Diskuze

Hezký den Petře, chtěl jsem si tak nějak udělat porovnání výsledků breakout strategie, když se obchoduje přes opce popř. když se obchoduje přímo na podkladovém aktivu. Chápu výhody opcí, ale vnímám i jejich nevýhody. Výsledky na podkladovém aktivu získáváme v Trade Station. Zde se ale v kódu, s kterým pracujeme, pracuje vždy s pevně daným riskem a nedochází tedy k reinvestování již vydělaného kapitálu, je to tak? A u backtestu v OptionOmega je kapitál reinvestovaný, je to tak? Jde mi jen o to, zda je tato teze správná a musím si tedy data z TradeStationu ještě prohnat python skriptem, abych dostal porovnatelné výsledky. Nebo se pletu a mohu výstupy z TradeStation a OptionOmega rovnou mezi sebou porovnávat?

Aktuální vývoj strategií dashboardu k 15.6.2024: Systematické strategie odvádějí letos zatím vesměs slušnou práci. Co se mého velkého živého účtu týče, tam se zatím červen vyvíjí dobře a equity křivku mám na svých nových maximech. Takto vypadá výkonnost v portfolio analyzeru Intractive Brokers od spuštění účtu v roce 2021: Modrá linka představuje výkonnost mého účtu. Oranžová je výkonnost shortů, fialová výkonnost longů. V absolutním zhodnocení výkonnost nepřekonává výkonnost S&P 500, ovšem obchoduji s podstatně nižší volatilitou (a tudíž bych neměl mít tak vysoké propady, jako při držení S&P 500). Pozitivní je, že equity křivka výrazně překonala poslední drawdown, který přišel začátkem 2022 ve spojení s "inflační krizí". V té dostaly na frak long mean reversion strategie, ale jak je vidět - systematické obchodování dnem za dnem se situaci přizpůsobí a equity nakonec směřuje tam, kam má. Osobně je pro mě důležité, že výkonnost mám složenou z dlouhých a krátkých obchodů a korelace s indexy tak není vysoká. Od roku 2022 jsem portfolio navíc rozšířil o několik systémů a věřím, že až přijde další krize a propady, tak se má výkonnost nad S&P 500 rychle dostane. Navíc stále obchoduji s poměrně nízkým využitím kapitálu. Ale zlepšuje se to tak, jak zapojuji nové strategie (aktuálně intradenní breakout). Další posun ve využití kapitálu a zvýšení výkonnosti si slibuji od zapojení výpisů vertikálních spreadů na kterých pracujeme (viz rámcový plán popsaný zde) Intradenní breakout strategie je na mém účtu nyní v lehkém drawdownu, ale od spuštění jsem stále ve velmi solidním zisku: V červnu mi zatím vzhůru táhla equity nejvíce NDX SMO, která vytváří nová maxima. Nejvíce jsem ztrácel ve FinwinS a MicroBreakoutu.

Aaa ... díky moc. Samozřejmě, že ne 🙂 Ještě jednou díky za podporu. Už to funguje.

A instalujete skript do virtuálního prostředí, ve kterém pak skript spouštíte? To je jediné co mě napadá.

Ano to jsem udělal ... první krok jsem dal pip install requests, zobrazí se viz. příloha. Když dám pip freeze, tak mi to modul requests najde. Viz. screen. Ale když dám spustit AT verzi 007, tak mi píše, že tam ten modul chybí. V poslední příloze. A to nějak nevím proč. T.

Určitě nějakou podobnou funkcionalitu budeme do autotraderu potřebovat a zabudujeme ji. Sám v tuto chvíli obchoduji ETF indexy (SPY, QQQ), kde ještě není třeba, protože opce jsou vypisovány po jednom bodu. Tedy v budoucnu určitě podobnou funkcionalitu přidáme, v tuto chvíli to ale není úplně nejvyšší priorita.

Tak dneska ještě jednou. Autotrader v rámci kontextu vyhodnotil jako relevantní pouze ticker GLD, vypočetl cenu na 215.34, objevil breakout a chtěl do trhu vstoupit Long Call, nicméně zaokrouhlit strike cenu nahoru na 216, nicméné tato se nanabízela… viz screeny… jde nějak ošetřit aby Autotrader místo zaokrouhlování strike cen spíš prověřil nejbližší nabízenou strike cenu trhem? Myslím si, že toto bude častý problém, hlavně u dražších tickerů, kdy jsou obchodované striky s odstupem 2,5 bodu

Viz https://pypi.org/project/requests/. Requests se instalují standardním způsobem: pip install requests

Zdravím, při spuštění nové verze skriptu mi to hlásí, že nemám modul requests, což se snažím vyřešit přes PIP, ale stejnak mi to nefunguje. Nevím jestli musí být nějaká speciální verze modulu? Jelikož ho nainstalovaný mám. Dík za info. T.

