Diskuze k článku: Psychologie úspěchu 9: cesta k velkým věcem vede přes ty malé

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/psychologie-uspechu-9.html

[NLA]

tie pravidla su fajn, este moja skusenost s tymi malymi krokmi kde netreba brat hned za najlepsie co vydime ako prve: zahlbit sa je fajn, ale aj naopak, teda predstavit si to ci by to takym sposobom mohlo ist aj presne naopak a sanzit sa umelo vytvorit si taku opacnu realitu. potom lahsie vidno ci vieme prijat realitu a ci aj hlbkova analyza je spravna alebo len ta ktoru chcemem vidiet.

celkom fajn clanok.

[pacifique]

Môj prispevok bude kritický, ale aj kritika pomáha k napredovaniu.

Equity vysledkov je úžasná! Trochu mi to pripomína prezentácie Dôchodkových spravcovských spoločností. Im niekedy nestačí na jejich equiti ani monitor alebo papier. :))
Realita je ale iná. Netreba si idealizovať zisky. Budem rád ak sa podelíte o skutočné výsledky a rozeberiete tu porovnanie realneho a papierového obchodovania. Može to biť budúca tém na další prispevok.

Sám som mal veľmi dobré výsledky z jedným systemom v backteste. Isť do očakavanej straty nieje nič zlé.Je to normálne. Treba biť na to pripravený. Priliš velká istota k systému je len jeden z faktorov ktoré sú v obchodovani.

Ale realne obchodovanie je živé prostredie ktoré je ovplivnované mnohými faktormi. A takúto krivky je nerálne dosiahnuť v skutočnom obchodvaní. Je to len idealizovanie.

Na záver iba to že treba zo stratami počítať a nehladať užasnú rovnú krivku to je len idealizmus.

Inak prajem veľa úspechov.

[Airmike]

pacifique:myslim ze si to je treba rozobrat s pohladu cisel a faktu.

ak pan Pan Mirek P. dokazal urobit zo systemu FinWin este efektivnejsi system, je to jednoznacne kladny signal a to je fakt. ak si zoberies dva systemi s toho jeden vykazuje vykonnost Equity:DD 5000:500 a druhy 10000:500 tak je faktom ze ten druhy je vykonnejsi a ze ma realny predpoklad ze v trhu zarobi viac % ako prvy spominany. ak sa odstrania dalsie faktory ktore mozu system ovplyvnovat (zmechanizovanie systemu, vymena fin. instrumentu ktory s rov. podkladovym aktivom mnimalizuje pravdepodobnost splippage, broker s garantovanymi prikazmi a pod. ) , su to dalsie percenta pravdepodobnosti na nasu stranu. o tom to zrejme bude. snazit sa veci dosiahnut do zdanlivej dokonalosti je pozitivum nie naopak.

Tomas: je mozne ze aj vas vysledky pana Pana Mirek P. posunuli k novym myslienkam, mozno prehodnotenia niektorych nazorov. vela stastia :).

[pacifique]

Airmike: v podstate s tebou súhlasím. Istotne Pán Mirek odviedol kus práce.

Chcel som len podotknuť že mnoho začínajúcich obchodníkov stúpajucu equiti a nejakými pravidlami sa ju snažia vyrovnavať. Ale v realnom trhu stači aby niektoré z nich neboli naplnené a čo v tom prípade aká bude equiti ku zisku.

Myslím si že celá tá námaha o vyrovnanie slúži len na uistenie seba samého že má systém ktorý ho nedá do straty.
Problém nemožnosti diverzifikácie kapitálu tu hrá tak veĺkú úlohu že máme strach čo i len pomyslieť na stratu a snažíme sa im zabranovať všakovakými pravidlami.
Poprosím Pána Mirka ak začne obchodovať jeho systém z reálnimi peniazmi nech sem dá porovnanie.

[MERKUR1]

Urcite ma kazdy z nas hodne zkusenosti s tim,ze kdyz zacina povrchne zkoumat novy problem,v prvni chvili nabyde presvedceni,ze to je vcelku lehce resitelna vec.Po urcite dobe kdy jeho reseni jdou vice do hloubky,zjistuje,ze cim toho vi vic,tim vlastne nevi nic.Je to vcelku prirozene a spravne.Nic bychom nemeli dostavat zadarmo,ale vse bychom si meli zaslouzit a kazda cesta k uspechu nevede po rovne dalnici,ale po velmi klikatych polnich cestach,kdy musime zacit hledat reseni po malych,dilcich krocich,ktere potrebuji svuj cas.Kdo hraje sachy vi,ze rychla reseni ktera se okamzite nabizi,vetsinou k cili nevedou a mozna,na prvni pohled,ta spatna,ktere jsme nejdrive zavrhli,jsou ta vitezna a krasna,ktera splni nas cil,ale mame z nich i nejvetsi radost.

