Diskuze

Dashboard bych chtěl nechat jako referenci bez trailing stop-lossu.

mockrát děkuji za vysvětlení, Petře. Že to může být tímto, by mne vůbec nenapadlo... Osobně během svátků neobchoduji kvůli volatilitě, ale neuvědomil jsem si, že na futures bude i tak, započten denní bar. Vzhledem k tomu, že jsem to do teď neřešil, to tak nejspíš nechám. Ještě bych se rád zeptal, vzhledem k tomu, že jste začal využívat i trailing SL, plánujete na základě toho upravovat i proběhlé obchody v historii v dashboardu, kde se trailing nezohledňuje? Děkuji

Trading Room trackuje SPY (ETF = akcie), kde se obchodování může v drobnostech lišit. Hlavně přes svátky, kdy jsou akcie (SPY) zavřené, ale ES (futures se obchoduje, byť většinou bez větších pohybů). Což je přesně to co se nyní dělo. V ES byl posuzován do obchodování i denní bar, které SPY přeskakovalo (protože tam žádnou aktivitu nemá). Řešit to lze několika způsoby - asi nejjednodušší je to ignorovat, s tím, že občas se obchody v těchto situacích liší. Případně lze logiku obchodování navázat na SPY, ale to vyžaduje větší úpravy systému.  

Zdravím Petře, rýd bych se zeptal na výsledné obchody, které jsou uvedené v tabulce pro ID Breakoutu z Trading room dashboardu. Koukal jsem na mé obchody v minulém týdnu a všiml jsem si, že kontext pro vstup byl splněn 9.7 i pro ES, kde jsem měl vstup do Long pozice. V dashboardu ale chybí a nevím, čím to může být způsobené. Není to např brokerem? jelikož tento vstup jsem měl u Darwinex. Také je zajjímavé, že u NQ mi vstup skončil na plném SL, ale v Dashboardu je pozice v zisku. Nejsem si nyní jist, jestli jsem si zavlekl nějakou chybu do skriptu, nebo je obchodování u Darwinex jiné oproti výsledkům z Dashboardu. Předem děkuji za reakci

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 12.7.2026: U mě neutrální týden. Profity zejména v long mean reversion, ztrátu jsem měl v intradenním breakoutu. Jeho aktuální euqity křivka exportovaná z IBKR: Mimochodem - takto vypadá portfolio mix "workshopu A-Z včetně intradenního breakoutu. Tedy intradenní breakout + SMO NDX + Deep Dip + Monday Buyer + MR 3000 short i long (vs průběh SPY - růžová linka): Hezky to demonstruje, že i když je některé systémy jdou do strany, jiné prodělávají (MR3000S), tak jako celek se kombinaci může slušně dařit.    

Research OS 1.0 - Založení projektu v češtině V dnešním tutoriálu začneme Research OS zasazovat do praxe. Ukážeme si, jak z obchodní hypotézy vznikne založený projekt  a hlavně si upravíme jeden ze skillů tak, aby s námi komunikoval česky.   Skill new-project verze 2.6  new-project-cz.zip

Viz popis strategie: https://tradingroom.financnik.cz/system/58 Strategie  má tři výstupy. Limitní je jen jeden z nich. Tj. SNDK bylo ukončeno proto, že trh uzavřel výše, než bylo předchozí denní maximum (C>H[1])  

Připravujeme nový tutoriál, ve kterém začneme Research OS zasazovat do praxe. Tentokrát si ukážeme, jak proměnit obchodní hypotézu v založený projekt, a zároveň si upravíme skill new-project tak, aby s námi komunikoval česky. Poznatek z vývoje: Praxe ukázala přijatelný kompromis, kdy samotný skill zůstává v angličtině, kde je spolehlivější, ale komunikaci s Claude můžeme vést v češtině. B.

