nechají v průběhu času stahovat do programu ticková data, která jakkoliv neomezují. A po čase může jít u trhů typu e-mini S&P 500 o skutečně ohromné soubory. Zejména pokud pracujete s tickovými daty se ujistěte, že máte vhodně nastavenou správu velkých souborů, kam Sierra Chart svá data ukládá. Volbu naleznete skrz menu Global Settings > Data/Trade Service Settings. V pravém spodním rohu klikněte na volbu Large Data File Settings. Zde je dobré zaškrtnout, aby Sierra Chart automaticky rozdělovala větší intradenní soubory. Osobně mám volbu nastavenou kolem 250 – 300 MB. Rozdělování souborů probíhá po spuštění programu. Pokud máte nyní soubory veliké (můžete se sami přesvědčit tak, že se podíváte do složky Data programu), může první rozdělování souborů probíhat dlouho a na několikrát. Sierra při každém spuštění rozdělí soubory na polovinu, aby na konci nebyly žádné soubory větší než nastavený limit. Data od Zenfire Další tip se týká levných kvalitních dat od Zenfire. Sám mám jeden z historických obchodních účtů u Mirusu, který jsem si dělal jako záložní i proto, abych mohl využívat data od Zenfire. Bohužel jsem pak už nechtěl obchodovat přes NinjaTrader, takže jsem tato data nevyužíval. Již nějakou dobu ale Sierra Chart umožňuje také napojení na Zenfire a například na účet u Mirusu. Na jednom ze svých počítačů tak místo IQFeed dnes zobrazuji levná a dostatečně kvalitní data od Zenfire (a obchody pak nechám posílat většinou k Interactive Brokers). Tutoriál jak obchodovat u Interactive Brokers s daty od jiného poskytovatele naleznete v tomto článku. Ruční zakreslování volume profilu Ti z vás, kteří se mnou obchodují FIMS, víte, že jedna z funkcí, kterou jsem v Sierra Chart dlouho postrádal, bylo ruční zakreslování volume profilů vybrané oblasti s možností zpětné editace. Tento nástroj je nyní v Sierra Chart již nějakou dobu k dispozici ve velmi sofistikované podobě. Naleznete jej pod volbou Tools > Draw Volume Profile. S nástrojem lze zakreslovat volume profily libovolně vybrané oblasti a následně je i normálně editovat přetažením myší. Pokud tento nástroj budete používat, doporučuji nejprve zakreslit jeden volume profil a u toho následně zeditovat vlastnosti (zobrazované informace, barevnost, průhlednost atd.). Nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na profil a zvolte volbu Volume Profile Settings: Po nastavení vlastností profilu zaškrtněte, před kliknutím na OK, volbu Save these settings as the default. Veškeré nastavení se uloží coby defaultní a příště se vám již profil rovnou zakreslí v požadované podobě.
  10. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak vytvořit hlasové alerty použitelné nejen pro Sierra Chart. A samozřejmě, jak je v programu Sierra Chart používat. Vytvoření hlasového alertu Práce s různými zvukovými alerty je pochopitelně věc vlastního vkusu. Sám rád používám hlasové alerty, kterými nechám počítač srozumitelněji upozorňovat na některé důležité momenty v mých strategiích. Na rozdíl od různých „pípání“ u hlasového alertu ihned vím, o které upozornění jde. Konkrétně to může být například extrém indikátoru $tick, případně vstup trhu do předpřipravené S/R zóny. Sierra Chart umí přehrávat jakýkoliv zvuk vytvořený ve formátu wav. Alert lze vytvořit celou řadou cest – od nahrání vlastního hlasu přes mikrofon počítače, po vytvoření syntetického hlasu. Sám používám rád právě různé umělé hlasy a pro generování alertů používám službu AT&T Natural Voices, která je pro osobní, nekomerční potřeby zdarma. Svůj hlasový alert si můžete vygenerovat na této adrese: http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php. Pochopitelně, že hlasy jsou připraveny především pro vytváření cizojazyčných vět. Nastavení alertů v Sierra Chart Vytvořený wav soubor je možné uložit kamkoliv na disku, doporučuji ale použít předpřipravený adresář SierraChart/AlertSounds, ve kterém jsou nahrané ostatní alerty, se kterými je Sierra Chart dodávána. Pokud použijete pro generování alertu službu AT&T Natural Voices je dobré si vytvořený soubor přejmenovat tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem daného alertu. V Sierra Chart se následně alerty nastavují skrz menu Global Settings > General Settings. V menu Alert Sound Settings je potřeba si vybrat „pozici“ pro konkrétní alert (aktuálně je zde možné definovat 64 alertů) a k dané „pozici“ přiřadit vybraný zvukový soubor (skrz tlačítko Select Sound File). Dále si zde můžeme nastavit, kolikrát bude upozornění přehráno (Number of Times to Play this Alert) a především jméno alertu – User Defined Name. Použití alertu v Sierra Chart Alerty lze v programu použít celou řadou způsobů. Sám většinu času nastavuji alerty pro běžné nástroje technické analýzy – např. pro různé linky. Nejprve je třeba nakreslit například linku – řekněme, že použijete nástroj Tools > Horizontal Line. Poté najeďte myší nad danou linku a klikněte pravým tlačítkem myši. Zobrazí se kontextové menu, ve kterém vyberte položku Alerts. Zobrazí se dialogové okno Chart Drawing Alerts, ve kterém je třeba nadefinovat podmínku pro dané upozornění: Je potřeba zaškrtnout volbu Enable Alert For Chart Drawing. Chcete-li, aby se upozornění při splnění podmínky přehrálo pouze jednou, zaškrtněte Alert Once Per Bar. Následně je třeba sestavit podmínku, na jejíž splnění čekáte. Například pokud chcete být upozorněni na situaci, kdy cena doklesá k vyznačenému supportu, vyberte z levého menu Last (poslední cena) a z pravého menu Crossing (kříží). Tato podmínka znamená, že alert je nastaven pro situaci, kdy poslední cena trhu kříží zakreslenou horizontální linku. V Alert Sound zvolte příslušné zvukové upozornění – pokud jste si jej v předchozím kroku pojmenovali, uvidíte v rozbalovacím menu již vámi zvolené jméno alertu. Přehled alertů a jejich deaktivace Budete-li pracovat s alerty intenzivně na několika grafech současně, může se vám po čase stát, že se spustí nějaké dříve nastavené hlasové upozornění a na první pohled nebude zřejmé, ze kterého grafu byl alert vyvolán. Rychlou identifikaci alertu naleznete skrz Window > Show/Hide Alerts Log. Volba zobrazí okno se seznamem všech spuštěných alertů a skrz příslušné tlačítko je možné rychle přejít do příslušného grafu: Alert nastavený pro nástroj technické analýzy lze deaktivovat dvěma způsoby. Buď opět vyvoláme funkci Alert (pravé tlačítko myši nad konkrétní linkou) a v dialogovém okně Chart Drawing Alert odškrtneme volbu Enable Alert For Chart Drawing, nebo jednoduše příslušnou linku v grafu smažeme. Tím se smaže i nastavený alert. Přednastavení alertů Alerty lze pro nástroje technické analýzy i přednastavit. Pokud bychom chtěli například mít konkrétní zvukový alert vyvolaný překročením ceny u každé zakreslené horizontální linky, můžeme to provést takto: Zvolíme menu Global Settings > Tool Configs > Horizontal Line a kromě toho, že v daném dialogovém okně můžeme přednastavit vizuální parametry nástroje (barevnost, tloušťku čáry, zobrazované popisky atd.), je možné skrz poměrně nenápadné tlačítko „A“ vyvolat dialog pro nastavení alertů:
  11. Používáte-li program Sierra Chart a data od Interactive Brokers, může se vám hodit prakticky tip, představující jeden z méně známých způsobů, jak lze v Sierra Chart zobrazovat přesné cenové úsečky i z dat od IB. To může být kritické například pro účely technické analýzy různých jemných S/R úrovní. Jak jsme na Finančníkovi zmiňovali již mnohokrát, Interactive Brokers neposkytuje klasická ticková data. Živým datům, které získáváme z IB pro obchodování, říká tento broker „snapshot data“. V praxi to znamená, že není posílán každý tick (tj. informace o každém spárovaném obchodu), ale data jsou distribuována s nepatrným prodlením v určitých „balíčcích“. Prodlení je skutečně minimální – snapshot data by měla být distribuována s frekvencí jednou za 300ms, což je z pohledu diskréčního obchodování prakticky „realtime“. Z pohledu zadávání příkazů v intradenním obchodování jsou tak data zcela dostatečná a sám na nich obchoduji. Stejně tak, pokud si budete vytvářet jakýkoliv časový graf na timeframe řekněme 5 minut a výše, budou se data chovat podobně jako ticková. Problém se snapshot daty nastává v případě, že jsou pro naše analýzy rozhodující všechny „ticky“ – tradičně například při používání různých alternativních grafů jako jsou volume, range bar nebo tickové grafy (o různých typech grafů se na Finančníkovi můžete dočíst v seriálu Různé typy grafů). Alternativní grafy jsou vytvářeny až v našem počítači a pro jejich správné zobrazení potřebuje program pro technickou analýzu získat všechny „ticky“. V případě „snapshot dat“ od Interactive Brokers se může stát, že v rámci jedné „dávky“ dat získá například Sierra Chart 5 ticků „zabalených“ do jednoho obchodu. Program pochopitelně s takovou informací pracuje stejně, jako by se jednalo o jeden obchod, a alternativní grafy jsou pak vesměs „pomalejší“ a jednoznačně nejsou vykreslovány přesně. Stejný problém nastává, pokud potřebujete na svých datech vytvářet analýzy s použitím volume. Z tohoto důvodu osobně pro intradenní obchodování kombinuji data z Interactive Brokers s daty od IQFeed – v programech typu NinjaTrader nebo Sierra Chart není problém pracovat najednou s více zdroji dat. Viz například tutoriál Sierra Chart a obchodování u Interactive Brokers s daty od IQFeed. Nepřesnost „snapshot dat“ však může občas vadit i v případě používání klasických nižších časových timeframů – například dvouminutových. Jsou-li trhy rychlejší, nebo vytvoří-li se i v pomalejších grafech rychlejší volatilnější průraz některé silnější úrovně, může se stát, že nejsou zcela přesně zobrazeny základní parametry svíčky jako high/low/close. Jednoduše proto, že ticky definující například close úsečky byly zrovna „zabaleny“ do některého z 300ms balíčku. A co si budeme povídat – informace o close úsečky může být někdy důležitá, ať již skrz ni obchodník vyhodnocuje prolomení některé S/R úrovně nebo na jejím základě například vstupuje do pozice. Možná jste na problém narazili z jiného úhlu – vytvořili jste si analýzu na živých datech od IB, později jste si nechali data obnovit coby historická ze serverů IB a zjistili jste, že některé úsečky vypadají „jinak“. Je to právě z popsaného důvodu – realtime „snapshot data“ mohou některé úsečky zkreslovat, kdežto historická data jsou přesná (co se open/high/low/close informací týče, IB neposkytuje ticková data ani ve svých historických backfillech). Co s tím, pokud si nechcete platit jiného poskytovatele dat, ale současně si chcete být jisti, že minutové úsečky jsou vykreslovány správně? Jedno řešení může být použití tzv. True Dat. Jde o data, která jsou streamovaná jednou za 5 vteřin a která mají vždy zcela přesné hodnoty open/high/low/close. Sám toto řešení občas používám, když na svém notebooku pracuji jen s daty od IB. True Data nejsou vhodná pro samotné obchodování, neboť nejsou aktualizovaná realtime a 5vteřinová prodleva je samozřejmě v intradenním obchodování již znát. Můžete si je však otevřít například v malém referenčním okně vedle hlavního cenového grafu, ve kterém máte zobrazeny běžná data od IB. Referenční okno pak lze použít například v případě, že trh udělal rychlý pohyb po reportu a máte podezření, že klíčová úsečka není zobrazena v hlavním grafu správně. S použitím True Dat mám zkušenost jen v programu Sierra Chart, tj. bohužel neporadím, jak si je zobrazit v jiném programu. V Sierra Chart se postupuje podobně jako u výše uvedeného tutoriálu, kde jsem popisoval propojení dvou datových zdrojů. 1) Je třeba si nainstalovat samostatnou kopii Sierra Chart, kterou propojíme s IB. V nastavení Data/Trade Settings je potřeba vybrat jiné číslo „Instance“, než které budete mít zobrazené v „hlavní“ Sieře, ze které budete obchodovat. Dále klikněte na tlačítko „More Interactive Brokers Settings“ a zaškrtněte volbu Record True Real-Time Data in Intraday Charts. V tento okamžik se vám všechny grafy zobrazené v této instalaci Sierry budou aktualizovat jednou za cca 5 vteřin, časové grafy však budou zcela shodné s těmi, které poskytuje IB při backfillu. 2) Pokud si budete chtít True Data zobrazit v hlavní kopii Sierra Chart, kde obchodujete, je třeba obě kopie propojit. Přepněte se do hlavní kopie Sierra Chart a zvolte File > Find Symbol (propojení skrz tuto funkci je relativně nové – dříve se to dělalo jinak). Následně vyberte instanci Sierry, ve které máte zobrazeny True Data a příslušný trh: Tímto způsobem můžete mít tedy v jedné instanci Sierra Chart zobrazeny dva grafy – jeden zcela realtime pracující se snapshot daty získávanými od Interactive Brokers, druhý referenční pracující s parametrem True Data.