[LUKY]

Někdy je také si dobré položit otázku...Co vlastně máme zkoumat,a hledat u indikatoru, a nasledně systému?
Jak začít?

[MERKUR1]

To LUKY.

Spravna poznamka.Kdyz budujeme napriklad obchodni system,musime si nejdrive urcit v hrubych rysech kostru systemu,musime vedet co od nej budeme ocekavat a az po te muzeme pristoupit k jednotlivym postupnym krokum,jak mu vtisknout zivot.

[Mareq]

Zacal som sa "venovat" tejto problematike len pred par dnami (momentalne som stale v stadiu citania clankov na financniku) a toto je moj prvy prispevok.

Som profesionalny programator a musim povedat, ze miestami mi tento clanok pripadal, ako keby vobec neslo o obchodovanie, ale skor o vyvoj software. Ono vacsina tychto veci bude zrejme platit dost vseobecne, viac-menej na akukolvek cinnost/profesiu (obchodovanie na burze, vyvoj software, hra na hudobny nastroj, sport, atdatd).


Pri prilezitosti mojho prveho prispevku by som sa chcel spytat na nazor ostatnych ohladom malej teorie, ktora sa mi zacina postupne tvorit v hlave:

PREDPOKLAD:
Najvacsimi nepriatelmi dosiahnutia uspechu su tieto faktory:
- emocie,
- vonkajsie vplyvy,
- nesustredenost,
- zavahania,
- nedostatocna sebadovera a dovera v obchodny plan
- a z toho vyplyvajuca neschopnost striktne dodrzat vopred stanoveny a otestovany obchodny plan.
Kedze tieto faktory u ludskej bytosti nie je mozne (a vo vacsine pripadov ani ziaduce) odburat, uspesny obchodnik ich musi aspon dobre spoznat a naucit sa ich ovladnut.

ANALYZA:
Na zaklade predpokladu sa teda mozme zamysliet nad tym, ako tieto, v obchodnom procese neziaduce faktory odburat. Ako programatora, prva vec, ktora ma pri tejto myslienke napadla, bola, ze pocitac nepodlieha ani jedinemu z nich. Nema emocie, striktne vykonava vopred dany program, takze nepodlieha ziadnym vonkajsim vplyvom, o nesustredenosti nemoze byt ani rec - leda, ze by vypadla elektrina :), reakcny cas a vypoctovy vykon je neporovnatelne vyssi oproti cloveku, nestara sa o nejaku doveru v zadany program - proste ho vykona. Takze si mozme byt (skoro) 100% isty (ziaden pocitacovy program na svete nie je 100% bez chyb), ze vopred dany obchodny plan bude dodrzany do poslednej bodky.

HYPOTEZA:
Na zaklade analyzy teda mozme vyslovit nasledujucu hypotezu: V pripade, ze by sa nam podarilo specifikovat uspesny obchodny plan (t.j. taky, ktory bude podla backtestingu v dlhodobom casovom horizonte prinasat zisk) striktne na zaklade matematickych (resp. inych exaktnych) pravidiel tak, aby bolo mozne tieto pravidla interpretovat pocitacovym programom, pocitac vykonavajuci tento program bude omnoho lepsim "obchodnikom", akym by mohol byt clovek.
Navyse ako bonus, kedze vypoctovy vykon pocitaca je oproti cloveku neporovnatelne vyssi, backtestovanie obchodneho planu bude s pomocou pocitaca mozne vykonat neporovnatelne doslednejsie a na omnoho vacsej vzorke dat za kratsie casove obdobie - obchodny plan bude spolahlivejsi.

DISKUSIA:
Tuto hypotezu mi potvrdila vacsina clanokov, ktore som na financniku doteraz precital. Pisem vacsina, pretoze zopar z nich (napr. Cesta do hlubin psychologie obchodování XIII - trhy a "učení") hovorilo o akomsi cite alebo intuicii, ktore je potrebne taktiez zapojit do obchodovania. Musim sa priznat, ze tymto clankom som prilis neporozumel. Na jednu stranu sa vsade pise, ze je treba dostat emocie pod kontrolu, nekonat impulzivne a striktne dodrzovat obchodny plan. Na druhu stranu tieto clanky pisu o cite a intuicii, ktore priamo odporuju striktnemu dodrzovaniu obchodneho planu. Mohol by mi to niekto prosim vysvetlit?
Aby som bol objektivny, myslim, ze tato myslienka je cokolvek, len nie originalna. Pochybujem, ze nikoho predomnou nic podobne nenapadlo. Aj napriek tomu som nikde nepocul/necital, ze by niekto na niecom podobnom profitoval, takze je na mieste minimalne sa zamysliet nad tym, preco tomu tak je (mozno som len slabo pocuval a takych ludi je v skutocnosti vela - neviem).


