Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Profitabilní obchodování A-Z: obchodní systém ke stažení

    A je zde díl, na který řada z vás čeká. Poskládání edge dohromady a představení konkrétního ukázkového obchodního systému. Systému, který sám v obdobné formě obchoduji ve svém portfoliu.

       algoinvestovani-strategie.jpg
    Foto (c)depositphotos.com  

    Doufám, že většina z vás strávila uplynulý týden nad domácím úkolem zadaným na konci minulého dílu seriálu a jeho prostřednictvím se zdokonalila v pokročilejším ovládání Excelu. Práce na zadaném úkolu představuje solidní klíč k tomu, abyste v trzích začali vydělávat reálné peníze.

    Co je edge? Edge se v tradingu nejčastěji interpretuje jako určitá statistická výhoda. Profitabilní obchodování pak spočívá v systematickém obchodování této statistického výhody s tím, že v dlouhodobějším horizontu by se edge měl na našem účtu projevit jako zisky.

    Extrémně důležitá jsou tučně uvedená hesla.

    Edge je skutečně třeba aplikovat systematicky. Tedy na základě jasného plánu zaručujícího opakovatelnost a neměnnost toho, co děláme. I začínající trader jistě chápe, že pokud budeme neustále měnit pravidla obchodování, tak se žádný edge nemůže projevit a výsledky tradingu budou zcela náhodné.

    Edge je bezcenný, pokud jej nesprávně vyhodnocujeme. To zejména znamená, že mu nenecháme dostatek času, aby se v trhu projevil. Budete-li obchodovat na denních datech, není možné o výsledcích přemýšlet v horizontu třeba týdne. Správný časový horizont budou spíše měsíce až rok.

    Jak hledat edge?

    Dobrá otázka, která může vypadat komplikovaně. V praxi ale zas tak komplikovaná být nemusí. Většina traderů si totiž dělá věci výrazně složitější, než jak jsou. Vždy mě fascinuje, kolik začínajících traderů si hned nakupuje drahý hardware a snaží se na něj pouštět různé sofistikované algoritmy využívající pokročilé matematické principy, kterým ani sami nerozumí. Jak může trader učit obchodovat například neuronovou síť, když to neumí ani on sám… Držte se v začátku při zemi a přemýšlejte o základních principech vedoucích k profitům. Věřím, že přiložený dokument s ukázkovým studijním obchodním plánem vám v tomto poskytne dostatečnou inspiraci.

    Co se týče dalších oblastí, kde hledat edge. Sám se snažím využívat opravdu ty nejzákladnější principy stojící za podstatou trhů. Pro mě je to hlavně:

    • Návrat k průměrné ceně (mean reversion). Hodně trhů dělá krátkodobé korekce poté, co udělají nějaký výraznější pohyb.
    • Momentum – pokud se dá něco do pohybu, tak vytvořené momentum může ještě chvíli pokračovat. Příkladem jsou trend following strategie, breakouty. Osobně mám raději mean reversion strategie, ale v rámci portfolií je dobré kombinovat i s momentum strategiemi. Na některých trzích navíc lépe funguje momentum, na jiných mean reversion.
    • Volatilita – v trzích se mění „napětí“ vyvolané často očekáváním obchodníků (emocemi). Systémy využívající snižující/zvyšující se volatilitu jsou poměrně jednoduché a jsou dobrými doplňky do portfolií.
    • Časová prémia v opcích.
    • Změny v cenách ve vzdálených future kontraktech (prakticky kalendářní spready).

    Toto vše jsou taktiky, které lze obchodovat často velmi jednoduše a na vyšším timeframe. Mnoho z nich lze i automatizovat. Ale rozhodně není potřeba snažit se na začátku pochopit vše, byť určitá kombinace přístupů v rámci portfolia je vždy velké plus.

    Začít můžete u dnes představovaného konkrétního obchodního systému, jehož základ je robustní a lze jej dále rozvíjet. Už jen třeba tak, že jej budete aplikovat na jiné trhy (a portfolia). Rozhodně bych se tedy nepouštěl ihned do zkoumání dalších tržních principů, ale pokud začínáte, zkuste se inspirovat mým řešením a toto dotáhnout do „produkční fáze“ – tedy takové, kdy budete systém reálně obchodovat.