  12. Sierra Chart v posledních týdnech představila zajímavé novinky, které určitě stojí za upgrade na aktuální verzi (v době psaní článku jde o verzi 902). V článku jsem připravil přehled nových nebo vylepšených funkcí, které osobně potěšily mě. Sledujete-li v Sierra Chart různé volume profily, můžete si nyní nechat automaticky vyznačovat místa s vyšším a nižším volume. To se může hodit zejména u různých kompozitních volume profilů. Ve verzi 902 je zatím funkce implementována nově a má některá omezení (například nefunguje u profilů, které jsou vykreslovány se svislou základnou vpravo), nicméně jak je u Sierry běžné, podobné věci budou doladěny patrně velmi brzy. Linky zvýrazňující místa s vyšším a nižším volume v profilu se nastavují skrz funkci Volume by Price, kde v Settings and Inputs je nyní volba Draw Peaks & Valleys (je třeba zapnout na Yes) a Peaks & Valleys Sensitivity (pro nastavení citlivosti vyhledávaných extrémů): V záložce Subgraphs přibyla možnost nastavovat „Peaks & Valleys“ graficky. Volume histogramy lze nyní zobrazovat i v DOMu. Podrobnosti o obchodování z DOMu v Sierra Chart naleznete v nedávném článku Sierra Chart a Depth Of Market (DOM). Se zobrazenými volume profily může pak DOM vypadat například takto: Volume profil se v DOMu zapne následovně. Přímo v okně DOMu zvolte Chart > Studies . Přidejte indikátor Volume by Price. V nastavení indikátoru je třeba upravit následující hodnoty: Ticks per Volume Bar nastavte na 1. Time Period Type for Fixed by Time nastavte na Days. Time Period Length for Fixed by Time nastavte na 1. Maximum Volume Bar Width Type nastavte na Window Width. Display Volume in Bars nastavte na Total Volume. Navíc lze nově v DOMu i více kontrolovat barevnost zobrazených prvků. Jednotlivé volby můžete prozkoumat v nabídce Global Settings > Graphics Settings. Sledujete-li v Sierra Chart orderflow, potom vás jistě potěší vylepšený panel Numbers Bars Calculated Values, skrz který lze sledovat různé souhry u Numbers barů. Nástroj „Numbers Bars Calculated Values“ se nyní automaticky vkládá do samostatného panelu pod cenový graf (coby indikátor) a lze nastavovat velikost zobrazené tabulky nezávisle na velikosti grafu. Změna velikosti panelu se provádí jednak tažením cenové osy (stejně jako u indikátorů), dále pak nastavením velikosti písma použitého pouze pro tuto tabulku. Změna velikosti písma se provádí přes settings indikátoru Numbers Bars Calculated Values. Současně do panelu přibylo několik praktických nových informací – například denní a týdenní range. Velmi praktickým nástrojem je Pullback Column v rámci Numbers bar. Zjednodušeně řečeno jde o samostatný Numbers bar, který zobrazuje orderflow od okamžiku, kdy trh v rámci dané úsečky otestoval nové high nebo low. Pullback Column se často používá ve spojení s reverzním typem grafu (viz článek Různé typy grafů – díl 7, reverzní svíčky), ale velmi dobře lze nástroj použít i s jinými typy timeframe. Zejména však těch, které občas vykreslují vyšší svíčky. Skrz Pullback Column můžeme číst orderflow reagující na high/low baru – dostáváme odpovědi na otázky typu, zdali převládají po otestování high/low posledního baru agresivní nakupující, nebo agresivní prodávající, případně s jakou dynamikou jedna strana „vítězí“ nad druhou. Jinými slovy jde o Numbers Bar, který se „vynuluje“ při vytvoření nového high/low v rámci baru. Osobně používám coby praktického pomocníka pro časování vstupů do obchodů. Pullback Column se zapíná v nastavení indikátoru pro vytváření Numbers Barů. Je třeba jen vyplnit údaje u položky Pullback Column 1 a indikátor se pak již objeví v grafu coby poslední Numbers Bar (Sierra podporuje zobrazovat až tři tyto sloupce najednou). Pullback Column pochopitelně funguje jen pokud se grafy hýbou, ve statických grafech nemá žádné uplatnění. Nicméně v programu Sierra Chart jej lze využívat i při replay grafů. Hovoříme-li o Numbers barech, pak je důležité upozornit, že i tento samostatný indikátor doznal za posledních několik verzí Sierry dost zlepšení. Bary se dnes již dají nastavovat velmi komplexně graficky a současně si lze v Numbers barech nechat vykreslovat v rámci jedné úsečky hned několik sloupců s různými informaci. Můžeme si tak nechat zobrazovat například rozdíl ask vs. bid volume a současně počet uskutečněných obchodů. Toto se zapne tradičně v nastavení Numbers Bars tak, že vybereme příslušnou informaci v položce Column2 a Column3. Pokud máte dotaz k mému nastavení některého z indikátorů nebo jak jej používám, ptejte se prosím v uzavřené diskuzi účastníků kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy, ke kterému se tyto nástroje vztahují. Případné komentáře a dotazy tedy pokládejte prosím do tohoto uzavřeného vlákna.
