Diskuze

Dobrý den, rád bych požádal o radu/názor týkající se myšlenky analyzovat sílu či slabost jednotlivých segmentů trhu (pravděpodobně dle TRBC klasifikace na úrovni Industry Group). Vlastně nejde ani tak o sílu/slabost, jako spíše o úroveň určité „stádnosti“. Vysvětlím, co mám na mysli. V posledním cca roce, který je velmi bohatý na silné události, jsem vícekrát zaznamenal, že jednotlivé mé strategie byly exponovány ve velké míře, či dokonce zcela, jen do jednoho segmentu trhu. Z posledních případů to bylo třeba do Oil&Gas či Semiconductors. V takových případech někdy přijdou velké zisky, někdy velké ztráty. Výsledky strategií a portfolia potom hodně skáčou, a to se mi moc nelíbí. Chtěl bych proto otestovat, zda není možné identifikovat nějaký extrémní soulad pohybu akcií v rámci jedné Industry group a toto použít buď jako filtr vylučující obchod (třeba pro mean reversion strategie), nebo naopak například v rámci breakout strategie jako podmínku pro vstup. Nehledám nějaký volatility index jednotlivých segmentů (tedy myslím, že to by nebylo to pravé). Ale pohled, který by byl schopen určit nakolik se akcie celého segmentu (tedy definované TRBC číslem na úroveň Industry Group) hýbou jedním směrem, a to ještě navíc v nevídaném souladu a síle. Tedy opravdu „stádnost“ segmentu, kdy se prakticky všechny akcie chovají nezvykle stejně. Já vlastně zatím nevím jak to přesně uchopit, jak by měl takový indikátor vypadat a co všechno vzít v úvahu. Napadá mě vzít v úvahu gapy a pokračující pohyb, velikost jednotlivých pohybů Close/Close-x, minimální rozdíly Open-Low a High-Close (či naopak u poklesů) = malé stíny, velmi malé pullbacky na intradenních datech… A to vše potom vzít, zprůměrovat či nějak jinak dát do relace v rámci segmentu a historie. Tedy nejde mi ani tak o vyjádření o kolik segment vzrostl či spadl (na to by se daly použít různá oborová ETF jako třeba SOXX), ale jakým způsobem se segment k výsledku dostal. A zda je síla/slabost vidět na prakticky celém segmentu, tedy nekalkulovat s rozdílnými váhami jako to dělají ETF. Proto bych chtěl požádat o radu, zda něco podobného již neexistuje. A jestli jste již někdo z vás s podobným přístupem pracoval, tak o nasměrování. Předem díky. Aleš

Dobré poledne, děkuji za video popisující úpravy skriptů pro portfolio analýzy. Sice se pořád ještě prokousávám jednotlivými kroky, abych si je nějak "zvnitřnil", ale analýzy možných systémů na různých skupinách akcií budou pro mě to hlavní. Nebude tedy v tomto případě lepší si založit v PyCharmu nový oddělený projekt, který bude "specializovaný" na tento způsob testování? Je v takovém případě třeba něco specificky ošetřit, aby Claude nenakukoval z jednoho projektu do druhého? Řekl bych, že je třeba vše ošetřit pouze v CLAUDE.md a nic dalšího nebude třeba. Předem děkuji za reakci. Aleš

Dashboard bych chtěl nechat jako referenci bez trailing stop-lossu.

mockrát děkuji za vysvětlení, Petře. Že to může být tímto, by mne vůbec nenapadlo... Osobně během svátků neobchoduji kvůli volatilitě, ale neuvědomil jsem si, že na futures bude i tak, započten denní bar. Vzhledem k tomu, že jsem to do teď neřešil, to tak nejspíš nechám. Ještě bych se rád zeptal, vzhledem k tomu, že jste začal využívat i trailing SL, plánujete na základě toho upravovat i proběhlé obchody v historii v dashboardu, kde se trailing nezohledňuje? Děkuji

