Diskuze k článku: Silné cenové patterny: 2b reversal

[Mcwoj]

Zdravim,

obchoduje nekdo stale tento pattern? libi se mi jeho jednoduchost a to je to co prave hledam. celkove na vstupu nechci stravit dalsi rok hledani,proto bych rad diskutoval zda je porad nekdo kdo ho obchoduje. Osobne vnimam,ze je to neco co me chytne - konecne hledam vstupy s co nejmensi SL.Rad bych ho kombinoval s S/R urovnemi, a ktomu si chci prihodit schopny MM, o 3 kontraktech kvuli vystupum. takze najde se nejaky zastance jeste? :)

Radek

[Pribinacek]

Mcwoj
Ahoj, zrovna se chystám na backtest tohoto "patternu". Budu ho dělat příští týden. Až budu mít výstupy, hodím to sem společně s pravidly, která jsem použil pro vstupy, výstupy...
Pribinacek

[Mcwoj]

Pribinacek

ahoj,dobre. rad se podivam, ja si zvolil hlavne paper misto backtestu. a hlavne najit si kde je mozny co nejmensi risk vzhledem k uctu a predpokladum ziskum - trh. Spis pracuji usilovne na vystupech + MM, a to nejde moc nabacktestovat na starych datech s jinou volatilitou. taky dam vedet k jakemu MM jsem se dostal zda to pomuze nekomu.

[majkll]

Mcwoj:

výstupy a MM určitě jdou testovat na historických datech...papertradingem nikdy nezískáš tolik dat, aby ta statistika k něčemu byla..pokud tedy nechceš paperovat rok, abyses dobral nějakých výsledků..vlastně si ani nedokážu představit papertrading bez pravidel, která vlastně získáš jen díky backtestu...

můžeš si udělat backtest na různé výstupy (trailování SL pod swingy, výstupy na S/R úrovních, posuny na BE atd) a můžeš si určitě otestovat i potřebný risk k různým variantám agresivnějších či konzervativnějších vstupů (SL pod/nad vstupní swing, SL pod/nad vstupní úsečku, SL pod/nad vstupní úsečku na vyšším timeframe atd) ...

je toho hromada ohledně risku a výstupů = MM, co lze testovat zpětně a stále by to mělo obecně platit nehledě na volatilitu a stáří dat...tím myslím, že když ti vyjde, že v roce 2009 fungoval SL umístěný pod vstupní úsečku v 10% a SL umístěný pod vstupní swing v 60%, pak je pravděpodobné, že umísťování SL pod vstupní swing bude lepší taktika i do budoucna....

majkll

[Mcwoj]

majkl

jasne,uvedomuji si to. stejne si z principu stejne backtest udelam. jses zkusenejsi, jaky ty osobne mas nazor proc se backtest dela? kvuli cislum? kvuli equity? kvuli osahani paternu? nerikam ty prvni backtesty ruznych strategii ruznych systemu atd - osobne jich mam desitky a nerikam ze je to dost nebo malo. nebo proc vlastne? podle me hlavne kvuli vire ze tyto pravidla fungovaly tak je jakasy pravdepodobnost ze fungovat budou,naopak jsem udelal plno backtestu trebas podle drive doporucovane metody na mae,mfe a docela me to nachytalo. nejsem tak zkuseny abych nakonec po backtestu s nastavenim pt,sl sel live a hned si rekl ejhle volatilita jina musim je zmensit - nechtel jsem backtest porusovat. tak proto me napadaji myslenky prevratit tuto logiku naruby - najit si patern, kde muzu mit maly sl (u NQ1,5b) vicemene logika bud patern je pravdivy a trh se bude na nem otacet nebo chytnu maly sl, kdyz vyjde tak ted musim vymyslet (predem) pravidla vystupu a aby to davalo do budoucna logicky zaklad ,naprd vstup na 3kontr. prvnim pokryji risk(rrr3) druhym zisk 2b a tretim budu trailovat podle toho jak se trh pulsuje, vicemene toto je citovka(nerikam ze jsem odbornik v citu ale jak mo mam ziskat,kdyz ne v live,nebo min paperu) a hlavne tretim kontraktem jsem davno pokryty zisk tak celkem v pohode muzu trailovat treba s odstupem 1,5(radeji podle close svicek,prestavaji se mi libit presna ciselna pravidla v trailu.) PS zatim nebudu protoze si ho muzu dovolit pouzivat az s presnym plneni techto pravidel - az po zkusenostech v live. ted sepsat tyto pravidla (obecne se da o nich rict ze kdyz budu disciplinovany + vstup budu mit jasny + budu tyto pravidla dodrzovat) mely by fungovat. backtest udelam,ale ne tak podrobny jak driv protoze to me zastinilo hlavni myslenky... a skutecnost tradingu. potom budu paperovat,s vetsi jistotou a kdyz uvidim ze je tato myslenka logicky spravna a vicemene diky RRR,ktere by se dalo dohnat nekde na hranici +-5,min 3, muzu pustiti do live avsak zde,zase s co nejmensi riskem (treba forex dopoledne - prosim nechci o nem debatu, me zajima pomerove risk a pravidla co by meli fungovat kdekoliv) pritom NQ odpoledne,ktery bude mit taky min mesic Paper + lehci backtest. no a potom mi staci sledovat equity a podle ni muzu hledat chyby - v mnozstvi obchodu, ve vlastnich pocitech.

asi takto. nebudu tvrdit ze backtest je zbytecny,o tom zadna. Jen kdyz jsem premyslel si pro sebe naopak napadly me tyhle myslenky, tak kdyz budes mit chut prosimte mohl by si rict ve ktere fazi jsem spatne nastaveny?

dekuji

Radek

[Pavel K.]