  13. petr

    Sierra Chart a Depth Of Market (DOM)

    Zobrazení DOMu v intradenních grafech je velmi praktické, protože se obchodník učí vnímat nabídku/poptávku v trhu, kterou jsme si v kostce vysvětlovali v nedávném článku Základy nabídky/poptávky – jak se hýbou trhy. Sierra Chart umí DOM zobrazit dvěma způsoby, přičemž jeden umožňuje zobrazení velmi kompaktního DOMu rovnou v grafu. Pojďme si ukázat několik tipů, jak s DOMem v Sierra Chart pracovat. Klasický DOM Chcete-li si zobrazit Depth of Market ve více tradičním stylu, použijte příkaz File > Open Trading DOM. Otevře se okno „Find Symbols“, kde je třeba buď vybrat symbol ze zobrazené nabídky, nebo jej ručně vložit do příslušného řádku. Volbu potvrďte skrz tlačítko Open Trading DOM. Otevře se víceméně klasický DOM s integrovaným panelem pro zadávání příkazů, který vypadá zhruba takto: DOM je poměrně solidně konfigurovatelný. Chcete-li změnit barevnost a velikost čísel nebo pozadí, provádí se vše skrz volbu Global Settings > Graphics Settings z hlavního okna programu. Nastavení týkající se DOMu začínají označením Trader DOM. Volba zvýrazněná na následujícím screenshotu například ovlivňuje barevnost a velikost písma pro zobrazení poslední ceny. Hned pod ní je nastavení pro pozadí poslední ceny atd.: Možná jste si všimli, že výše zobrazený DOM má trochu netradiční uspořádání – čekající limitní prodejní a nákupní příkazy jsou zobrazené v jednom sloupci pod sebou. V jiných DOMech je to většinou opticky rozlišené tak, že čekající prodejní příkazy vidíme napravo od ceny a čekající nákupní příkazy nalevo. I to lze v Sierra Chart částečně nastavit. Provádí se to skrz volbu Trade > ChartDOM Settings. Zde si můžete vybrat, jak chcete jednotlivé informace v DOMu zobrazovat. Obchodování z DOMu Samotné obchodování probíhá velmi jednoduše. Nejprve si v trading panelu nastavte parametry strategie – tj. s kolika kontrakty chcete obchodovat, jaký je stop-loss a profit target. Chcete-li zadávat příkazy v DOMu, stačí kliknout do sloupce Buy nebo Sell. Jaký příkaz se vygeneruje, je nastavitelné skrz volbu Trade > Chart DOM Settings. Základní nastavení pro nákup za limit je kliknutí levým tlačítkem myši do sloupce Buy pod aktuální cenou, pro prodej za limit kliknutí levým tlačítkem do sloupce Sell nad aktuální cenu. Jakmile je příkaz do DOMu vložen, hned vidíme umístění stop-lossu i profit targetu. Příkazy můžeme měnit jednoduše tak, že klikneme na zvýrazněné označení příkazu, držíme stisknuté tlačítko myši a příkaz přetáhneme na novou cenu. S příkazy lze v DOMu pracovat i skrz kontextové menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do levého nejširšího sloupce DOMu. Pokud chcete DOM vycentrovat, klikněte dvakrát levým tlačítkem myši do cenové škály. Pokud preferujete, aby se DOM centroval automaticky, klikněte pravým tlačítkem myši do cenové škály a ve zobrazené kontextové nabídce vyberte Scale Range: Constant Range Autocenter. TIP: Pokud nechcete mít u DOMu zobrazenou levou část trading panelu s nastavením příkazů a tlačítky pro ovládání příkazů, můžete tuto oddělit. Stačí v okně s DOMem odkliknout volbu Trade > Attach Trade Window To Chart Window. Trade Window se oddělí a můžeme jej buď schovat, nebo zcela zavřít. Nastavení jako počet kontraktů / SL / PT zůstanou v DOMu zachována. Pokud Trade Window zavřete a chcete jej znovu vyvolat, stačí jen opět aktivovat volbu Trade > Attach Trade Window To Chart Window. Integrovaný DOM u grafu DOM si můžeme nechat zobrazovat přímo u grafů. Práce s tímto DOMem je z počátku trochu méně intuitivní, ale na druhou stranu získáváme opravu kompaktní DOM, který na ploše zabere minimum prostoru. DOM vyvoláte skrz Trade > Show Depth. Vedle cenové osy byste měli nyní vidět hloubku trhu. Pokud ji tam nevidíte (a jste určitě připojeni k datovém zdroji, který hloubku trhu poskytuje), ujistěte se, že máte DOM dobře nastavený. Nastavení tohoto typu DOMu probíhá přes menu Trade > Customize ChartDOM Columns. Zde si můžeme vybrat, které informace se mají zobrazovat. Nastavení by mělo vypadat například takto: Pokud budete chtít z DOMu obchodovat, zobrazte si sloupce pro nákup a prodej volbou Trade > Trading Chart DOM On. Nyní by váš integrovaný DOM měl vypadat zhruba takto: Čitelnost integrovaného DOMu je ovlivněna nastavením měřítka grafu. Pokud vidíte DOM příliš zhuštěně, klikněte pravým tlačítkem myši do cenové osy grafu a zvolte si některý nástroj pro práci s měřítkem. Například vyberte volbu Interactive Scale Range a následně klikněte levým tlačítkem myši do cenové škály a „táhněte“. Po chvilce experimentování s měřítky se vám jistě podaří DOM rozumně nastavit. Pokud byste se do práce s měřítky grafu zamotali, vždy je možné vrátit vše zpět přes volbu Reset, kterou najdete ve stejném kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravého tlačítka myši do cenové osy grafu. Obchodování z integrovaného DOMu Zadávání příkazů probíhá v integrovaném DOMu stejně jako v běžném DOMu popsaném výše. Ovšem jak nastavit k příkazům stop-lossy a profit targety? Způsob, kterým to řeším já, je následující. Ujistím se, že mám vybraný graf s integrovaným DOMem a nechám si zobrazit Trade Window – volba Trade > Open Trade Window for Chart. Volby, které si nastavíme v tomto okně se váží k jakémukoliv způsobu obchodování z daného grafu. Tj. včetně DOMu. Po nastavení můžeme Trade Window zcela zavřít, ale volby zůstanou zachovány (doporučuji celkové nastavení uložit klasicky přes příkaz Save). Následně pak stačí kliknout do sloupce Buy integrovaného DOMu levým tlačítkem myši pod aktuální cenu, čímž vytvoříme nákupní příkaz s přednastavenými stop-lossem a profit targetem. Zadané příkazy je praktické si nechat zobrazit rovnou do grafu. To se provádí skrz volbu Trade > Show Orders and Positions. Pokud chcete s příkazy v grafu pracovat (tj. posouvat je atd.) je nutné ještě povolit Trade > Chart Trade Mode On. TIP: Potřebujete se naučit základy práce s programem Sierra Chart? Finančník.cz pořádá praktický kurz Kurz používání programu Sierra Chart.
  14. Stále dostávám dotazy, jak používat najednou program Sierra Chart s brokerem Interactive Brokers a daty od IQFeed. Zde je konkrétní, aktualizovaný návod krok za krokem, jehož výsledkem je integrace IQFeed dat a obchodování z grafů do Interactive Brokers. Osobně jsem stále větším příznivce programu Sierra Chart pro jeho vysokou flexibilitu, rychlost a robustnost. Pravdou však zůstává, že to vše je vykoupeno na dnešní dobu občas trochu neintuitivním ovládáním, na které si uživatel musí zvyknout. Některé věci se v programu prostě dělají jinak, než byste čekali. Nicméně jakmile objevíte „jak na to“ zjistíte, že v programu lze najednou dělat často mnohem více, než v jiných sw podobné kategorie a navíc za zlomek jejich ceny. Jednou takovou kapitolou je současná práce s různými datafeedy a brokery. Standardně se připojení k datafeedu/brokeru nastavuje v programu v okně Global Settings > Data/Trade Service Settings. Ovšem zde je možnost vybrat jen jediného poskytovala dat. Co když však chcete využívat pro zobrazování jiná data, než na kterých budete obchodovat? Například zobrazovat grafy s pomocí dat od IQFeed, ale příkazy posílat k Interactive Brokers? Tutoriál pro nastavení současného propojení Sierra Chart s IQFeed a Interactive Brokers Řekněme, že budete chtít využívat program Sierra Chart způsobem, jakým s ním pracuji já - budete chtít do programu získávat data z nějakého externího datafeedu (osobně pracuji s IQFeed, někdo může chtít pracovat s bezplatnými daty od nějakého dalšího brokera atd) a obchodovat u brokera Interactive Brokers. Krok 1: Instalace dvou kopií Sierra Chart na jednom počítači Program Sierra Chart je možné instalovat na počítač v několika současných instalacích, které lze spouštět najednou a různě propojovat. Právě této vlastnosti se používá pro náš úkol. Standardně se Sierra Chart instaluje do adresáře SierraChart na disku C. Budete-li chtít instalovat další kopii programu, spusťte klasicky instalaci a jako cílový adresář zvolte jiný – např. SierraChart2. Po instalaci budete mít na ploše dvě ikony, kde každá spustí jinou instalaci programu. Jednotlivé instalace jsou na sobě nezávislé – tj. je třeba je nezávisle nastavit a taky průběžně upgradovat. Jedna instalace programu se v našem případě bude starat o stahování dat (tj. propojení s první datafeedem), druhá bude komunikovat s brokerem (v našem případě Interactive Brokes). Podle potřeb můžete pracovat na jednom počítači s libovolným počtem instalací programu Sierra Chart. Krok 2: Nastavení Sierra Chart pro data z IQFeed Spusťte první kopii Sierra Chart (dále Sierra Chart A) a nastavte ji pro stahování dat z vašeho datafeedu (u mě to znamená nastavení v Global Settings > Data/Trade Settings zvolení datafeedu DTN IQFeed s tím, že je samozřejmě možné vybrat kterýkoliv jiný z množství datafeedů, které SierraChart podporuje): Otevřete v Sierra Chart A grafy, se kterými budete pracovat. Může jít například o akciové indexy ES, FESX a DAX. Jelikož pracujeme s daty od IQFeed, můžeme rovnou načítat kontinuální kontraktní měsíce - tj. symboly @ES#, EX#, XG#. V Sierra Chart A nebudeme s grafy pracovat - jde jen o pomocnou instalaci, která se stará o načítání dat z IQFeed. Tj. grafy nemusí být jakkoliv naformátované. Stačí, když jsou zobrazené a aktualizované (tj. Sierra Chart musí být připojena k IQFeed). Jelikož stejnou konstelaci budete pravděpodobně otevírat často, doporučuji grafy uložit jako Chartbook. Chcete-li věci co nejvíce automatizovat, můžete si nastavit, aby se daný Chartbook automaticky otevřel při spuštění Sierra Chart. Konkrétně pro to slouží volba Global Settings > General Settings, kde si daný charbook vyberte mezi Files To Open On Startup: Budete-li mít v nastavení datového zdroje (Global Settings > Data/Trade Service Settings)zaškrtnutou volbu Connect on Program Startup, pak jediné co musíte pro spuštění dat z IQFeed udělat, je spustit tuto instalaci Sierra Chart. Krok 3: Nastavení Sierra Chart pro obchodování skrz Interactive Brokers Spusťte druhou kopii Sierra Chart, ze které chcete obchodovat (dále Sierra Chart B). V Global Settings > Data/Trade Settings nastavte druhý datafeed, v rámci kterého budete exekuovat příkazy (v mém případě Interactive Brokers): Propojte grafy mezi Sierra Chart A a B. Provádí se to přes volbu File > Open Remote Chart Data File (v instalaci Sierra Chart B - tj. v té napojené na Interactive Brokers) s tím, že volba otevře okno obsahující výběr trhů spuštěných v Sierra Chart A: Po jednom vyberte trhy, které chcete zobrazit v Sierra Chart B. Důležité!! Jelikož jednotlivé datafeedy pracují s různými označeními trhů, je nutné vždy ještě vyplnit správný ticker pro datafeed v programu Sierra Chart B (u trhů na kterých budeme obchodovat). Klikněte na graf a zvolte F5 (nebo Chart > Chart Settings). V záložce Main Settings je pak nutné vyplnit správný ticker pro použitý druhý datafeed do políčka Alternate Real-Time Update Symbol: Na screenshotu je vidět, že v poli Symbol mám uvedeno @ES# což je ticker pracující s datafeedem IQFeed (toto se automaticky načte z instalace Sierra Chart A). Do pole Alternate Real-Time Update Symbol jsem však musel doplnit ES-201209-GLOBEX, což je ticker pro aktuální kontrakt ES obchodovaný přes Interactive Brokers). Pochopitelně, že celé nastavení si poté opět uložíme jako hotový ChartBook a při příštím otevření Sierra Chart bude již vše připraveno. Krok 4: Obchodování ze Sierra Chart Následně se stačí připojit v Sierra Chart B k druhému datafeedu (F11 nebo File > Connect to Data Feed) a můžeme z programu Sierra Chart zadávat příkazy k danému brokerovi s tím, že data pro zobrazování grafů jsou použita z jiného datafeedu nebo od jiného brokera. Toto nastavení osobně používám z důvodu, že pro některé své studie používám ticková data, která nejsou u IB dostupná (IB poskytuje pouze tzv. snapshot data). Jiné využití může být pro obchodníky, kteří mají účet u několika brokerů a mohou tímto způsobem elegantně kombinovat několik datafeedů. Pochopitelně, že tato funkce je v menší nebo větší míře dostupná i u jiných programů (i když např. v případě NinjaTraderu je třeba ji v případě kombinace různých brokerů zaplatit skrz tzv. multibroker licenci a možnosti nejsou tak rozsáhlé jako u Sierry). V praxi tedy pracuji pouze s instalací "Sierra Chart B", ve které si nastavuji grafy a zadávám příkazy. Instalace "Sierra Chart A" běží v pozadí jen jako proces a samozřejmě je zcela minimalizovaná. Tutoriál pro obchodování z grafů z programu Sierra Chart naleznete na Finančníkovi v článku Obchodování z grafů v Sierra Chart. TIP: Potřebujete se naučit základy práce s programem Sierra Chart? Finančník.cz pořádá praktický kurz Kurz používání programu Sierra Chart .
