Diskuze k článku: Nesměrové opční strategie - cesta jak vydělávat na trzích když netrendují

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/Opce/nesmerove-opcni-strategie.html

[Asdareel]

Super článek a super inspirace, díky :-)

[dodko1144]

Ahojte chcel by som sa spytat aj vas ostatnych kt opcie obchodujete s akym objemom do toho idete(aspon ilustrativne)lebo ako pise petr v clanku 120 na kotrakt je chabe na cely mesiac...ja do opcii nevidim a ani sa na ne nejako nezameriavam(zatial)tak v tom nevidim moznost ako sa da nahradit trebars ID kde spravim povedzme na kontrakt 1500 USD....je to rozdiel nieco cez 1000% na kotrakt....Velmo ma tema opcii zaujima nakolko aj velke fondy zhodnocuju prostriedky prostrednictvom opcii...prosim neukamenujte ma za prispevok, bol by som rad keby ste mi to niekto vysvetlili aj nejak ilustracne popisali mnozstvo ako do toho idete lebo ako pisem vyssie 120 usd/kontrakt a margin 900 usd sa mi nepaci....ale v opciach som newbie a neviem kolka bije ked sa o tom bavite...dakujem pekne

[petr]

dodko1144, pokud dosahujete v emini stovky procent zhodnocení měsíčně, tak se držte emini. Ale takové zhodnocení není podle mě ani běžné ani realistické (na pravidelné bázi). Ale je zřejmé, že emini dokáže hodnotit agresivněji než klasické příjmové opční strategie. Je to nicméně vykoupeno výrazně vyšší náročností.

120 dolarů z 900 za měsíc je zhodnocení přes 10% měsíčně za pár minut práce. To mi vůbec nepřijde špatné. Samozřejmě se tak nedaří každý měsíc, ale stále jsou to velmi dobré výnosy za rok. Pochopitelně, že to chce mít přiměřený účet. Jak velký záleží na tom, jaký příjem člověk očekává / potřebuje. Jinak i opční strategie mohou hodnotit více, toto je příklad spíše konzervativnějšího přístupu.

Petr

[Karchan]

Petře, držíte se striktně delty nebo zohledňujete technickou analízu (supporty, resistance)?

[richip]

2dodko1144,
dokud neopustite ten krasny svet za rok milionarem z 5k uctu asi nema cenu abyste se vubec opcemi zabyval :)...

[grand.davis]

to Petr:
Petře, jenom taková drobná otázka, jakou platformu používáte (v článku píšete, že Vám posílá zprávy na mobil). a používáte jen tuto jednu platformu nebo i jiné pro jiné účely? předem děkuji za odpověď.

to dodko1144:
Spready a opce jsou skvělý doplněk pro obchodníky. buď si za ně pořídíte dovolenou :-) nebo Vám v celkovém měřítku můžou pokrývat případné ztratové měsíce z ID. určitě bych o tom popřemýšlel...

[petr]

Já používám pro opce především platformu Thinkorswim. Ta umí nastavovat zmiňované alerty, případně je k dispozici mobilní verze pro chytré telefony.
Petr

[dodko1144]

to richip:
Tu o tom nebola ani zmienka nechapem vas prispevok pride mi stipku off topic....A co ak som uz milionar hm?co ak hovorim o ucte 50 mil usd kt chcem pomocou opcii vediet spravovat hmmm???nebola tu rec o rychlom zbohatnuti ani nic podobne a koniec koncov z 5k uctu byt na slovenske pomery milionar behom roka sa da:)a neni to az taky nezdolatelny problem:)....tod odomna vse

[misak]

Opravdu nádherný instruktážní příklad !! Snad to už konečně pochopí více lidí, neboť je zde naservírovaný de facto kompletní obchodní systém pro IC RUT.
Kouknu-li na tento systém s pěkně širokým kondorem a budu-li uvažovat parametry uváděné autorem, dostávám se k následujícím číslům.

10x vítězství ročně po 120$ tj. +1 200$
2x stop loss po 250$, tj. -500$
Roční přírustek na účtu +700$

Blokovaný margin se domnívám musí být 2x větší, neboť při otevírání cca 36 dní před expirací musím počítat, že vždy cca 1den až 1 týden mi poletí 2 kondoři současně. (zde záleží, kolik dní je mezi expiracemi 28 či 35), počítám tedy s nutnými prostředky cca 1800$, abych mohl otevírat komfortně a nebyl pod tlakem.

