Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
  1. Otevřená sekce

    1. 23
      23 příspěvků
  2. Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka

    1. TechLab

      Pracovní skupina poskytovaná tradery pro tradery. Naleznete v ní odpovědi na své technické otázky týkající se programů Amibroker, Python, InteractiveBrokers TWS a TradeStation Global.

      7,6k
      7,6k příspěvků
    2. Trading Room

      Diskuzní skupina v rámci Trading Roomu.

      906
      906 příspěvků
      • petr
    3. 422
      422 příspěvků
    4. Základy práce s programem Amibroker

      Uzavřená diskuze pro účastníky online kurzu Základy práce s programem Amibroker.

      189
      189 příspěvků
      • petr
    5. FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow

      Diskuze o intradenním obchodování v rámci informací prezentovaných v kurzu FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow.

      29,3k
      29,3k příspěvků
  3. Archiv původních anonymních diskuzích

    1. 201,1k
      201,1k příspěvků
  • Statistiky uživatelů

    31 265
    Celkem uživatelů
    467
    Nejvíce online
    Rogalo
    Nejnovější uživatel
    Rogalo
    Registrace
  • Všechny poslední příspěvky

    • Velmi neutrální týden. Jeden den byla burza zavřená, další byla v trhu obecně dost nízká volatilita. Takto vypadá průběžný vývoj strategií dashboardu: Na svém živém účtu mám za uplynulý týden zhodnocení přesně 0%. Nejvýraznější ztráty jsem měl v SMO NDX, kde silné akcie procházejí korekcemi, ale ztráty kompenzovaly ostatní strategie (plus strategie je v červnu stále ve velmi pěkném zisku). V intradenním breakoutu jsem neměl žádný obchod a tudíž mi neobchodoval ani opční autotrader. V opčním autotraderu jsem pracoval na automatickém výběru strike z těch, které jsou skutečně vypsané.  A musím se přiznat, že mě trochu zarazilo, že v tickerech typu QQQ existují aktuálně strike ceny typu 479,78: Nicméně bid/ask spread i objemy vypadají v pořádku. V týdnu novou verzi autotraderu otestuji a následně uvolním do fóra. Bude moci obchodovat i opce na trhy typu GLD, kde jsou strike úrovně vypsány v různých intervalech. Jakmile bude odzkoušený automatický výběr existujících strike, vrhneme se do práce na výpisech vertikálních spreadů - viz rámcový plán: https://www.financnik.cz/forum/topic/5137-0tde-mechanicke-strategie/?do=findComment&comment=319708 Co se dalšího vývoje týče. Osobně přemýšlím, že bych rád rozpracoval breakouty na futures do vyšších timeframe a delší doby držení pozice. Rád bych měl v portfoliu více strategií, které mají vysoké RRR a při nižší pravděpodobnosti úspěchu. Osobně mě nedělá problém přečkat období, kdy jsou inkasovány menší ztráty s tím že vím, že jednou přijde pár silných trendů, které equity posunou v před (i proto mám stále trpělivost s MicroBreakoutem). V portfoliu mi zatím chybí zisky vycházející z občasných silných a delších pohybů komodit. Inspirací může být v tomto ohledu Jerry Parker, jeden z původních Turtles, které proslavil trend following - viz Obchodování trend following strategií na Finančníkovi. Jerry poskytuje poslední roky dost rozhovorů a je fascinující, že prakticky stále obchoduje původní obchodní systém (jen se rozkročil do více trhů, dnes má cca 50 % portfolia v akciích - long i short). Mimochodem - na stránce https://chesapeakecapital.com/performance/ je k dispozici trackrekord jeho fondu a tam je vidět zajímavá věc. Kromě toho, že má track record za 30 let a pracuje s obecně známou strategií, je jeho průměrné roční zhodnocení po poplatcích "jen" cca 10 %. Přesto s touto výkonností patří k velmi známým traderům, spravuje solidní objemy peněz a vydělává tak opravdu dost peněz na poplatcích z výkonnosti. Toto je opět něco, co je dobré si připomínat - z mého pohledu je lepší pracovat se strategiemi, které jsou srozumitelně komunikovatelné a které ideálně mají jasně daný risk profil. Jejich výkonnost se prodá investorům mnohem snáze, než u strategií, které vznikly například optimalizací a mají krátkodobě vyšší výkonnost.  S dnešními trhy mi přijde zajímavé přemýšlet o tom skombinovat na svém účtu systematický trend following například s pomocí asymetrických opčních pozic - viz např. https://www.financnik.cz/tradingroom1/kurzy/opce/opcni-kombinace-spready-r55/ (poslední sreenshot na stránce).  
    • dobrý den, mám instalovanou verzi Pythonu 3.7.7  na které mi funguje "můj" autotrader  (v průběhu času již dost upravený původní autotrader), spouštím s plánovačem úloh řadu samostatných skriptů ....... a potřebuju se posunout ke spouštění dalších, skriptů  (odladěných na vyšší verzi Pythonu, často s potřebou specifických verzí knihoven, např. breakout skript z Trading Room ..) pochopil jsem, že dobrou praxí je zřídit si virtuální prostředí  a pokusil jsem se v tom zorientovat prosím o rady, (abych pokračoval správným směrem a neztrácel čas slepými uličkami) 1. mám se svými starými skripty zůstávat u stejné verze Pythonu když mi to dobře funguje? (otázka je myšlena tak, že postupné změny verzí Pythonu mohou být snazší, než za dalších 10 let přeskočit na aktuální verzi Pythonu může být už příliš velký skok, nebo další jiné okolnosti, které nedokážu domyslet ) 2. je reálné zřídit kompletní virtuální prostředí včetně různých verzí Pythonu (ne jen soubor konkrétních verzí knihoven)? 3. pokud otázka dvě má kladnou odpvěď, je lépe to zřídit v samostané složce, nebo pomocí Pycharmu? I s ohledem na potřebu automatického spuštění skriptů a případného paralelního běhu skritpů s napojením na IB . děkuji Petr
    • Automatizace načtení dat z ekonomického kalendáře forexfactory.com V tutoriálu si ukážeme jakým způsobem automatizovaně stahuji data z ekonomického kalendáře publikovaného na stránkách ForexFactory.com. Použitý kód (včetně Chrome webdriveru) ForexFactory_scrapper.zip
    • Zdravím, nakonec jsem našel formulář, který by to měl řešit. Dávám v příloze i pro ostatní aby ho nemuseli hledat. Už ho jen vyplním a musím ho nějak dostat do IB. T. DollarForLotForm.pdf
    • Zdravím, je to už pár let co jsem podobný problém řešil a možná se něco za tu dobu změnilo, nicméně jiný postup neznám. Zkuste napsat přímo na podporu IB. B.
    • To jestli jde daný instrument obchodovat s určitým kapitálem záleží na marginu. U SPY je intradenní margin 25 %. Tj. při ceně např. 540 usd/akcie je pro 100 shares potřeba 54 000 / 13 500 usd účet (absolutní minimum).  U MES záleží na brokerovi a jeho intradenním marginu. Ten může být teoreticky nula. U TradeStation jsou marginy zde: https://www.tradestation.com/pricing/futures-margin-requirements/ MES má intradenní margin 130 dolarů. Tj. v rámci účtu 10 000 se dá otevřít opravdu hodně kontraktů.  Nicméně např. u IB je MES margin podstatně vyšší. Petr
