Žebříčky
Oblíbený obsah
Zobrazuji obsah s nejvyšší reputací od 15.2.2026 ve všech rubrikách.
-
Na Finančníkovi sdílím celou řadu strategií, které sám obchoduji. Strategie sdílím v rámci Trading Room. Již několik strategií je dostupných v plně otevřené podobě, zbylé sdílím jako signály (bez popisu samotné logiky strategie). Všechny strategie jsou v reálném čase trackovány v rámci specializovaného dashboardu, kde je mj. možné strategie kombinovat a analyzovat v portfolio analyzeru. Pojďme se podívat, jak se strategiím daří v roce 2026. Celkový pohled na letošní vývoj strategií V tabulce je zobrazen komplexní výstup z aktuálního dashboardu Trading Room. Smyslem není obchodovat všechny strategie najednou, ale použít jednotlivé komponenty do portfolií, které v Trading Room diskutujeme. Pojďme si tak rozebrat nejdůležitější prvky. Intradenní breakout volatility [strategie vyučována v otevřené podobě] Jde o jeden z klíčových sdílených přístupů, na kterém mám sám postaveno své aktuální portfolio. Automatizovatelná mechanická intradenní strategie, která je v Trading Room sdílena v plně otevřené podobě (tj. se všemi pravidly a potřebnými nástroji k obchodování). Strategie je dostupná v rámci ročního členství Trading Room v podobě implementačního balíčku (tj. s přesnými instrukcemi, jak strategie funguje a jak ji obchodovat). Letos se zatím výnosy strategie pohybují kolem nuly, ale to je očekávatelné. Strategie profituje v okamžiku, kdy v trhu chytne silný trend, což nemusí být každý měsíc. Takto vypadá "out of sample" průběžný backtest od oficiálního spuštění strategie v Trading Room. Jde o equity křivku vytvářenou se shodnými pravidly, jako jsou popisovány v implementačním programu: Průměrné roční zhodnocení 29 %, maximální drawdown -10,2 %, sharpe ratio 1.36. Na otevřeně diskutovanou strategii velmi dobré výsledky. Z mého pohledu opravdu dobrý start do intradenního obchodování. Strategii jsme v Trading Room implementovali i pro obchodování 0TDE opcí. Strategie opce nakupuje - tj. risk je limitován jen cenou opce. Vše je plně automatizované (a autotrader je sdílen zdarma v Trading Room). Strategie je spustitelná na malém účtu a sám jsem ji začal obchodovat na účtu s počátečním kapitálem 10 000 dolarů. Od spuštění mně strategie vydělala 63 %. Zde je screenshot přímo z brokerské platformy - modrá křivka je pro porovnání výkonnost buy and hold S&P 500: Equity opčního obchodování je volatilnější už jen z principu použití nákupu opcí, kdy v každém obchodu čelíme rozpadu zaplaceného opčního premia. Obchody jsou prováděny jen občas. Delší zobrazené poklesy equity jsou tvořeny zejména oslabujícím dolarem (účet je vedený v CZK). Letos bych rád autotrading doplnil o vypisování opcí ve dny, kdy není obchodován breakout, což by mohlo equity výkonnost ještě dále posunout a equity křivku vyhladit. MRZ - long mean reversion [strategie vyučována v otevřené podobě] V ročním přístupu do Trading Room naleznete od podzimu 2025 také rozsáhlý výukový kurz diskutující vývoj a pravidla long mean reversion strategie MRZ. Tu sám obchoduji jak na amerických, tak kanadských akciích. Takto vypadá průběžně aktualizovaný backtest strategie v dashboardu: Historické výsledky indikují potenciál zhodnocení cca 20 % při drawdownu 6,5 %. Jako všechny vyučované strategie, také tuto obchoduji na svém živém účtu a takto vypadají mé výsledky (přímý export z IBKR): V živém obchodováním mám zatím se strategií sharpe ratio 2.4, což je velmi dobré. Výsledky jsou lepší než jsou uvedeny v dashboardu díky tomu, že sám strategii obchoduji v portfoliu s dalšími strategiemi a otevírané obchody se řídí ještě dodatečnými portfolio pravidly (které v Trading Room také diskutuji). DeepDIP Jako extrémně zajímavá se projevila strategie DeepDIP, kterou jsem popisoval na Finančníkovi v článku Časování návratu k průměru pomocí implikované volatility a jejíž signály v TradingRoom dashboardu s ostatními sdílím: Strategii se daří s přehledem překonávat index, ovšem navíc jen s průměrným využitím kapitálu 4,07 %! Strategii