Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Různé typy grafů – díl 5, Footprint / Numbers bary

    Mezi méně tradiční grafy, ale o to zajímavější, patří grafy pomáhající identifikovat orderflow – aktivity nakupujících a prodávajících na jednotlivých cenových hladinách. Tento typ grafů nepoužívá mnoho obchodníků, přesto stojí za pozornost, jelikož zejména v diskréčním obchodováním může pomoci napovědět o aktuální detailní struktuře trhu a hlavním zájmu obchodníků.

    Grafy, které jsou předmětem dnešního dílu seriálu, mají v různých platformách různá označení. Nejčastěji se jim říká Footprints což je marketingové označení výrobce software MarketDelta, který s těmito grafy přišel patrně jako první (minimálně v masovém měřítku), v programu Sierra Charts najdete tyto grafy pod názvem Numbers Bars. V článku se budu držet především označení Footprint.

    Zjednodušeně řečeno představují Footprint grafy vizuální interpretaci aktivity nakupujících a prodávajících skrz obchody uskutečněné buď za bid nebo ask cenu. Do velké míry tak lze z Footprint grafů vyčíst podobnou informaci jako z tradičního Time & Sales, ale s tím rozdílem, že v Time & Sales jsou informace interpretovatelné defacto jen v reálném čase, kdežto Footprint tyto informace nabízejí k interpretaci jak v reálném čase, tak i v historii.

    Footprint grafy si lze představit jako „grafickou nadstavbu“ nad libovolný graf, která zobrazuje souhrnné informace o obchodech provedených za bid/ask na dané cenové hladině s tím, že vytváření „svíček“ je řízeno primárním timeframe. Footprint grafy tak mohou mít klasickou časovou periodou, častěji se však aplikují na alternativní grafy – zejména rangebary.

    Takto vypadá Footprint graf (alá Numbers bar) v programu Sierra Chart. Footprint je zobrazen na range bar grafech 4 ticky v trhu ES (podrobný popis range bar grafů naleznete v předcházejícím díle našeho seriálu Různé typy grafů – díl 3, range bary):

    Na obrázku vidíte, že Footprint bary jsou zobrazovány ve stejných blocích jako range bary (tj. na screenshotu je zobrazeno 5 range barů), bloky jsou však široké aby do nich bylo možné vepsat potřebné informace. Na jednotlivých cenových hladinách pak v daném range baru vidíme, kolik obchodů proběhlo za cenu bid (číslo nalevo) a kolik za cenu ask (číslo napravo). Na rozdíl např. od DOMu (viz Obchodování z DOMu vs. obchodování z grafu) jsou ve Footprintu vidět pouze skutečně zrealizované obchody. Jak však s touto informací naložit?

    Využití Footprint grafů

    Práce na úrovni analýzy bid/ask objednávek je podle mých zkušeností vždy do vysoké míry subjektivní. Neexistují žádná jednoznačná pravidla a pohled je hodně závislý na zkušenostech obchodníka. Už jen z důvodu, že každý ze zobrazených obchodů může znamenat jak otevření nové pozice, tak ale i uzavření starší otevřené pozice (jinými slovy – nákup je často prováděn za ASK, ovšem nákup trhu používáme jak pro vstup do dlouhé pozice, tak pro výstup z krátké pozice). To však nesnižuje význam Footprint grafů, které mohou při určitém stylu obchodování hodně napovědět a pomoci především s jemným časováním vstupů a umísťováním stop-lossů.

    Osobně nemám své obchodování postavené na Footprintech, nicméně pro některé situace v trhu používám Time & Sales, což je velmi podobný nástroj, mohu tak pomoci s určitým nasměrováním se základními tipy při případném studiu tohoto stylu zobrazování grafů. Věřím, že další tipy se objeví v diskuzi.

    Především bid/ask analýzy je třeba provádět teprve až jako poslední nástroj technické analýzy, poté, co má obchodník jasnou představu o aktuálním kontextu trhu. Drtivá většina obchodníků pracuje s nástroji typu Footprint tak, že si nejprve analyzuje trhy na vyšším timeframe, zakreslí si S/R zóny a teprve, když se trh začne obchodovat v oblasti předpokládaného vstupu do pozice, používají grafy typu Footprint pro potvrzení vstupu. Potvrzení skrz Footprint grafy mohou mít nejrůznější podoby a defacto již mají charakter prvků obchodních systémů (tj. neexistuje nějaká jednoznačný pattern, který by fungoval za všech okolností). Navíc každý trh má jinou likviditu a „čísla“ ve Footprintech tak vypadají pokaždé jinak. Pokud se rozhodnete s Footprint grafy seznamovat, nejjednodušší je patrně zkoumat jejich vzhled na historických grafech v oblastech silných S/R oblastí. Mj. je zajímavé sledovat cenové hladiny kde výrazně převažovala jedna strana objednávek (bid/ask) nad druhou a následný vývoj, který daná aktivita způsobila (proražení, revers). Spoustu zajímavých videí na téma Footprint grafů lze nalézt na stránkách MarketDelta: http://www.marketdelta.com/support/video-library.

    Footprint grafy jsou zajímavé také z pohledu zkoumání „mikro S/R úrovní“ v rámci jednotlivých svíček – např. pro umisťování vstupních limitních příkazů nebo stop-lossů. Tyto mikro S/R úrovně často vznikají na cenové hladině, která byla nejvíce obchodována a právě Footprint grafy dokáži tyto hranice zcela zřetelně identifikovat (na screenshotu ceny s černým rámečkem):

    A pochopitelně existuje celá řada dalších interpretací a patternů, které lze ve Footprintech objevovat. Pozor však na skutečnost, že Footprint grafy mohou vést k paralýze z analýzy – vždy je třeba mít v hlavě nejprve velký obraz a teprve potom se případně věnovat takto extrémní „mikroúrovni“. Tj. jako vždy jde o nástroj, který není nutný pro profitabilní obchodování, ale pro některé styly obchodování může být přínosem.

    Nastavení v Sierra Chart

    Numbers bary se v Sierra Chart nastavují tradičně v Chart > Chart Settings (F5). Zde je třeba nejprve nastavit typ grafů a poté v okénku Graph Type zvolit Bid Vol x Ask Vol Numbers Bars. Takto vypadá nastavení pro trh ES s range bary 4 ticky:

    Pro diskuzi a rozvíjení této taktiky můžete použít toto vlákno uzavřené diskuze. Ta je určena pouze pro účastníky kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy, ve kterém se také Numbers Bary zabýváme.

    3.8.2011

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.