Moja otazka (vlastne seria otazok) je teda jednoducha. Co si myslite o takejto teorii? Mohla by byt v praxi funkcna, alebo je to len ta spominana "skratka", ktora nikdy nemoze dlhodobo fungovat? V pripade, ze by takato myslienka mohla byt funkcna, ktore indikatory (prip. ine prostriedky) by sa mohli javit vhodnymi na exaktnu specifikaciu obchodneho planu (napr. S/R urovne rozhodne nie su jednym z kandidatov - ludske oko si s nimi hravo poradi, ale pre pocitac by to bolo znacne zlozite)?

[MNovak]

Mareq
Než začnete cokoliv programovat musíte nejprve rozumět podstatě věci. Jinak nemůžete nic naprogramovat, protože neznáte žádné souvislosti a nevíte jaká nastavit očekávání od programu, apod. Takže nejprve se naučte rozumět trhu, rozpoznat, kdy jsou trendy a kdy je chop. Vyzkoušejte, které indikátory vám budou nejlépe fungovat na jejich rozpoznání. To vám zabere dva, tři roky intenzivní práce a jakmile budete¨ziskový a budete vidět, že to funguje teprve tehdy je vhodný čas programovat. Můžu vám, ale řící, že za pár let, kdy se vám obchodování stane rutinou a budete tomu věnovat již jen pár minut času denně , zjistíte, že vlastně ani nepotřebujete nic programovat.
Jinak pro hrubší určení trendu stačí křížení dvou klouzavých průměrů a pro jemný vstup např. CCI. Pak už jen stačí zadat SL a PT a je hotovo.

[Mareq]

MNovak:
Mate pravdu, bez pochopenia daneho problemu nie je mozne vytvorit akykolvek program. Napr. programator, ktory vytvoril uctovnicky software musel bezpodmienecne okrem programovania porozumiet uctovnictvu (otazkou je, v akom poradi - t.j. musel uctovnictvu porozumiet este pred tym ako zacal programovat, alebo mu v tomto case stacilo iba pochopenie zakladnej problematiky?). Moj nazor sa trosku lisi prave v tomto pohlade na mieru pochopenia problemu pred samotnym prvym pokusom nieco vytvorit (teraz trochu ignorujem komercnu sferu, kde je potrebne vopred co najpresnejsie odhadnut konecnu cenu SW, termin dokoncenia a vela dalsich veci potrebnych k podpisu zmluvy s klientom). Chapem programovanie ako take hlavne (velmi zjednodusene) ako dlhy cyklus pokus-omyl - teda vlastne proces neustaleho odhalovania aj tych najskrytejsich detailov daneho problemu a cize vlastne proces ucenia sa. Tym ze programujem riesenie nejakeho problemu sa vlastne snazim tomuto problemu do najmensieho detailu porozumiet a vyriesit ho. Prave preto ma tato cinnost bavi a naplna - inak by slo iba o nudnu sedu nezaujimavu rutinu.

Z tohto dovodu sa chcem pokusit vytvorit spominany program (vytvorit program = do najmensieho detailu porozumiet problemu). Nie je az tak dolezite, ci bude takyto program niekedy pouzitelny v praxi, ako samotny proces jeho vytvarania a skusenosti v tomto procese nadobudnute (aj ked sa ani nesnazim popriet, ze by bolo pekne moct takyto program v praxi naozaj pouzit minimalne na velmi dosledne backtestovanie).

Zadrhel je v tom, ze vdaka spominanym clankom (o cite pre trh, intuicii a pod.) nie som uplne presvedceny, ze to ma zmysel (veci ako cit a intuiciia je dost tazke specifikovat exaktne a teda aj naprogramovat, takze cela tato teoria v takom pripade naraza na problem).

[alter]

Mareq
vacsina ludi neuspeje preto lebo nemaju edge, nerozumeju cene, ako sa tvori nevedia co je supply a demand a preto celu svoju energiu sustredia na to kedy sa aky MA pretne s akym a kedy bude oscilator oversold a potom sa nedajboze snazi ana historickych datach optimalizovat rozne nastavenie vstkych moznych indikatorov aby vysledky boli historicky co najlepsie. Zial taketo vysledky maju nulovy vypovednu hodnotu do buducnosti preto komercne pristupne blackboxy nefunguju.

