Diskuze

Dobrý den, aby nastavení pro ResearchOS fungovalo správně musí být splněné dvě podmínky: nastavená cesta odpovídá skutečnosti - tj. používáte WSL a uživatel byl vytvořený se jménem claude-user prostředí Ubuntu ve WSL je z Windows přístupné - občas se stane, že Windows ztratí na WSL přímé mapování a tím nemá možnost do projektové složky ResearchOS zapisovat, pak i Datadownloader do nastavených složek data neuloží. Poznáte to jednoduše, pokud se proklikáte z Průzkumníka souborů až do složky ResearchOS, pak mapování funguje správně. B.  

Publikoval jsem verzi 1.14, která zahrnuje jak výběr expirací dle volume, tak automatické prodlužování prodlevy pro stahování dat, pokud se ta nestáhnou sama rychle.

1.9.2026 vypneme starý dashboard, který je generován na adrese https://www.financnik.cz/forum/trading-room/portfolio1/ Většinu funkcionality nabízí nový dashboard na tradingroom.financnik.cz V novém dashboardu sice nejsou filtrovány mean reversion na earings, ale jak je vidět, z výsledků, tak to příliš nevadí. S ukončením generování starého dashboardu se přestanou generovat také signály k mean reversion Finwinu. Ten sám již delší dobu neobchoduji. Jsem přesvědčen, že většina z vás tak již tak používá nový dashboard, a pozastavení původního generování (které dělám každé ráno ručně), tak nikoho neomezí.  

Publikovali jsme novou verzi 1.14 1.14 zlepšuje podporu pomalejších datových připojení TWS: pokud data pro vstup nedorazí do 10 sekund, bot pokus opakuje a nově při opakování čeká na data až 30 sekund. Funguje automaticky, nic se nenastavuje. 1.13 přidán volitelný přepínač select_by_max_volume pro futures trhy: bot pak vybírá expiraci s nejvyšším zobchodovaným objemem, nikoliv nejbližší podle data. S tímto přepínačem doporučujeme nastavit min_calendar_days_to_expiry: 1. Bez nastavení přepínače se chování bota nijak nemění a funguje jako dříve Přechod z verze 1.12 nevyžaduje žádné změny konfigurace.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 22.8.2026: U mě lehce ztrátový týden, hlavně díky ztrátám v intradenním breakoutu. Jeho aktuální equity křivka z IBKR účtu: Vývoj mých obchodů strategií obchodovaných v Trading Room: Moje celková equity křivka má velmi podobnou dynamiku.

Vrátil jsem se k původnímu stahování, ale do ResearchOS mi to nejde. C:\Yahoodata\Yahoodata_v4>yahoodata_v4 =========  YAHOODATA ver4.2 ========= ------ TLS ------ Mazani puvodnich TLS souboru probehlo uspesne ------ TLS ------ Mazani puvodnich TLS souboru probehlo uspesne Nove TLS soubory byly vygenerovany dne: 22.08.2026 Zahajeno stazeni TLS souboru do slozky: C:\Yahoodata\Yahoodata_v4\tls\ Chyba behem stazeni souboru: NASDAQ 100.tls Chyba behem stazeni souboru: S&P 500.tls Chyba behem stazeni souboru: S&P 100.tls Vytvoreni souboru Indexy.tls Vlozeny uzivatelske TLS soubory. ------ CSV ------ Mazani puvodnich CSV souboru probehlo uspesne 1/19 - RWR data ulozena. 2/19 - XLB data ulozena. 3/19 - XLI data ulozena. 4/19 - XLY data ulozena. 5/19 - XLP data ulozena. 6/19 - XLE data ulozena. 7/19 - XLF data ulozena. 8/19 - XLU data ulozena. 9/19 - XLV data ulozena. 10/19 - XLK data ulozena. 11/19 - IYT data ulozena. 12/19 - ^OEX data ulozena. 13/19 - ^NDX data ulozena. 14/19 - ^GSPC data ulozena. 15/19 - ^RUT data ulozena. 16/19 - ^RUA data ulozena. 17/19 - QQQ data ulozena. 18/19 - C data ulozena. 19/19 - SPY data ulozena. Seznam chybne stazenych symbolu: [].