lze tak velmi dobře kombinovat s ostatními přístupy. DeepDIP + SMO NDX Proč sledovat průměrnou využitelnost kapitálu? Protože vše, co na Finančníkovi děláme, se točí kolem skládání systémů do portfolií. Tedy kombinace obchodování strategie nad jedním kapitálem. Například si představte, že obchodujete s 20 000 dolary. Pokud jedna strategie otevře pozice v hodnotě 12 000 dolarů, 8 000 dolarů stále leží na účtu nevyužito - a ty může využít jiná strategie. Plus u krátkodobých strategií můžeme občas využít i krátkodobou páku (například 1,5x). Nejlépe se to demonstruje na příkladu, kdy spojíme dvě strategie - long mean reversion DeepDip + rotační momentum SMO NDX (viz článek Co jsou zač rotační momentum strategie?) Obě strategie mají zajímavou výkonnost samy o sobě. Ale mnohem atraktivnější výnosové parametry získáme, pokud je budeme obchodovat současně - vesměs dosáhneme na vyšší sharpe ratio - vyšší zisk vůči risku. Systematická portfolia Trading je z mého pohledu tak stabilní, jak diverzifikované portfolio systémů dokážeme postavit. Což je i důvod existence Trading Room - pomoci s jednotlivými stavebními bloky. Pokud jste například nyní implementovali do svého obchodování intradenní breakout, můžete obchodování dál posouvat s vyučovanými strategiemi long mean reversion a rotačního momenta. Sám obchoduji portfolio, které je podobné tomuto nastavení (byť pracuji s více strategiemi, a jednotlivým systémům tak přiděluji nižší váhu): Portfolio indikuje průměrné roční zhodnocení 34 % při drawdownu -4,2 %. Je to sice "jen" backtest (poplatky započítány) a v reálu je třeba jako vždy očekávat výsledky horší, ale jak vidíte i na mých exportech výsledků z IBKR - na živo věci fungují velmi podobě jako jsou backtestové tendence. Pro upřesnění - sám mám v portfoliu i short strategie - například short mean reversion, které se letos zatím moc nedaří. Moje živá equity tak vypadá trochu jinak, ale přesto mi letos vytváří nová maxima. Což je přesně to, co si na Finančníkovi ukazujeme - je naivní doufat, že nalezneme strategii, která nebude mít ztrátová období (třeba i roky). Mnohem rozumnější je kombinovat různé strategie, jejich obchodování automatizovat a chápat, že to, co je důležité, je výkonnost celku (portfolia). A čím více různých strategií budeme obchodovat, tím méně záleží na individuální výkonnosti každé z nich. Jak jsme si dnes ukázali na aktualizovaných průběžných výsledcích - s Finančníkem můžete v podobě Trading Room získat solidní nástroj pro vytváření prvních systematických portfolií. S ročním předplatným do Trading Room získáte nyní: přístup do diskuze Trading Room přístup do archivu Workshopu profitabilního obchodování A-Z vysvětlujícího, co v tradingu děláme denní signály ke všem diskutovaným strategiím portfolio analyzer implementační program strategie intradenního breakoutu 0TDE opční autotrader pro intradenní breakout výuku long mean reversion strategie MRZ výuku rotační momentum strategie Registrovat se můžete zde: https://tri.financnik.cz/tradingroom3 bodů
-
Před nedávnou dobou jsem přinesl na Finančníka článek s názvem "Bojujte jak vlci", který k mému potěšení měl nadprůměrně vysokou čtenost a řadu pozitivních ohlasů. Těší mě vidět, že stále touha bojovat existuje a nevytrácí se i přes nevalné aktuální společenské klima. Proto bych dnes rád na tento článek navázal. Tentokrát si povíme, jak a proč bojovat jako draci? A proč zrovna jako draci? Protože ti mají něco, co my všichni také potřebujeme a měli bychom si to připomenout. Jsou to: křídla, oheň a bojovnost. Křídla Foto (c)iStockphoto.com/JohnPitcher  Křídla nám dávají možnost vznášet se. A trochu toho vznášení (pozor, ne příliš) je nutné, pokud chceme mít nějaké sny, plány – a jít jim vstříc. Lidé od určitého věku zapomenou být snílky. Zapomenou, že jako mladší měli touhy, vize a sny, za které chtěli bojovat. Ztratili svá křídla, nebo je spíše dobrovolně odložili s argumentem, že "do reality křídla nepatří". Je to ale pravda? Co třeba takový Elon Musk, megaúspěšný podnikatel? Přečtěte si s ním pár