Diskuze

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 19.9.2026: U mě na účtu pokračuje období stagnace s lehčími ztrátami. Aktuální equity mého účtu: Výběr jen strategií sdílených v Trading Room (export z mého IBKR): Intradenní breakout měl opravdu hezké obchody v MBT (micro Bitcoin), který sám obchoduji jen s menší alokací. Aktuální má equity z IBKR: Tedy spíše nezajímavé období, které je dané i tím, že samotné indexy se hodně pohybují do strany a mají málo intradenních trendů.

Vítejte v minikurzu TechLabu na téma Automatizace Interactive Brokers. Kurz bude postupně publikován na adrese https://www.financnik.cz/webinar/techlab-ib-insync9c5 kde každý týden v pátek zpřístupníme další lekci. Součástí vždy bude i video popisující řešení úkolů předchozí lekce. Toto vlákno slouží k interakci s lektorem a diskuzí nad domácími úkoly. Vlákno bude 30 dnů po publikování poslední lekce smazáno, protože mentorovaná podpora kurzu je poskytována jen při jeho průběžném publikování. Využijte tak prosím maximálně možnost zúčastnit se tohoto živého běhu kurzu a najděte si čas shlédnout publikované lekce a zpracovat zadané domácí úkoly.

V historii vlákna, kde jsme breakout stavěli jsou i backtesty na ropu. Viz třeba: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/10/#findComment-319574  

Zdravím, Přemýšlím nad rozšířením ID Breakoutu o další trh, který by trochu doplnil současné portfolio, a napadlo mě CL. Líbí se mi hlavně to, že jde o energii a mohl by se chovat trochu jinak než indexy, které už v systému mám. Nechci ale dělat závěry z jednoho nebo dvou let, spíš by mě zajímalo, jak se podobný intradenní breakout chová na CL v delší historii. Nemám bohužel k dispozici dostatečně dlouhá intradenní data, tak se chci zeptat, jestli se někdo podobným testům už nevěnoval, případně jestli by někdo s delší historií CL mohl zkusit systém projet zpětně. Ideálně bych chtěl vidět několik let, třeba od 2017/2018 dál, hlavně výsledky po jednotlivých letech, počet obchodů, PF, max DD a případně zvlášť long/short. Nejde mi o optimalizaci CL, spíš o ověření, jestli dává smysl jako dlouhodobý doplněk k ID Breakoutu. Děkuji

Dnes FED vyhlašuje sazby. Intradenní autotrader nezapínám. Petr

Petře a Bogdane, velké uznání za profi přístup k využití AI v rámci Research-OS. 👍👏 Tento způsob práce lze sice najít v Support sekcích hlavních AI firem, ale vám se podařilo "přetavit" jej do vysoce customizované formy využitelné pro 💵Trading. Evidentní je velké usilí věnované "donucení" 🤖AI agenta s LLM, aby opravdu dělal to, a jen to, co se po něm požaduje, aby to prováděl konzistentně a především dle vašich představ. Díky za Research-OS mini kurz, včetně navazující série video-tutoriálů. Marek 🤑

Jasně, přehlídl jsem páteční svíčku. Děkuji

Dnes otevřel SPY výrazně pod páteční uzavírací cenou. Tedy podmínka je False správně.