    Na publikovaném řešení si všimněte několika důležitých faktů. Především - systém sám o sobě je velmi jednoduchý. Samotnou vstupní podmínku (nebo dost podobnou logiku) jsem v průběhu času viděl popsanou v několika knihách. A tak je to v tradingu velmi často – profitování neznamená nutnost vynalézt něco zcela unikátního. Důležité je osvojit si jednoduchý edge tak, aby vám jeho obchodování vyhovovalo. Dále je dobré si všimnout, že vstup představuje jen část systému. Další důležité parametry jsou výstupy (kde používám svoji oblíbenou taktiku podobné té z intradenního tradingu) a celkové řízení portfolia. Teprve postupným poskládáním všech prvků vzniká vlastní obchodní systém, který generuje profity vždy jako celek.

    Důležité upozornění – publikovaný systém slouží skutečně pouze k výukovým účelům. Zejména proto, že bych nikomu nedoporučil ho vzít „jak je“ a začít jej live obchodovat, aniž byste si sami vytvořili například historické backtesty, získali tak k dané strategii vlastní dostatečnou důvěru a pochopili její chování v trzích. Navíc je určitě vhodné přemýšlet o drobných nuancích, které mohou výsledky systému posunout dále. Extrémně důležité je podobný systém také správně zasadit do kontextu vašeho očekávání risku, kapitálu a dalších strategií obchodovaných ve vašem portfoliu. Sami si otestujte, jaké rozdíly dělají ve výkonnosti systému jinak nastavená pravidla pro množství otevíraných pozic a velikost kapitálu, který je jim přidělován.
    Nicméně zejména pokud s burzou začínáte, bude pro vás publikovaný systém solidním vodítkem, který můžete ihned začít testovat na demo účtu a postupně se tak sžívat s trhy.

    Cílem publikování systému je tedy poskytnout začínajícím traderům konkrétní vodítko jak začít, motivaci pracovat na trochu komplexnějších přístupech zahrnujících diverzifikaci a možnost publikovat v tomto seriálu tipy a taktiky týkající se konkrétního obchodního přístupu.
    Systém obchodující na denních datech pochopitelně nikdy nebude generovat v krátkodobém horizontu nějaké závratné profity. Nicméně lze se na něm dobře učit. Třeba to, že obchodování je nejen o ziscích, ale i o ztrátách a drawdownech, které je třeba překonat. A i tak pravděpodobně systém vydělá více, než většina začínajících traderů přistupujících k trhům nesystematicky.

    Systém nebyl nijak optimalizován a jeho výkonnost lze určitě podstatně zvýšit. Jak jsem uvedl, sám obchoduji podobný princip, ale trochu jinak. Přestože sám využívané základní tendenci důvěřuji, je pochopitelně možné, že systém nebude v budoucnu již generovat žádné peníze. To vše je na burze realita. Je tedy potřeba přistupovat k celému seriálu a publikovanému systému jako k praktickému průvodci, jehož cílem je naučit vás s trhy pracovat. Nikoliv poskytnout svatý grál na vydělávání peněz.

    PDF dokument popisující pravidla systému včetně dalších důležitých komentářů a grafů můžete zdarma získat na této adrese.

    9.10.2016

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


    Podobný obsah

    Psychologie obchodování 25: trader´s mindset

    Říká se tomu „trader´s mindset“. Volně přeloženo jako „mozek tradera“, nebo také „myšlení tradera“. Jak někdo jednou trader´s mindset získá, začne být vydělávání peněz v trzích doslova hračka (nebo spíše nuda). Získání trader´s mindset je však velmi náročné. Je totiž třeba zcela změnit myšlení.

    7 způsobu, jak se nestát bohatým a úspěšným

    Pravidelní čtenáři našeho serveru vědí, že se zde snažím poměrně často psát motivační články, které by měly každému pomoci najít v sobě více síly a odhodlání vypravit se vstříc vlastním snům a životním cílům. V dnešním článku jsem se rozhodnul pojmout toto téma jinak - a dát všem zaručených 7 způsobů, jak svůj život k lepšímu nikdy nezměnit. Tento nestandardní pohled může někomu připadat až drsně syrový - ale nikdy není od věci podívat se i na druhou stránku věci. Občas má stejný účinek, jako tuny pozitivní motivace. Takže nádech a s chutí do toho.

    Udělejte rok 2019 tím nejlepším ze všech

    Co když 2019 může být nejlepší rok, který jste kdy zažili? V životě i v tradingu? Určitě to jde. Dosažení zásadních cílů je totiž možné snadněji, než si často dokážeme představit. Nový rok zde máme již brzy, a vánoční svátky tak mohou být dobrou příležitostí, jak se na něj připravit.

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.