Dobry den Mam dotaz k realizaci u MRNDX. Vcera v Trading roomu byl generovan prikaz na prodej SNDK s limitni cenou 1739.18. Te dosazeno nebylo avsak v Dashboardu se objevi ze ticker byl prodan za 1727.18.  Nerozumim jak k tomu mohlo dojit. Navic se mi toto stalo po nekolikate. Pri automatizovanem vystupu z pozice se tato uz neobjevi v Dashboardu a musim ji uzavirat rucne Dekuji za vysvetleni Hezky den      

Dobrý den, jsou dvě možnosti, použít aktuální složení indexu nebo zohlednit složení historické. V prvním případě je princip jednodušší, pomocí py skriptu stačí exportovat data do csv formátu a takto získané soubory vložit do složky projektu. U druhé varianty exportuje data z Current&Past a pak je třeba Claude instruovat jak si má vytvořit časovou osu změn, pomocí které pro dynamicky filtruje seznam aktivních tickerů.  Mimochodem postup práce s datafeedem Norgate data se chystáme ukázat v rámci navazujících tutoriálů. B.

Dobrý den, Rád bych požádal, zda by někdo mohl popsat kroky, které je nutno provést, aby ResearchOS mohl pracovat s Norgate Daty? Když jsem Norgate databázi nakopíroval do složky data, tak jsem dostal odpověď, že databáze není v požadovaném formátu. Děkuji V.

Dobrý den, právě naopak, zapojením lokálního Gitu získal .gitignore další důležitou funkci. V úvodní lekci sloužil .gitignore primárně k omezení kontextu pro Claude Code, aby zbytečně nenačítal systémové soubory a cache. Zároveň tento stejný soubor využívá i samotný Git. Zajistí, že uvedené technické soubory vynechá ze synchronizace a verzování projektové složky. Určitě ho tedy nemažte, teď je užitečný dvojnásob. B.

Dobrý večer. V některé z prvních lekcí jsme si měli vložit do ResearchOS "gitignore". Chápu správně, že jej nyní když budeme používat git je potřeba smazat? Děkuji Radim

Dobrý den, doporučuji dodržet prezentovaný postup. Claude se vždy bude snažit odvodit z kontextu další postup, který ale nemusí být správný. Pokud mezikrok přeskočíte, riskujete, že Claude začne za běhu improvizovat a spustíte backtest nad jiným setupem. B.

Děkuji za upřesnění. opravím tedy ve workflow. Pěkné léto. J

Dobrý den , spustil jsem skill new-project, který mi sám po dokončení zadání nabídl spustit skill backtest. Je možno takto postupovat, nebo je lepší zkopírovat zadávací prompt, vyčistit obrazovku a prompt vložit do Claude?   Děkuji V.

Standardním způsobem je počítat Sharpe ratio z časové řady výnosů portfolia/strategie, ne z jednotlivých obchodů. Ovšem pak jak píšete záleží na tom, jaká máte k dispozici data.  Trade-level metriky se používají více pro analýzu kvality obchodů: expectancy, win rate, payoff ratio, průměrný zisk/ztráta na obchod. Portfolio-level výnosy pro Sharpe, volatilitu, drawdown, CAGR, Sortino, Calmar a obecně pro porovnání strategií.  

Toto je velmi povzbudivá analýza k nadcházejícímu updatu 0TDE opčního autotraderu: backtest srovnávající intradenní breakout (v defaultní variantě) obchodování ETF (červená linka) a 0TDE (černá linka). Jde o variantu vstupu limitním příkazem až poté, co trh uzavře za breakout úrovní (tedy to co jsem testoval zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5305-intradenni-breakout-manualni-obchodovani-micro-futures/page/3/#findComment-324937). Reálně tak lze očekávat, že hlavně opce budou vstupovat za rozumnou cenu bez skluzu.  V grafu jsou plnění očištěná o reálné skluzy a jak je vidět, ty výsledky jsou velmi podobné. Což je super, protože nezapomínejme, že u opcí obchodujeme "bez stop-lossu" - riskujeme to, co jsme za pozici zaplatili. V analýze je nastaven risk 1500 dolarů na obchod, ale reálně lze riskovat cca 200 dolarů na obchod. Při obchodování jen 0TDE na QQQ tak systém lze reálně obchodovat od cca 3000 dolarů. Můj aktuální plán s intradenním breakoutem míří zhruba tímto směrem: Plánuji kombinovat obchodování microfutures s 0TDE u microfutures budu posouvat trailing stop-loss a občas tak zinkasuji profit i v momentě, kdy se trh obrátí uprostřed dne. u 0TDE držím opci celý den - nemám sl, nevyhodí mě žádná volatilita. A tato pozice vydělá nejvíce, pokud se podaří chytnout silně trendový den (ve kterém může být u varianty microfutures zasažen trailing stop).

