Prohledat Finančník.cz
Zobrazeny výsledky pro štítek 'sharpe ratio'.
Nalezeno výsledků: 4
-
V nedávném článku popisujícím plán vytvoření komplexního portfolio systému spravující větší počet systémů a komoditních trhů jsem zmínil cíl pracovat se Sharpe ratio o hodnotě minimálně 1. Dostal jsem hned několik dotazů, jaké to tedy bude konkrétně zhodnocení? Na jaké výdělky cílím? Pojďme si tedy dnes ukázat, jakou má Sharpe ratio souvislost s výdělky a proč tuto metriku používám. Většina obchodníků zde jistě již více než tuší, že výdělky pocházejí na burze z podstupovaného risku. Pokud máme obchodní systém pracující s úspěšností např. 60 % při RRR 1:1 (na obchod vyděláme průměrně -
Amibroker počítá sharpe ratio poměrně nestandardně - tj. z obchodů, nikoliv z equity křivky. V tutoriálu si ukážeme, jak toto obejít. S použitím funkce AddCustomMetric si následně přidáme standardně vypočítané sharpe ratio mezi ostatní parametry, které nám Amibroker reportuje. Tutoriál a kód naleznete zde. -
Úspěšnost obchodovaného systému poměřuje většina začínajících obchodníků skrz vydělané peníze zobrazené v historických obchodech, tj. nejčastěji v backtestu. To však není zdaleka optimální přístup. Jaké nejběžnější metriky máme k dispozici a na které se zaměřovat? Jakmile se pustíme do systematické práce na obchodních strategiích, získáme k dispozici mnoho statistických ukazatelů o jejich historické výkonnosti. A je jedno, jestli pocházejí z ručně vytvářeného backtestu analyzovaného pomocí Excelu, nebo z automatizovaného backtestu. Přehled může vypadat jako ten publikovaný na obrázku-
- 4
-
-
- sharpe ratio
- drawdown
- a 1 další
-
Dlouhodobě konzistentně profitabilní obchodování je zejména o risk managementu a celkově realistickém přístupu k byznysu. K tomu patří i sledování a vyhodnocování správných metrik. Proč je například průměrné zhodnocení nic neříkající ukazatel a je lepší se orientovat podle metrik typu sharpe ratio? Proč je dobré vědět, co je například negative skew? Je nezpochybnitelné, že drtivá většina začínajících obchodníků se orientuje výhradně na ziskovou část obchodování a ztráty si nepřipouští. Z toho se odvíjí i metriky, které používají. Zejména se hovoří o procentuální úspěšnosti vstupů a ročním
