Diskuze k článku: Jak efektivně na obchodní plán

[Tuji]

Ještě by mě zajímalo jak ostatní vedete svůj obchodní deník/journal. Nemyslím tím zapisování vstupů a výstupů, ale například různých nových poznatků, řešení sporných situací a zapisování chyb, které trader udělal. I k tomu by mohl být OneNote docela dobrý.

Osobně to zatím řeším tak, že mám excelovskou tabulku jako deník a v něm odkazuju na wordovský dokument chyb do kterého ukládám/zapisuju nejen screenshoty chyb, které jsem udělal, ale taky sporné situace s návrhem řešení pro příště.

Problém, ale toho všeho je, že při obchodování mám otevřenou strašně moc velkou spoustu souborů což není zrovna uplně efektivní řešení, když k tomu přičtu ještě modulární obchodní plán, tak je to velká hromada souborů. Abych ochránil svůj obchodní systém před možným kolapsem, tak mám 2 notebooky. Na jednom čistě jen obchoduji a na druhém jsem připojený na chat, mám otevřené soubory a dělám různé pokusy, taky slouží jako backup notebooku pro real trading.

Rád si přečtu vaše názory a popis vašeho systému!

[Lucínek]

MS Office pro studenty a domácnosti jsou 3 licence na 3 různá PC v jedné domácnosti, takže myšlenka společné koupě se dvěma kamarády je skutečně scestná, to si můžete rovnou někde stáhnout crack verzi ;-)
O tom využití na trading mám ale malinko jiný názor. Sám tuhle verzi používám (a i pro mé trading výzkumy a pokusy), protože:
1. Byla pro mne finančně dostupná
2. Trading mi ještě nevydělal ani 1 Kč, naopak mne stál nemalé prostředky za kurzy a knihy ke studiu
3. Mám tento SW na svých PC doma, kde je využívá i zbytek rodiny na své zájmy a koníčky

Protože se tedy považuji jak za domácnost, tak za studenta tradingu, nevidím jediný důvod to nepoužívat a nemít pocit, že legálně. Jiná věc bude přechod na ostré obchodování, ale to buď zase brzo skončí, nebo nebude problém koupit si pak komerční verzi ;-)

Mimochodem OneNote byl vlastně jediný důvod, proč jsem si to kupoval, místo Wordu a Excelu jsem do té doby úspěšně používal OpenOffice. Slyšel jsem také něco o OpenNote, ale to je tuším ještě hodně v plenkách.

[Sanka]

M!ke Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jen bych ještě upozornil, podobně jako jenda001,
> že je to verze pro nekomerční využití. V případě,
> že vám tohle najdou v počítači, na kterém to být
> nemá, tak se vám to pěkně prodraží - mimo toho, že
> přijdete i o samotný počítač.
>
> Ale samozřejmě poděkujme "klukům" od Microsoftu,
> že takové verze vůbec začali dělat.
>
> Ještě bych měl připomínku k rozdílům MS Office
> 2003 a 2007. Novou verzi bych doporučil zejména
> totálním začátečníkům - líbivý design, celkem
> obstojné ovládání.
>
> Ti, kdo ale mají hluboké zkušenosti s verzemi 2003
> a nižšími, ať se opravdu rozmyslí. Když jsem
> instaloval 2007čky, těšil jsem se. Ale ve chvíli
> když jsem potřeboval udělat něco na úrovni
> pokročilého uživatele, tak jsem "kluky" od
> Microsoftu proklínal. Pravdou je, že časem se s
> tím člověk seznámí, ale verze 2003 je pro mě
> ovládáním jednička na trhu. Těch pár nových
> vychytávek rozhodně nevyrovnává tak chaotické
> ovládání.
>
> Toť můj názor. Jiní ho můžou mít samozřejmě opačný
>
>
> Ať se daří - nejen s MS One Note!
>
> Michal Novák
>
> __________________________________________________
> __________________________________________________
> ___________________________________
> "Anyone with average intelligence can learn to
> trade. However it's much easier to learn what you
> should do in trading than to do it."

