Začínám ...

[garax]

to je pak přesně ten problém komplexních pohledů a přístupů hned od začátku-člověk se v nich někdy možná i ztratí... A vrátí se na "začátek" a začne od "kriticky nutného".
Jinak Onenote používám a nemůžu si ho vynachválit-má sice pár mušek, ale dá se s nimi žít-bohatě mi to vyváží možnost hypertextových odkazů, které se v rámci OneNote uchovávají i když člověk přejmenuje původní stránku/list/sešit.

Ať se daří!
g.

[davidoff77]

Podle toho smysleneho prikladu co pise Rikimaru jsem pochopil, ze trh dosplhal na hodnotu 510, ale az po uzavreni pozice. Nemaji byt MAE a MFE jeste pred uzavrenim pozice? Protoze jinak mi vychazi, ze pokud mam fixni SL a PT, tak MAE nemuze byt nizsi nez SL a MFE nemuze byt vyssi nez PT.
Vychazim z vlakna MAE a MFE v diskuzi kde v clanku na ktery je na zacatku link je uvedeno:
Maximum Favorable Excursion (MFE) is what was the maximum profit that the trade had [bold]before[/bold] the trade closed...
Maximum Adverse Excursion(MAE) is what was the maximum loss that the trade had [bold]before[/bold] the trade closed...

rad bych mel jasno jak to tedy je. Diky za radu.

D.

[Rikimaru]

Já si právě myslím, že v daném otevřeném obchodu je MFE nejvyšší dosažená hodnota...to samé u MAE akorát obráceně. Doufám že sem to pochopil správně :)

S pozdravem

Michal

[davidoff77]

No sak ano, ale v otevrenem obchode. Podle toho co pises je ta hodnota MFE 510 dosazena az po uzavreni pozice. Predpokladam, ze kdyz mas PT na 505, tak pozice je davno pred 510 uzavrena. Ted predpokladam ze v hypotetickem priklade byla otevrena long pozice.
No a z toho vyplyva, ze MFE by nemelo byt vyssi nez PT. Protoze pri vyssi cene nez PT uz je pozice uzavrena.
Samozrejme toto je muj nahled, jak rikam, chtel bych si v tom udelat jasno.

D.

[Rikimaru]

Zdravím, teď jsem začal backtestovat a nějak se mě to nezdá. Abych zadal správně moji otázku, přikládám obrázek pro lepší pochopení situace.

[davidoff77]

Ja si myslim, ze pro vypocet MFE a MAE ten obchod musis nekde nakonec uzavrit. Neuzavres ho na maximu, ale treba nekolik ticku pod pod nejvyssi cenou (treba v cca 20:50). No a prave to maximum je prave to mae podle me. Ale taky muzes vystoupit v 1/5 16:00 a pak budes mit i mfe (v nocnich hodinach, ale to jen pro priklad) hodnotu (tesne pred 1/5). Takhle to chapu ja, ale muzu se mylit.
No ale jak jsem rikal, pokud budes mit fixni SL a PT, tak hodnoty MAE a MFE tyto hodnoty z principu prekrocit nemuzou. Protoze maximalne na teto hodnote te to z trhu vyhodi. Nebo je to jinak?

[mira_k]

Rikimaru,
backtest je na ověření nápadu, zda to vůbec dává smysl a nějaká použitelná čísla ... MFE/MAE slouží k určení intervalů PT/SL, ale to určíš až poté, nejdřív si projdi obchody, zapiš vstup, max profit (MFE) a max ztrátu (MAE) a po patřičném počtu obchodů a dostatečně dlouhém období si udělej v excelu pár vzorců a zjisti, jaký PT/SL ti dává jaký %win, RRR, DD, avrg trade atd ... z toho ti vyjde nějaký okruh PT a SL (rozhodně ne jedno číslo), SL si porovnáš s možnostmi účtu a svým money-managementem a jdi na paper, na živých datech.

[Rikimaru]

aha už tomu začínám trochu rozumnět :) ...

můžeš mě ještě konkrétně na tom obrázku říct, jak by si od toho mého vstupu napsal MAE a MFE? ... Protože nevím, které nejvyšší a nejnižší hodnoty brát v potaz. Na základě mé otevřené pozice.

předem díky

Michal

[davidoff77]

2 mira_k:
To co pises je jasne, ale jde o to jak dlouho nechat ten obchod bezet. Protoze MFE a MAE musis odecist z nejakeho uzavreneho intervalu. Cili jinak receno, pokud udelam vystup na zaklade PT a SL, tak MFE a MAE nemuzou byt nikdy vetsi, nebo ne? Proto bych musel delat vystup jinak, treba za hodinu nebo podle jineho ukazatele.
Nevim jestli je jasne kam mirim.

