Diskuze

Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli tady ještě někdo aktivně obchoduje Finwin a používal k tomu Finwin skener z Trading Roomu. Vím, že Petr avizoval ukončení generování Finwin signálů, protože už je pravděpodobně moc lidí nevyužívalo. Já Finwin stále obchoduji automatizovaně a skener jsem měl napojený přímo na autotrader. Je tu ještě někdo, kdo Finwin stále obchoduje a řeší teď stejnou situaci se skenerem? Díky, Mio.

Připravujeme poslední díl série, ve kterém se vrátíme k našemu backtestu a podrobíme jeho výsledky nezávislé kontrole. Tentokrát do workflow zapojíme nový skill /afl-code, který z pravidel naší strategie vytvoří kód pro AmiBroker. Ten následně spustíme a výsledky porovnáme. Poznatky z vývoje:  Dva nezávislé backtestery nám nemusí dát identické výsledky. Jak ale poznáme, že rozdíly jsou jen důsledkem odlišného způsobu zpracování, a že oba nástroje ve skutečnosti potvrzují stejnou logiku? 

Dobrý den, v úvodu je třeba říct, že u používání různých nástrojů pro validaci se nejedná o nějakou nekonzistenci v Research OS, ale odraz toho, že validace je z principu individuální. Cílem není napodobit práci backtesteru v jiném nástroji, ale  ověřit, že náš backtester používá správnou logiku. Z toho plyne i odpověď na nekonzistenci, které si všímáte. Není potřeba mít identické vstupy, a upřímně to většinou ani není možné. Různé nástroje řeší některé detaily odlišně a kdybyste chtěl dosáhnout shody u všech obchodů, strávíte spoustu času laděním rozdílů. Já osobně to dělám tak, že sleduji, jestli mi kontrolní test v Amibrokeru dá podobný průběh, tj. podobnou equity křivku, podobný charakter obchodování. Nebazíruji na každém jednotlivém obchodu, ale na druhou stranu chci vidět, že alespoň určitá část obchodů proběhla stejně, tedy že validační backtester otevřel stejné pozice ve stejný čas a za stejnou cenu. Když se ta jádrová část shoduje a celkový průběh sedí, beru to jako důkaz, že backtester počítá správně. Zbylé odchylky pak nejsou chyba, ale očekávaný důsledek toho, že dva různé nástroje prostě fungují každý trochu jinak. Mimochodem podobný rozbor bude předmětem dalšího tutoriálu. B.

Publikovali jsme verzi 2.07, která zrychluje warmup fázi po otevření trhů. Timeout pro stažení dat zvýšen na 120s. Warmpu nyní probíhá násobně rychleji. Otestována také funkcionalita z 2.06 - tj. potenciální uzavírání short opčních pozic, které za určitých okolností mohou vzniknout tím, že pozici uzavře najednou bot a autonomní risk management IBKR. V testech na paper účtu vše fungovalo na jedničku. Sám obchoduji nyní s verzí 2.07

Dobrý den, děkuji za perfektní kurz i pokračující tutoriály. Mám nicméně několik dotazů. Pokud se dostaneme ke strategii, která vypadá použitelně, je patrné, že ji chceme validovat v jiném nástroji. Z diskuze jsem pochopil, že Bohdan používá Amibroker, Petr nějak používá ve svém workflow Nautilus. Já bych rád použil jako autoritu Tradestation. Zde však narážím na sémantické nekonzistence, předpokládám, že v Amibrokeru a Nautilusu je to identické. Jak toto řešíte? Generujete oba kódy v rámci skillu /backtest, nebo překládáte kód až na konci (toto nepředpokládám). Nebo Petr přímo z Nautilusu obchoduje a používa jej tedy jako autoritu s Databento daty? Nebo rigorózně testujete a porovnáváte obchody po baru až nakonec? Nějak jinak? Budu rád za jakékoliv informace a  ideu.  

Dobrý den, link směřuje do uzavřené diskuze, připojuji kopii kódu: ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Nastavení prostředí Amibrokeru SetTradeDelays(0,0,0,0); SetOption("InitialEquity",10000); SetOption("MinShares",1); SetOption("CommissionMode",0); SetOption("AccountMargin",100); SetOption("AllowPositionShrinking", True); SetOption("AllowSameBarExit",False); SetOption("MaxOpenPositions",1); SetOption("usecustombacktestproc",False); SetOption("ActivateStopsImmediately",True); SetPositionSize(100,spsPercentOfEquity); ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Definování proměnných EmaPar = 34; Emax = MA(C,EmaPar); ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Definování nákupních a prodejních podmínek VstupDen = DayOfWeek() == 1; Kontext = C<Emax; Likvidita = True; Volatilita = True; VystupDen = DayOfWeek() == 3; ////////////////////////////////////////////////////////////////// // AB logika nakupu a prodeje Buy = VstupDen AND Kontext AND Likvidita AND Volatilita; Sell = VystupDen; BuyPrice = Close; SellPrice = Open; B.

Zdravím. Mám jeden technický dotaz. Pouštím si minikurz První strategie v Amibrokeru, v Lekci 2 je dole link Kopie použitého kódu v textové podobě. Hlásí mě to, že nemám přístup, i když mám přístup k TechLabu i s minikurzy. Nevíte v čem je problém? Díky.