Dobrý den. Dnes jsem spustil bot 2.07 a na trhu SPY byl signál a přesto ve výpisu je u podmínky Open > CloseD1 False. U trhu QQQ je to v pořádku. 2026-09-14 09:46:13,900 - INFO - SPY: today's open = 759.0 2026-09-14 09:46:13,957 - INFO - Evaluating individual sub-conditions: 2026-09-14 09:46:13,965 - INFO - abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) => True 2026-09-14 09:46:13,973 - INFO - Open > CloseD1 => False 2026-09-14 09:46:13,981 - INFO - Open > 0 => True 2026-09-14 09:46:13,988 - INFO - Complete context condition: 'abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) and Open > CloseD1 and Open > 0' => False 2026-09-14 09:46:13,995 - INFO - **** SPY: context negative - not trading today. 2026-09-14 09:46:14,531 - INFO - QQQ: today's open = 703.36 2026-09-14 09:46:14,543 - INFO - Evaluating individual sub-conditions: 2026-09-14 09:46:14,550 - INFO - abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) => True 2026-09-14 09:46:14,557 - INFO - Open > CloseD1 => False 2026-09-14 09:46:14,566 - INFO - Open > 0 => True 2026-09-14 09:46:14,572 - INFO - Complete context condition: 'abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) and Open > CloseD1 and Open > 0' => False Děkuji Radim

Takto vypadá začátek logu bez modifikace, s modifikací podle Codex se zatím chyba neobjevuje. Downloader používám více jak rok a tato chyba se začala objevovat cca 3 týdny nazpět: ------ TLS ------ Mazani puvodnich TLS souboru probehlo uspesne ------ TLS ------ Mazani puvodnich TLS souboru probehlo uspesne Nove TLS soubory byly vygenerovany dne: 14.09.2026 Zahajeno stazeni TLS souboru do slozky: C:/AOS/YahooDownloader/Yahoodata_v5/tls/ Stahuji soubor NASDAQ 100.tls Chyba behem stazeni souboru: S&P 500.tls Stahuji soubor S&P 100.tls Chyba behem stazeni souboru: Russell 1000.tls Chyba behem stazeni souboru: Dow Jones Industrial Average.tls 

Dobrý den, pošlete mi prosím nějaký screen z průběhu stažení, kde by bylo vidět uvedenou chybu, abych získal lepší obrázek o možném původu problému. B.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 13.9.2026: Equity mého účtu jde poslední týdny do strany: V září mi zatím nejvíce vydělávala MRZ (poté, co poměrně dost ztratila v srpnu), pěkné profity mám v kanadské verzi MRZ. Zde se mean reversion stále daří, ale je to dané hlavně nižším počtem obchodů. Export z mého účtu: Celkově ale u mě mají nyní long mean reversion slabší období: Nic zásadního se u mě nedělo ani v intradenním breakoutu: Podobný pohled je i na samostatný účet, kde u IBKR obchoduji 0DTE opce: Od startu zhodnocení +70 %, letos zatím + 4,98 %.

Stále mám problém, že se většinou nestáhnou všechny tls soubory. Zde je výstup diagnostiky momocí Codexu:  

Research OS 1.0 - Validace výsledků backtestů pomocí Amibrokeru V tutoriálu si ukážeme, jak ověřit výsledky backtestu provedeného v ResearchOS nezávislým nástrojem. Pomocí nového skillu vygenerujeme kód pro AmiBroker a porovnáme, jestli se náš vlastní engine shodne s profesionálním backtesterem.     Skill afl-code aflcode.zip

Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli tady ještě někdo aktivně obchoduje Finwin a používal k tomu Finwin skener z Trading Roomu. Vím, že Petr avizoval ukončení generování Finwin signálů, protože už je pravděpodobně moc lidí nevyužívalo. Já Finwin stále obchoduji automatizovaně a skener jsem měl napojený přímo na autotrader. Je tu ještě někdo, kdo Finwin stále obchoduje a řeší teď stejnou situaci se skenerem? Díky, Mio.

Připravujeme poslední díl série, ve kterém se vrátíme k našemu backtestu a podrobíme jeho výsledky nezávislé kontrole. Tentokrát do workflow zapojíme nový skill /afl-code, který z pravidel naší strategie vytvoří kód pro AmiBroker. Ten následně spustíme a výsledky porovnáme. Poznatky z vývoje:  Dva nezávislé backtestery nám nemusí dát identické výsledky. Jak ale poznáme, že rozdíly jsou jen důsledkem odlišného způsobu zpracování, a že oba nástroje ve skutečnosti potvrzují stejnou logiku? 