  15. petr

    Obchodování z grafů v Sierra Chart

    Exekuce příkazů z grafů byla jednou z oblastí, ve které Sierra Chart dlouho zaostávala a důvodem, proč uživatelé preferovali jiné software. Nicméně v této oblasti udělala Sierra Chart za poslední cca 2 roky velký pokrok a sám tento program dnes používám i k exekucím obchodů. Tento článek připravuji jednak z důvodu, abych ukázal „jak na to“ a současně jím chci potvrdit, že exekuce v Sierra Chart probíhá dnes zcela bez problémů. Skrz Sierru dnes běžně zadávám příkazy v rámci intradenního obchodování do Interactive Brokers a nenarazil jsem zatím na problém. Naopak práce s příkazy přímo z grafu je v některých ohledem dál než například u NinjaTrader, který jsem pro exekuce dříve používal. V Sierra Chart lze obchody zadávat několika způsoby: - prostřednictvím panelu Trade Window - přímo z grafů - nebo z DOMu V dnešním článku se zaměřím na první dvě cesty, které jsou vzájemně propojené. Na obchodování z DOMu v SierraChart se podíváme někdy příště. Pro obsluhování obchodování z grafu slouží hlavní menu Trade. Začít obchodovat v Sierra Chart můžete například takto: 1) Otevřete si graf trhu, který plánujete obchodovat – na screenshotech budu pracovat s trhem YM. 2) Ujistěte se, že máte graf vybraný (klikněte do jeho záhlaví, které by mělo být tmavé) a z menu trade vyberte Trade > Attach Trade Window to Chart. Okno by nyní mělo vypadat zhruba tímto způsobem: Všimněte si, že v levém horním rohu grafu je na světle modrém pozadí uvedeno [SIM] – jde o indikaci, zdali obchodujete simulovaně (Sierra Chart neposílá příkazy k brokerovi) nebo živě. Nastavení se přepíná v menu Trade > Trade Simulation Mode On. Pokud načítáte data přímo od brokera, budete při testování vždy chtít vidět v rohu [SIM], tj. pohybovat se v simulovaném režimu. Před samotným obchodováním je dobré nastavit, aby Sierra Chart neustále nepožadovala potvrzení při každém zadání nebo změně příkazu. Klikněte na „S“ v tradingu panelu a zrušte zaškrtnutí u následujících voleb volby: Sierra Chart samozřejmě umí nastavovat automatické stop-lossy a profit-targety – jde o tzv. „Attached Orders“ (připojené příkazy). Pro jejich použití je nejprve nutné zaškrtnout „Use Attached Orders for New Orders“ a následně budou do trhu zadávány po exekuci vstupního příkazu čekající příkazy dle specifikace uvedené v okně Attached Orders (Targets, Stops). V našem příkladu se tak do trhu umístí profit-target v oblasti 10 ticků a stop-loss 10 ticků: Samozřejmě příkazy jde měnit. Změnu přednastaveného stop-lossu provedete jednoduše tak, že kliknete na daný řádek „Stop“ a změníte hodnotu v políčku Stop Offset (např. na hodnotu 5): Sierra Chart umí i různé velmi pokročilé typy práce se stop-lossem a profit-targetem. Je možné měnit typy příkazů, nastavovat OCO vazby jen mezi určitými příkazy atd. V záložce „More“ si můžete konfigurace svých příkazů ukládat, případně mezi uloženými konfiguracemi naleznete některé nejběžněji používané typy nastavení. Např. si můžete vybrat 2TargetsWithBEStop.twconfig, který vám přednastaví šablonu pro obchodování 2 kontraktů s tím, že oba vystupují na jiném profit-targetu, a stop-loss se automaticky posouvá na B/E po dosažení určitého otevřeného profitu: Nyní je možné již vyzkoušet (v SIM režimu) zadávání příkazů – např. skrz příslušná tlačítka v Trade Windows nebo přímo z grafu. V případě obchodování přímo z grafů je možné využít kontextového menu zobrazeného po kliknutím pravého tlačítka myši. Pro vložení čekajícího prodejního příkazu najedeme například myší nad aktuální cenu, klikneme pravým tlačítkem a vybereme volbu Sell Limit: Co se mi na Sierra Chart opravdu líbí, je možnost upravovat čekající stop-lossy profit-targety ještě předtím, než vůbec je vstupní příkaz vyplněn. Toto se samozřejmě provádí jen na našem počítači (dokud není vyplněn vstupní příkaz tak stop-loss a profit-target nejsou odeslány na burzu), ale je to něco, co mi například v NinjaTrader chybělo. Hodně vstupuji limitním příkazem a volbu jemného ladění SL a PT v době, než jsem vyplněn často využívám. Příkaz v grafu změníme tak, že jednoduše klikneme na konkrétní linku a popotáhneme ji myší: Po ukončení obchodu nám Sierra Chart tradičně v grafu označuje, kde jsme do trhu vstoupili a kde vystoupili: Tipy na praktické nastavení Sierra Chart týkající se obchodování Graficky atributy týkající se zobrazování uskutečněných obchodů lze v Sierra Chart nastavovat na několika místech. V Global Settings > Graphics Settings si můžete nastavit barevnost šipek vyplněných příkazů, linek v grafu atd. Jde o volby začínající slovy Chart Trading… : Informace, které se zobrazují k jednotlivým vstupům se nastavují skrz menu Trade > Chart Trade Settings. Zde si můžete nastavit zdali vstupy a výstupy propojovat linkou (nastavení „Display Entry/Exit Connection Lines“), případně zdali zobrazovat vstupní/výstupní cenu, počet kontraktů atd. A v neposlední řadě je třeba věnovat pozornost nastavení následujících vobleb přímo v menu Trade: Chart Trading Mode On – obchodování z grafu funguje jen při zaškrtnutí této volby. Show Filled Orders – pokud nebudete mít volbu zaškrtnutou, pak se v grafu nebudou vyplněné příkazy zobrazovat. Show Orders and Positions – je třeba nechat zaškrtnuté, abychom v grafu viděli otevřené příkazy a pozice. Specifika Sierra Chart při obchodování z grafů a současném používání dat z různých zdrojů Sierra Chart si zatím ponechala specifické nastavení, které je třeba respektovat, pokud obchodujete na jiných datech, než na kterých analyzuje data. Typicky například v případě, že obchodujete u InteractiveBrokers a pro analýzy používate IQFeed (jak to dělám já). Taková situace se řeší skrz dvě instalace Sierra Chart (což je povoleno v licenčních podmínkách a jde i o doporučený postup výrobce software). Jedna spuštěná instalace Sierra Chart je pak napojena na IQFeed, druhá na InteractiveBrokers. V Sierra Chart není problém „odpojit“ okna s grafy od hlavního panelu a poskládat je tak, že máme na jedné obrazovce vedle sebe pak grafy z obou instancí Sierra Chart vypadající jako jeden program. Případně je možné na jednom počítači dělat analýzy /a mít tak komplexnější grafy/ a na druhém provádět exekuce – to je styl práce, který se osvědčil mě. TIP: Základy práce s programem Sierra Chart se můžete naučit ve specializovaném kurzu používání programu Sierra Chart.