Trading Room trackuje SPY (ETF = akcie), kde se obchodování může v drobnostech lišit. Hlavně přes svátky, kdy jsou akcie (SPY) zavřené, ale ES (futures se obchoduje, byť většinou bez větších pohybů). Což je přesně to co se nyní dělo. V ES byl posuzován do obchodování i denní bar, které SPY přeskakovalo (protože tam žádnou aktivitu nemá). Řešit to lze několika způsoby - asi nejjednodušší je to ignorovat, s tím, že občas se obchody v těchto situacích liší. Případně lze logiku obchodování navázat na SPY, ale to vyžaduje větší úpravy systému.  

Zdravím Petře, rýd bych se zeptal na výsledné obchody, které jsou uvedené v tabulce pro ID Breakoutu z Trading room dashboardu. Koukal jsem na mé obchody v minulém týdnu a všiml jsem si, že kontext pro vstup byl splněn 9.7 i pro ES, kde jsem měl vstup do Long pozice. V dashboardu ale chybí a nevím, čím to může být způsobené. Není to např brokerem? jelikož tento vstup jsem měl u Darwinex. Také je zajjímavé, že u NQ mi vstup skončil na plném SL, ale v Dashboardu je pozice v zisku. Nejsem si nyní jist, jestli jsem si zavlekl nějakou chybu do skriptu, nebo je obchodování u Darwinex jiné oproti výsledkům z Dashboardu. Předem děkuji za reakci

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 12.7.2026: U mě neutrální týden. Profity zejména v long mean reversion, ztrátu jsem měl v intradenním breakoutu. Jeho aktuální euqity křivka exportovaná z IBKR: Mimochodem - takto vypadá portfolio mix "workshopu A-Z včetně intradenního breakoutu. Tedy intradenní breakout + SMO NDX + Deep Dip + Monday Buyer + MR 3000 short i long (vs průběh SPY - růžová linka): Hezky to demonstruje, že i když je některé systémy jdou do strany, jiné prodělávají (MR3000S), tak jako celek se kombinaci může slušně dařit.    

Research OS 1.0 - Založení projektu v češtině V dnešním tutoriálu začneme Research OS zasazovat do praxe. Ukážeme si, jak z obchodní hypotézy vznikne založený projekt  a hlavně si upravíme jeden ze skillů tak, aby s námi komunikoval česky.   Skill new-project verze 2.6  new-project-cz.zip

Viz popis strategie: https://tradingroom.financnik.cz/system/58 Strategie  má tři výstupy. Limitní je jen jeden z nich. Tj. SNDK bylo ukončeno proto, že trh uzavřel výše, než bylo předchozí denní maximum (C>H[1])  

Připravujeme nový tutoriál, ve kterém začneme Research OS zasazovat do praxe. Tentokrát si ukážeme, jak proměnit obchodní hypotézu v založený projekt, a zároveň si upravíme skill new-project tak, aby s námi komunikoval česky. Poznatek z vývoje: Praxe ukázala přijatelný kompromis, kdy samotný skill zůstává v angličtině, kde je spolehlivější, ale komunikaci s Claude můžeme vést v češtině. B.

Dobry den Mam dotaz k realizaci u MRNDX. Vcera v Trading roomu byl generovan prikaz na prodej SNDK s limitni cenou 1739.18. Te dosazeno nebylo avsak v Dashboardu se objevi ze ticker byl prodan za 1727.18.  Nerozumim jak k tomu mohlo dojit. Navic se mi toto stalo po nekolikate. Pri automatizovanem vystupu z pozice se tato uz neobjevi v Dashboardu a musim ji uzavirat rucne Dekuji za vysvetleni Hezky den      

Dobrý den, jsou dvě možnosti, použít aktuální složení indexu nebo zohlednit složení historické. V prvním případě je princip jednodušší, pomocí py skriptu stačí exportovat data do csv formátu a takto získané soubory vložit do složky projektu. U druhé varianty exportuje data z Current&Past a pak je třeba Claude instruovat jak si má vytvořit časovou osu změn, pomocí které pro dynamicky filtruje seznam aktivních tickerů.  Mimochodem postup práce s datafeedem Norgate data se chystáme ukázat v rámci navazujících tutoriálů. B.