[MNovak]

Podle mého názoru cit a intuice se nemusí k ziskovému obchodování používat. Samozřejmě mohou zlepšit váš zisk, ale i bez těchto věcí jde vytvořit výdělečný způsob obchodování. Viz. články Libic, Focus. Já osobně obchoduji bez těchto prvků. Prostě vidím signál jen ho zobchoduji podle mých pravidel. V mém případě mám kolikrát špatný pocit z nákupu, ale ve většině případů u těchto pocitů je ziskový obchod. Takže si nenechám radit žádnou nápovědou-intuicí, která se ve mě utváří. Říkám trader by měl mít krátkou mysl a postupovat přesně podle plánu. Tudíž při vstupu do obchodu nemyslit co bylo a co se může stát. Prostě jen vstoupit na signál a pak řídit obchod k výstupu, který může být ziskový nebo ztrátový.
Vím, že vždy přijde ztrátové období, třeba celý měsíc. Další měsíc může skončit v malém zisku a ještě další měsíc třeba na nule . Tady je kámen úrazu. Většina obchodníků se nedostane za toto špatné období. A jestli to máš naprogramované nebo to děláš ručně to nemá žádný vliv. Jde o tvou psychiku překonat taková období, kdy to koulíš kolem nuly nebo v mírné ztrátě. Pokud začneš v tomto období zlepšovat svou strategii začneš se točit v kruhu, který bude nadělovat ještě více ztrát a to tě pak přinutí přestat obchodovat uplně. Taková je realita. Proti trhu se NEDÁ bojovat, musíš pokorně obchodovat a čekat až zase přijde období zisků. Jinak se zřejmě nedá vyhrát. Toto je můj názor. Pokud to čtou výděleční obchodníci můžou připojit svůj názor a dá se to nějak porovnat.

[Czechdaytrader]

Komercne dostupne blackboxes funguji. Ne zadny levny kod pro MT4 , nebo Trade sense ci dalsi. Serizoni BB s celkovym pojetim od zakladu techniky az po detailni moneymanagement.
K jejich pouzivani je potreba dokonale znat dynamiku marketu a jejich algorithmicke pohyby a prakticky neustale kod ,nebo system upravovat a optimalizovat.
V dnesni dobe lze pouzit BB system i bez znalosti programovani . Viz Tickit.com
Zasadni problem je neduvera privatnich obchodniku v jakykoli auto system a nebo prilis silne ocekavani. Ale uvedomte si, ze 80% komercnich trading floors,hedge funds ,bank a dalsich vyuziva BB k dennimu obchodovani.
Kvalitni BB kod stoji tisice i miliony $ . To je hlavni duvod ,proc si ho nikdo z "domacich" traderu nemuze ,nebo nechce dovolit.
Auto tradingem se zabyvame dost dlouho. Neexistuje zadny ,ktery bude profitabilni stale ,aniz by se pravidelne prizpusoboval pohybu marketu. Ale muze bezproblemu fungovat i nekolik let ,aniz by se do kodu citelne zasahovalo. Pohyby marketu se pravidelne historicky obmenuji . Je treba k tomu prizpusobit i auto trading system.
I castecny cit a intuice se da do BB naprogramovat . Viz Harmonics pattern trading . Vyvoj takove strategie muze trvat i roky . Moznosti je mnoho . Kazdy mame na vyber .Muzeme pouzit kvalitni manualni strategii ,nebo automatizovanou.
Nazory typu, ze neco nefunuje ,nejsou prakticky nikdy opodstatnene. Na svete existuji strategie , o kterych nemusime mit ani poneti a pritom maji neuvritelne vysledky. Viz CBC ,PZONE a dalsi .
Jeden priklad za vsechny RSJ.cz .Ceska spolecnost zabyvajici se algoritmickym obchodovanim na zakladech "arbitraze".
Vsechno jde...staci chtit


Ray

[alter]

Keby komercne dostupne systemy fungovali retail klienti by ich kupovali v hufoch. Nemozes porovanvat Goldman sachs HFT system strazeny a obchodovany 24 hodin denne s niecim co dostanes za 1999USD. Nikto za tie peniaze nebude zdielat nieco co mu spravi z 50 000 USD 1 mil USD.
EA ktore su k dispozii v 99% priapadoch su cestou k velmi rychlemu vybieleniu uctu. Ano nikto nemoze povedat ze ziadny autosystem sa neuplatni, vlastne by som pri 1000kach sytemov bol prekvapeny keby niektory uspesny nebol, ale samozrejme o neuspesnych nikto pocut nechce (napr LTCM ze).
Nezda sa mi ze by RSJ ponukala nejaky system, to co robia je na mile vzdialene od retail sveta.