rozhovorů a hned poznáte, že křídla jsou tím, co jeho úspěch pohání vpřed. Jak troufalé je fantazírovat o elektromobilu s vlastnostmi sportovního automobilu (Tesla car) nebo vlastní raketě úspěšně létající do kosmu (SpaceX)? Nebo třeba o tom, že jeden den budou všechny platby na internetu fungovat jediným stisknutím tlačítka myši (PayPal)? A jak troufalé je to dokázat realizovat? Co třeba Steve Jobs? Jak troufalé je fantazírovat o mobilu bez klávesnice, o přerostlém mobilu bez klávesnice a o malé krabičce nebo o počítačích, které jsou na pohled krásné? A co třeba nějaký příklad z běžného života? Vždy si vzpomenu například na příběhy svobodných matek s malými dětmi, které musely celý den pracovat a po večerech si ještě dodělávaly vysokou školu, aby jednou mohly mít lepší život pro své dítě i pro sebe? A svobodné matky na podpoře, které začaly podnikat a dokázaly se vypracovat k úspěchu a finančnímu zaopatření, protože to byl jejich sen, o kterém věděly, že ho chtějí dokázat? Jen si to zkuste! A nezapomínejte na paní Rowlingovou, která toužila být úspěšnou spisovatelkou a Harryho Pottera napsala téměř na pokraji bídy, navíc s opakovaným odmítáním téměř všech vydavatelů! Křídla zkrátka a dobře nesmíme odkládat. Myslím si, že jedním z důvodů našeho života je také plnit si své sny. Jenom na to příliš rychle zapomínáme. Vždy jsem měl své sny a nikdy jsem od nich neupustil jenom proto, že "ono se to nepovedlo hned napoprvé, takže je to moc těžké, realita je krutá". Co se kdy povedlo v životě hned napoprvé? Kolikrát jsme spadli, když jsme se postavili na nohy? Kolikrát jsme si odřeli kolena, když jsme poprvé usedli na kolo? Zatímco přes den musíme být nezbytně realisté, abychom přežili (ano, je to tak, přiznávám), večer bychom se měli stávat snílky, abychom někam směřovali (myslím tím někam ven, mimo stereotyp zaběhlé a často nemilé "reality"). Pro úspěch a plnění cílů je však třeba být snílkem i realistou, fantastou i praktikem. Pouze snít nestačí. Sen je jen impulsem všeho. Zbytek už je tvrdá práce – avšak když během ní nastávají skutečně těžké okamžiky, jsou to právě naše sny, které nám po jejich připomenutí dávají křídla a pomohou nám povznést se nad trable i realitu tak, abychom ty těžké momenty dokázaly "přelétnout". Neodkládejme svá křídla, buďme opět draky! Oheň Oheň je vášeň pro to, co děláme. Pokud máme pro něco vášeň, vzplane uvnitř nás oheň a rozdmýchá nový temperament, energii a sílu. Lidé se vás pak ptají, jak to, že jste celý den plní energie, pořád aktivní, pořád plní elánu. Jak to, že se nezajímáte o zprávy, netlacháte o vládách a odborech a jste pozitivně naladění. Přitom to není žádné tajemství – stačí najít něco, co nás baví a dělat to s vášní! Je jasné, že povalování na gauči žádnou vášeň a energii nepřinese. Každý úspěšný člověk vám řekne, že se dostal až tam, kam vždy toužil, zejména proto, že vždy měl vášeň pro to, co dělá. Vášeň vás téměř nepozorovaně vede k učení se novým věcem, k zdokonalování se, k hledání nových řešení a možností – a to aniž byste ztráceli svou energii nebo se cítili vyčerpaní! Vždyť i česká věda má hrdiny, kteří s vášní hledali a hledají léky na různé nemoci, nenechají se zastavit ani házením klacků pod nohy od neúspěšných kolegů – a nakonec se prosadí i ve světě! Víte o tom, že plastickou chirurgii vynalezli Češi? František Burian a Arnold Jirásek otevřeli první plastickou chirurgii na světě! Víte o tom, že kontaktní čočky jsou také vynálezem Čecha? Víte o tom, že Češi jsou nejprogresivnější národ v oblasti nanovláken? A myslíte, že vše toto by bylo možné bez ohně draka, bez vášně pro to, co děláme? Možná jsme malý, zakřiknutý, nesebevědomý a rád si stěžující národ – ale když chceme, když opravdu chceme, tak umíme! Když ten oheň přijde, dokážeme být světoví! Jenom na to bohužel trochu zapomínáme... Média nám příliš ráda připomínají jen to špatné a spíše vynechávají to dobré. Zažehněte svůj vnitřní oheň, vypněte TV! Osobně si neumím představit, jak bych dnes bez vášně pro trading mohl ještě obchodovat. Jak bych