Diskuze k článku: Zásadní „edge“ opčního obchodníka - rozpad časové hodnoty

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/Opce/opce-rozpad-casove-hodnoty.html

[Lešek]

(tu) Tesim se na pokracovani

Ales

[mona]

Super nápad! Myslím, že teď po semináři Mplaye se nás bude mnohem víc o opce zajímat a články s jejich tematikou budou velmi vítané. Také se těším.
Monika

[Franz123]

Suprčlánek , těším se na další . Téma opcí a spredů tu poslední dobou trošku krněla i když jsou velmi zajímavá.

[petrzeleny]

Hezký článek.Táke budu rád když serial bude pokračovat (tu) (tu).
Petr Zelený

[nikator]

Naprosto jedinečný článek, který mi doslova otevřel oči! Stačí pochopit časový rozpad a lze snadno vydělávat. Víc takových podnětných článků!

[jdomin]

nikator: ještě tu máme jinou nelineární závislost a pak už to tak jednobarevně nevypadá. Samozřejmě neříkám, že něco nefunguje atd, jen že je třeba vidět obě strany.

[richip]

zdravim,
prosim aby se vsichni ctenari zamysleli nad nasledujicimi vetami z clanku:
"Časová hodnota opce je samozřejmě závislá nejen na čase, ale i na dalších faktorech – mezi ty nejpodstatnější pak patří změna volatility. Pojďme se však nyní od dalších faktorů odprostit a ukázat si, jak edge v podobě rozpadu časového hodnoty vypadá konkrétně, pokud bychom jej „izolovali“."
pokud vam nic neprijde divne mala pomucka:
Trhy samozrejme nejdou vzdy jen jednim smerem. Pojdme se vsak nyni od dalsich smeru oprostit a ukazat si jak edge v podobe trendu jednim smerem vypada konkretne, pokud bychom jej "izolovali".
chapu ze ma jit o jakesi prvni priblizeni. ale nazyvat naprosto nerealne zjednoduseni edgem je trosku sila...asi stejne jako rikat ze mate edge kdyz nakupujete jelikoz trhy jdou nahoru protoze jste tento smer "izolovali".
r

[petr]

No vidíte, každý si z článku může vzít to, co tam najde. Pro někoho to může být dobrý odrazový můstek k zamyšlení nad principy, které v opcích fungují, jiný si může psát seznam toho, co ještě se k dané tématice dá dodat a jak si věci zkomplikovat hned od začátku.

V trzích se dají dělat věci jednoduše i složitě. O opcích to platí dvojnásob. Krásně to bylo vidět na Mplayovi, který si myslím, že jednoduchost, a jak sám říká nudnost, dotáhl do extrému. V jeho případu je v podstatě edge tak jednoduchý, jak byl popsán v článku, byť rozumím tomu, že spousta lidí musí hledat další a další komplikovanosti a nástroje k tomu, aby měli pod kontrolu co nejvíc proměnných. Není to však vůbec nutné a to především pro první uchopení opcí. Základní nesměrové strategie jako jsou kalendářní spready postavené na časovém rozkladu, jsou velmi robustní a je velmi těžké s nimi DLOUHODOBĚ výrazně ztratit, pokud člověk vysloveně nepřeobchodovává svůj účet, tj. pokud si rozumně dlouhodobě rozloží kapitál a jede jednoduché strategie podle jednoduchého plánu a samozřejmě nemá ohromné ego. Proto je mnohem lepší se zaměřit na začátku na pochopení těch nejzákladnějších principů a třeba postupného live obchodování jednoho kontraktu, než snaha o to ohromit ostatní risk grafy a výčtem rádoby "encyklopedických" znalostí co všechno se k tématu dá ještě nastudovat.

Petr