  16. V dnešním článku přináším zaktualizované informace pro možnost propojení programu SierraChart s Microsoft Excelem. Z mé zkušenosti jde skutečně o silnou funkcionalitu, umožňující i neprogramátorům velmi jednoduše analyzovat i jinak obtížněji zpracovatelná data. Většinu analytických programů lze dnes programovat přes vlastní nebo obecný programovací jazyk a SierraChart není výjimkou – všechny funkce lze ovládat přes programovací jazyk C++. Nicméně to je pochopitelně doména programátorů a nikoliv běžných traderů. Pro ty může být zajímavá funkce ovládání programu skrz funkce MS Excelu. Není to samozřejmě řešení vhodné pro všechny příležitosti, ale osobně jsem přes tuto možnost našel řešení, které jsem dlouho hledal. K čemu je propojení SierraChart – Excel dobré? Zjednodušeně řečeno umí SierraChart skrz vestavěnou funkci zcela triviálně zobrazovat v reálném čase v Excelu (nebo v interním tabulkovém procesoru) nejen cenu sledovaných trhů, ale výstupy prakticky všech indikátorů. Nad těmito daty lze provádět běžné výpočty s pomocí vzorců Excelu a ty buď zobrazovat ve formě statistik nebo vracet zpět do grafů v podobě nejrůznějších ukazatelů nebo křivek. I totální neprogramátor si tak v SierraChart může připravit jednoduché podmínky pro upozornění například na situaci, kdy cena testuje včerejší high/low, vypočítávat různá risk/reward ratia atd. To je samozřejmě naprostý základ, který lze triviálně udělat v Excelu tak i tak. Ovšem ze SierraChart můžeme například tímto způsobem získávat již vypočtené hodnoty posledních swingů (indikátor Zig-zag) nebo třeba analyzovat orderflow jednotlivých úseček (indikátor Numbers Bars Additional Calculated Values) či si v Excelu nechávat automaticky zobrazovat různé pivoty, fibonacciho poměry atd. Na úrovni jednoduchých podmínek MS Excelu (často jen porovnání buněk různých sloupců) tak lze poměrně snadno vytvářet silné analytické pomocníky. Pochopitelně, že bez jakýchkoliv debat lze většinu podobných informací získat i v jiných software umožňující programování. V SierraChart se mi ovšem líbí, že to jde skutečně jen se základní běžnou znalostí MS Excelu. Jak na to? Dnešní tutoriál má podobu jednoduchého „tipu“ – cílem je především demonstrovat zmíněnou funkcionalitu Sierry, na což stačí základní příklad. Základní řešení si pak každý může rozvádět dále podle svých potřeb. Příklad bude spočívat v tom, že Sierru necháme označit cenové svíce, které budou splňovat určitou jednoduchou podmínku – hypotetický “cenový pattern”. V SierraChart si nejprve otevřete graf trhu. Propojení s Excelem se provádí přes Study (Indikátor) nazvaný Spreadsheet Study (dříve se studie jmenovala Worskeet study, toto starší, dnes neaktuální, označení vidíte v záhlaví některých níže publikovaných screenshotů). Zvolte Analysis > Studies (nebo F6) a přidejte si do grafu zmíněný indikátor Spreadsheet study: Klikněte na Settings a v zobrazeném okně studii pojmenujte – zadejme např. Fin123test: Na screenshotu jsem označil čtverečkem „2“ oblast, kde si můžeme zvolit, zda-li chceme využívat interní spreadsheet Sierry nebo externí MS Excel. Interní spreadsheet je rychlejší, proto pokud stačí, používejte tento. Pro složitější výpočty a makra je třeba sáhnout po MS Excel. V našem příkladu použijeme interní spreadsheet. Potvrďte okno kliknutím na OK a také okno se studiemi uzavřete kliknutím na OK. V tuto chvíli se nám již na ploše (v chartbooku) zobrazila tabulka spreadsheetu, ve které můžeme začít pracovat. Tabulka bude patrně na pozadí stávající grafu, proto ji vyvolejte např. přes Menu > Window (bude se jmenovat tak, jak jste si výše pojmenovali studii): Spreadsheet funguje naprosto jednoduše – do sloupců A – J SierraChart automaticky „sype“ data z grafu (tj. především aktuální ceny), sloupce K – Z jsou k dispozici pro výpočty, které si můžeme nechat zobrazovat v grafu. Stačí vyplnit první řádek (tj. řádek 3), následně se vzorek automaticky rozkopíruje do všech řádků (podrobná nastavení naleznete v nastavení studie, kde lze např. v řádku Number of Rows nastavit, kolik řádků má Excel zpracovávat – tj. kolik například svíček do historie bude zapojeno do výpočtu). V interním spreadsheetu Sierry se používají stejné vzorce jako v Excelu. Pozor na správné používání desetinného oddělovače a oddělovače seznamu (středník vs. čárka). Pozor také na fakt, že všechny funkce je třeba vypisovat v angličtině. Pojďme nyní SierraChart naučit najít jednoduchý pattern – aktuální úsečka je outside úsečka (tj. má low nižší než předchozí úsečka a high vyšší než předchozí úsečka) a zároveň je rostoucí. Pattern vystihuje následující následující jednoduchý vzorec, který umístíme do sloupce K: =IF(AND(C3> C4;D3<D4;E3> B3);(B3+E3)/2;0) Vzorec nám říká, že chceme mít splněné všechny následující 3 podmínky: C3>C4 aktuální high je vyšší než předchozí high D3<D4 aktuální low je nižší než předchozí low E3>B3 aktuální svíčka je rostoucí (close je vyšší než open) Při splnění této podmínky vypíše spreadsheet číslo odpovídající středu mezi open a close (B3+E3)/2 – ideální místo pro zobrazení značky. Pokud nejsou podmínky splněny, vypíše se nula. Spreadsheet by měl vypadat následovně: Přepněte se nyní do grafu (opět přes volbu Menu > Window a výběru okna s příslušným trhem) a vyvolejte zpět studii Spreadsheet Study, kterou musíme donastavit (v okně Study klikněte na Settings). Nastavení potřebujeme minimálně následující (dalšímu jemnějšímu nastavování se pochopitelně meze nekladou). V první záložce Settings and Inputs zvolte Chart Region 1 – chceme značku zobrazovat přímo v cenovém grafu: V druhé záložce Subgraphs je třeba nastavit DrawStyle – grafický styl, jakým chceme interpretovat jednotlivé sloupce. V našem příkladu pracujeme pouze se sloupcem K, tj. všechny ostatní nastavte na „Ignore“. U sloupce K vyberme například „Star“ a nastavme barvu (černou): Nyní opět odklikejte oba dialogy OK. Poslední volba spočívá v inicializaci přepočítání spreadsheetu. Tu provede přes volbu Chart > Reload and Recalculate: V grafu byste nyní měli vidět hvězdičku na našem „patternu“: Závěr Rád bych ještě jednou zdůraznil, že uvedený příklad lze zcela bez problémů a často jednodušeji vytvořit v ostatních analytických programech. To není ale pointa dnešního článku. Propojení Sierra – Excel se může hodit buď stávajícím uživatelům SierraChart, kteří o této funkcionalitě nevědí či ji neumí používat, případně těm, kteří hledají způsob, jak napojit nějaké své stávající Excel řešení na analytický program. V takovém případě je toto řešení velmi zajímavou a funkční cestou, která toho samozřejmě umí mnohem víc, než bylo naznačeno v článku. Velmi jednoduše můžeme například vyhledávat inside úsečky na pivotu – mezi indikátory přidáme study Pivot Points a okamžikem přidání studie do grafu uvidíme příslušné hodnoty pivotů v jednotlivých sloupcích Excelu – a můžeme je použít pro výpočet. Stejně tak můžeme pracovat s volume a dalšími dostupnými indikátory, jimiž SierraChart bohatě disponuje.
  17. Sierra Chart je jeden z hlavních programů, který každý den používám pro svůj trading. Na software je mě sympatické, že jej výrobce neustále průběžně aktualizuje o nejrůznější praktické funkce a nástroje. Několik novinek z poslední doby přitom spadá do kategorie těch zásadnějších, a proto si na ně dovolím upozornit v dnešním článku. Statistiky obchodů Sierra Chart byl jeden z mála moderních programů, který nenabízel možnost zobrazovat souhrnné statistiky o uskutečněných obchodech. Tuto mezeru naštěstí nyní program vyplnil. Statistiky svých obchodů za zvolené období naleznete v okně, které zobrazíte skrz položku menu Trade > Trade Activity Log. Trade Activity Log má tři podzáložky. Trade Activity obsahuje seznam obchodních příkazů, který je v Sierra Chart již delší dobu. V záložce Trade Statistics naleznete nově všechny běžné statistiky uskutečněných obchodů za zvolené období. Záložka Trades obsahuje „zkompletované obchody“ – tedy spojené vstupní a výstupní příkazy do jednoho řádku s dodatečnými informacemi jako MAE a MFE obchodu. Obchody lze z programu exportovat do textového souboru skrz menu File > Save Log As a tudíž velmi snadno importovat například do Excelu k dalšímu zpracování. Osm stylů pro nástroje technické analýzy Kreslící nástroje nyní disponují osmi nezávislými nastaveními (toto spadá mezi „pokročilé funkce“ vyžadující package 3). Novinek týkajících se kreslících nástrojů je obecně v novějších buildech programu celá řada. Práce se styly probíhá tak, že se vybere konkrétní nástroj skrz menu Global Settings > Tools Config > konkrétní nástroj. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení konkrétního nástroje, ve kterém můžeme konfigurace ukládat skrz záložku SaveAs do osmi různých „pozic“. Konfigurace lze stručně popsat skrz kolonku Config Name: Funkce je například velmi praktická v momentě, kdy si do grafu zakreslujeme oblasti s použitím různých barev či různě silných čar. Při použití daného nástroje lze nový styl vyvolat hned několika způsoby. Lze si jej vybrat skrz hlavní menu Tools > Current Tool Config, ale to je asi nejméně praktický způsob. Mnohem operativnější je buď použít klávesovou zkratku Shift a F1 až F8 pro jeden z osmi přednastavených stylů nebo skrz tlačítka, které si můžeme přidat do hlavního nástrojového menu. Nástrojové menu se konfiguruje skrz Global Settings > Customize Toolbars a nově je zde k dispozici opět až 8 sad menu, které si můžeme přednastavit a používat dle potřeby. Chcete-li v menu mít k dispozici tlačítka pro přednastavení stylu kreslícího nástroje, je třeba přidat (Add) položky Tool Config 1 až 8 (dle potřeby), které naleznete v levém okně pod „Tools“: Které nástrojové menu se nad grafy zobrazuje, ovlivníme výběrem konkrétního menu skrz nabídku Window > Toolbars a zvolením příslušných menu. V nástrojovém menu pak můžeme mít například podobná tlačítka pro rychlý výběr stylu zvoleného nástroje (TC 1 až TC 2) představují tlačítka s přednastavenými styly): Alerty na boxy Jak jsem na Finančníkovi již několikrát psal, jeden z nečastějších nástrojů, který v Sierra Chart používám, jsou automaticky se rozšiřující boxy (Tools > Extending Rectangle), skrz které si zakresluji do grafů S/R oblasti. Nově lze i na tento (a další podobné nástroje) aplikovat Alerty – tedy nastavit si automatické upozornění na okamžiky, kdy se cena v budoucnu dostane do dané oblasti. Upozornění se nastavuje skrz kontextové menu, které vyvoláme pravým kliknutím myši nad daným nástroje. V menu zvolíme položku Alerts. Nová správa zakreslených objektů Velmi praktická je nová funkce umožňující přehledněji pracovat se zakreslenými objekty. Zvolením nástroje Tools > Show All Drawings Windows (nebo klávesová zkratka Alt L) se zobrazí okno s přehledem všech nástrojů technické analýzy, které máme v grafu aplikovány. V seznamu lze filtrovat podle použitých nástrojů, jednotlivé nástroje lze promazávat, modifikovat nebo u nich nastavovat aletry. Mimochodem – právě pro správu alertů mi toto okno přijde velmi praktické, protože nyní je konečně v Sierra Chart snadno k nalezení nástroj s historicky nastavením alertem: Nový nástroj pro zakreslování volume profilů Sierra Chart je jeden z programů, který se snaží poskytovat širokou paletu nástrojů pro „profilování“ trhu např. skrz volume profily. Delší dobu jsou k dispozici klasické volume profily vytvářené automaticky za určité období (např. celou historii grafu nebo po dnech), nově je v programu k dispozici nástroj pro zobrazení profilu jen za jeden vybraný úsek. Nástroj (který je k dispozici jen v package 5) se aktivuje volbou Tools > Draw Volume Profile a umožňuje vytvořit volume profil za zvolené období. Z mého pohledu jde opět o praktický nástroj, který však ještě bude čekat na „dotažení“. Profil lze totiž vytvořit snadno, ale měnit jej lze pouze přes nastavení konkrétního profilu, které nalezneme v Analysis > Studies (nástroj se v programu tváří trochu nekoncepčně jako „studie“). Ale je dobré, že se tvůrci programu vydali i tímto směrem, neboť volume profily představují praktické rozšíření klasické technické analýzy a není moc programů, ve kterých s nimi lze pracovat. TIP: Základy práce s programem Sierra Chart se můžete naučit ve specializovaném kurzu používání programu Sierra Chart.