Není problém si stáhnout menu 2003 pro 07, nejsi jediný kterému nové menu dělá problém :)

např.
excelplus.net/excel-menu-2003.php

[M!ke]

>Sanka

klobouk dolu :D nic lepšího jsem si nemohl přát! Děkuju moc

[R0nnIe]

Zdravim,

Na tomto linku máte tých menu do office 2007 viac a zadarmo in.geocities.com/shahshaileshs/menuaddins . S pozdravom R0nnIe

[Pavel73]

Tuji,

Ja mam obchody rozdeleny podle paternu v excelovskych sheets. Behem obchodovani klikam na sheet s tim paternem, kterej se mi zrovna rysuje na vykresu.
Mam v databazi live obchodu zhruba 400 pozic na 6 paternu. Vstupy doplnuju screenshoty a komentarem a je vazne tezky si tech ok. 70 obchodu behem chvilky prolistovat.
Proto jsem si obchody jednotlivych paternu zacal radit podle drobnych nuanci (konkretne zatim dve, podle velikosti pullbacku nebo pokud je vstupni svice reverzni). Mam to barevne rozliseny.

Musim taky rict, ze jsem stale ve fazi, kdy mi excel bohate staci.

Zdravim
Pavel

[Tuji]

Díky Pavle,

to není špatnej nápad používat excelovský sheety pro různý paterny. Zamyslím se nad tím.

Tuji

[M!ke]

Když už jsme u toho Excelu a jiných vychytávek.... hodně času trávím zkoušením různých výpočtů na nové statistické údaje. Po přečteční článku o MSA se snažím napodobit toto:

[M!ke]

>R0nnIe

předběhls mě :D zrovna když jsem to chtěl také nabídnout ostatním ...

[M!ke]

zatím se mi podařilo propočítat cca 1/3 (viz obrázek excelu). Můžete mi prosím někdo poradit, jak bych mohl dopočítat prázdná pole? Víte, já už se celé hodiny snažím dobrat výsledku, ale nikdy to není stoprocentní. A ještě k tomu se dozvím, co vlastně zbytek těch statistických údajů znamená :) S pozdravem Michal Novák

[Kazma]

Díky za článek Tomáši, opět jste mi rozšířil obzor. Čím víc toho vím, tím víc zjišťuji, kolik toho ještě nevím ...
Přeji všem pěkný den (tu)

[jaaan]

Tez me ten bod o nahodne generovanych datech zarazil. Souhlasim s JoeHeadem, ze to, co nam v trhu umoznuje vydelavat, jsou pravidelnosti, naruseni nahodnosti, udalosti ktere prichazi znovu a znovu. Napriklad ty trendy. V trzich nastavaji trendy, jsou delsi a castejsi, nez by odpovidalo nahodne prochazce generovane hazenim korunou. Jsou tlacene fundamenty a psychologii davu. Samozrejme nevim, kdy prijde pristi trend, kterym bude smerem, a jak bude dlouhy, ale samotny fakt, ze trendy existuji, mi umozni nastavit vstupni a vystupni strategie tak, abych v dlouhodobem prumeru vydelaval. Podobne jako trendy se da obchodovat pohyb do strany, "setrvacnost" ve volatilite, vykyv relativni ceny vuci jinemu trhu, cokoli. Ale vzdycky jde o nejakou pravidelnost, nenahodnost, neco, co s vetsi pravdepodobnosti dopadne urcitym zpusobem nez jinym. Zajimalo by me, jak to Tomas s temi nahodne generovanymi daty pro backtest myslel, mozna jde o nejake nase trivialni nedorozumneni a neco duleziteho nam unika.

[Ouklend]

Používám a mohu jen doporučit.

Velice povedený prográmek v kterém se dá velice přehledně uložit v podstatě cokoliv včetně screenů grafů, dalších dokumentů, hlasových záznamů a pod. Jednotlivé záložky používám, jako konkrétní obchodní dny. V těch si pak do jednotlivých výrazně označených čtverců, které jsou v programu předdefinovány po pouhém stisknutí Enter na kterémkoliv místě listu, zaznamenávám informace o cenách a pohybech trhu, o jednotlivých obchodech, o mém psychyckém i fyzickém rozpoložení (rozuměj např. bolení zubů atd.) a vlastně o všem o čem se domnívám, že by mohlo mít nějaký vliv na mé obchodování, potažmo na mé obchodní výsledky a z čeho bych se do budoucnosti mohl nějak poučit a některých věcí případně vyvarovat.

