Diskuze k článku: Vylepšujeme systém přes money-management

[Klobasman]

Zajímalo by mě kdo, zde má systém s 50% win a RRR 1:3 :D

[hadesdark]

Myslím, že se bavíme o rozdílných věcech, článek je o "zlepšení vysledků", při zachování RRR 1:3/tedy dle mne špatně nelze zachovat RRR aby šlo o zlepšení vysledků/, tedy původního stp50 PT150, pokud vstupujeme s nižším STP -respektive se slevou, při zachování puvodního PT, 150USD, s více kontakty- pak zlepšujeme RRR, proto že pokuď vystoupíme s RRR 1:3 k novému STP- STP se slevou, výhoda tu neni naopak menší ztrata

zde přiklad kde STP100 RRR1:3
model 500USD risk norm vstup stp 100 kontr 5 RRR1:3 - PT300 zisk 1500USD -popl. za 5kontr
500USD risk vstup se slevou stp 50 kontr10 RRR1:3 - PT150 zisk 1500USD - popl. za 10kontr
500USD risk vstup se slevou stp 50 kontr10 RRR1:6 PT300 zisk 3000USD -poplatek za 10kontr

čili je jasné že nelze dodržet RRR1:3, naopak nutné dodržet původní předpokládaný PT

[Tridis]

jenaL:
samozřejmě, že moje snaha vstupovat se slevou je motivovaná snížením rizika. Spíše jsem měl na mysli, praktickou implementaci tohoto vstupu do trhu, s tím lépe kvantifikovat vstup (např. pro backtest).

Trh nadělí platný pattern. C vstupní úseky je vyšší než 2% max. risku od nejbližšího swingu, proto hledám prostor, kde příkaz umístím, abych dodržel MM. Motivace je jak jsem zmínil - snížit riziko, ale zároveň je poměrně mnoho variant a možností, kam se dá příkaz umístit. A o to mi jde. Osobně vystupuji podle indikátoru, tzn., že profit/loss je pokaždé jiný, stejně tak i mé RRR (nemyslím teď potenciál obchodu, to je samozřejmé)...

K Vaší reakci. Nesnažím se z tradingu dělat vědu, jsem naopak člověk, který vše zjednodušuje až na samotnou podstatu věci, ale vstupy se slevou jsou velice diskreční a hledám cestu jak vstupy konzistentně aplikovat v praxi...

Také bych se rád zeptal traderů, jak dlouho nechávají umístěný limitní příkaz v trhu, když nedojde k exekuci např. následující 2 úsečky.

Úspěšné obchody

P.

[nighthero]

Petře - díky za skvělý článek, naprosto souhlasím.

JenaL - díky za výborné komenty! (tu)

Roman

[cubix]

Používáte při takovýchto vstupech a výstupech, popř. jiných podobných (fixních, jako S/R úrovně) posun SL na hodnotu B/E, nebo B/E + 1? Je to dobrá ochrana, taky to ale občas dokáže předčasně ukončit pozici. Z testů mi vyplýva, že s B/E+1 vydělám méně pěnez než bez, ale s vyrovnanější equity a s menšíma nervama, proto se klaním spíš k používání B/E. Jaký máte vy názor?

[Mcwoj]

hadesdark

oba se bavite o dvou ruznych pristupech vydelavani, uz to tu kdosy napsal.
Prvni myslenka je zachovat RRR, a kdyz se nam podari najit pro stejny vstup mensi SL tak muzu i zmensit PT, jak tady pocitate celkovy planovany risk dorovname poctem kontraktu. celkovy zisk bude o neco mensi kvuli poplatkum,ale zvysi se vam pravdepodobnost [bold] [/bold]. pravdepodobnost dosahnuti pt 150 nez dosahnuti pt 300, a je to porad stejny obchod jen jsme vymysleli jak snizit risk pro +- stejny zisk a k tomu navrh vetsi pravdepodobnost. SL by byla na stejnem miste jako pri vstupu treba na close, naopak diky slevam nam obchody utecou,nadruhou stranu nekdy chytnem obchod,ktery by jsme odfiltrovali a byl zisk,ztrata, to uz jsou tradicni pro a proti...

Druha myslenka tu byla jak pocitate treti pripad + o ni mluvil Majkl, stejny obchod stejne muzem snizit SL, a ponechat puvodni potencial PT, z toho duvodu se nam stane vetsi RRR, celkovy zisk vetsi ale spadne pravdepodobnost, oproti zachovani RRR na mensi SL.

A myslim ze je tu z clanku jeste treti myslenka :) a tou je umistovani SL do logickych zon - automaticky podle close (to nam urci velikost toho sl) vs jak se zacalo resit misto na close se snazit limitem ziskat mensi SL a ten opet na same misto a nebo urcovat fixne vysi SL podle treba mae a pt nasobek RRR.

Jenal : z tech tvych filtru 1,2 citim ze vstup beres hlavne jako nastroj pro urceni risku, zachovavas zaroven porad i logiku backtestu pro vstup a nebo je to vice diskrecnejsi a spise hledis na riziko,potencial,pocet kontraktu,moznosti vystupu? Priklad: vyrisoval se ti vstup,ted cekas kde uzavre nasledujici svicka protoze mas vstupy na jejim close, uz mas vytycene kam das SL a podle toho si spocitas kde musi trh uzavrit close zvolis jestli teda budes vstupovat na close, nebo pouzit limit pro slevu, tudis nevis do posledniho konce jaky bude SL a to musis vypocitat do toho podle SL kolika kontrakty vstoupis? je to zhruba tak nejak?

diky Radek

[gizmo]

> hadesdark

Sorry, ale mam takovej pocit, ze tady mluvis uplne o necem jinem, nez o cem je clanek. Precti si ho jeste 2x a poradne se nad nim zamysli. K Tve vete [ital]tedy dle mne špatně nelze zachovat RRR aby šlo o zlepšení vysledků[/ital] - tato veta je v clanku jasne vyvracena...

