Backtesting

[flakac]

Já si myslím že automatizované trading systémy mají budoucnost. Pokud je mi známo tak polovina obchodů generovaných na NASDAQ je generována automatickými počítačovými systémy. Navíc mnohé futures a e-minis jedou do značné míry přes počítače. Myslím si že klasická TA má pomalu odzvoněno.

[tomnes]

Zajimavé téma do diskuse, já bych vaše optimismus tak nesdílel :-) Zde jsou mé argumenty:
1) počítačové systémy absolutně neumí reflektovat fundamentální zprávy; představte si, že do pitu právě přijde zpráva typu BSE a váš systém zrovna ukazuje long a počítač nakupuje... A nemusí jít ani o takovéto extrémy. Zkrátka a dobře počítači filtr v podobě fundamentálního náhledu chybí a to rozhodně nelze přehlédnout;
2) počítač nemá "gut feel", nebo-li jasný vnitřní pocit. I já kolikrát dle svého systému nevezmu signál, protože mi můj cit říká, že vše není na 100 procent... A častěji než ne se můj pocit nemýlí....;
3) trhy se neustále mění a je otázka, jak dokáží počítačové systémy takové změny reflektovat;
4) klasická TA vychází velmi často z toho co "vidím", specifický vizuální pohled má velký význam; počítač však takovýto pohled mít nemůže....
5) v počítačových systémech nemůžete často dělat různé "finty"; například systém XY nakupuje vždy za open - přitom open rozpětí může být doslova drastické; v klasickém obchodování si vždy počkám, jak se vyvine otevírací rozpětí a pak až dělám rozhodnutí....;
6) mistři strategie "trendfollowing" používají též počítačový systém a přesto, že všichni používají tentýž, mají drasticky rozdílné výsledky! :-) Co z toho plyne? Psychologie a klasické přístupy budou vždy potřeba....
Takže osobně bych v žádném případě netvrdil, že má klasická TA odzvoněno...To pouze v součastné době je ohledně počítačových systémů určitý "hype" a "boom", ale ve finále přežije během příštích pár let pouze několik systémů a klasická TA tu bude ještě hodně, hodně dlouho... Toť můj osobní názor! :-) Tím ale samozřejmě jakkoliv nehaním počítačové systémy, jistý můj kamarád např. obchoduje jen na základě počítečem definovaných vstupů a výstupů a zatím se mu rozhodně daří docela slušně... Opět, záleží na povaze, věřím tomu, že programátoři a technicky založení lidé v tomto mohou najít zalíbení a úspěch!
Těším se na další příspěvky do této zajímavé diskuse.
Zdravím,
Tomáš

[flakac]

Pokud se jedná o software, jsou ještě jiné alternativy
- Wealth-Lab. Sice jej koupila filedity, takže už je to mrtvá platforma, ale na backtesting podle mne není nic lepšího
- Matlab. (www.mathworks.com) Tak o naprogramování backtestingu v tomto programu se pokouším já (:-.

[tombaxxx]

Tema backtestingu ma tiez zaujala.
Posledny tyzden sa mi dostal do ruk zaujimavy system na intraday obchodovanie YM trhu.Zacinam s backtestingom tejto strategie,len mam problem s historickymi intraday datami.Vedel by mi niekto poradit,kde by sa dali tieto data zohnat?
Dakujem za prispevky

[posum]

Zdravím

Jsem začátečník momentálně právě ve fázi backtestingu. Můj postup je následující a budu rád, když se mi
k tomu někdo ze zkušených traderů vyjádří. Nejprve jsem si prohlédl pár softů jako TnT nebo AmiPro a došel k závěru
že provádět zde nějaké zpětné testování je dost pracná piplačka, proto jsem se rozhodl vyrobit si
vlastní nástroj a to čistě na bázi excelu a jeho Visual basicovských maker. Postupuji tak že na dávce historických
dat cca 2-3 roky dozadu spočítám několik základních indikátorů, na jejihž základě vygeneruji obchodní příkazy
(vč. stoplosů) a spočítám zisk/ztrátu.
Pro každý indikátor plynule měním jeho parametry a výpočty opakuji. Tak např. pro Simple Moving Average měním plynule jeho délku např od 5 - 50 dnů, pro každý krok pak dále projedu velikost nastaveného stop-lossu např 100-500$ po 10$ atd.
Výsledkem je seznam indikátorů s optimálním nastavením, generujícím největší zisk pro daný trh/komoditu.
Těch parametrů je někde hodně a výpočet tedy dost náročná běžící celé hodiny ale ručně bych to dělal roky.
Takto získané nastavení indikátorů chci ještě opticky zanalyzovat a pokusit se je nějak zkombinovat za účelem
vylepšení profitu. Výsledkem by měl být víceméně automatický obchodní systém.
Je to celé blbost nebo to může fungovat?!
posum

