Diskuze k článku: Mechanický vs. diskréční přístup k obchodování

[Mirro]

Avg.win na kazdy trade/kontrakt do ktereho jsem vstoupil je $56. Omlouvam se za nepresnost.
Avg. kazdeho vitezneho obchodu je $260.

Nemyslim si, ze to je off topic. Ma to co docineni s discreci a rikam tim, ze me obchodovani v podstate "plave" s trhem a v podstate jakobych nemel se ceho presne chytit, protoze to kazdy den trochu jine a pritom stejne. Navic uz se mi do trhu vstupuje mnohem mnohem lehceji, prave diky tomuto "vedomi".
Kdybych mel pevne dane vstupy a vystupy tak jako drive, trapil bych se prave tim, ze dodrzuji presne OP a pritom trh je kazdy den jiny. Radeji plavu s trhem. Dnes 3 obchody(2win/1loss), 2xodraz od EMA na low dne a znovu profit.
Jsem zvedavy jak to bude fungovat na prechod na LIVE.

Good luck. :)

[Jiří S.]

Mirro:
v tom RRR první R znamená risk, takže to 2:1 sis také otočil.:)
www.financnik.cz/art/financnik/risk-reward-radio-intradenni-obchodovani.html
(tu).

[Mirro]

JiriS:
Grrrrrr...proste Win/Loss = 2:1. :) To je podle meho logicke poskladani symbolu(cislic a pismen). Chapu ze se tomu rika Risk/Reward,ale kdyz je to win/loss tak je hloupost jako vysledek uvadet loss/win. Kdyz zajdes do britske sazkove kancelare tak tyto pomery jsou take vzdy uvadeny win/loss, kdyz se podivas do investopedie atd. zdroje, tak to mas 2:1. Navic i tabulky od financniku jsou v protimluvu, kdyz rikaji napriklad RRR=4 a pri tom deli 1:4. Jak to muze byt vysledkem 4, kdyz budes delit 1:4. Pak by bylo spravne rici RRR = 0.25. Kdyz bych delil 1/4 tak mam cislo mensi nez 1 a to je nepriznive.
Kazdopade jsem si Jirko jist, ze jsi cislum z predchoziho prispevku porozumel a i tak jsi nic ze sve zkusenosti nezdelil k tematu.

[Jiří S.]

Mirro:

Chtěl jsem Ti napsat prakticky to samé co [bold]mutton47[/bold] ale než jsem se k tomu dostal on byl dřív, tak jsem jen dodal důležitý zbytek.

Pokud tu [bold]Finančníci[/bold] uvádějí něco o RRR špatně, tak to popiš v diskuzi tam (Na Investopedii to je evidentně špatně, že?) a já se pokusím reagovat nebo možná dokonce budou reagovat oni.

:) RRR je v tomto případě mechanická záležitost a nemá smysl ji diskréčně stavět vzhůru nohama.:)

[navratil]

MNovak: Díky moc, takhle detailní rozbor jsem ani nečekal :). Aspoň pro mě jeden z nejdůležitějších příspěvků za poslední dobu.

Mirro: Klasika, místo aby někdo reagoval na dotaz, začne se rejpat v terminologii a vysvětlovat jak to máš celé špatně. No, k věci. Taky mimo spoustu jiného bojuju s tím, jak popsat diskréční vstupy. Zatím jsem došel k tomu, že mám popsané podmínky, které vstup musí splňovat, bez toho prostě nekliknu. A k tomu ještě diskréční právo veta, pokud se mi něco nezdá, tak neobchoduju, i když mám spíš pocit, že to filtruje hlavně ty ziskové obchody :-). Hlavně uvidíš live - v simu taky umím vydělat spoustu peněz, ale v live ta hlava funguje jinak. A postupem času se ti to určitě vykrystalizuje, vstupy budeš upřesňovat a na diskreci zbyde míň prostoru. Jinak tvoje obchodování vypadá rozumně, čísla nejsou mimo realitu, dává to smysl.

[romanrak]

to Navratil,

zdravim, chci jen napsat ze cim vice pristupu vmichanych do vlastniho systemu, tim hure. Je dle meho dobre najit predevsim to co mi sedi a dale z toho uz neuhybat. Jsou to vetsinou uz davno vymyslene veci a ztracet cas nejakym vyzkumem vymyslet neco noveho neni mozna to prave. Pokud tedy naleznu system, ktery mi vyhovuje tim, ze je pro mne snadno uchopitelny a zaroven mam duvod si myslet, ze tomu kdo jej v zakladu vytvoril funguje potom uz je lepe pracovat na tom aby fungoval i mne a na trhu ktery obchoduji. Ja osobne jsem mel problem s tim, jak jsem byl v srpnu nucen z duvodu navyseni marginu zmenit trh. Byl jsem zvykli na TF a CL, bohuzel jsem mel shodou okolnosti i ztratove obdobi a nakonec mne to prinutilo prejit na jiny trh NQ. Co chci rict, na TF a rope stacilo opravdu malo na scalpovani a zisk 100-150$ na obchod. Ja mel vzdy problem vyckavat opravdu na tu idealni situaci a hlavne setrvat v pozici dle planu. Pouzival jsem tedy nizsi nastavene profity. Na trhu NQ je ale vse jinak. Zde jiz neni snadne ziskat 100$ a vice pokud je clovek netrpelivy, ovladany emocema a nedodrzuje co se ma. Uzivam, vice pro mnohe bezne prostredky jako: timeframy denni (obecny prehled), 30tf ( hlavni trend a silne s/r), 5tf (openecry) s/r jako HOD,LOD,close a zda je predpoklad pohybu v range predesleho dne.,5tf cele seance pro prehled co se delo v premarketu a samozrejme 1tf pro co nejsetrnejsi casovani vstupu. Byl jsem zvykly naskakovat do jiz rozbehleho trendu na mene vyznamnych urovnich s mini patterny a k tomu jsem si mohl zduvodnit signal, ovsem tudy alespon na tomto trhu cesta nevede. Je lepe vyckat opravdu na dobre situace k obchodu, jak jsem zjistil, ty se nalezaji v blizkosti silnejsich s/r. Vyvarovat se obchodu, kde nestaci SL a v dobe ohlaseni fundamentu! Snad to nejak pomuze. Jen muj nazor.