Clanek neni o zlepseni vysledku pri zachovani RRR 1:3 (na to bych Ti dal jasnou odpoved - zvys uspesnost). Je to o tom, jak resit situace, kdy umistuji SL do logickych zon a tim padem je SL promenliva hodnota. Presneji o tom, jak urcitym zpusobem zajistit, abych mel stabilni vysledky a vykonnost systemu nemohla byt ovlivnena tim, kdyz "nestastnou nahodou" vychytam ztraty u obchodu, kde pouzivam vetsi SL a zisky u obchodu, kde pouzivam nizsi SL (a tedy i nizi PT, protoze porad pouzivam stejne RRR). V teto souvislosti Petr zminuje range bary a position sizing...

Pro me je clanek velice zajimavy, protoze s variabilnimi SL jsem jeste nepracoval a clanek mi poskytuje velice dobre myslenky, jak na to.

[hadesdark]

Mcwoj - plně souhlasím s prvním odstavcem tvého příspěvku

gizmo- omlouvám se ti, začal jsem to příliš pitvat, zbytečně bych v tom udělal nepřehled

[j.sumik]

Velice pekny clane, jen se chci zeptat jak pocitate kolik otevrit kontraktu,teprve kdyz se blizi konec svice tak +- vim jaky bude potreba SL do logicke zony a neni to uz malo casu?teda pokud nepouzivate vetsi tf. diky

[roman06]

"Začínající obchodníci bohužel většinou „pokročilejší“ techniky opomíjení s tím, že se k nim dostanou „později“. To v praxi většinou znamená nikdy, protože na tradingu je asi nejtěžší skutečnost, že funguje jako celek, tj. se zapojením všech podstatných ingrediencí."

Tuto vetu taky uz chapu, ale ze zacatku jsem se choval uplne stejne... Na druhou stranu pri predstave ze bych na zacatek zapojoval vsechny tyto "pokrocile" techniky tak bych tim spis cele obchodovani pokazil. Ale urcite pro vydelavani tradingem je nezbytne ucit se postupne tyto techniky ale POSTUPNE ne ze ted novacci na to vlitnou hned z tohoto pohledu :)

vyborny clanek

(tu)
.... mcwoj to co pises neni snizeni risku, je to jenom zvyseni pravdepodobnosti...

[Pavel K.]

Fajn clanek. Delam to presne tak, jak je to zde popsano. Akorat SL podle ATR, PT 3xATR. a v excelu se mi podle risku a podle PS 2/1% podle MA na equity automaticky vypocitava, kolik kontraktu si muzu pri jakem ATR dovolit.
Podle me u vstupu se slevou dost zalezi, jakym zpusobem do trhu vstupujeme. Pokud pouzivame napr. FW a vstupy na korekcich, tak je to asi dobra technika, ale treba u takovych 123 ci prurazu se bude casto stavat, ze prave ty nejlepsi pohyby s nejvetsim potencialem nechytneme. Pak by bylo asi zajimave spis sledovat, jakym zpusobem se zmenil PF, nez zvlast RRR a %win.
Jinak ja jsem testoval napr. u 123 na ES na 1 min grafu, jakym zpusobem ovlivni davani SL do logickych mist (pod bod 3) nebo podle ATR a vysledek byl na 1 kontrakt temer totozny, ale ve spojeni s PS uz to byl docela rozdil v neprospech prirozeneho bodu, protoze SL je v drtive vetsine pripadu o nejaky ten tick vetsi. (vstupy se slevou jsem zde netestoval)

[neb]

To PPavell and to all:

kladu si otázku, k jakým změnám by došlo, kdyby se systém aplikoval na situaci, kterou jsem v PPavllově grafu označil jako vstup A a výstup B?

[petrh]

To Petr :

Připojuji se se svým dotazem k j.sumikovi.

Když vstupujete na close úsečky, nevíte jak velký bude SL.

Tudíž ani nevíte počet kontraktů. Když pak signální úsečka uzavře, jak to můžete tak rychle nastavit ?

Anebo mi něco uniká ?

[Gonza]

To Klobasmen:

Chlapaku, RRR 1:3 neni nic neobvykleho pri 50% uspesnosti. S timhle obchoduje vetsina profitabilnich traderu. Az budes mit tisice nakoukanych hodin do grafu dost mozna prijdes na obchody s RRR 1:5-1:10. Ale bude to jen par obchodu za tyden. Holt kvalitni signaly s vysokym RRR si musis vysedet. At se dari.

Gonza

[kravinec]

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na dvě věci:
Zaprvé, jak už bylo nakousnuto, jak můžete tak rychle vypočítat kýžený počet kontraktů, když ani nevíte, kde bude Váš vstupní příkaz vyplněn (pokud vstupujete na close)? Nebo Vám to počítá rovnou obchodní platforma a rovnou někde ukazuje?
Zadruhé, na prvním obrázku by měly být podle Petra obchodovány dva kontrakty, ale v popisu je jezn jeden a dole na obrázku to není vidět, u druhého obrázku stejně tak. Zajímalo by mě, kde se pohyboval počet obchodovaných kontraktů, jaký byl průměrný počet.
Díky