Diskuze

Já bych potřeboval trochu vysvětlit co píšete. Amibroker mi skenem určí signály ze včerejších close cen, ale autorader mi pak počítá vstupy z open cen tak nějak nerozumím tomu, že jste vstoupil na vyšší ceně. Když bylo obchodování přerušené, tak open bylo až po tom gapu nebo ne? Chápu, že ten systém máte upravený, ale tady to byl opravdu velký rozdíl ... Díky

Dobrý den, snažím se o vytvoření vlastní strategie MR3000 z bonusového videa Mean reversion portfolio strategie v praxi. Ale mám problém s limitním vstupem. Ve videu je uvedeno LongLimit: C - 0.5 * ATR(5) Dle mého uvážení by mělo být zapsáno ve strategii takto: LongLimit = Ref(C,-1)-0.5*Ref(ATR(5),-1) - počítáme ze včerejšího dne. Bohužel mi AmiBroker počítá ne ze včerejšího dne, ale z předvčerejšího dne. Pro lepší pochopení viz obrázek níže: Vstupuji 8.5.2003 Dostávám signál ze 7.5.2003, kdy C je 44.45 a ATR(5) 1.23: 44.45-(0.5*1,23)=43,835 (správně) AB však počítá Close cenu z 6.5.2003, kdy C je 46.40 a ATR(5) 1: 46.40-(0.5*1)=45,90 (viz skener, sloupec LongLimit)   CBT a další podmínky jsou převzaty ze strategie Mopull Limit, ale tam podmínka LongLimit = Ref(C,-1)-0.5*Ref(ATR(5),-1) počítá správně (včerejší datum). Když zadám podmínku do MR3000 takto LongLimit: C - 0.5 * ATR(5), počítání limitní ceny je správně, ale potom backtest ukazuje Sharpe ratio přes 6!, což je nesmysl. Možná je to pro někoho triviální, ale já moc nevím, kde dělám chybu. Děkuji pokud někoho něco napadne 🙌

Ta smyčka bere probíhá přes akcie ve vybraném watchlistu. Zde tedy bude zakopaný pes, protože Vy žádný watchlist nemáte vybraný, ale obchodujete na všech akciích. Zkuste vybrat určitý watchlist (do kterého si můžete dát všechny akcie) a bude to fungovat.

Měl jsem 6.00.něco, nainstaloval jsem tu, kterou máte Vy, ale ani to nepomohlo. Zkusil jsem pomocí fce _Trace testovat, co v backtestu proběhne, a co ne. Ukázalo se, že neprobíhá následující "for cyklus" (ani jednou). Jinak zřejmě vše. Dá se z toho něco odvodit? for (i = 0; (sym = StrExtract(list, i)) != ""; i++ ){ // Smycka, ve ktere provedeme vypocet signalu pro kazdou obchodovanou akcii.         

A jakou máte verzi Amibrokeru, jestli nemůže být problém v tom? Já  používám 6.40.4 64 bit, tak pokud máte nižší zkuste pro jistotu použít tuto.

Ano, znovu jsem ho stáhl a bez jakýchkoliv úprav zkusil Explore. Výsledek je stejný.

Já na gap v tuto chvíli žádná pravidla nemám. Nicméně určitě bych byl radši, pokud bych do podobné situace nevstupoval.

Takže Vás ten gap 4.8. neodradil od vstupu 5.8., nevyřadil jste signál díky tomu gapu a zvýšené volatilitě 4.8.? Pavel

Tak zrovna v té velké úsečce jsem v shortu byl (viz mé obchody na finwin.cz). Se štěstím jsem vydělal, protože z počátku seance bylo obchodování na pár minut přerušené a byl intradenní gap. Díky němu jsem vstoupil na vyšší ceně, než kterou připravil Amibroker. 

Ano to je přesně ta situace. Již to také kontroluji.

zdravím, díky. Já jsem v pátek neobchodoval. Když se ale zpětně dívám na graf GBT, tak to v pátek byla asi přesně ta situace, o které mluvil Petr, že si kontroluje short signály vizuálně. Den před vstupem, tedy 4.8. akcie udělala velký gap, ATR také skočilo nahoru. Dovedu si představit, že by Petr tuto akcii vyřadil z připravených signálů. Pavel

Zdravím, díky, Pavel

Zdravím, ano funguje. Přesně jak popisuješ. Viz. příloha. Akorát jsem zvýšil kapitál na 5000 a 5000 USD a minulý pátek jsem chytl ztrátu cca 1 100USD což bych na živo nepřekousl 🙂 Tak jsem to zase snížil.  

Přikládám další výkonnosti za uplynulé měsíce. Půl roku jsem byl, dá se říct, mimo trhy, neboť strategie negenerovaly skoro žádné signály. Za měsíc srpen se snad už situace obrací k lepšímu. Uvidíme. Květen 2022   Červen 2022   Červenec 2022

PS stejne si poslilam i pripravene signály včetně datumu. R

zdravim, ja jsem stejny problem vyřešil pomoci upraveného skriptu summary. ------ import functions.sendmail as sendmail import datetime as dt import numpy as np import functions.mdatetime as mdt import pandas as pd from datetime import datetime, date from htmlcreator import HTMLDocument setmail = {         'SendMail' : True,         'FromAddress' : '.....cz',         'Password' : '......',         'ToAddress' : '......m.cz',         'SmtpServer' : 'smtp......cz' } dnes = date.today() dnes = dnes.strftime("%Y-%m-%d") Trade = pd.read_csv('c:\\Script\\TradeLog\\Trade.csv') Kapitalizace = pd.read_csv('c:\\Autotrader\\reports\\positions4.csv') class SummaryScreen:     def __init__(self):         self.filename = 'reports/TradeLog_'+ str(date.today()) +'.html'                      if __name__ == "__main__":     try:         report = SummaryScreen()         email = sendmail.Sender(setmail)         document = HTMLDocument()         document.set_title('TradeLog')         document.add_table(Trade)                  document.add_header('-----------------------------------')         document.set_title('Kapitalizace')         document.add_table(Kapitalizace)                  document.write(report.filename)             finally:         email.sendmail('TradeLog ' + dnes, 'TradeLog ' + dnes, r'' + report.filename)

Petře, díky, vyzkouším a pokud bych se s tím měl moc "prát", tak zůstanu u posílání přílohy. Pavel

To by asi nevypadalo dobře, je třeba CSV převést na HTML tabulku, např: https://www.geeksforgeeks.org/convert-csv-to-html-table-in-python/ Pak když bude tabulka v HTML (v .htm souboru) lze jej poslat jako tělo emailu (nikoliv jen jako přílohu). P.

Zdravím, už ti funguje propisování příkazů do deníku? Stačilo pouze změnit "systemName" na "FNW" v souboru config.yaml a upravit soubor strategies.py? Pavel

Zdravím Petře, toto jsem procházel a mám nejasnost: - je tento skript k použití jen pro soubory s příponou .htm? Já si chci posílat csv soubor. Pokud je ten skript pro posílání pouze htm souboru, pak je můj dotaz zbytečný a budu si dále posílat soubor csv jako přílohu v mailu. Nebo lze i obsah csv souboru poslat v těle mailu jako obsah htm souboru? Pavel