Diskuze

To bylo super. Aspon me by to resilo nekolik situaci najednou. 👍. Diky P.

Dobrý den, s nastavením InputFileExits = True se Exitstrategy neprovede ani na Close, a výstup se opět provede na základě csv souboru. Ale když teď nad tím uvažuji, mohli bychom to změnit tak, aby na Close výstup řešila výhradně interní logika, což by dokonce přineslo větší flexibilitu v možnostech ukončení pozic. B.

Navíc je dobré si uvědomit, že clearing (např. OCC) dává držitelům long opcí krátké časové okno po close, kdy mohou ještě podat instrukci k uplatnění. To znamená, že oficiální „closing price“ je jen výchozí bod pro automatiku, ale není to definitivní konec rozhodování. Pokud se podklad po close výrazně pohne a někdo vyhodnotí, že se mu exercise vyplatí, může ji dodat ručně. V tu chvíli jsi jako short vystavený assignmentu, i když to na close vypadalo bezpečně. Proto se mluví o tzv. pin risku. U spreadů to pak bolí dvojnásob, protože jedna noha zmizí a druhá zůstane.

Aha ... já bych si myslel, že to tak je. Při CLOSE se bere ExiStrategy .... ale zatím jsem to netestoval.

Dobry den ano je to tak jak pisete. Ale u nove verze SGT se krasne berou PT primo z CSV  a staci mit parametr  'InputFileExits' : True, avsak , pokud mu dam tento parametr, kde on vezme vystupni prikazy, ale pak se jiz nerealizuje "ExitStrategy" a tim ja prichazim o moznost ukoncit  po 5 dnech.  Myslel jsem,ze pro parametr CLOSE , kdy nejdou vystupy z CSV, tak realizuje ExitStrategy. Ale tak to asi nefunguje

Zdravím, nevím jestli přesně rozumím vaší otázce, ale u DDIP vystupujeme na profitTargetu a pokud nevystoupíme, tak je tam časový výstup tuším po pěti dnech. Tudíž nejprve se musí zadávat PT. Což musí být exitstrategy 10 výstup z csv. ProfitTaker na True, Type LMT a Tif Day. No a pokud nevystoupíme, tak se může použít sgtrader s parametrem CLOSE, kde v exitstrategy musíme mít definován výstup po pěti dnech. Myslím přímo ve funkci exitsstrategies.py Já osobně to řeším výstupem na open následujícího dne. Ale to se téměř neděje. Drtivá většina výstupů je u mě na profitTargetu. Snad pomohlo. Díky za skript na mazání .ca. Funguje skvěle 🙂 T.

Zdravím, za mě update funguje na jedničku 🙂 Dnes se mi i zadaly výstupy na PT převzaté z CSV stáhnuté z Tradingroom. Takže tady asi není už moc co ladit ... Jediné to summary ... já jsem se podíval do reportu, který skript vytvořil a nestačím se divit co tam je za housenumera 🙂 To je jako kdyby si je skript úplně vymyslel. T.

Dobry den vracim se k druhe casti meho dotazu tj .pokud spustim SGT na close tak se provede ExitStrategy?  pise mi to, ze nacita z CSV souboru. Myslel jsem ze na Close to jde do Exit strategies. Protoze u nekterych strategii, kde neni jejich ukonceni zobrazovano v Trading room (typicky DDIP) jsme takto resil vystup z pozice. Pokud striktne je bud Vystupy jdou z csv OR z ExitStrategies tak bych potreboval navést jak řešit výše uvedený případ Děkuji P.

Dobrý den všem,   v první řadě díky @4fx za nový SignalTrader, Board a Summary 👍   Po prvotním nastavení a otestování (DDIP, MRNDX, MR3000L, SMO) jsem zatím zjistil následující: Generator - spustí se a doběhne úspěšně do konce, jen se na začátku objeví hláška "...SyntaxWarning: invalid escape sequence '\P'", která souvisí se zpětnými lomítky v Settings u cesty pro Amibroker "ProjectPath". Stačí lomítka přepsat na klasická, nicméně nejde o vadu nebo chybu v běhu, jen o estetiku (při spuštění přes nový Board hláška svítí červeně). SignalTrader - běh doběhl bez chyby do konce, vstupy a výstupy se zadaly jak měly (z dat z TradingRoom), včetně vazby OCA pro PT, stará známá hláška "...array.size" se stále objevuje (bez zastavení běhu). Budu to ještě sledovat, ale pokud vše proběhne jak má, nechám hlášku hláškou Summary - co se týče poskytnutých informací, je to fakt paráda. Potrzuji běh jako u kolegy výše - skript proběhne, ale neodešle se na email. Vzhledem k tomu, že mi vyhovuje report přímo ve zprávě, nikoliv jako příloha, stačilo u mě vymazat úplně na konci Summary ", report_as_attachment" a report se odeslal bezvadně.   Samozřejmě budu průběhy dál sledovat a případné poznatky napíšu. M.

