Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Analýza spreadů zemědělských komodit: pšenice 2


Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 70
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Děkuji za další díl výborných spreadových analýz, je to více než inspirující k dalšímu studiu této oblasti. Strategie, která za posledních 7 let nemá jednou ztrátu je paráda! Jen být v té pozici a přečkávat drawdown a věřit, že to i tentokrát vyjde nebude zrovna pro psychicky méně odolné povahy:-)
Jinak snad jen malá drobnost. Na konci dokumentu v přehledu vývoje portfolia a i v závěru máte březen - květen, i když dokument pojednává o květnu-červenci, což je dost matoucí i když pozorný čtenář pochopí, že se jedná o překlep.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Chválit tuto sérii analýz je vožení dříví do pralesa.Tak snad jen konstatování:Nejsou to jen prosté analýzy ale zároveň obchodní plán,dokonce se dá říct i výborný základ k originálnímu obchodnímu systému."Kacířská" myšlenka ignorování SL svědčí o zdravé skepsi autora k obecně uznávaným dogmatům a nemá snad ve světě tradingu obdoby.(Aspoň já o ni nevím.)Rovněž filozofie využití pouze sestupného trendu sezonního spreadu k profitabilním obchodům nebyla zatím asi nikde publikována.(I když může být tajnou zbraní mnoha úspěšných traderů).Zkrátka je to Know-How mající doslova cenu zlata zejména pro začátečníky z malým účtem. Díky Václave. Howgh. montek

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím Václave !

Přijde mi jenom divné, že v případě diverzifikace pomocí 2 různých vstupů, jsou Drawdown i Zisky vždy naprosto totožné. A to ve všech případech, kdy je rozdílné datum vstupu. Přijde mi naprosto nemožné vstoupit vždy za úplně stejnou cenu. Koukám jsem první, kdo si toho všimnul. I přes tuto drobnou chybku vynikající práce.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

2misak: Myslíš asi strategii 12 a 13, roky 2003 a 2004, že. Všimni si, že drawdowny ani zisky nejsou stejné. Ve strategii číslo 12 je v roce 2003 zisk 4000 USD, zisk v roce 2004 4050 USD. Drawdown v roce 2003 1075 USD, v roce 2004 750 USD. U strategie č. 13 je v roce 2003 zisk 1975 USD a drawdown 537,5 USD, v roce 2004 zisk 2025 USD a drawdown 375 USD. Stejný vyšel jen zaokrouhlený RRR, který ovšem by se po "odzaokrouhlení" taky trochu lišil. Ještě se podívám na podrobný pohyb na účtu analogický tomu, který je v analýze uveden na konci pro rok 2008.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Asdareel :
Nejenom 12,13... Je nápadně podivné, že pokud vstupuji ve 12.strategii v roce 2003 do spreadu 22.10.02 a potom také 1.11.02 obě dvě pozice mi vykáží stejný zisk a ostatní parametry. totéž u 12 v roce 2007, 2008 . V každém roce 2 různé vstupy, ale naprosto totožné výsledky. Takhle mohu koukat do 13, 9, 8 a v nich do kteréhokoliv roku. Vždy 2 různé vstupy a naprosto stejné výsledky. Promiň, ale jenom tomu nevěřím, že to takhle funguje. Jenom taková drobnost mě velí nevěřit bezmezně předkládanému. I když myšlenka je to dobrá. Toť jenom můj názor.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Mám takový dojem, že čím větší drawdown, tím větší zisk. Takže co kdyby se ten spread otevíral až, a třeba i jen tehdy, vykazuje-li dostatečně zajímavý drawdown?

Nebo-li s malým balíkem si mohu troufnout jen do velkých úletů a ještě mít v rezervě minimálně jeden investiční zachraňovací balík plus rezervu na daně, stan a suchary.

Jinak snad nestřílet a čekat na lepší příležitosti.
Já to tak dělám...

Když už to člověk nevydrží a pozici při protipohybu zavře (což nemusí být nutně ve ztrátě) tak by asi byla škoda ji znovu na stejné ceně či vlastně na mnohem lepší ceně neotevřít když to vlastně vždy skončí tam kde má.

Taky mě ještě napadá vybrat si statistický zisk dřív pokud tam je a nehamounit a jen v případě že se spread výrazně vylepší tak znovu naskočit a vsadit i ten vybraný zisk.

Volatilita by měla být přítelem především malých účtů, ty velké ať si hrajou na trendy.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

misak:
Všimol som si to už pri prvej analýze, ale v tabuľke podrobného prehľadu vývoja stavu portfolia sa dá vidieť ako to autor myslel. Dá sa to prepočítať (rovnako aj v staršej analýze).

Napr. stratégia 10 vs. 12:
Od vstupu z 22.10.2002 v stratégii 12 odrátaj vstup z 22.10.2002 v stratégie 10 a mal by vísť zisk (USD) vstupu z 1.11.2002 v stratégii 12.

Asdareel:
Len stratégia 11 vs. 13 mi akosi podľa tohto nesedí.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Asdareel:
Pardon, ešte ma napadlo, keď som porovnával stratégie 11-13 že prvá pozícia je až do otvorenia druhej v mínuse, resp. na nule. Je to aj vidieť v tabuľke podrobného prehľadu vývoja.... stratégia 13 rok ex. 2008 kde sme pred otvorením druhej pozície v mínuse 0,75 boda.
Ak nie, oprav ma prosím.

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.