Ano to je možné. Já jsem byl doposud zvyklý na akcie a futures a tam to takhle asi funguje. Petře, no podle včerejšího grafu SPY na mém TWS právě padal, viz. příloha. Respektive cena opce. Takže bych měl skončit v plusu, ale jak stav účtu, který je nižší, tak zobrazení v TWS včera indikovalo ztrátu. Navíc jsem opci neuzavíral a nechal vyexpirovat, tudíž bych měl mít 100 ks akcií SPY, ale to taky nemám. Možná jsem to včera domotal a měl opci uzavřít a byl by zisk, ale všechny ukazatele byly proti. Navíc mi není jasné proč je v TWS při PUT opci psané BOT, já myslel, že by tam mělo být SLD .... ale teď to chápu tak, že tam bude jak při CALL tak PUT vždycky BOT.  Ale už tomu možná začínám rozumět. Dívám se přímo na graf SPY a tam je vidět, že trh rostl. A já jsem nakoupil PUT opci, takže měl trh klesat. A proto teda skončila pozice bezcenná. Musím se dívat přímo na graf SPY podkladového aktiva a ne na cenu opce na SPY 🙂 T.  

Nevím co máte na mysli. Viděl jsem od vás jen screenshot že autotrader otevřel put opci (to je správně). Výsledek obchodu vidět není, ale jelikož trh nepadal, tak je správně, že obchod prodělal, protože put opce expirovala bezcenná. Co jste měl opačně?

Ahoj, neplete tě náhodou zobrazení TWS grafu ?  I když otevřeš PUT opci, tak hranice profitu je zobrazená zeleně, protože to ukazuje aktuální cenu opce a ne to jestli roste nebo klesá podklad. aktivum.  Není to teda jak u akcií kdy červená znamená short a zelená call. 

No, že mi Autotrader otevře když překoná short breakout pozici směrem do shortu a pokud bude trh dál padat tak vydělám. Ale já jsem včera prodělal protože jsem to měl opačně.  Viz. screeny co jsem posílal. To nějak nechápu ...  V TWS jsem viděl, že spekuluji na růst místo na pokles.

Co myslíte tím obchodem do longu? Breakout short znamená, že trhy začínají padat. Vyděláme, pokud máme pozici, která bude zhodnocovat v momentě, kdy trhy budou dál padat. To je přesně pozice v long PUT. Viz https://www.financnik.cz/tradingroom1/kurzy/opce/nakup-put-opce-r52/

No ale přece když je Short breakout a nákup PUT taky by se mi měl otevřít v TWS obchod směrem do shortu, ale mě se otevřel do longu a to je podle mě opačně ne?

Už to vidím také, dva dny do toho koukám a těsně před tím než jste odepsal jsem to objevil.  ale moc děkuji, už to běží 🙂

Toto by mělo fungovat přesně jak to děláte. Jen tam bude problém s odražením - python je na toto citlivý. Vše musí být správně zarovnané a na screenshotu vidím, že například "IWM" je odražené o nějakou mezeru doprava.

Petře, mohl bych se zeptat jak do configuračního souboru mohu dopsat i jiné trhy? Např. DIA, IWM nebo GLD? Pokud je dopíšu stejným zápisem pod specifikaci jako je QQQ tak mi trader vyhodí chybu, nicméně pokud udělám novou složku se stejným traderem, a predefinuji trhy, tak fungují, ale opět jenom 2 trhy, tedy pro trhy SPY, QQQ, IWM, DIA a GLD musím mít 3 tradery… není někde ve skriptu omezující podmínka pro obchodování pouze 2 trhů? Nenašel jsem ji. Stejně mi to dělalo i u v006 Dekuji Honza chybová hláška níže + nastavení trhů…

Určitě lze s tímto pracovat. Jen start obchodování nemůže být dříve, než se nastaví BuyPrice a ShortPrice - to byla hlavní chybka v tom publikovaném skriptu.

Možná ale není problém začít obchodování jindy, než na začátku obchodní seance. Futures se obchodují 23 hodin denně a pokud by vycházely výsledky lépe s tím, že začínáme v 9:35 (nebo třeba i v 7:00) místo v 8:35 (gap se pak asi vyskytuje častěji, když do něj započítáváme i začátek regulérní obchodní seance)... Jen už to ale trochu zavání přeoptimalizací, nebo ne?