Diskuze k článku: Jak na co nejlepší exekuce opčních obchodů?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/Opce/opcni-exekuce.html

[Mcwoj]

skvely clanek zrovna se mi akorat hodi, jsem ve fazi kdy k IC na IWM prikupuji i IC na RUT, a ten rozdil opravdu je celkem veliky,pri IWM zhruba se pohybuju na premiu MID okolo 46, a zhruba za 45 jde vetsinou max 44 vyplnit, na rutu uz je to daleko tezsi tam je Mid 1.025 a ani za 0,9 mi nevyplnovalo.... chci se zeptat jde nejak ovlivnit ci predpoveded podle ceho cena Premia muze klesnout ci zvysit? nejspis podle podkladu ale jestli je to opravdu ta hlavni ovlivnujici vec pri loveni premia. A prosim Vas pochopil jsem spravne ze cena NAT je vlastne cena bid a ask nasledujici strike opce? u prikladu konkretne 770 ?

dekuji Radek

[Lešek]

Prinosny clanek!

Poznamka k Market Makerum - ti uz nejsou pravidlem a nektere trhy lze obchodovat primo klient klient. Pokud jsem tedy na mene likvidnich Strike (itm, otm) nemusim byt vyplnen vubec ani za prikaz Market!
To se primo vaze k riziku - je lepsi si definovat risk strukturou pozice nez Stop Lossem ...

Ales

[yax]

Mcwoj:

na RUT u IC mám inkasované prémium většinou 10-15 USD pod MID, ale strašně záleží, jak psal Petr. V Pondělí se mi zrovna podařilo ulovit IC za mid, což bylo příjemné překvapení a zatím se mi to ještě nestalo.
A když vím co a zhruba za kolik chci vypsat, a trh mi dané prémium těsně nenabízí, tak si počkám buď na čas těsně po open nebo na 22:00. To je trh zpravidla volatilnější a tak prémia na chvilku vyskočí a tak se dá ulovit lepší plnění. Ale opět tady strašně záleží na okolnostech. Podobné jsou reporty a další volatilnější okamžiky.

Láďa

[radusor]

Zdravím, hezký článek ..no já bych se chtěl zeptat na toto: Já jsem se například přihlásil na opční akademii a již teď vím, že TOS NEOTEVÍRÁ nové účty pro klienta z ČR .. v článku se uvádí příklady z TOS a vše je vedeno v diskusi pod hlavičkou TOS - což je sice hezké a určitě přínosné pro ty co již měli otevřený live účet u TOS, ale co mají dělat ti co tento live účet u TOS nemají ? počítá opční kurz s tímto? nebo se opční kurz vede v linii, obchodování opcí přes TOS? bez ohledu na vzniklou situaci ? je na toto v kurzu myšleno? možná se zdá, že můj dotaz nesouvisí s článkem, ale já si naopak myslím, že souvisí, protože spousta lidí nemůže provádět exekuce v TOS, ale bude muset exekuce provádět v jiných platformách např IB atd...

[yax]

radusor:

s článkem to nesouvisí, na opčním řetězci se toho asi moc nevymyslí, takže předpokládám, že většina platforem to má naprosto stejné. Demo TOS si pro testovací účely může zařídit každý, už to tady bylo několikrát probíráné, stejně tak i kurz a jeho obsah ve vztahu k platformám (např. třeba včera Petr něco psal). Takže pohledej.

Láďa

[radusor]

yax :

Já zase nesouhlasím s tebou... na opčním řetězci toho moc nevymyslíš - to je pravda, ale právě na způsobu a technice exekuce vymyslíš tolik způsobů kolik ti umožní Tvůj broker potažmo platforma s kterou spolupracuje Tvůj broker..

radusor..

[lapaz]

to radusor:

Taky s tim ted zapasim, ono otevirat IC po jednotlivych nohach je sice super pro hodne pokrocile tradery, kteri ruzne leguji a ziskavaji lepsi premium, ale pro zacatky je to proste opruz. Muzu rict, ze TOS je na trhu opci ai opravdu nejlepsi platforma a uplne nekde jinde...
Postupne prochazim jine platformy a brokery. Registruji se, posilam dotazy a zkratka cilene hledam neco na exekuci co ma akceptovatelne komise, umi zadat order celeho kondora jako jeden prikaz vcetne limitni ceny celeho IC. Po dvou tydnech hledni to vypada, ze OptionXpres by mohlo byt to ono, ted to testuji :-).
Takze TOC pro analyzu, backtesty, paper, a pri live pro nalezeni spravne kombinace striku atp. - pak live zadani pres OptionXpress.

Mate nekde jeste jine typy?
Pripadne bychom to mohli probrat v jinem vlakne at nejsem off...

R.

[gandalf33]

Tento článok odhaľuje jednu zaujímavú vec, ktorá ma už v minulosti mátala, zatiaľ som však nemal čas sa jej osobitne venovať:
- vypisujem IC ako celok: vo zvyšku sveta sa teda musí objaviť X predávačov / nakupovateľov opcií, ktorí sú ochotní popustiť uzdu bid/ask spreadu a dať mi lepšie plnenie než NAT
- vypisujem jednu vertikálu IC: vo zvyšku sveta sa teda musí objaviť X/2 (polovica z X) predávačov / nakupovateľov opcií, ktorí sú ochotní predať za menej než ask a nakúpiť za viac než bid..

...jednoznačne to teda vyzerá že šanca priblížiť sa k MID je väčšia pri výpise vertikál osobitne, než pri výpise celého IC. Vďaka tomuto článku to mám podané o niečo "vedeckejšie" než moje úvahy pri pive - konečne a vďaka... od ďalšieho mesiaca teda otváram po vertikálach.

Paulí

[fubu]

gandalf33:
to bolo dobre pivo :). Ja mam predstavu, ze MMs su ochotni dat lepsie plnenie pokial s tym maju co najmenej prace. Sparovat/zahedgovat 4nohu potvoru moze byt komplikovanejsie ako 2-nohu.

[Mcwoj]

yax - diky za info u me je to podobne 10-15 od mid na rutu se mi kondor vyplnuje. osobne zatim nerad otviram opce jiny den nez mam v backtestu,proto jsem to testoval na konec urciteho dne.

gandalf - hodne dobra myslenka, ma nekdo podobne zkusenosti ze kdyz condorad ruzpulime na dve vertikali tak se muzem mid vice priblizit?
snad nejsme off topic, clanek byl vicemene o exekuci a plneni...

dekuji

Radek

[Franz123]

To: autor
Jak dlouho průměrně čekáte , pokud se příkaz nákupu "se slevou" neuskuteční --půlden , obchodní den?
Děkuji za odpověď

[LiborB]

Díky za článek. Obchodování opcí je to, co mi zajímá. Čím častě tím lépe. Zatím neobchoduji - jen studuji - ale nerozumím v článku jedné věci - a to výpočtu premia při NAT ceně ....... cituji "Opci 750 C můžeme prodat (vypsat) za bid 2,65, opci 760 C nakoupit za ask 1,70. Celkové inkasované prémium při NAT ceně tak bude +1,05 – 0,85= +0,95. "........... Chápu, že odečtením 2,65 - 1,70 = dostanu premium 0,95, ale nechápu výpočet +1,05 - 0,85 = +0,95 .....najde se někdo kdo mi to vysvětlí ? Děkuji.

Zdraví Libor

[fubu]

LiborB,
je to preklep.

[LiborB]

to fubu :

Díky.

Zdraví Libor