mohl být jinak v tradingu úspěšný a vydělávat v něm peníze...? Je pořád tolik nového a úžasného k objevování a vylepšování! A je to právě podobný oheň, který mně pomáhá překonávat drawdowny a období, kdy se tradingu příliš nedaří! Bojovnost Drak je bojovník. Je velký, takže se před ničím nezastaví. My sami jsme tak velcí, nebo tak malí, jak se cítíme. Jsme tak slabí, nebo silní, jak se cítíme. Každý máme v sobě vrozenou sílu a bojovnost, jenom někteří už obojí příliš potlačili a zapomněli na to. Třeba proto, že zapomněli na svá křídla, nebo že zpohodlněli příliš na to, aby rozdmýchali oheň vášně pro něco, co dělají. Nikdo z nás není jiný, naše bojovnost a síla jen plyne z toho, jak na sebe necháme působit své okolí, společnost a obecná dogmata. Bojovnost je naše přirozená vlastnost. Bojovnost sice byla značně otupěna tím, že se máme příliš dobře (i když si mylně většina lidí myslí pravý opak), takže už nemusíme bojovat o potravu, dokonce ani o střechu nad hlavou. Bojovnost byla otupena výmysly jako socialismus, sociální dávky atd. Přesto ale v našich DNA stále zůstává! Jsme také velcí. Všichni. Velcí a významní – pokud se rozhodneme, že takoví chceme být a zapomeneme na to, co nám říkávali naši rodiče, protože to už v dnešní době dávno neplatí a nefunguje (nevím, jak to bylo u vás, ale v mém případě nás škola učila držet ústa, krok a mít pokoru k "autoritám" a rodiče zase preferovali raději stát někde schovaný na okraji a pasivně vyčkávat na zázrak, než se drát vpřed za svými sny – kam bychom s tímto myšlením dnes došli!). Zamyslete se nad tím, jak vás podobná společenská dogmata dnes brzdí ve vaší bojovnosti, hoďte je za hlavu a jděte vpřed svou vlastní cestou! Jsou to vaše sny, váš život – a bojovnosti máme v sobě každý dost, pokud tedy chceme! Buďte jako draci – bojovní, sebevědomí a postupující stále a za každé okolnosti vpřed. Zůstávejte ale slušní, ohleduplní a čestní – to, že tací nejsou a nikdy nebudou naši politici, ještě neznamená, že takoví nemůžeme a nemáme být my (jenom mimochodem, procestoval jsem dost na to, abych viděl, že s politiky je to všude stejné, takže jednodušší je se nad toto vše povznést, jít si opět svou cestou a politikou se obecně příliš nezabývat). Důležité je, abychom také měli dobrý pocit sami ze sebe! Závěr Bojujte jak vlci a bojujte jak draci. Nehovořím teď zdaleka jenom o tradingu. Hovořím o univerzálním postoji k životu, který dává možnost snáze se povznést nad frustraci, nalézat novou sílu a energii díky tomu, že stále máme nové sny, které chceme realizovat (vždyť život je tak krátký, není škoda ho zbytečně prožít v nudném stereotypu?). Nenechme se porazit tím, čemu říkáme "realita", protože nic takového stejně neexistuje. Není žádná jednotná realita, každý máme svoji realitu, kterou si zároveň tvoříme ve své hlavě. Pokud budeme tvořit realitu tím, co nám říká a co dělá naše okolí, budou naši realitu formovat společenská dogmata a budeme žít v obecném průměru. Pokud budeme tvořit realitu tím, co říkáme my, co říká naše vnitřní já, naše vášně, naše sny a naše přání, budeme tvořit realitu takovou, jakou chceme. Nenalhávám, že i tak to bude frustrující a náročné – ale oproti běžně vnímané "realitě" alespoň může být na konci nějaký zcela nový cíl, dosažení našeho snu, jedinečná nová zkušenost a naplnění vnitřní touhy. Takže je rozdíl bojovat a být frustrován "pro nic" a bojovat a být frustrován pro něco. V nejtěžších chvílích si vzpomenu na velmi smutné momenty mé návštěvy v koncentračních táborech v Terezíně. Jak je možné, že lidé dokázali tak dlouho přežívat bez jídla, v kruté zimě, namačkáni v malé, vlhké místnosti po stovkách, tvrdě fyzicky pracující 6 dnů v týdnu, 12 hodin denně, plni strachu a nejistoty? Musí to dokazovat něco o tom, že když jde skutečně o život, máme v sobě tolik síly a bojovnosti, kolik se nám ani nezdá! Berte tedy své sny a touhy jako otázku života a smrti – berte je vážně, protože pak vám vaše tělo a mozek začne dávat veškeré potřebné ingredience, o kterých jste doposud ani neměli tušení.1 bod