Dobrý de. Zkusil jsem nastavit dle dle tutoriálu, ale nedaříse. Mám nastaveno: [Paths] amidb   : C:\Program Files\AmiBroker\Databases\Yahoodata\ tls     : \\wsl.localhost\Ubuntu\home\claude-user\ResearchOS\data\universe\yahoo\ CSV     : \\wsl.localhost\Ubuntu\home\claude-user\ResearchOS\data\daily\   a vypisuje chybu: C:\Users\jarom\Documents\Yahoodata\Yahoodata_v4>yahoodata_v4 =========  YAHOODATA ver4.2 ========= ------ TLS ------ Mazani puvodnich TLS souboru probehlo uspesne Program byl z duvodu chyby ukoncen C:\Users\jarom\Documents\Yahoodata\Yahoodata_v4>   Jaromír

Research OS 1.0 - Skill backtest-portfolio V tutoriálu si ukážeme, jak můžeme výzkum rozšířit o portfolio backtest, který dokáže testovat strategii přes celý koš symbolů zároveň.     Skill backtest-portfolio backtest-portfolio.zip

Dobrý den, zkusil bych nastavit jinou cestu pro ukládání tls souborů, v nových verzích Windows se omezuje zápis do složek mimo uživatelský profil. Můžete tls soubory například ukládat do ResearchOS a následně je využívat k výzkumu, viz tutoriál https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/14/#findComment-325029 B.

Dobrý den.   Pro ResearchOS si stahuji yahoodata. Mám nastavené viz níže, ale při stahování mi to vyhazuje chybu a vůbec mi to nestahuje QQQ, C, SPY. Jaromír --------------------------- C:\Yahoodata\Yahoodata_v4>yahoodata_v4   =========  YAHOODATA ver4.2 ========= ------ TLS ------ Mazani puvodnich TLS souboru probehlo uspesne ------ TLS ------ Mazani puvodnich TLS souboru probehlo uspesne   Nove TLS soubory byly vygenerovany dne: 21.08.2026 Zahajeno stazeni TLS souboru do slozky: C:\Yahoodata\Yahoodata_v4\tls\ Chyba behem stazeni souboru: NASDAQ 100.tls Stahuji soubor S&P 500.tls Chyba behem stazeni souboru: S&P 100.tls   Vytvoreni souboru Indexy.tls Vlozeny uzivatelske TLS soubory. ------------------------------------------- [Param] tls_code  :  tchlbSXe6 logfile   :  yahoodata.log datafrom  :  2000-01-01 mode      :  CSV [Paths] amidb   : C:\Program Files\AmiBroker\Databases\Yahoodata\ tls     : C:\Yahoodata\Yahoodata_v4\tls\ CSV     : \\wsl.localhost\Ubuntu\home\claude-user\ResearchOS\data\daily\ [Indexes] tickers = ^OEX, ^NDX, ^GSPC, ^RUT, ^RUA, QQQ, C, SPY [TLSfiles] files = NASDAQ 100.tls, S&P 500.tls, S&P 100.tls, S&P MidCap 400.tls, Russell Mid Cap.tls, Russell 3000.tls, Russell 2000.tls, Russell 1000.tls, Dow Jones Industrial Average.tls # files = NASDAQ 100.tls, S&P 500.tls, S&P 100.tls  

Připravujeme nový tutoriál, ve kterém navážeme na přípravu dat a poprvé strategii otestujeme na portfoliu více titulů místo na jednom trhu. Ve videu si představíme nový skill /backtest-portfolio a ukážeme si, jak v Research OS spustit portfolio backtest se sdíleným kapitálem a stanoveným počtem pozic. Poznatky z vývoje: Když máme v jeden den víc signálů, než máme volných pozic, musí se backtest rozhodnout, které signály použije. K tomu používáme position score a ukážeme si, jak tento prvek implementovat do našeho workflow.