to M!ke:

ano. ovládání ve Worldu 2007 je méně intuitivní jako ve verzi 2003, ale proč? není to dáno tím, že si uživatelé zkrátka a jednoduše zvykli na starší verzi? vem si to naopak. jak by jsi mluvil o verzi 2003, kdyby jsi před ní používal třeba 5 let verzi 2007. samozřejmě by jsi mluvil stejně a hledal různé pluginy jak udělat z verze 2003 verzi 2007.
takže, ikdyž přiznávám, že je to pro mě trochu nepohodlné, používám již delší dobu 2007 a snažím se s ní zžít a nikdy by mě nenapadlo, dělat z této verze 2003, protože je to dle mého názoru krok zpět. podotýkám, že je to můj názor a nikomu ho nevnucuji ...

to Lucínek:

souhlasím s tebou. ikdyž nejsem ani právník ani účetní, tak to vidím stejně jako ty. brát " hraní si na trading ", jako komerční záležitost pokládám za absolutní blbost. potom bych mohl brát využívání různého softu studenty, kteří vlastně nedělají nic jiného, než že se svým studiem také připravují na svou možnou budoucí profesi, také stejně za komerční používání. jiná situace bude asi u FullDayTraderů, pro něž je trading hlavním příjmem, který i řádně zdaňují.

Ouklend

[JoeHead]

Děkuji jaaan!

Abych se neskromě pochválil...:-) S těmi náhodnými daty jsem si to nejprve logicky odvodil, poté jsem to testoval a došel jsem k závěru, že trhy nejsou absolutně náhodné. Je to prostě ten motající se opilec, který ale má nějaký směr. No a nakonec jsem si to jasně ověřil, že totéž píše ve své knize Larry Williams...

Ještě jednou bychom se rádi zeptali Tomáše jak to s těmi náhodnými daty myslel....

S pozdravem Joe Head

[tomnes]

Pokud testuji na náhodných datech, zajímám mě především RISK. Tj. hledám způsoby, jak na náhodných datech omezovat risk,samozřejmě stejné simulace dělám i na reálných datech. Zajímají mě nejhorší možné varianty z pohledu RISKU, na což jsou náhodně generovaná data dobrá. Je to jeden z prvků, podle kterého později hledám způsoby k nejefektivnějšímu managování risku, což pak zpětně opět testuji jak na reálných, tak na náhodných datech.

Btw., všichni tady mluvíte o trendech, ale například strategie Straddle/strangle vychází z úplně jiných základů, než sledování trendů. Je vidět, jak většina traderů stále nedokáže myslet "mimo box". Napsat s jistotou že není možné vydělávat na náhodných datech protože trhy stále trendují je jedna věc, ale jaksi ne všechny strategie na světě jsou stavěné pouze pro trendy.

Ještě jedno důležité upřesnění, které jsem v článku zřejmě nedostatečně formuloval: náhodná data pro mě znamená nejenom zcela náhodná data, ale také například zcela náhodné vstupy v konkrétním trhu. Btw. pokud budete důslední a začnete uvažovat trochu mimo rámec, zjistíte, že s náhodnými vstupy při správném managementu RISKU vydělávat LZE. Mé simulace náhodných vstupů s výstupy X-dnů později a managováním risku ukazují, že náhodné vstupy mohou posloužit stejně dobře, jako cokoliv jiného (pokud je managován risk). To je další rozměr z mého náhodného testování - pokud mám strategii, tak testuji také celý management risku dané strategie se zcela náhodnými vstupy. Pokud strategie v takovýchto podmínkách stále funguje, pak vím, že má pravidla managování risku jsou dostatečně silná a pokud by můj vstupní edge v budoucnu selhával, pak mně simulace na náhodných vstupech (což jsem ve článku ne zcela přesně nazval jako náhodná data) utvrzuje v tom, že stále nemusím prodělat kalhoty. Zkrátka a dobře, pokud má strategie na náhodných vstupech vykazuje alespoň B/E, dává mně to dostatečně silnou psychologickou vůli jít strategii bez problémů obchodovat - a to i třeba s větším účtem.

Doufám, že je to teď již jasnější.