[tomnes]

Dobrý den,

myšlenka určitě dobrá, mnoho obchodníků si podobným způsobem staví obchodní systémy. Je tu však potřeba dát veliký pozor na několik faktorů:
1) pozor na přeoptimalizaci; je třeba, aby byl systém robustní. Tzn. nastavení, které najdete jako nejvhodnější, by mělo generovat zisky i v jiném timeframe, či jiných trzích. Nikde není zaručeno, že se minulost bude opakovat v budoucnosti a tak je třeba mít systém, který generuje peníze i na jiném vzorku dat, než ten, ze kterého jste systém vytvořil.
2) důrazně doporučuji zjistit, zda-li většinu zisku nevytvořil třeba jen 1-2 obchody; zkuste si ze svého systému vyhodit dva nejprofitabilnější obchody, které naleznete a pak systém projet znovu; pokud i tak bude systém profitabilní, vše je OK
3) pozor na drawdown; nikdy by jste neměl jít s účtem pod určité procento. Viděl jsem systémy generující v backtestingu skvělé peníze, ale za cenu, že účet šel do ztráty až 80 procent; takový systém je naprosto nepoužitelný v praxi


Zatím zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[Libic]

Dobry den Posume,
ja osobne jsem timto zpusobem nikdy netestoval, takze nedokazu rici, jaka muze byt ucinnost. Minimalne je vsak dobre poznat kazdy indikator samostatne, poznat jeho vlastnosti a poznat jeho obchodni potencial. Muze to byt velkym pomocnikem pri naslednem skladani obchodniho systemu. Z meho pohledu jen snad tri drobnosti:
Ze sve zkusenosti vim, ze trhy se lehce meni a trilete testovaci obdobi bylo malo. System, ktery jsem vytvoril na triletem obdobi a take jsem jej prezentoval jako jeden ze svych prvnich systemu zde na financnikovi, byl financni katastrofou v obdobi od roku 95 - 98 a nasledne 00-01. Tedy vzdy doporucuji testovat system na min 10-ti letem obdobi.
Ve chvili, kdy budete kombinovat indikatory je dobre ridit se pravidlem: cim mene kombinaci, tim lepe. Nesnazte se vybudovat system s nulovou ztratou. Takovy system neexistuje a je tedy nutne pocitat s tim, ze kazdy system Vam nadeli nejakou malou ztratu. Rikam to proto, ze mnoho obchodniku, kteri hledaji svuj gral, jej nikdy nenajdou jen proto, ze si nechteji toto pravidlo ztrat pripustit.
A treti drobnost: bylo by dobre procist si odbornou literaturu o vhodnosti kombinovani indikatoru s jinymi indikatory. Mohlo by Vam to byt znacnym pomocnikem.

Na barchart.com existuje ke kazdemu grafu sekce Performance [levy sloupec], kde si muzete udelat testy podobneho stylu. Zkuste se na to podivat, treba Vam tato moznost bude dobrym pomocnikem.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[pritulova]

Dobrý den!
Vlastním obch. platformu se živými daty a tech. analýzou grafů. Nejsou tam však žádná historická data ani je není možné nějak importovat. Nechce se mi ale pořizovat nový software jen kvůli backtestingu. Zaujala mě možnost udělat backtesting v Excelu. Ne, že bych jej ale nějak skvěle ovládala! Máte s testováním v Excelu někdo nějaké zkušenosti? Jak složité je takovou analýzu udělat? Nebude jednodušší nakonec něco koupit? Co byste mi v tom případě poradili a kolik mě to bude stát? Znovu podotýkám, že potřebuji něco na backtesting, ostatní už mám.
Ještě jedna otázka. Zaujal mě článek o svíčkových grafech a chtěla bych se dozvědět víc. Existuje něco v češtině? Pokud ne, tak i angličtinou se snad nějak prokoušu.
Děkuji a zdravím Anna

[Piti]

Dobrý večer,

více o svíčkových grafech v češtině jsem bohužel nenašel, jinde najdete také pouze základní informace. Pokud se prokoušete angličtinou, mohu Vám nabídnout e-book "Japanese Candlestick Charting Techniques" od Steve Nison. Má to 330 stran.