Preji mnoho uspechu.
romanrak

[MNovak]

navratil
Dnes je nádherný příklad obchodů na ranním fesx.
Po deváté se rozjel short. Vstup v logickém místě v 9:07. Výstup na 12 bodílů. Pak se rozjel long. Vstup v 10:10. Vychází zde malý risk, takže výstup s 8 bodíky. To je celé. Nic víc neřeším. Myslím, že to tak dnes mohl udělat každý.

[Jogo]

MNovak: Aj po 5 rokoch na tomto fore su tvoje prispevky stale zaujimave a "k veci". Klobuk dole.
Prezeral som si tvoje prve prispevky v roku 2006 a videl som, ze uz vtedy si mal nieco za sebou natradovane. Od ktoreho roku tradingujes ?

[MNovak]

Jogo

Já začínal jako akciový obchodník někdy v 1998. Od té doby postupně rozšiřuji svůj obzor o další trhy. Zkoumám nové metody. Je to takový přirozený proces, kdy hledáš další možnosti a snažíš se přijít na kloub novým věcem. Jak někdo napsal "Trading je cesta". S tím musím souhlasit.

[navratil]

MNovak: Zkouším to podle tebe - počkám na známku síly trendu (napůl mechanika a diskrece, to se těžko popisuje do detailů), konec korekce a vstoupím. Zatím podle předpokladů úspěšnost kolem 50% a RRR 1:2, takže spokojenost. Díky moc za nakopnutí. Ještě to dotáhnu a budu zase chvíli dávat screeny do ropy, než mi to přestane fungovat :-)

romanrak: Díky za tipy, jen co se mě týká - ono se hezky řekne používat co člověku sedí, jenže když ti to nefunguje, tak kde máš jistotu, že to co ti sedí není jen nějaký blábol nebo třeba nepochopení toho, co tomu druhému funguje? Asi to nemusíme rozebírat, oba víme svoje a chápu jak jsi to myslel, ber to jen jako pohled z druhé strany. Mě tak přijde, že vymyslet funkční (ziskový) systém je tu pro všechny hračka, jen já jsem nějak mimo :-).

[petr73]

MNOVAK

ahoj, libí se mně tvá jednoduchost v tvém obchodováni. Zakreslil jsem si do grafu tvé 2 vstupy z 12 října. Logika vstupu je mně celkem jasná, ale nepochopil jsem podle čeho určuješ profitargety. Díky za vysvětlení. Petr

[romanrak]

to Navratil:

Zdravim, nemyslel to nejak zle. Nutne je hledat to co clovek pochopi, zvladne to jeho ucet. Myslim, ze je dobre obchodovat predevsim s trendem, nesnazit se zachytit body obratu hlavniho trendu. To uz vyzaduje mnoho zkusenosti, a uspesneho obchodovani. Ja jsem sam ve fazi, kdy se snazim jit predevsim s trendem, vyjimku tvori siroky chop, kde je to o tom nalezt vstup od high to low a opacne, coz samozrejme vis. Mam ted take celkove take ztratove obdobi. Travim u PC a zpetne analyzy cca12 hodin denne vcetne obchodni seance. Nerad bych se znovu vratil na praci do ciziny. Posledni dobou se mi jevi obchodovani v premarketu, rekneme po otevreni trhu v Evrope jistejsi a lepe trendujici nez-li v open ecry us time. Zkus se na to podivat, myslim ze to je jedno z reseni.

Mnoho uspechu a i ja uvitam nejake nove poznatky.
romanrak

[romanrak]

to Navratil, jeste prikladam screen jak na to pohlizim ja. Zakladnim filtrem je trend na 5tf, dale vstup na silnejsich korekcich, velikost SL, velikost predchoziho pohybu, pattern a pokud mozno klidnejsi volatilita. Prikladam screen. Ropu jsem do nedavna take obchodoval a mozna se v budoucnu k teto komodite jeste vratim.Konec trendoveho pohybu na doji 5tf, velke volume, divergence na 1tf. Preji mnoho uspechu a pekny vikend! romanrak

[Jardat]

petr73
www.financnik.cz/forum/read.php?23,198981,199066#msg-199066
a u těch vstupů z 12. píše i výstupy, zaznamenej se i je a odpověď dostaneš taky.

[bernacek]

Dobrý den,
mám udělanou automatickou strategii do NT7,kdy se nastaví po vstupu PT,SL a obsahuje i kód na posun SL.Chtěl bych obchodovat přes AMP,ale u těchto strategií jsou hodnoty dle Mira drženy na mém PC.Jelikož v pozici bývám dle řádného backtestu i několik hodin,chtěl jsem se zeptat,jak máte ošetřen případný výpadek proudu nebo internetu nebo jestli má někdo zkušenost a dokázal by poradit,jak NT se strategií zprovoznit na virtuálním serveru,kde výpadky nehrozí a člověk tudíž nemusí u spuštěné strategie sedět celou dobu,což by podle mě bylo nejlepší řešení i vzhledem k dlouhé době v pozici.

Děkuji za odpovědi a rady