Tak už jsem pořídil Parallels, cca 1500 Kč za Standard verzi na rok není tak moc. Mám iMac M1, 16GB RAM, nastavil jsem pro Parallels 8 GB RAM a 4 jádra, což je maximum pro Standard. Zbytek je pro chod Maca. Zatím to jede bez problému, s 32 bit AmiBrokerem. Parallels má režim Coherence, takže přechod z Win do macOS je úplně jednoduchý. Navíc jsem četl srovnání, že VMware funguje lépe na starších Intel procesorech, na M už je to horší. Takže zatím tak, až se posunu, uvidím 🙂

Toto je spíše dotaz přímo do TradingRoom. Petr

Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli tady ještě někdo aktivně obchoduje Finwin a používal k tomu Finwin skener z Trading Roomu. Vím, že Petr avizoval ukončení generování Finwin signálů, protože už je pravděpodobně moc lidí nevyužívalo. Já Finwin stále obchoduji automatizovaně a skener jsem měl napojený přímo na autotrader. Je tu ještě někdo, kdo Finwin stále obchoduje a řeší teď stejnou situaci se skenerem? Díky, Mio.

Souhrnný jsme nepřipravovali. Je to vždy u jednotlivých strategií v rámci dashboardu - https://tradingroom.financnik.cz/dashboard Pak konkrétní strategie a nahoře popis strategie, plus URL s PDF souborem obsahující i sekci na výstupy.

Dobrý deň prajem, ako nový člen by som sa chcel opýtať, kde by som existuje nejaký odkaz, na ktorom by bol detailný súhrn uzatváracích podmienok pre jednotlivé stratégie (DEEPDIP, SMONDX, MRZ, MRZCA Long, Monday Buyer). Snažil som sa prejsť sekcie v TechLab aj TradingRoom, ale datailný popis sa mi podarilo nájsť.  Vďaka V.

Zdravím, u Parallels budete potřebovat licenci, pokud ji nemáte tak zkuste VMware ten je ve verzi Fusion zdarma. Používal jsem obojí a Parallels byl sice jednodušší na nastavení, ale přišel mi náročnější na systémové prostředky. Ale je to už nějakou dobu a výkon Macu šel nahoru, takže pokud máte novější stroj neměl by to být problém. B. 

Ok, díky za vyčerpávající odpověď. Napřed to zkusím přes ty Parallels a potom uvidím. Do budoucna se mi líbí ten pronajatý server, ale uvidím.

Dobrý den, AmiBroker je určený pro Windows, takže na macOS je potřeba Windows nějakým způsobem zprovoznit. Jednou z možností je virtualizace přímo na Macu, například pomocí Parallels Desktop nebo VMware Fusion. Windows pak běží jako virtuální počítač přímo na vašem Macu. Další možností je mít Windows na jiném počítači a z Macu se k němu připojovat přes Remote Desktop. Výhodou tohoto řešení je, že druhý počítač může běžet nepřetržitě a kromě AmiBrokeru na něm mohou běžet i další úlohy. Pro tento účel by mohl stačit například levnější NUC nebo podobný mini PC, který může fungovat bez monitoru a má poměrně nízkou spotřebu. Třetí možností je VPS, tedy pronajatý server s Windows. Platí se zde měsíční poplatek, ale výhodou je, že se k němu můžete připojit prakticky odkudkoliv a nemusíte řešit vlastní hardware. Každá z těchto variant má své výhody a nevýhody a hodně bude záležet na tom, jaké máte s AmiBrokerem dlouhodobé plány a zda na něm chcete pouze občas pracovat, nebo ho nechat běžet nepřetržitě. B.

Zdravím. Můžete poradit jak nainstalovat aktuálně nejstabilněji Amibroker na Maca? Omlouvám se, jestli to téma tady někde je, ale nenašel jsem to.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 6.9.2026: Lehce pozitivní týden (na mém účtu). Hezký profit měla defaultní varianta intradenního breakoutu. Sám obchoduji s lehce upravenými hodnotami a týden byl u mě neutrální. Takto vypadá má equity křivka intradenního breakoutu exportovaného z IBKR: Můj IBKR účet: Pokud zahrnu jen strategie sdílené v TradingRoom:  

Publikoval jsem verzi 2.06, která situaci řeší. Jak jsem psal výše - k shortům došlo kvůli souběhu uzavírání pozice botem a současném likvidování pozic risk managementem IBKR (nebyl dostatečný kapitál pro případné přirazení). Bot nyní IBKR monitoruje až do 22:15 českého času a pokud se na obchodované pozici objeví short pozice, tak ji uzavře. Funkcionalitu 2.06 jsem ještě na paper účtu netestoval. Tak prosím zkuste také vytvořit simulace stejného problému (zadat po ukončení tradingu short pozice v tickeru, který bot uzavíral), abychom odladili všechny možné nuance. Sám budu v týdnu testovat také. Tuto oblast vnímám jako závažnou, tak jsem chtěl skript publikovat co nejdříve, ať se co nejdříve dostaneme k co nejsilněji otestované verzi.

Publikoval jsem verzi 2.06, ve které jde obchodovat i opce které nemají 0DTE (GBTC, GLD atd)

Research OS 1.0 - Práce s historickým složením indexu V tutoriálu si ukážeme, jak v Research OS pracovat s historickým složením indexu a spustit portfolio backtest pouze na firmách, které byly jeho členy v daném období. Odstraníme tím survivorship bias a získáme realističtější pohled na to, jak by strategie fungovala v minulosti. Skript pro export Norgate dat ndu_export_1_6.zip Doplňky pro testování hist. složení membership.zip