Mcwoj, ja bych treba bez backtestu nemel viru v pattern, ktery budu chtit obchodovat. Navic na jakem timeframu chces 2b rev obchodovat? Protoze na nizkem (napr. minutovy) to neni takova jistota, ze se trh otoci hned po prvni rostouci usecce, i kdyz je trh na silne SR. Na tom jsou alespon podle mych testu spolehlivejsi 123, se SL pod pod bodem 3. Jelikoz u 2B rev muze nasledovat po druhe noze jeste nejaky sum, pripadne boj skalperu na SR. Pokud budes zase obchodovat na vyssim tf, tak dosahovat RRR 1:5 je dost tezke v dnesnich trzich. Bez poradneho backtestu bych zkratka dost blbe snasel nejaky DD...

[Mcwoj]

pavel

vicemene uzavuji podobne, snad se nezenu do slepe ulicky. chci to obchodovat na nizkem TF - u NQ range 4(mam casovy,penezni i obchodni limit pro dane hodiny) . sumu jsem si vedom,proto vim,ze sl 1,5B u tohoto typu staci. pro RRR5 jsem myslel poslednim kontraktem trailovat ze to vsouctu muze dat kdyz se trh rozjede a z meho vstupu vytrailuju i trend - jen z toho 3.kontr. kdyz ne tak RRR muze byt prumerne kolem 3. jde o zachovani logicnosti, s tim ze sleduji i vyssi TF - RB10. na nem muzu poznat ze trh trenduje,proto si vicemene muzu hrat se tretim kontraktem,kdyz uz mam risk pokryty. presne posouvani SL si nabacktestuji a urcim do pravidell. nemel duveru v pattern. prave proto chci vzit 2b reversal,respektive se zamenuje nekdy za 2botom,stejny princip, nastup na na close atd neresim,nastup max 0.5b od SR za limit,aby byl ten SL logicky,proste bud to ta SR na ktere se vytvori 2brev podrzi a nebo to nebude platny obchod, od toho je to na maly sl s moznosti zisku vetsich pt diky vystupum.

zkratka verit a kontrolovat si MM. jestli zjistim ze vstupuji blbe(mysleno ze me skalperi vycucavaji casto) a ani MM ne nepodrzi tak potom bude cesta a prace na vyreseni tohoto problemu. a proc to sem pisi? jsem rad kdyz se nekdo ozve a muze me upozornit na nektere riziko o kterych treba nepremyslim a muzu popremyslet a zabudovat do systemu.

takze dekuji vsem za ozvani


Radek

[Pavel K.]

RNG 4 na NQ je opravdu maly tf, na tohle ty testy bude urcite potreba, abys vedel, jestli SL tesne pod svickou bude dobra volba. Docela by me to zajimalo. Prijde mi, ze v pripade zvyseni volatility te to bude muset docela vyhazovat, ale je to jenom subjektivni pocit. Pokud budes mit chut, hod sem prosimte potom nejake vysledky. Diky!

[Mcwoj]

pavle

prave proto nechci vstupovat na close svicek, chci vstupovat po reversni svicce limitem tesne u sr.abych mel porad vstup u sr s tim ze bud sr udrzi nebo padne a tim i cela formace i obchod. dnes se mi v paper stalo ze mi obchod utekl kvuli rychlemu odrazu a uz nevraceni k sr, hold problem limitu ale radeji obchod nevzit nez vstupovat nekde dal od urovne.
hlavne jsem chtel zjistil od zkusenejsich jestli to ma logiku ,co s tim udelam uz bude na me. az budu mit mesic LIVE za sebou hodim vysledky i screen, jestli to bude pro nekoho prinosne. ale budu mit s tim jeste spousty prace. tak diky vsem

Radek

[majkll]

Mcwoj:

dal jsem pár postřehů k backtestu do vlákna backtesting: www.financnik.cz/forum/read.php?3,59,162595#msg-162595

jinak co se týká vstupů limitem blízko S/R, tak je to určitě funkční cesta, která hodně snižuje risk, a tím navyšuje RRR..ale jak říkáš - každé pro má i proti, tj. stane se, že ti obchod uteče...a to je právě dobré nabacktestovat - kdy, kde, po čem vstupovat tím limitem..

majkll

[Yondy]

Zdravím, mám jednu otázku. Ak trh trenduje smerom dole, vytvorí sa nové low, potom sa vytvorí ďalšie low ktoré to predtým prekoná. Musí hneď ďalšia úsečka stúpnuť nad high úsečky čo vytvorila nove low, alebo to môže byť aj 3 úsečka po nej ako v priloženom obrázku.