[mira_k]

Rikimaru,
k obrázku
- vstup long 503
- MFE 507
- MAE 503

plus se dají psát korekce, tady 505/503, pro případnou analýzu posunu na B/E+1

davidoff77.
záleží na podmínkách, pokud chceš čekat v obchodě max 1 hodinu, napiš si MFE/MAE během 1 hodiny apod .. jako základ byh bral konečný čas 22:10, pokud nechceš držet přes noc, tak tohle je max pro mne. Jinak je lepší data nepoužít, než je nemít a pak to procházet znovu, ale současně je lepší začít s málem, než se dokola patlat v podrobnostech a hledat dokonalou formu, ta neexistuje, to te někonec spolehlivě otráví, tohle neni jediný backtest který v životě děláš a budeš dělat.

hlavní je směr ... nejdřív mít data MFE/MAE a pak až analyzovat z toho PT/SL ... MFE/MAE budou většinou větší, ukazují mezní hodnoty a ty potřebuješ najít kompromis mezi hodnotami, aby to vydělávalo a aby si případné serie ztrát unesl ... hlavne nejde o to stanovit pevný PT/SL to už z podstaty trhů nedává smysl

[Rikimaru]

Aha takže si zvolím teda např. že v obchodech budu max 1 hodinu. Tím pádem hledám nejvyšší hodnotu do tohoto časového intervalu, kterou zapíšu jako MFE?

Jestli dobře chápu tak vstup bude vždy MAE i když vídím na obrázku, že šel trh ještě níže?

Jakmile projdu tímto způsobem např 1 rok backtestu, tak z hodnot MFE a MAE vytvořím PT a SL že?

předem ještě jednou díky

Michal :)

[mira_k]

Rikimaru,
trh šel níže, ale až po dosažení vrcholu, tj můžeš si hodnotu 494 zapsat, ale já bych bral pokles trhu jen pro dosažení toho vrcholu 507, pokud by potom propadu na 494 se trh zvednul nad 507, tak by MAE byla 494, takto bych to nebral v potaz

je potřeba projít nejen časové období, ale i počet obchodů .. 1 tok je fajn, ale pokud během něj udělaš 20 obchodů, tak je to málo ... stejně jako když nasbíráš 100 obchodů během 2 měsíců, počet dobrý, ale období velmi krátké

[Rikimaru]

Skusil sem si udělat ještě jednou takový malý průzkum toho obrázku a prošel jsem si všechny mé signály. Takže to co je po hodině (pokles o proti vstupní hodnotě) nemám brát v potaz a zapsat si teda jako MAE můj vstup?.

Kdyby se objevil případ, že např vstoupím do long pozice a pár minut po vstupu jde na stranu short. tak MAE už bude zapsaná ta menší hodnota než je můj vstup a MFE budu pořád počítat do té hodiny stejně?

[athoos]

RIKIMARU: přikládám screen kde jsem vyznačil vstup, výstup a hodnoty MAE, MFE. Obchod úspěšný SL 50$ nebyl zasažen, takže MAE je v tomto případě cca 20$. Výstup na pevném PT cca 120$. MFE můžeš brát třeba max zisk do 18 hod což je v tomto případě MFE3 cca 340$. Nebo to časově omezit na kratší dobu jak jsi psal třeba max. 1 hodinu. Pokud by se trh otočil a šel proti tobě a zasáhl SL50$ tak budeš mít MAE 55$ a více podle pohybu. MFE menší než 120$, třeba 50$, zase podle pohybu ceny. Hodnoty SL a PT si musíš pro začátek nějaké stanovit, záleží na trhu. Na NQ můžeš pro začátek zkusit třeba SL60-70$, PT 120-180$. Až zbacktestuješ několik měsíců můžeš dle zapsaných hodnot MAE a MFE zkoušet různé kombinace SL a PT a Srovnávat parametry jak Ti psal Mira. Na to je dobré to mít naprogramované v excelu. Výborný je Backtester, je ale myslím přístupný jen ve vláknech pro účastníky kurzu. Ještě k Tvému obrázku, jako MFE bych zapsal nejvyšší hodnotu na kterou se cena vyšplhala před otočením a zasažením SL, což je cca úroveň 507 Tady screen:

[Rikimaru]

to athoos:

děkuju moc za rychlou a precizní odpověď. Snad už sem to pochopil správně :) ... pro jistotu si obrázek a text ještě vytisknu a několikrát si ho projdu :)

s pozdravem

Michal