    • Petře, chtěl jsem si data z TradeStation naimportovat do pythonu, abych se podíval na to, jak to celé zapadá do portfolia a narazil jsem na následující problém. TradeStation dělá backtest s poměrně velkou pákou, je to tak? I když mám nastaven kapitál 10 000$, otevírá pozice hodnoty více než desetinásobné. Konkrétně jde o backtest breakout strategie na SPY. Vím, že počet pozic vychází v TradeStation z řádku: Buy ("Long_breakout") (300 / (0.3 * YesterdaysATR )) shares next bar at BuyPrice stop; Je ale v reálu možné obchodovat s účtem 10000 tak velké pozice, abychom dosáhli takového zhodnocení? Přes opce ano, ale pokud bychom kupovali napřímo SPY? A ještě mne napadá, když bylo SPY před několika lety levnější a stálo např. 200$, byly v backtestu otevírány pozice o velikosti klidně i 500 nebo 700 shares. Dalo by se tehdy koupit za 300 $, které jsme ochotni riskovat, 5 nebo i 7 opcí? Byly adekvátně levnější? Pokud ano, super. Jde mi o to, že v backtestu na MES dochází k něčemu podobnému. A to už mne trápí více, protože jsem měl v úmyslu zkusit strategii obchodovat i přímo na futures. Pokud je YesterdaysATR nízké, vyjde poměrně dost shares. Např. níže je vidět, že bylo použito třeba i 6 MES kontraktů.    Je to možné s účtem 10 000 $? (bylo nastaveno riziko max 300$ na obchod) Pokud ne, pak máme další argument pro opce...
    • Záleží jakou opci obchodujete. Parametr znamená, že se opce nebude zavírat. Vyrovnání probíhá na straně brokera, skriptu se to netýká. Tedy v praxi plánuji nechávat expirovat XPS a SPX opce.
    • Omlouvám vam se, úplně tomu nerozumim. Znamena to ze se opce vyrovna v penezich. Nebo se to tyka pouze opci, ktere se vyrovnávají v penezich "XPS".  Děkuji R
    • Podporuje to již stávající skript: markets: SPY: underlying_exchange: "ARCA" underlying_currency: "USD" option_ticker: "SPY" #XSP option_exchange: "SMART" #CBOE close_option_position: 1 percent_move_to_let_option_expire: 1 Když se nastaví close_option_position: 0 tak skript nechá večer otevřenou. Ideální pro cash-settled opce. 
    • Díky za odpověď, Bogdane. 
    • Sakra, přecházel jsem z dema a zapomněl jsem to změnit. Děkuji!
    • Hezký den, setkali jste se s tímto, tedy že příkaz byl vyplněn v mezičase změny příkazu? R.  [INFO] 2024-06-20 15:57:00-0400 - Zahájena kontrola pro uzavření pozice v opčním autotraderu [INFO] 2024-06-20 15:57:01-0400 - Počet otevřených pozic v trade logu: 1 [INFO] 2024-06-20 15:57:01-0400 - Zpracovávám pozici s conId: 708479786 [INFO] 2024-06-20 15:57:01-0400 - Identifikována otevřená pozice v opci: Option(symbol='QQQ', lastTradeDateOrContractMonth='20240620', strike=487.0, right='P', exchange='SMART'), počet opcí: 1.0 [INFO] 2024-06-20 15:57:01-0400 - Cena trhu QQQ je aktuálně 481.47. Trhe se obchoduje pod úrovní 491.27410000000003 (1 % nad breakout úrovní 486.41). Put opci budeme uzavírat. [INFO] 2024-06-20 15:57:04-0400 - Uzavírám opční kontrakt Option(conId=708479786, symbol='QQQ', lastTradeDateOrContractMonth='20240620', strike=487.0, right='P', multiplier='100', exchange='SMART', currency='USD', localSymbol='QQQ   240620P00487000', tradingClass='QQQ'), počet opcí: 1.0, zkouším prodat za ask cenu: 5.529999999999999 [INFO] 2024-06-20 15:57:14-0400 - Limitní příkaz č.6 v trhu QQQ, strike cena 487.0P má status: Submitted [INFO] 2024-06-20 15:57:16-0400 - Příkaz nebyl vyplněn. Měním limitní cenu na mid 5.61 Traceback (most recent call last):   File "c:\Virtual\Aladin\program\Opce_breakout_TR_007\opce-breakout007.py", line 790, in <module>     main()   File "c:\Virtual\Aladin\program\Opce_breakout_TR_007\opce-breakout007.py", line 782, in main     close_open_positions_single(ib,ib_data, trade_log_manager, logger, market_data,notifier)   File "c:\Virtual\Aladin\program\Opce_breakout_TR_007\opce-breakout007.py", line 182, in close_open_positions_single     trade = ib.placeOrder(opce, trade.order)             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^   File "C:\Virtual\Aladin\Lib\site-packages\ib_insync\ib.py", line 662, in placeOrder     assert trade.orderStatus.status not in OrderStatus.DoneStates            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ AssertionError (Aladin) c:\Virtual\Aladin\program\Opce_breakout_TR_007>REM Udrzi otevreny prikazovy radek (Aladin) c:\Virtual\Aladin\program\Opce_breakout_TR_007>cmd /K (Aladin) c:\Virtual\Aladin\program\Opce_breakout_TR_007> 
    • Hezký večer, chtěl bych se zeptat, v průběhu se tu řešila možnost nastavit vyrovnání v penězích. Tedy princip zadej příkaz  a zapomeň (o vše se již postará IB). Je tato myšlenka dále rozvíjena, nebo to byla slepá ulička? Díky R.
    • Je správně zadáno číslo účtu? R.
    • Dnes obchod na QQQ s verzí 007, na závěr sence opce ITM, ale trader ji nezavřel. Přikládám log a config, věděli byste, proč se nezavřela? Děkuji! logs_2024-06-20.txt opce_config1.yaml
    • mám řešeno funkcí, trochu jinak, fungovalo to včera normálně def is_business_day_today(date=dt.date.today()): """ funkce, zda je dnes obchodní den, vrací True/False lze testovat i jine dny, zadani ve formatu '2023-01-01' zohledneny i svatky dle kalendare NYSE vytvoreno 22.1.2023 """ nyse = mcal.get_calendar('NYSE') b_day = nyse.valid_days(start_date=date, end_date=date) return bool(len(b_day)) vypadá, že zdroj informací mám stejný, jen jej jinak používám - asi jsem knihovnu instaloval o něco později než Vy ? importy k dané třídě , kde mám tu funkci import config.strategies_my as cst # import nastaveni ze slozky config (je ve stejne slozce) import os import datetime as dt # import knihovny datetime, dale volame tuto knihovnu dt import pandas_market_calendars as mcal # pip install pandas_market_calendars import pandas as pd import numpy as np  
    • Zdravím, já bych se chtěl zeptat ohledně smazání tickeru z TWS z důvodu toho, že se s nim již neobchoduje. Vím, že na to je formulář atd ... hledal jsem u IB, ale nějak z toho nejsem moudrý. Našel jsem i u IB návod, ale ten nefunguje. Navíc ten ticker mám na simu. Tak nevím jestli tam není nějaký jiný postup.  Díky za rady. T.
    • Dobrý den, autotrader je nástroj k automatizovanému odeslání příkazů do trhu. Strategie se do něj nevkládají, předpokladem je, že strategie vyhodnocujete v jiném prostředí, například Amibrokeru. Předem připravené signály uložíte do vstupní složky autotraderu, ten následně spustíte a tak odešlete příkazy do trhu. Přípravu signálů lze také automatizovat pomocí doplňku popsaného v příspěvku https://www.financnik.cz/forum/topic/4851-autotrader-doplnky-od-ostatnich-traderu/?do=findComment&comment=305678 V praxi pak spouštíte minimálně dva skripty, nejdříve generátor signálů a následně Autotrader.   B.
×
×
  • Vytvořit...