Zapnuli jsme na severu cachování. Pokud byste měli pocit, že se něco zobrazuje neaktuálně, dejte prosím vědět. Ale mělo by to být v pořádku.

Tak už to vypadá, že aplikace opět běží. Byla z nějakého důvodu přetížená. Ještě to budeme zkoumat.

Zkoumám to, aplikace jako taková jede, ale také se na ni nedostanu.

Zdravím, mám stejný problém 

Zdravím, neděje se něco s dahsboardem? Nedaří se mi zobrazit a nelze mi vygenerovat dnešní signály…

Začal bych jednou, max. dvěma MR strategiemi. Sám bych začal skrz MRZ, která je zde vyučována a tudíž bych se snažil logiku otestovat a postupem času strategii přizpůsoboval. Asi bych si pak přidal https://tradingroom.financnik.cz/system/53, která má úplně jinou logiku vstupu (používá implikovanou volatilitu). Dokud nebudete mít své strategie, tak bych skutečně obchodoval s malými váhami, nesnažil se o vydělávání peněz, ale o získávání zkušeností a testování vlastních přístupů (například odvozených od těch mých). Ad rotování strategií. Podobné přístupy znějí logicky, ale dokud si je neotestujete, tak nebudete vědět, jak to funguje doopravdy. Osobně bych tímto nezačínal a zvolené strategie jel bez vypínání. 

Díky za odpovědi, ještě jsem se chtěl zeptat. Jak vybrat strategii z jedné kategorie? V dashboardu je například v kategorii „US akcie - MR“ osm strategií. Obchodovat všech osm je asi nesmysl kvůli diverzifikaci, když je to stejný styl. Z příspěvku od Anadred, který jste posílal v mailu se mě líbila myšlenka nezačínat obchodovat strategii na vrcholu, ale v drawdownu. Potom se nabízí myšlenka, že až je strategie nahoře, tak ji zase vyměnit za tu, která je v drawdownu.

Ano, přesně tak. Sizing nechávám stejný, při vyšším počtu signálů se na některé nedostane. Skoring mám jednoduchý. Každá MR strategie vybírá signály podle nějakého klíče - viz třeba výuka MRZ. Podle daného klíče jsou signály řazeny i v dashboardu tradingu room - nejsilnější jsou vždy jako první. A pak tedy dělám to, že mám například 5 mean reversioon strategií a nejprve zadám od všech nejsilnější a tak dále. Pokud bych mohl zadat jen jeden signál, tak se zadávání řídí pořadím strategií jak je mám za sebou poskládané (což už je ale dost nepodstatná nuance). Toto jsem dost podrobně testoval. A jak jsem psal - snižuje to volatilitu, ale také profitabilitu. MR strategie fungují v clusterech - ožívají v tržních propadech a je trochu jedno, jak konkrétně jsou postavené. V principu se dost překrývají. Pokud se tak pozice zaškrtí a trhy po propadu vrátí = přicházím o peníze. Pro mě je ale důležitější, že pokud trhy začnou padat, nebudu alokován například 50% do long MR (kde v principu není reálné používat stop, takže ztráta je dost neurčitá). Konkrétně mám v této logice ještě jeden switch podle volatility - pokud začne být volatilita vyšší, tak se ta alokace pro MR ještě snižuje.      

Dobrý den Petře, děkuji Vám za reakci. Vy jste něco podobného již před nedávnem psal v jedné z diskusí, ale tehdy jsem to asi pochopil špatně. Myslel jsem, a tím směrem jsem experimentoval, že vezmete všechny signály a jejich aktuální velikost upravíte tak, aby se vešly do stanoveného limitu pro MR strategie. Nezmění se počet signálů, jen se v situacích velkého množství signálů zmenší jejich alokace. Ale z výše uvedeného to chápu tak, že máte jakýsi scoring, který řadí signály ne jen za jednu strategii, ale dá všechny signály z MR strategií na hromadu a z nich potom vybírá ty nejlepší. Alokace nechává beze změny a při vyšším počtu signálů se tak na některé signály nedostane. Rozumím tomu správně?  Přeji hezký den. Aleš