  18. Sierra Chart je jeden z velmi dobrých programů pro technickou analýzu, který rád používám coby základní software pro intermarket analýzu. Program obsahuje mnoho užitečných funkcí, které však začínající trader nemusí pro jeho celkovou košatost vůbec objevit. V dnešním článku proto najdete několik tipů na postupy, které mně osobně pomáhají v každodenním tradingu. Skrytí okrajových lišt grafů Analyzujete-li najednou více grafů, bude se vám hodit na ploše každý centimetr místa. V takovém případě se mi velmi osvědčilo nastavit zobrazované grafy tak, aby neobsahovaly klasickou horní lištu se jménem okna. Nejen, že lišta zabírá dost místa, ale je také velmi výrazná a zbytečně odvádí pozornost. Lištu u grafů můžete vypnout skrz nastavení: Global Settings > General Settings, záložka User Interface a zde v levém sloupci odškrtněte volbu Show Title Bar on Chars. Jakmile nastavení potvrdíte kliknutím na tlačítko OK, plocha Sierra Chart bude hned o trochu přehlednější: Grafy zobrazené bez titulní lišty lze v Sierra Chart pouze zmenšovat nebo zvětšovat. Pokud budete chtít graf zavřít nebo jej na ploše přesunout, je nejefektivnější znovu povolit Show Title Bar on Charts, provést změnu layout a pak titulní lištu vypnout. Propojení více grafů Většina programů pro technickou analýzu umožňuje obchodníkům propojit mezi sebou několik oken s různými grafy a následně je ovládat společnými příkazy. V případě Sierra Chart se propojení grafů nastavuje přes Chart > Chart Setting nebo horkou klávesou F5. Zde nás zajímá třetí záložka Advanced Settings 2. Grafy, které chceme mít propojené, musí obsahovat stejné Link Number. Na screenshotu je link number číslo 1. Je zcela lhostejné, jaké číslo do pole vyplníte. Grafy, které mají vyplněné stejné Link number, jsou propojené. Můžete si tedy vytvořit i několik sad grafů s různými čísly propojení. Osobně většinou pracuji v rámci intermarket analýzy se čtyřmi grafy na jedné ploše. U všech grafů nastavím stejné číslo propojení (link number), abych je mohl ovládat najednou. Přes propojení můžeme ovládat následující vlastnosti grafu: Link Symbol - Zobrazený trh Link Bar Period – Timeframe Link Scroll Position – Pozice v grafu Link Session Times – Nastavení obchodních hodin Propojení funguje tak, že všechny propojené grafy (tj. se stejným linkem), budou mít vždy nastavenou stejnou hodnotu v parametrech, které jsou propojeny. Tj. pokud zaškrtnete první volbu Link Symbol, tak v případě, že na jednom grafu změníte symbol trhu, ten se automaticky změní na všech dalších propojených grafech. Tato volba je tedy přínosem v případě, že máme na ploše několik různých grafů s různým timeframe pro jeden trh a chceme všechny grafy změnit najednou. Nastavení mých grafů vidíte na screenshotu – mám propojené vše kromě symbolů (protože na každém z grafů mám jiný trh). Toto nastavení může v případě intermarket analýzy ušetřit opravdu hodně času –zkuste si například procházet historické grafy se zapnutou funkcí Link Scroll Position a bez ní. Jednoduché přepínání timeframe Mnoho obchodníků zanedbává práci s vyššími timeframy jednoduše proto, že se začnou ztrácet v množství různých grafů a nastavení. Stejně jako v jakémkoliv jiném softwaru také v programu Sierra Chart můžeme nadefinovat různé „záložky“ ( v terminologii Sierra Chart jde o tzv. ChartBook) a v nich si nastavit grafy s různými timeframy. Osobně mi však podobné řešení nepřijde dostatečně flexibilní. Rád si zakresluji do grafů různé čáry a pásma označující S/R úrovně a pokud bych měl pracovat s několika grafy najednou, bude to znamenat buď extra práci navíc se zakreslováním čar do několika různých grafů, nebo budu mít analýzu jen v některých grafech. Proto upřednostňuji rychlou změnu timeframu v rámci jedné pracovní plochy. V Sierra Chart to jde velmi jednoduše - na numerické klávesnici stačí kdykoliv zadat příslušný timeframe (např. číslo 15 pro patnáctiminutový timeframe) a stisknout ENTER. Máte-li navíc grafy propojené skrz výše uvedené Link Bar Period, automaticky se vám změní timeframe na všech propojených grafech. V rámci této změny zůstane zakresleno vše, co jste si dosud do grafů označili. Velmi snadno tak můžeme získat tolik potřebný „nadhled“ nad aktuální situací z pohledu vyššího timeframe a během okamžiku se vrátit zpět do hlavního obchodovaného rámce. Kontrola velikosti datových souborů Pracujete-li v programu Sierra Chart s tickovými daty, doporučuji čas od času zkontrolovat, jak velké soubory představují data pro jednotlivé trhy. Máte-li program Sierra Chart nainstalovaný tak, jak to doporučuje výrobce, naleznete instalaci na disku v adresáři C:\SierraChart. Datové soubory jsou v podadresáři data. Sierra Chart ukládá intradenní data do souborů s názvy trhů, ty se tak mohou lišit podle datových zdrojů, které používáte. Vesměs však půjde o soubory s příponou .scid. Rozumná velikost datových souborů je podle mé zkušenosti max. několik set mega bytů. Pro Sierra Chart není problém pracovat i s podstatně větším souborem (např. 2 GB), ale postupně se snižuje rychlost načítání dat, obzvlášť, pracujete-li s několika grafy najednou. Velikost datových souborů ovlivňuje nastavení Intraday data storage unit, kterou naleznete pod Global Settings > Data/Trade Service Settings: Nejmenší jednotka je tzv. tick, což je rozlišení využitelné zejména pro vytváření různých alternativních timeframů a pro replay grafů. Ukládáte-li data v „tickové kvalitě“, je dobré kliknout na tlačítko Large Data File Settings a zde nastavit maximální povolenou velikost pro datové soubory skrz nastavení Automaticaly Move Out Data From Large Intraday Data Files. Sierra Chart bude automaticky rozdělovat datové soubory v případě, že jejich velikost přesáhne natavený práh. TIP: Potřebujete se naučit základy práce s programem Sierra Chart? Finančník.cz pořádá praktický kurz Kurz používání programu Sierra Chart .
  19. V dnešním článku si ukážeme, jak v programu SierraChart dostat dva trhy do jednoho grafu a nástroj Extending Rectangle Highlight, který je pro Sierru poměrně unikátní a který používám na každodenní bázi. Zobrazení několika trhů do jednoho okna V rámci intradenního obchodování využívám jako hlavní rozhodovací nástroj intermarket analýzu, pro kterou potřebuji mít v grafu zobrazeno více trhů najednou. To pochopitelně není žádný problém, ale mezi platformami existují ohromné rozdíly v použitelnosti při práci s více grafy najednou. Obzvláště pokud v grafech rolujete do minulosti a potřebujete, aby se vzájemně synchronizovaly. Pak stačí, aby v jednom grafu byly nepatrně jinak velké svíce (nastavené měřítko grafu) a na ploše se orientuje velmi těžko. Nejjednodušší řešení je proto umístit několik trhů najednou do jednoho okna analytického programu. Veškerá nastavení (změna měřítka, posouvání v grafech) se pak aplikují na všechny grafy společně. Osobně mám v analytických programech umístěné korelující trhy vždy dva v jednom okně nad sebou. Jak na takový setup v SierraChart? Opět to jde velmi jednoduše, jenom vědět, který nástroj k tom použít. Řekněme, že chceme vytvořit okno, kde bude nahoře trh YM a pod ním trh ES. Začněte tak, že si na ploše otevřete oba grafy (YM a ES) klasicky do samostatných oken. Nyní klikněte na graf YM a trh ES do něj přidáme jako studii. Vyvoláme tedy studie přes volbu Analysis > Studies (F6) a přidáme si do grafu studii Overlay (Bar): Klikněte na tlačítko Settings a v první záložce Settings and Inputs změňte: Chart Region nastavte na 2 (Chceme, aby byly grafy pod sebou. Pokud byste grafy chtěli zobrazovat přes sebe, nechte nastaveno na volbu 1). Chart Number To Overlay – vyberte graf, který chcete mít ve spodní části (v našem příkladu ES). Přepněte se do druhé záložky Subraph a zde je třeba nejprve v záhlaví nastavit typ grafu – osobně pracuji se svíčkovými grafy, proto Graph Draw Type nastavím na Candelstick: Barevnost svíček se nastavuje přes první čtyři řádky, přičemž popis je trochu zavádějící – v jednom z řádků se vždy nastavuje kontura svíčky, v druhém výplň. Takto bude nastavení vypadat pro červeno / bílé nastavení svíček, které používám: Výsledkem jsou dva cenové grafy umístěné v jednom okně, se kterými je možné pracovat zcela běžným způsobem: „Roztahující se“ box Další funkcí, na kterou bych rád upozornil je Extending Rectangle – „roztahující se“ box. Je to nástroj, kterým si můžete označit určitou zónu, která se bude automaticky roztahovat tak, jak se vykreslují další a další cenové úsečky. Naprosto triviální nástroj, který jsem však dlouho postrádal ve všech ostatních programech, které používám (ostatní programy mají běžně nástroj pro nekonečnou linku, nikoliv obdélníkovou oblast). Přes Extending Rectangle je tak možné velmi snadno zakreslovat oblasti S/R úrovní, pokud je vnímáte jako „oblasti“. S/R zóna se automaticky vykresluje do doby, než ji ručně vypnete – snadno tak můžete na nižším timeframe narážet na aktivní zóny, které máte poznačené z minula, ale zóny jsou jinak mimo zobrazenou oblast: Roztahující se obdélník se kreslí přes nástroj Tools > Extending Rectangle Highlight. Nástroj lze vyvolat přes klávesovou zkratku Ctrl – Alt – T. Osobně používám nástroj na denní bázi, a proto jsem si ho přidal do horního nástrojového menu. To se provede přes volbu Global Settings > Customize Toolbar: Pokud máte obdélník v grafu zakreslený, a chcete jeho vykreslování ukončit, najeďte myší do oblasti ukončení obdélníku a klikněte na pravé tlačítko. Zobrazí se kontextová nápověda, ze které vyberte volbu Cut Extending Trendline Here:
  20. petr

    SierraChart a dostupná historická data

