Diskuze

Aby fungovala data přes API musíte mít v IB tato data: Nastavuje se to na webu interactivebrokers.com v settings účtu.  Petr

Mam free data. Poradite mi ake data dokupit a kde sa to zadava. Hladal som to no nenasiel.Dakujem.

Vypadá to, že máte nějaký problém s předplatným dat. Jaká data máte předplacená?

Dobry den. Dnes som skusal pustit prvy krat autotrader. Vypisalo mi toto. [INFO] 2024-07-26 09:28:29-0400 - V trade logu nejsou žádné obchody [INFO] 2024-07-26 09:28:29-0400 - Aktuální expirace pro trh SPY: 20240726 Error 1100, reqId -1: Connectivity between IB and Trader Workstation has been lost. Error 1102, reqId -1: Connectivity between IB and Trader Workstation has been restored - data maintained. All data farms are connected: usfarm.nj; eufarm; cashfarm; usfarm; euhmds; ushmds; secdefeu. Error 1100, reqId -1: Connectivity between IB and Trader Workstation has been lost. Error 1102, reqId -1: Connectivity between IB and Trader Workstation has been restored - data maintained. All data farms are connected: usfarm.nj; eufarm; cashfarm; usfarm; euhmds; ushmds; secdefeu. Error 162, reqId 5: Historical Market Data Service error message:No market data permissions for ARCA STK, contract: Stock(conId=756733, symbol='SPY', exchange='ARCA', primaryExchange='ARCA', currency='USD', localSymbol='SPY', tradingClass='SPY') Traceback (most recent call last):   File "C:\opcie trader\opce-breakout_v_0.11.py", line 979, in <module>     main()   File "C:\opcie trader\opce-breakout_v_0.11.py", line 740, in main     stock_history = download_intraday_data(ib_data, market, market_values["underlying_exchange"], market_values["underlying_currency"], '1 min', '10 D')   File "C:\opcie trader\opce-breakout_v_0.11.py", line 640, in download_intraday_data     df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable. Viete mi niekto poradit, kde robim chybu. Vopred dakujem.

Nemám pro CL nastavenou šablonu pro defaultní kódy z Trading Room. Nicméně takto mám nastavené časy obchodování: a časy jak píšete - od 0935 do 1500. Tj vypadá to, že vše máte správně. Grafy mám nastavené v časovém pásmu "Exchange". V každém případě já při ladění šablon i porovnával grafy ETF/futures např. v pětiminutovém timeframe a takto ladil jednotlivé časové zóny. Ad druhá otázka - ano, futures obchodované v chicagu mají čas jako indexy. Ale zase je dobré si grafy projít, nahodit například Volume indikátor a ověřit si, ve kterou minutu je vidět nárůst obchodování = začátek obchodování.

Dobrý den, nastavil jsem TS podle pokynů v tomto příspěvku a protože equity vypadá oproti ostatním trhům celkem nevábně a podobnost s USO tam spíš nevidím než vidím, tak se chci zeptat v podstatě jen kvůli "kalibraci" mého nastavení- má ta equity vypadat takto (backtest za posledních 5 let)? Použil jsem kód z tohodo příspěvku (https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/?do=findComment&comment=320618) a jen v něm upravil časy (3x 0835 -> 0935, 2x 1400 -> 1500).  Ještě jedna otázka, nastavení, jak jej popsal Petr v příspěvku, je pro ropu, která se obchoduje v NY. V grafu i kódu tedy nastavím počátek na 0930. Pokud v TS backtestuju bitcoin, který se obchoduje na CME, tak musím v grafu i kódu nastavit počátek 0830, je to tak? Děkuji!

Dobrý den, pokud se objevuje v chybovém hlášení znak ^ jedná se o chybu syntaxe (zápisu). V uvedeném případě skript nenačítá konfigurační soubory, důvodem může být zvolený název adresáře. Doporučuji v názvech nepoužívat jiné oddělovače kromě podtržítka, tedy odstranil bych čárku. Stejný princip platí i pro soubory, neměly by se používat ani mezery, Windows si s mezerou v názvu poradí, ale během zpracování v příkazové řádce může nastat problém. B.  

Zdravím vás, zrovna pracuji na lekci generátor signálů a zobrazila se mi tato chyba, mohl bych poprosit o pomoc, Děkuji.