Ahoj Patře a Bogdane, rád bych se s Vámi poradil o jedné věci, na kterou jsem narazil při práci s ResearchOS.   Nejprve děkuji za celý systém — workflow mi funguje výborně a hodně mi pomáhá držet ve výzkumu pořádek. Při procházení výsledků backtestů mi ale přišlo, že Sharpe Ratio vychází nápadně vysoko v poměru k celkem skromnému net P&L, a tak jsem se rozhodl podívat se blíž, jak to číslo vzniká. Abych to izoloval od vlivu samotné strategie, založil jsem si přes /new-project záměrně co nejjednodušší testovací projekt: nákup MSFT na open prvního obchodního dne v měsíci, prodej na close o 10 barů později, fixně 100 akcií, standardní náklady. Žádné indikátory, žádné stopy — takže v implementaci není prostor pro look-ahead bias ani nejednoznačné filly. Backtest jsem pustil přes /backtest na IS periodě (2005–2018). Výsledek: 168 obchodů, net P&L cca $3 000, vykázané Sharpe 1,54.  Pak jsem se podíval do src/metrics.py, jak se Sharpe počítá: P&L obchodů se seskupí podle dne exitu a z této řady se vezme průměr a směrodatná odchylka, anualizované odmocninou z 252.  Všiml jsem si ale, že ta řada obsahuje jen dny, kdy se nějaký obchod uzavřel — v mém testu 168 z 3 523 obchodních dnů periody. Zbylých ~95 % dnů (včetně dnů, kdy otevřená pozice kolísala) do výpočtu nevstupuje a P&L čtrnáctidenního obchodu se celé započítá do jediného dne. Pro kontrolu jsem si nechal v Claude Code stejné obchody přepočítat z denní mark-to-market equity křivky (pozice oceněná každý den na close, všechny dny periody). Vyšlo Sharpe ~0,34 oproti vykázaným 1,54 — tedy zhruba 4,5× rozdíl. Na jiné (breakoutové) strategii mi rozdíl vyšel ještě větší, protože obchoduje řidčeji — vypadá to tedy, že míra rozdílu závisí na frekvenci obchodů, takže se možná nedají dobře porovnávat ani dvě strategie mezi sebou. A tady je můj dotaz: je tento způsob výpočtu záměr — třeba vědomě zjednodušená "trade-based" metrika pro účely prototypování (podobně jako AmiBroker vykazuje "Sharpe Ratio of trades")? Pokud ano, jak máme hodnotu správně číst a porovnávat, a proč se anualizuje faktorem √252?  Nebo jde o nedopatření a správně by se mělo počítat z denní equity? Přiznám se, že si nejsem jistý a klidně mi mohlo cokoliv uniknout. Souvisí s tím i drobnost, že equity křivka a drawdown se skládají jen z uzavřených obchodů, takže propady uvnitř otevřených pozic nejsou vidět. Testovací projekt (spec.md + pár řádků strategie) rád nasdílím, kdyby si to chtěl někdo zopakovat — celé se to dá zreprodukovat během pár minut na libovolném tickeru.  Díky moc za vysvětlení, případně za pohled ostatních, jestli jim Sharpe hodnoty vycházejí podobně.  S pozdravem - Jakub

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 5.7.2026: U mě ztrátový týden. Defacto vydělávaly jen shorty v akciích, které obchoduji minimálně. Ztráty jsem měl i v intradenním breakoutu. Moje aktuální živá equity křivka exportovaná z IBKR (přecházím na svůj nový formát analýzy exportu z IBRK abych mohl dělat pokročilejší analýzy): Letos jsem stále v zisku, i když equity jde víceméně do strany. Graf ukazuje mé živé výsledky, kde jsem postupně navyšoval  pozice. Takto vypadá equity křivka, pokud position sizing přepočítám na konstantní risk (tj. změní se dynamika především obchodů v prvním roce, kdy jsem pracoval s menší pozicí):