    Program SierraChart nabízí jednu z nejdostupnějších a nejlevnějších cest, jak získat historická data k testování. Bohužel jejich nabídka není na webu výrobce vysvětlena příliš intuitivně a při letmém čtení ji lze velmi snadno přehlédnout. Jak tedy historická data v programu načíst? Program SierraChart je nabízen formou pravidelného předplatného, přičemž některé „úrovně“ automaticky obsahují kvalitní historická data bez toho, aniž by si to mohl uživatel uvědomovat. Historická ticková data vybraných komoditních kontraktů Funkce, která nás v tomto případě zajímá, se u SierraChart jmenuje Sierra Chart Futures Backfill Data a její popis naleznete na stránce http://www.sierrachart.com/index.php?l=helpdetails54.html Jde o službu zpřístupňující historická data nejběžněji obchodovaných komoditních kontraktů do poloviny roku 2006 s tím, že data je možné stahovat v maximálním, tickovém rozlišení. Data jsou tak ideální pro replay – historické přehrávání grafů. Stačí si je stáhnout, následně graf posunout kamkoliv do historie a použít volbu Chart > Replay Chart (nebo stisknout klávesovou zkratu Ctrl + R). SierraChart dnes umí i obchodování přímo z grafů a simulace obchodů je samozřejmě možné provádět i na přehrávaných historických datech (tomuto tématu se budeme věnovat v některém ze zamýšlených nových tutoriálů). Jak si ticková data do programu stáhnout? Jde to velmi snadno. Data jsou přístupná těm klientům, kteří mají předplacený „balíček = package“ obsahující službu Special Features – tedy Package 2-5. Pokud máte program SierraChart předplacený, ale v nejlevnější úrovni Package 1, můžete se kdykoliv sami „upgradovat“ na vyšší úroveň s tím, že výrobce vám automaticky přepočítá zbývající časový kredit podle ceny jednotlivých „balíčků“. Upgrade se provádí ve webovém nastavení účtu – to naleznete na adrese https://www.sierrachart.com/usercp.php. Změnit úroveň můžete přes nabídku Change Service Package. Malé upozornění – uživatel si může sám účet pouze „upgradovat“ – pokud budete chtít účet zpátky vrátit na nižší úroveň, musíte napsat výrobci programu email. Pokud máte Sierru v režimu balíčku 2-5, stačí si nastavit File > Data/Trade Service Settings na SC Historical Intraday Futures Data. POZOR! Neplést si s možností SC Historical Data – jde o jinou službu (viz dále). V políčku Intraday Data Storage Time Unit zvolte „rozlišení“ dat, se kterým chcete pracovat. Pro replay grafů je nezbytné pracovat s rozlišením „1 tick“. Potřeba je také nastavit počet dnů ke stažení (pole Maximum Historical Intraday Days to Download). Okno by pak mělo vypadat následovně: Po odkliknutí OK můžeme začít historická data stahovat (ujistěte se, že nejste připojeni k žádnému jinému datovému zdroji – volba File > Disconnect by měla být šedivá). Vyvoláme volbu File > New/Open Intraday Chart a do jména souboru vložíme ticker podle zde popsané syntaxe. Tj. například pro červnový kontrakt 2010 trhu NQ zadáme NQM0. To je vše – za chvíli bychom měli mít stažený příslušný objem dat. Pokud nevidíte v grafu po stažení všechna historická data, je to proto, že program ve standardním nastavení neumožňuje zobrazovat delší historii dat. Je třeba vyvolat Chart > Chart Settings (F5) a zde upravit volbu Days to Display/Load (kolik dnů historie má být zobrazeno), případně Last Date to Display/Load (poslední zobrazený den). Historická minutová data komodit i akcií Kromě tickových dat (vybraných komodit) jsou v SierraChart dostupná také historická minutová a denní data množství komodit, akcií a indexů. Tato služba se jmenuje Sierra Chart Historical Data Service a oproti výše popisované službě Sierra Chart Futures Backfill Data se liší v tom, že je pokryto mnohem více trhů, ale pouze max. jednominutovými grafy (data tak nelze použít pro replay). Služba je poskytována společností Barchart, a jde tak o kvalitní data. Specifikaci služby Sierra Chart Historical Data Service naleznete na webu výrobce zde: http://www.sierrachart.com/index.php?l=SierraChartHistoricalData.html. Jak je vidět ve specifikaci, přes tuto službu lze získat v podstatě libovolná data z US trhu. Služba je přístupná v předplatném, které obsahuje „SC Historical Data Service“, to znamená balíčky 2, 4 a 5. Jakmile máme příslušné předplatné, můžeme data stahovat po nastavení File > Data/Trade Service Settings na volbu SC Historical Data. Symboly pro jednotlivé trhy v rámci této služby naleznete v tomto seznamu. Realtime data Obě výše uvedené volby obsahují pouze historická data (plus někdy aktuální zpožděná data, ale jejich aktualizace v reálném čase není zaručena). Pokud chcete program SierraChart používat s reálnými nezpožděnými daty (a nemáte je od brokera), můžete využít nabídku Barchart.com Real-Time and Historical Data Service, kterou je třeba platit extra k předplatnému samotného programu. Službu jsme testovali dříve a komentář je přístupný v tomto tutoriálu Sierra Chart – realtime data a playback . Další tutoriály k ovládání programu naleznete na Finančníkovi přes adresu http://www.financnik.cz/exe/sierra/
  21. Nedávno jsem řešil otázku týkající se co nejdostupnějšího software pro kvalitní přehrávání historických dat v „reálném čase“ – tedy „playback“ dat uložených na disku bez toho, aniž bychom data museli nejprve „nahrávat“. Tato forma studování trhů je velmi efektivní – obchodník nestuduje pouze statické grafy, ale historická data si „přehrává“ – v normálním, nebo lehce zrychleném čase a získává tak cit pro chování trhů v reálném čase. Podrobněji k tématu viz článek Jak může playback pomoci v daytradingu. Programů, které umí „playback“ je celá řada, vesměs je tam však nějaké „ale“. Buď jsou to dražší software (od 50 USD/měsíčně výše) nebo umí přehrávat jen ta data, která si sami uloží (např. NinjaTrader - viz článek Videotutoriál: nastavení Playbacku v Ninjatraderovi podrobněji ). „Playback“ má přitom velmi dobře vyřešený dostupný program SierraChart, který patří k těm nejlevnějším na trhu. Jako jeden z mála programů umí SierraChart přehrávat data rovnou z klasických historických dat, tj. data není nutné před přehráváním „nahrávat“. Vývojáři programu navíc velmi zapracovali na obchodování přímo v programu (včetně obchodování z grafu), které dobře funguje právě i v režimu replay. Hlavní otázka tak byla, kde sehnat do Sierry data pro replay? Musí jít pochopitelně o kvalitní ticková data, protože jiná nemá smysl pro jemný replay používat. Na pořad dne se tak dostalo zkoumání možnosti importu zenfire dat, které jsou dostupné na internetu zdarma (více než roční historie), avšak pouze pro program NinjaTrader (o zenfire datech viz naše články Videotutoriál: NinjaTrader a Zen-fire data - bezplatný komplet pro trénování intradenního obchodování a Videotutoriál - zprovoznění živých a historických dat v programu krok za krokem. Zenfire data lze naštěstí snadno vyexportovat z NinjaTrader do textového formátu a odtud je jen malý krůček k tomu, načíst data do Sierry. Zde je konkrétní návod: Export tickových dat z NinjaTrader Ticková data lze z programu NinjaTrader exportovat jednoduše. V kontrolním centru zvolte Tools > Historical Data > Export: V dialogovém exportním oknu zvolte příslušný trh, časové rozpětí pro exportovaná data a typ „tick“: Export dat může chvíli trvat v závislosti na trhu a počtu dnů. Data se uloží do textového formátu, který má následující strukturu: 20090311 000753;714.5;1 (datum čas; cena; volume) Převod dat do formátu SierraChart Než bude možné exportovaná data načíst do programu SierraChart, je třeba změnit jejich strukturu. Struktura dat pro import do SierraChart je popsána zde: http://www.sierrachart.com/index.php?file=doc_ImportExport.html Ve zkratce je třeba změnit formát zápisu data na mm/dd/yyyy, čas oddělovat dvojtečkami a všechny proměnné oddělit čárkami. To lze jistě vyřešit nějakým jednoduchým skriptem nebo makrem, osobně nejsem programátor a tak jsem použil již hotový nástroj v podobě velmi intuitivního převodníku v rámci J.A. testeru. Pozn.: J.A. tester je placený produkt a ve volně dostupné demoverzi je konverze omezena jen na nevelký počet řádků. V rámci J.A. testeru se pro převod používá modul Data Transfer (Data > Data Transfer). Zde stačí coby datový zdroj vybrat plugin „J.A. tester Plugin for NinjaTrader“ a typ dat „NinjaTrader – close (txt)“ a coby datový cíl „J.A. tester Plugin for SierraChart“, typ dat „SierraChart – SCID file“: Výsledkem celé operace je již hotový scid soubor – tedy nativní soubor programu SierraChart. Soubor doporučuji uložit do datového adresáře programu SierraChart (nejčastěji jako C:\SierrChart\data). Poté stačí soubor v programu SierraChart otevřít a máme k dispozici velmi kvalitní ticková data, která lze „přehrávat“ pomocí funkce Reply a případně si na nich cvičit také exekuci příkazů. Tutoriál jak zprovoznit samotný „replay“ nebo-li přehrávání historických dat v programu SierraChart naleznete ve videotutoriálu Sierra Chart – realtime data a playback. Závěr Uvedená cesta vyžaduje pochopitelně trochu technické zručnosti, není však vůbec náročná a pochopitelně umožňuje pouze základní přehrávání trhů – není k dispozici např. historie hloubky trhu a podobně. Pokud hledáte zcela hotové řešení, můžeme ze svých zkušeností doporučit např. program TradeMaven, který si data načítá rovnou ze serverové databáze a pronajímá se za 50 USD měsíčně. Těšit se společně můžeme také na sedmou verzi NinjaTraderu, kde vývojáři slibují také možnost načítání historie pro replay přímo ze serverové databáze. V tuto chvíli je však časová dostupnost připravované verze velkou neznámou (výrobce slibuje její uvedení snad na přelomu podzim/zima 2009).