[vladko11]

Yondy
"Musí hneď ďalšia úsečka stúpnuť nad high úsečky čo vytvorila nove low, alebo to môže byť aj 3 úsečka po nej "
Nie, nemusí, môže to nastať v ľubovoľnom čase , môže to byť aj 3 úsečka, alebo to nemusí nastať vôbec.

[MERKUR1]

I zde se kolem patternu 2b reversal probírá téma jestli stačí pouze papertrading, nebo je nutný i backtest. Já zde rozeberu toto téma ze svého pohledu, jak ho chápu já, jak mě vyhovuje a vychází z mého pohledu vztahujícího se k tomuto patternu. Možná, že se tento postup nebude většině líbit, protože jde proti všeobecně popisované teorii, ale já jsem člověk, který hledá svoje cesty, jenom nekopíruje a zažité postupy použivá až tehdy, když sám nic lepšího nenašel a naprosto vyhovují a zapadají do jeho logické koncepce.
Nechci odsuzovat backtest, ať se mu každý kdo ho potřebuje věnuje, ale mě vyhovuje jiná cesta, ve které má pouze malé místo. Vše co k obchodování potřebuji, musí vycházet z mého pohledu, musím se s tím identifikovat, všechny nástroje se musí vzájemně doplňovat a musí směřovat k jedné nosné myšlence. Základem všeho je tedy logický pohled na problém, je to snaha pochopit na čem je kterýkoli nástroj založen, co je důležité, co nikoli a následně si udělat jasno v tom, jestli mě bude vyhovovat, nebo nikoli. Jdu tedy jinou cestou, kdy nejdříve pochopím konstrukci nástroje a závěry, které musí být z logiky věci předem dané, namísto toho abych musel používat berličku v podobě backtestu a jeho pomocí se snažil pochopit něco, o čem toho v první chvíli tolik nevím.
Patterny jsou všeobecně založené na psychologii, která může například vycházet z nálad kolem S/R úrovní. To je tedy základní zjištění, ze kterého musí zákonitě vycházet vše další. Jde o to, abychom se dokázali s jakýmkoli patternem identifikovat v jeho základní myšlence a pak nepotřebujeme backtestovat stará data, o kterých nic bližšího nevíme a pozorujeme pouze technickou stránku grafu. Podstata je ale v pozorování nálad davu, v jeho reakcích a konečných výsledcích a to nám backtest nemůže v těchto případech nikdy dát, protože podstata není pouze ve statistice výsledků, ze kterých nemáme šanci vypozorovat různé psychologické niance stádového efektu. Proto mě úplně stačí papertrading, kdy se nechám vtáhnou do děje psychologických hrádek většiny a jsem účastníkem toho podstatného, co musím pochopit. Nemusím mít ani velkou spoustu dat, protože je ani nepotřebuji k tomu, abych zjistil, jestli je pattern životaschopný, nebo nikoli, protože to jsme již zjistli hned na začátku, jako primární skutečnost, od které se bude odvíjet vše další.
Říká se, že burza je jeden velký chaoz, ale zároveň zde jsou i místa uspořádanosti a pro nás je důležité, abychom se je pokoušeli nalézt. Podle mého mínění to jsou právě psychologická momenta, která můžeme vyhledat i v některých patternech. Jsou to místa, ve kterých můžeme vypozorovat stále se opakující reakce většiny a jejich vyhledáváním a obchodováním máme šanci uspět. Proto není podstatné hledání procentuální úspěšnosti vstupů backtestem, ale hledání psychologického momenta a pochopení, kdy a za jakých situací se nejčastěji opakuje. To nám s určitostí společně s kvalitním money managementem musí zaručit statistickou výhodu na naší stranu.
Spíše jsem tuto svoji cestu zde objasnil ve všeobecnější podobě, ale je platná i na konkrétní pattern 2b reversal. Nechci zde vézt polemiku, která cesta je lepší, protože to je věcí každého zvlásť, ale nastínil jsem zde svoje cesty, které mě vyhovují, prošly praxí, věřím jim a vycházejí z mého pohledu na tuto problematiku.

[roman06]

Merkur... to ze na to jdes jinak nez vetsina (nevydelavajici) je jedine dobre, naprosto s tebou souhlasim. Muzes se zamyslet kolik lidi obchoduje tento patern dlouhodobe se ziskem ? Maximalne ti kteri na to jdou "jinak" tak jak popisujes (tu)

[Raider]

MERKUR1 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Podstata je ale v pozorování nálad
> davu, v jeho reakcích a konečných výsledcích a to
> nám backtest nemůže v těchto případech nikdy dát,
> protože podstata není pouze ve statistice
> výsledků, ze kterých nemáme šanci vypozorovat
> různé psychologické niance stádového efektu.

Zdravím. Ak je to možné, mám na Vás jednu otázku: čo rozumiete pod spojením "pozorování nálad davu" a "psychologické momentum" ?

Predpokladám správne, že to nejako súvisí so sledovaním toho, kde držia S/L bežní obchodníci, ako sú z trhu vykopávaní a pod. ?