Zkoušel jsem provádět backtesting v MS Excel, ale není to nejlepší řešení. Výpočty indikátorů by se také musely provádět složitě v MS Excel. Podařilo se mi naprogramovat krokování grafu po jednom dni, tzn. zvolil jsem si výchozí datum, délku historie, jakou jsem chtěl vidět, např. půl roku a každým spuštěním makra se posunul graf (začátek i konec) o jeden den. Mělo to výhodu, že jsem neviděl budoucnost a mohl jsem tak spravedlivě testovat.

Lepší možností je stáhnout si demo Amibroker, do kterého lze importovat historická data. Má široké možností TA, umožňuje v grafu importovaná denní data převést na týdenní nebo měsíční, což mé excelovské řešení neumělo. Bohužel demo verze si neumí uchovat importovaná data, ale import je jednoduchý, takže by to něměl být velký problém.

S pozdravem Míra

[Piti]

Ještě bych dodal. V případě toho e-book není nutné se obávat angličtiny (já anglicky neumím skoro vůbec), vše je totiž názorně zobrazeno na velké spoustě grafů.

Míra

[petr]

Piti,
přečtete si prosím pravidla diskuze. Výslovně si nepřejme, aby se přes toto diskuzní fórum šířila díla, která podléhají autorskému zákonu a jejichž nelegální šíření spadá do kategorie "warez". Tato diskuze je určena pouze lidem, kteří to s obchodováním myslí vážně, jsou ochotni do svého vzdělání investovat čas a peníze a dobré knihy si tal normálně kupují např. na Amazonu.
Děkuji za pochopení a prosím všechny ostatní, aby toto naše základní přání zde respektovali.
Petr

[Piti]

Tak to se moc omlouvám, to jsem si neuvědomil.

Míra

[posum]

Anno

Přeji hezký den,
co se týče backtastingu v excelu. Já sám používám pouze excel pro backtesting ale připouštím že to není nástroj pro každého. Jeho výhoda je v tom že je to univerzální nástroj široce dostupný, flexibilní a přenositelný.
Nicméně jeho použití pro testování vyžaduje trochu hlubší znalosti.
V první řadě je velice nepohodlné pužívání standartních tabulkových funkcí, jelikož jsou velmi pomalé a při objemu výpočtů v backtestingu je pak doba výpočtu nepřijatelně dlouhá. Proto je nutné výpočty provádět prostřednictvím visual basicovských maker, což vyžaduje programátorské znalosti. Já sám se živím v oblasti IT, takže to pro mě nebyl problém. Za druhé, standartní excel neobsahuje žádné předdefinované funkce pro výpočet indikátorů apod. takže i toto jsem musel programovat. Za třetí je nutno samozřejmě opatřit si historická data k testování z jiných zdrojů.
Vedle toho koupě hotového nástroje je pohodlnější alternativou s tím že to něco stojí, může obsahovat i historická data, ale stejně je nutno věnovat nějaké úsilí k tomu tento nástroj zvládnout a vždycky to bude jen nástroj s předem danou funkcionalitou, kterou mu jeho tvůrci vložili.
S pozdravem
Vráťa

[rarasek]

A zkousel nekdo Genesis Trade navigator?

J.

[pritulova]

Dobrý den!
Děkuji za odpovědi, vidím, že finančník fakt funguje. Do toho Excelu se asi pouštět nebudu, mé programátorské dovednosti jsou prehistorické. Zkusím tu demo verzi. Je nutné testovat plán pro intradenní obchodování na intradenních datech a na konkrétním trhu? Samozřejmě jsem si přečetla, že dobry obchodní plán by měl fungovat na všech trzích a na všech timeframech. Ráda si ale přečtu názory těch, kteří si to už vyzkoušeli.
Díky a zdravím všechny
Anna