  22. petr

    Sierra Chart – realtime data a playback

    Dnes se ve videotutoriálu podíváme na program SierraChart a ukážeme si, jaká levná kvalitní ticková data lze do programu zakoupit, abychom byli schopni papertradovat i s alternativními timeframy a nemuseli si otevírat účet u brokera. SierraChart je navíc jeden z nejlepších programů pro playback, proto si stručně ukážeme „jak na to“. Vše o programu vč. české objednávky: SierraChart Video: Klikněte pro přehrání videa (cca 13 minut)
  23. Výrobce programu SierraChart poslední dobou svůj software výrazně inovuje a jedním z příjemných rozšíření je i přímá integrace s levnými historickými daty – jak denními, tak intradenními. Problematice historických dat pro počáteční bactestování a sledování trhů se na Finančníkovi věnujeme dlouhodobě. Není to ani tolik proto, že by to byla nějak komplikovaná otázka, jde spíše o peníze. Kvalitní data nejsou zrovna levná a začínající trader tak hledá různé alternativy, ve kterých se snažíme poradit. Pochopitelně, že pro reálný trading nemá smysl data řešit tímto způsobem - s Tomášem používáme pro intradenní obchodování eSignal a TradeStation a jsme spokojeni. Také pokud budete mít rozumného brokera, budete mít většinou dostupná data pro trhy, které u něj budete obchodovat. Historická data pro komoditní kontrakty jsou občas legálně k dispozici zdarma, ale jak se řada začínajících traderů na Finančníkovi prakticky přesvědčila, řešení zdarma nemusí být vždy 100% dostupné. Viz příklad se serverem Opentick, který pár dní po našem článku pozastavil dočasně nové registrace pro obrovský přísun nových zájemců (upozornění: článek je z archivu a Opentick již data bohužel nenabízí vůbec). Přijatelným kompromisem cena/výkon se jeví nová služba výrobce programu SierraChart, který přímo integroval do svého software historická data. Služba se jmenuje SC Historical Data a je dostupná pro vybrané úrovně předplatného programu SierraChart. Konkrétní přehled získáte na stránce http://www.sierrachart.com/index.php?file=LearnLevels.php. Pokud chcete historická data využívat, nejlevnější verze je level 7, která vychází na cca 20 dolarů měsíčně (při platbě na několik měsíců je cena levnější), univerzálnější je level 10, kterou lze současně napojit i např. na InteractiveBrokers. Zde je cena 27 dolarů měsíčně. Obě úrovně již zahrnují přístup ke zmíněným historickým datům. To skutečně nejsou velké investice. Dat je přitom v ceně poměrně dost. V rámci zmíněného předplatného získá obchodník přístup k dlouhé historii denních dat (výrobce udává 10 let a více podle trhů) a 6 měsíční intradenní historii. Intradenní data jsou do programu zasílána non-stop, ale samozřejmě zpožděně (jde o historická data). Co je na službě zajímavé, že nezahrnuje pouze několik notoricky používaných futures trhů, ale v podstatě všechny hlavní americké a evropské burzy a jejich akciové a komoditní produkty. Služba tak může být zajímavou cestu jak si bez velkých investic osahat např. některé oblíbené evropské trhy jako je DAX nebo Euro Bund. Konkrétně jsou v rámci služby k dispozici data z následujících burz: New York Stock Exchange (NYSE)American Stock Exchange (AMEX)The Nasdaq Stock Market (NASDAQ)Bulletin Board OTCBBPinkSheetsOther OTCMutual FundsChicago Board of Trade (CBOT)Chicago Mercantile Exchange (CME)New York Mercantile Exchange (NYMEX)Commodities Exchange (COMEX)Kansas City Board of Trade (KCBT)Winnipeg Commodity Exchange (WCE)Minneapolis Grain Exchange (MGEX)Intercontinental Exchange (ICE)New York Board of Trade (NYBOT)Worldwide Futures ExchangesEUREXForexUS Mutual FundsToronto Stock Exchange (TSX)Toronto Stock Exchange Venture (TSXv)London Stock Exchange (LSE) SierraChart získává data pravděpodobně od Barchart. Na intradenní úrovni jsou data získávána v jednominutovém rozlišení, tj. určitě nejde o data, ze kterých by šlo vytvářet např. přesné volume nebo range-bar grafy. Na druhou stranu kdo chce profesionálně obchodovat s jemnými tickovými daty, měl by si jednoznačně pořídit kvalitní data. Pokud hledáte alternativu pro backtestování např. běžně používaných 3 minutových nebo 5 minutových grafů, může toto být jedno z nejdostupnějších a přitom stále velmi rozumných řešení. Co je pak na těchto historických datech za danou cenu opravdu zajímavé, je intradenní dostupnost obrovské škály trhů. Samozřejmě podobná data jsou dostupná dnes skoro ve všech platformách, ale často jsou vázána buď na účet u brokera, nebo na vyšší platby za data. Za cenu 20 dolarů měsíčně včetně analytického software to není jako určitý „starter-pack“ vůbec špatné. Použití Použití dat je podrobně popsáno na této stránce: http://www.sierrachart.com/index.php?file=SierraChartHistoricalData.html Pochopitelně, že nejprve je nutné se ujistit, že máte verzi Sierry (tj. správný level), který historická data podporuje. Pokud máte např. verzi 3 můžete si ve svém uživatelském účtu na webu výrobce programu přepnout level na příslušnou novou úroveň (a automaticky s tím se vám přepočítá zaplacený časový kredit). Dále je třeba mít poslední verzi SierraChart. Aktuálně si lze na webu výrobce stáhnout verzi 296. Pokud jsem pracoval s některou výrazně starší verzí programu, aktualizace historických dat občas neprobíhala úplně ideálně. S nejnovějšími verzemi nicméně vše šlape zcela bez problémů. Aktuální verzi instalované Sierry je možné vidět buď v záhlaví programu, nebo přes volbu Help > About. Na této adrese je přesný popis jak historická data v SierraChart zprovoznit. Existuje řada cest, jak např. historická data od SierraChart kombinovat s daty od vašeho brokera atd. Pokud potřebujete data zprovoznit tou nejjednodušší cestou, tak stačí nastavit Global Setting > Data/Trade Service Settings a zde v Service volbu SC Historical Data. Nezapomeňte nastavit Time Zone na +1 CET: Syntaxe pro otevření konkrétního symbolu je trochu odlišná např. od InteractiveBrokers a pro každý trh je dobré si vyhledat konkrétní zkratku na stránce, která již zde byla několikrát zmíněna – viz tato stránka, záložka Symbols. Pro emini Russell 2000 stačí do File > New/Open Intraday Charts vložit zkratku EZM8 pro otevření aktuálního kontraktního měsíce: K dispozici jsou také kontinuální data, ale pouze pro denní grafy. Chcete-li např. kontinuální denní graf pro trh ER2, vložte EZ#, pro kukuřici C# atd. (vše přes volbu File > New/Open Historical Charts přes kterou se vytvářejí denní grafy). Shrnutí V programu velmi dobře fungují denní data pro všechny trhy, které jsem zkoušel. Dobrá je i dostupnost pospojovaných, neboli kontinuálních datových souborů. Pro americké komoditní i akciové trhy bez problémů fungují také intradenní grafy. Ty však nejsou zatím dostupné pro německé burzy (tj. např. DAX) – zde jsou k dispozici data pouze v denním intervalu. Nicméně výrobce slibuje, že v nejbližších době by i toto omezení mělo padnout – přímo do Sierry budou integrovány živá data (tj. nezpožděná) různých trhů včetně německých za měsíční paušál cca 29 dolarů.
  24. V rámci dnešního videa se naučíte jak v programu SierraChart pracovat se studiemi a indikátory. Autorem videoprezentace je Šebik. SierraChart je program pro zobrazování grafů cen komodit a akcií jak v reálném čase, tak na historických grafech. Výhodou programu je množství indikátorů a studií. Studie i indikátory si může vytvářet i uživatel, a to například pomocí tabulkových procesorů. Výhodou programu je možnost napojení na platformu Interactive Brokers. Program plně podporuje obchodní systém WoodiesCCI. Bližší info o programu viz http://www.financnik.cz/exe/sierra/
  25. V rámci dnešního interaktivního videa se naučíte jak v programu SierraChart přehrávat uložená data v "živém režimu". Článek se skládá hned ze tří videií a zaměřuje se i na propojení SierraChart s programem Bracket Trader. Autorem videoprezentace je Šebik. SierraChart je program pro zobrazování grafů cen komodit a akcií jak v reálném čase, tak na historických grafech. Výhodou programu je množství indikátorů a studií. Studie i indikátory si může vytvářet i uživatel, a to například pomocí tabulkových procesorů. Výhodou programu je možnost napojení na platformu Interactive Brokers. Program plně podporuje obchodní systém WoodiesCCI. Bližší info o programu viz http://www.financnik.cz/exe/sierra/ Prezentace je uložena ve formátu flash a je třeba ji spustit kliknutím na šipku GO. Další důležité info: Nejnovější verze programu SierraChart naleznete na stránce: http://www.sierrachart.com/index.php?file=download.php. Nejnovější verze programu Bracket Trader naleznete na stránce: http://www.bracket-trader.com/download.html. Důležité pro fungování BT je mít nainstalované API, které naleznete na: http://www.bracket-trader.com/getting_started.html. V levo na této stránce naleznete sekci Current Versions. Zde jsou vypsané aktuální verze programů BT, API a prostředí java s TWS, jenž jsou potřeba pro správný chod aplikace od IB. Doporučené odkazy k prostudování než se začnete ptát: SierraChart: http://www.financnik.cz/wiki/sierrachart?s=sierra%20chart. SierrChart je placeny program: http://www.sierrachart.com/LearnLevels.html. Bracket Trader: http://www.financnik.cz/wiki/bracket_trader. Program můžete využívat zdarma, ovšem jsou omezené některé možnosti programu. I tak se s programem dá velmi dobře obchodovat a backtestovat. SierraChart nastavení: http://www.financnik.cz/forum/read.php?21,12132,page=1 SierraChart a její možnosti: http://www.financnik.cz/forum/read.php?21,10370,page=1 Bracket Trader (VIP diskuze): http://www.financnik.cz/forum/read.php?14,14108,page=1 DOPORUČENÍ Pokud nejste příliš zdatní v ovládání počítače, nechte při instalování SierraChart i Bracket Traderu přednastavené instalační cesty, předejte tak hodně problémům a ušetříte si čas. Základní nastavení replay: Replay a obchodování s Bracket Trader: Replay a využití DOM programu Bracket Trader:
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.