Dobrý den, v úvodu je třeba říct, že u používání různých nástrojů pro validaci se nejedná o nějakou nekonzistenci v Research OS, ale odraz toho, že validace je z principu individuální. Cílem není napodobit práci backtesteru v jiném nástroji, ale  ověřit, že náš backtester používá správnou logiku. Z toho plyne i odpověď na nekonzistenci, které si všímáte. Není potřeba mít identické vstupy, a upřímně to většinou ani není možné. Různé nástroje řeší některé detaily odlišně a kdybyste chtěl dosáhnout shody u všech obchodů, strávíte spoustu času laděním rozdílů. Já osobně to dělám tak, že sleduji, jestli mi kontrolní test v Amibrokeru dá podobný průběh, tj. podobnou equity křivku, podobný charakter obchodování. Nebazíruji na každém jednotlivém obchodu, ale na druhou stranu chci vidět, že alespoň určitá část obchodů proběhla stejně, tedy že validační backtester otevřel stejné pozice ve stejný čas a za stejnou cenu. Když se ta jádrová část shoduje a celkový průběh sedí, beru to jako důkaz, že backtester počítá správně. Zbylé odchylky pak nejsou chyba, ale očekávaný důsledek toho, že dva různé nástroje prostě fungují každý trochu jinak. Mimochodem podobný rozbor bude předmětem dalšího tutoriálu. B.

Publikovali jsme verzi 2.07, která zrychluje warmup fázi po otevření trhů. Timeout pro stažení dat zvýšen na 120s. Warmpu nyní probíhá násobně rychleji. Otestována také funkcionalita z 2.06 - tj. potenciální uzavírání short opčních pozic, které za určitých okolností mohou vzniknout tím, že pozici uzavře najednou bot a autonomní risk management IBKR. V testech na paper účtu vše fungovalo na jedničku. Sám obchoduji nyní s verzí 2.07

Dobrý den, děkuji za perfektní kurz i pokračující tutoriály. Mám nicméně několik dotazů. Pokud se dostaneme ke strategii, která vypadá použitelně, je patrné, že ji chceme validovat v jiném nástroji. Z diskuze jsem pochopil, že Bohdan používá Amibroker, Petr nějak používá ve svém workflow Nautilus. Já bych rád použil jako autoritu Tradestation. Zde však narážím na sémantické nekonzistence, předpokládám, že v Amibrokeru a Nautilusu je to identické. Jak toto řešíte? Generujete oba kódy v rámci skillu /backtest, nebo překládáte kód až na konci (toto nepředpokládám). Nebo Petr přímo z Nautilusu obchoduje a používa jej tedy jako autoritu s Databento daty? Nebo rigorózně testujete a porovnáváte obchody po baru až nakonec? Nějak jinak? Budu rád za jakékoliv informace a  ideu.  

Dobrý den, link směřuje do uzavřené diskuze, připojuji kopii kódu: ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Nastavení prostředí Amibrokeru SetTradeDelays(0,0,0,0); SetOption("InitialEquity",10000); SetOption("MinShares",1); SetOption("CommissionMode",0); SetOption("AccountMargin",100); SetOption("AllowPositionShrinking", True); SetOption("AllowSameBarExit",False); SetOption("MaxOpenPositions",1); SetOption("usecustombacktestproc",False); SetOption("ActivateStopsImmediately",True); SetPositionSize(100,spsPercentOfEquity); ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Definování proměnných EmaPar = 34; Emax = MA(C,EmaPar); ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Definování nákupních a prodejních podmínek VstupDen = DayOfWeek() == 1; Kontext = C<Emax; Likvidita = True; Volatilita = True; VystupDen = DayOfWeek() == 3; ////////////////////////////////////////////////////////////////// // AB logika nakupu a prodeje Buy = VstupDen AND Kontext AND Likvidita AND Volatilita; Sell = VystupDen; BuyPrice = Close; SellPrice = Open; B.