Tohle jsem kdysi řešil a největší opruz je právě to párování BID/ASK. V zásadě musíš oba streamy rozbalit, seřadit podle timestampu a pak je sloučit do jednoho datasetu, kde máš pro každý tick obě hodnoty. Dá se to udělat skriptem, typicky Python nebo něco podobného, ručně to nemá šanciš. Pak z toho teprve generuješ OHLC pro požadované timeframe, AMB si to samo z ticků většinou nepřepočítá ideálně. Důležité je dát si pozor na časové zóny a případné mezery v datech. Existují i hotové nástroje, ale většinou si to stejně musíš trochu upravit podle formátu Darwinexu.

Tady je klíč v tom, že expirace a settlement nejsou úplně to samé. To, že opce „expiruje OTM na close“, neznamená automaticky, že se po expiraci nemůže nic stát. Rozhodující je tzv. exercise cutoff a pravidla clearingu. Po market close se sice opce označí podle closing price, ale držitel long opce má ještě možnost „exercise by exception“, pokud se situace v after-hours změní a opce je najednou ITM. Broker to pak může stále přiřadit short straně. Spread jako celek tě nechrání před assignmentem jednotlivé nohy, pokud dojde k exercise jedné strany. Proto je vždy jistější zavřít pozici před expirací, pokud nechceš tail risk z after-hours pohybů.

Zdravím, už jsem našel důvod problému s reportem jako přílohou, a budu muset nahrát upravenou verzi skriptu. Jen asi počkám pár dnů, jestli se neobjeví ještě nějaký podobný problém.  B. 

Ano díky ... vyzkouším. Já mám právě i za to, že jsem zmiňoval u tipů pro update i mazání koncovky .ca  Nicméně mazání pomocí skriptu je vlastně také řešení. T.

Ano díky. Určitě vyzkouším. Už mi z toho šibe to pořád mazat 🙂  T.

Dobry den me to email odeslalo i prilohou a to presto, ze mam nastaveno (tim jsem chtel vyresit vsechny nekompatibility mail klienta):  report_as_attachment = False Navic tim ze se zmenila koncovka na .log tak s tim mam problem v telefonu kde Android to nevidi jako textovy dokuiment a myslim od Androidu 16 je skoro nemozne ho donutit aby tuto koncovku priradil externi aplikaci, ktera log umi cist- pokud by se to zmenilo zpet na .txt tak by se situace vyresila. P,

Dobrý den, díky za zpětnou vazbu, odesílání příloh musím opravit je tam problém s parametrem. K mazání koncovek .ca bude v tuto chvíli nejjednodušší použít skript, který poskytnul @plutarchos. Pokud se nepletu v tipech pro update jsme zmiňoval podporu midprice u vstupů, tak jen pro info, mělo by to také fungovat, je třeba v konfiguraci strategie nastavit "OrderType" : "MIDPRICE", tento typ příkazu ale podporuje pouze s výběrem burzy pomocí SMART. Můžete případně vyzkoušet. B.  

Dobrý den, v podstatě je to tak, skript se v uvedeném případě nedostane k načtení čísla výstupní strategie, ale při chybějící hodnotě by mohlo docházet k výjimce při načtení konfigurací strategií. Raději bych proto doporučil v řádku ExitStrategy nějakou hodnotu nechat, třeba 0. B.  

Zdravim co se tyce odstranovani .ca tak prikladam sve kazdodenni cisteni techto koncovek pro soubory, ktere jsou v prilozenem scriptu (na konci) definovany - staci si upravit cesty dle potreby. Je tam jeste kontrola pro SMO NDX zda signaly jsou pro stejny Ticker Buy i Sell a tyto radky vyhodi. Snad vam to pomuze. P. Cisteni_CSV_MRZCA_TMR_NDX.py

Dobry den u SGT 2.1 to chapu tak, ze pri "normalnim behu" kdyz mam  InputFileExits' : True, tak beru vystupy  z CSV a pokud spustim SGT na close tak se provede ExitStrategy? Pokud nepotrebuji u strategie vyuzit SGT na Close , co mam dat do  'ExitStrategy' : 14, je tam to cislo vubec nutne? Dekuji

Zdravím, tak hlásím, že u mě update funguje. Dnes se zadaly v pořádku PT u pozic. Jen u summary mi to neodeslalo mail, viz screen ... ale to je vcelku drobnost. Report to sice vytvořilo, ale pak chyba... Jo a ještě koukám, že mazat u kanadských tickerů koncovku .ca budeme muset pořád ručně jo ? Achjo 😞 T.