Ziskovost tohoto obchodování je tedy +700/1800 , tj. cca 39%.

Hezké číslo, ale to vše za předpokladu, že budu takto obchodovat se všemi prostředky na účtu !!

Dočetl jsem se na tomto serveru, že maximální risk v jednom obchodu by neměl být vyšší než 5% účtu, abych "přežil" 20 za sebou jdoucích ztrát. Opční obchodování je asi výrazně konzervativnější než ID, zejména pokud obchodujeme strategie s velkou pravděpodobností úspěchu. Z výše uvedeného si zřejmě můžeme v konzervativních opčních strategiích dovolit riskovat více. Ustojíme třeba 10 ztrát za sebou (riskujeme 10% účtu), nebo dokonce jenom 5 ztrát za sebou (riskujeme 20% účtu) ? Víc asi už ne. Považuji se za mírně agresivního obchodníka, neboť v IC neriskuji nikdy více než 20% účtu (běžně 10-15%).

Můj obyčejný sedlácký pohled mi říká, že při angažovanosti v IC 20% účtu, se dostávám k ziskovosti popisovaného systému necelých 8% p.a. (=39/5). Samozřejmě za předpokladu obchodování pouze této jedné strategie.
Asi ale někde dělám chybu, neboť ať počítám, jak počítám, tak se pořád nemohu dopočítat, jak tato strategie udělá ročně pár desítek procent. :S

[petr]

Neriskuji 1800 na obchod tj. je margin, riskuji řekněme těch 250. Z toho vychází můj moneymanagement. Nestavím MM podle marginu, ale podle realistického risku. Jinak prosím žádný flame, je to v tomto vlákně úplně zbytečné.
Děkuji,
Petr

[Bangladez]

Zdravim vsechny,

chtel bych se zeptat jak je mozne obchodovat uvedenou stategii Condor kazdy mesic v roce ?
Neni novy kontraktni mesic jednou za 3 mesice ? Tj. moznost obchodovat jen 4x do roka ?
Ono kdyz se otvira vzdy cca 36dnu pred expiraci to vlastne ani neni moze, ne ?

Dekuji za vysvetleni !

Michal

[petr]

Expirační měsíc je v opcích každý měsíc.
Petr

[richip]

nechci zde nejak rozvadet flame, proto strucne. jiz se nejaky patek pohybuji v tradingu a kolem nej, takze jsem precet docela dost diskuznich prispevku, a ac si to autor mozna nepripousti formulace myslenek a hlavne to jak reaguje na kritiku o nem leckdy prozradi vice nez to co pise...neberte si to nejak osobne ale pohadek o sprave50mio uctu jsem uz slysel dost...zrovna jako tech o "bohatym snadno a rychle".zabehnou 100m pod 10s taky neni pro nezdolatelny problem ovsem sam uznate ze ne kazdy to dokaze...myslim ze cim drive si clovek sunda ruzove bryle tim lepe pro nej...

[misak]

to Richip :
Původně jsem nechtěl vůbec reagovat, ale dovolím si připojit ještě další můj poznatek a názor.
Protože obchoduji podklad RUT a strategii IC na něm již nějaký ten pátek a protože jsem vždy přistupoval k psaní příspěvků dle hesla "Traders help traders.", musím uvést tyto moje poznatky z obchodování RUT.

Díky velkému obchodnímu spreadu mezi Bid/Ask přes všechny 4 nohy je de-facto nemožné zadávat SL příkaz přímo do platformy. Tedy ne, že by to technicky nešlo, ale považuji to za "komerční sebevraždu".
Nemám nic proti počítání MM dle realistického risku, ale na značně volatilním podkladu jako je RUT, je to pouze mentální stop loss, jakýsi virtuální. Není zas tak nemožné dostat při bohorovném on-line nekoukání do platformy dost velký skluz a zaseknout větší ztrátu.
Jak jsem již napsal RUT je velmi volatilní podklad, kdy není vyjímka pohyb 40-50 bodů za 2 dny. To pak abych seděl u počítače výrazně častěji , než bych u opčních obchodů chtěl, abych mohl vystoupit z obchodu na přesně definované ztrátě. A navíc při "relativně blízkém SL = 250" mohu dostávat při širokém spreadu B/A alerty dost často.

Toto není kritika, toto je jen má získaná zkušenost, která třeba někomu zkrátí cestu.