Dobrý den, Rád bych požádal, zda by někdo mohl popsat kroky, které je nutno provést, aby ResearchOS mohl pracovat s Norgate Daty? Když jsem Norgate databázi nakopíroval do složky data, tak jsem dostal odpověď, že databáze není v požadovaném formátu. Děkuji V.

Dobrý den, právě naopak, zapojením lokálního Gitu získal .gitignore další důležitou funkci. V úvodní lekci sloužil .gitignore primárně k omezení kontextu pro Claude Code, aby zbytečně nenačítal systémové soubory a cache. Zároveň tento stejný soubor využívá i samotný Git. Zajistí, že uvedené technické soubory vynechá ze synchronizace a verzování projektové složky. Určitě ho tedy nemažte, teď je užitečný dvojnásob. B.

Dobrý večer. V některé z prvních lekcí jsme si měli vložit do ResearchOS "gitignore". Chápu správně, že jej nyní když budeme používat git je potřeba smazat? Děkuji Radim

Dobrý den, doporučuji dodržet prezentovaný postup. Claude se vždy bude snažit odvodit z kontextu další postup, který ale nemusí být správný. Pokud mezikrok přeskočíte, riskujete, že Claude začne za běhu improvizovat a spustíte backtest nad jiným setupem. B.

Děkuji za upřesnění. opravím tedy ve workflow. Pěkné léto. J

Dobrý den , spustil jsem skill new-project, který mi sám po dokončení zadání nabídl spustit skill backtest. Je možno takto postupovat, nebo je lepší zkopírovat zadávací prompt, vyčistit obrazovku a prompt vložit do Claude?   Děkuji V.

Standardním způsobem je počítat Sharpe ratio z časové řady výnosů portfolia/strategie, ne z jednotlivých obchodů. Ovšem pak jak píšete záleží na tom, jaká máte k dispozici data.  Trade-level metriky se používají více pro analýzu kvality obchodů: expectancy, win rate, payoff ratio, průměrný zisk/ztráta na obchod. Portfolio-level výnosy pro Sharpe, volatilitu, drawdown, CAGR, Sortino, Calmar a obecně pro porovnání strategií.  

Toto je velmi povzbudivá analýza k nadcházejícímu updatu 0TDE opčního autotraderu: backtest srovnávající intradenní breakout (v defaultní variantě) obchodování ETF (červená linka) a 0TDE (černá linka). Jde o variantu vstupu limitním příkazem až poté, co trh uzavře za breakout úrovní (tedy to co jsem testoval zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5305-intradenni-breakout-manualni-obchodovani-micro-futures/page/3/#findComment-324937). Reálně tak lze očekávat, že hlavně opce budou vstupovat za rozumnou cenu bez skluzu.  V grafu jsou plnění očištěná o reálné skluzy a jak je vidět, ty výsledky jsou velmi podobné. Což je super, protože nezapomínejme, že u opcí obchodujeme "bez stop-lossu" - riskujeme to, co jsme za pozici zaplatili. V analýze je nastaven risk 1500 dolarů na obchod, ale reálně lze riskovat cca 200 dolarů na obchod. Při obchodování jen 0TDE na QQQ tak systém lze reálně obchodovat od cca 3000 dolarů. Můj aktuální plán s intradenním breakoutem míří zhruba tímto směrem: Plánuji kombinovat obchodování microfutures s 0TDE u microfutures budu posouvat trailing stop-loss a občas tak zinkasuji profit i v momentě, kdy se trh obrátí uprostřed dne. u 0TDE držím opci celý den - nemám sl, nevyhodí mě žádná volatilita. A tato pozice vydělá nejvíce, pokud se podaří chytnout silně trendový den (ve kterém může být u varianty microfutures zasažen trailing stop).