Děkuji za odpověď. Ještě bych se rád zeptal na Váš přístup k testování portfolia když jsou některé systémy obchodovány s pákou a některé ne, na stanovení vah jednotlivých systémů či na celkové využití kapitálu v rámci portfolia. Ale věřím, že na většinu otázek  dostanu odpověď v dalším průběhu kurzu. Přeji hezké léto. Aleš

Osobně testuji včetně zahrnutí komisí, ale s vyšším kapitálem. Pomocí annualized_std.mean() získáte průměrnou hodnotu anualizované volatility za celé období. A ano, takto s volatilitou pracuji. Vhodné je zobrazit si i maximální hodnotu, aby člověk získal představu o tom, v jakém rozsahu se volatilita pohybuje.

V ETF mají SPY i QQQ: Výhoda futures je zejména vyšší možná paka a tipl bych si že i nižší poplatky vůči získané expozici. V ETF se také špatně exponuje na některé komodity - například ropu. Jinak jsou ale ETF určitě také  zajímavou volbou - jak zde píši, na svém hlavním účtu u Interactive Brokers jedu strategii s využitím ETF.  

Díval jsem se na link a v přehledu ETF jsem nenašel ani SPY ani QQQ. Jdete přes futures, protože je nabídka ETF omezená? Protože jak jsem pochopil a sám si backtestoval, je výhodnější obchodovat ETF. Nebo máte jiný důvod, proč jdete cestou futures a ne ETF? Děkuji!

V českých Windows je to ve vyhledávání pod pojmem "plánovač úloh".

Dobry den. Prepacte ze vyrusujem. Ja som te programatorsky analfabet. Viete mi poradit prosim, kde najdem ten casovac vo windows. Dakujem pekne.

Např. u CL to uděláte takto. V Properties symbolu si nadefinujete vlastní Session: A následně mám v grafu 5ti minutý a 390 minutový timeframe se zvolenou session: Pak se výsledky CL velmi podobají například ETF tickeru USO. U GC to mám stejné. Petr  

Dobrý deň,  Akým spôsobom máte prosím vyriešené testovanie na komoditách, keď v TradeStation nie sú dáta končiace .D? Je možné ich nejako manuálne upraviť, a by som videl len tie od 8:30 do 15:00 alebo je na to zase iný ticker?  Ďakujem  J.

Pavle, trading room analyzer skutečně pracuje jen s akciemi. Nejde používat futures. Je potřeba použít ETFs, které poskytují velmi podobné průběhy equity křivek.

Zdravím Petře, v souvislosti s minulým článkem: všechny ostatní výsledky strategií jsem nahrál do portfolio analyzátoru. Výsledek je ale špatný, protože ty soubory, které vznikly z konvertoru nemají správně spočítané profity (jsou spočítány jako u akcií, ale futures mají svoji hodnotu bodu). Je nějaká jiná cesta než si ručně upravit všechny výsledky ve všech souborech, které vstupují do analyzátoru? díky, Pavel

Zdravím Petře, postupně jsem otestoval v TradeStation tyto futures: ES, NQ, YM, RTY, GC, SI, MBT. Testy proběhly v pořádku, exportoval jsem xlsx soubory a pomocí konvertoru jsem si vygeneroval soubory pro analyzátor. Ale nedaří se mi to s ropou CL. Test v TradeStation proběhne, vyexportuji xlsx, ale tento soubor nedokáže konvertor zpracovat. Ani to nejde pomocí konverteru v tradingroomu. Přikládám výběr trhu v TS a pak výsledek běhu konverteru a soubor. Mohl byste mi s tím pomoci? díky. Pavel CL.xlsx

Dobrý den, zajímalo by mě, jak přistupujete ke komisím při testech. V třetí lekci jsou systémy testovány na kapitálu 10.000 USD bez reinvestování. U takto nízkého kapitálu by komise s výsledky docela zamávaly. Volíte testy bez komisí, anebo s komisemi a vyšším kapitálem, kde vliv komisí na výsledek není až tak zásadní? Dále bych se chtěl zeptat, zda konečné číslo anualizované volatility získáme jednoduše pomocí mean(), nebo je třeba dělat ještě nějaké úpravy? annualized_std.mean() Předem děkuji za odpověď. Aleš