Diskuze k článku: Adaptrade Builder - jak může vypadat genetické generování obchodních systémů II?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/adaptrader-builder-2.html

[yax]

omlouvám se za off topic příspěvek, zvlášť pokud spadne hned jako první do vlákna.

Je to jenom můj osobní názor, ale přijde mi, že v poslední době je toho na finančníku nějak moc o automatickém obchodování. Určitě to zajímá dost lidí, ale jestli bych mohl vyslovit svoje předvánoční přání, tak já sám bych uvítal nějaký článek o opcích a také prokračování seriálu o IA.

Takže ještě jednou sorry za off topic, ale nějak jsem měl potřebu vyjádřit svůj čistě subjektivní pocit, že toho automatického obchodování je na mě teď nějak moc.

Láďa

[sals3r0]

Ja si naopak myslim, ze clanku o automatickem obchodovani je porad malo :-) Takze jen houst a vetsi kapky!

[Tridis]

Já bych články na téma opčního obchodování také uvítal, případně články na téma pokročilých technik position-sizingu.

Pavel

[happy99]

Také bych se přimlouval spíše za články o opcích ... AOS mi v současné době nic neříkají

[m.hunter]

Tridis:

pripajam sa, hlavne k tym clankom o position sizingu (tu)

[xzajic]

Mno, já naopak články o automatickém obchodování přímo hltám, takže díky moc za něj. Osobně dost věřím na "útok hrubou silou" na historická data s cílem něco z nich vyvěštit ;-) takže genetické algoritmy jsou asi v tomto cesta správným směrem.

[TomTailor]

Lze někde sehnat data pro tento program? Například pro trh e-mini Russel? nebo FGBL? Abych alespoň program otestoval na 14ti denní verzi. Díky

[Tomassino]

TomTailor Napsal:
-------------------------------------------------------
> Lze někde sehnat data pro tento program? Například
> pro trh e-mini Russel? nebo FGBL? Abych alespoň
> program otestoval na 14ti denní verzi. Díky

Jestli jsem to správně pochopil, máš-li program otestovat, potřbuješ Tradestation. Máš-li Tradestation = máš k dispozici historická data.

[TomTailor]

To Tomassino:
Děkuji za odpověď. Ano je tomu tak. Ale pokud používám NT, tak tyto data nemohu použít (jiný formát). Proto jsem chtěl jiný formát (popř. nějaký zrdoj kde tyto data sehnat), abych na nějaké historii dat program mohl vyzkoušet a říct si, zda-li je to pro mne zajímavý či nikoliv. Vygenerovaný kód mohu teoreticky použít a přepsat ho do správné podoby, který bude NT pracovat. Pokud tomu tak není a chápu toto špatně tak mne prosím opravte. Ovšem data jsem již vyřešil :-) (tu) díky za pomoc :-) (tu)

[jaaan]

Tohle je spatnej program. Jednoznacne spatnej. Den jsem si s nim hral a nedam za nej ani dolar, natoz tisic. U genetickych algoritmu zalezi hlavne na rychlosti. Reseni se generuji nahodne a je potreba vyzkouset co nejvic kombinaci, a obcas se trefi nejaka dobra. Backtest jedne strategie na minutovych datech za 5 let let tam zabere 10 minut. Kdyz jsem si dal par dni prace a napsal si totez sam, zabere totez dve vteriny, tj jsme o dva rady niz. To co tam bezi tydny, poradnej vyhledavaci proces, muze bezet minuty. Je to jako u vetsiny takovych specializovanych drahych softwarovych baliku. Snadno se to obsluhuje a vypada to pekne, a diky tomu si to lidi koupi, ale vysledky jsou slabe, a jen se rozmnozi dav loseru co se snazi nasledovat trendy a v trzich ztraci. Financnici pisou ze je potreba delat veci jinak a kdyz clovek pujde s davem, prodela s nim. Tohle je presne ta cesta. Koupit si za 2K neco cemu poradne nerozumim, co za me kombinuje ruzne pohyblive prumery a indikatory, a dela to spatne a pomalu, a myslet si ze ziskam edge, pac GA jssou sexy. Seriosni trader popuziva nastroje, ktere funguji o rad lip. Bud si je napise sam, nebo si najme programatora.

Ale hodne stesti vsem, je dobry vedet, ze takova optimalizacni metoda existuje, a treba to nekdo pojme taky seriosne.

Jan

[MNovak]

Ono nejde jen o to, že něco koupíš, ale další krok bývá, že do systému vložíš peníze a pak jen čekáš co z toho vyleze.
To je dost pasivní postup. To by bylo možná výhodnější svěřit své peníze nějakému fondu.
Pokud by mělo něco automaticky fungovat, pak ti to musí fungovat při ručním obchodování se stejným algoritmem. Zřejmě ideální bude si to tedy obchodovat ručně a až vidíš, že to funguje podle představ, pak do toho vložit peníze.
Určitě mnohem logičtější je postup popsaný výše. Nejprve si najdu způsob obchodování, který odladím a úspěšně obchoduji a poté si pak napíši nabo nechám napsat program odborníkem. Ale myslím, že není problém pokud budu denně obchodovat ručně dvě hodinky. Mě osobně takové obchodování přináší zábavu a těší mě to. Nevidím moc důvod toto svěřovat strojům.
Myslím, že je nutné vždy nejprve pochopit jak trhy fungují, jejich pohyby, různé zvláštnosti a až potom používat aos. Pokud tomuto nerozumíme pak bychom ani včas neodhalili, když např. aos selže a začne dělat chyby.
To by taky mohli klidně zrušit vysoké školy. Proč se na Vš učí derivovat, integrály, dif. rovnice , apod. věci, když máme na všechno programy? Nahážem tam zadání a je to. Máme ušetřené tři ročníky a titul bc. by měl dostávat každý kdo umí ovládat mat. program. Problém , když takový program začne vykreslovat něco jiného než vypočítal.
Z tohoto důvodu je vždy nutné rozumět pořádně jádru dané věci, kterou chci zautomatizovat.

[jaaan]

Jiste, jak prakticky pouzivat vyhledavani genetickymi algoritmy, a jak vystupy toho programu muzou slouzit pro obchdovani, to je dalsi velika otazka a namet k diskusi. Ja vicemene podobnym pristupum verim. Clovek to necha pracovat, vyplivne to nejaky reseni, a s tim si pak pohraju rucne a bud ho pouziju nebo ne. A obcas z toho vypadne neco pouzitelnyho.

Ja jsem chtel predchozim prispevkem rict jen zcela konkretni postreh, ze tenhle program je naprosto bizarne pomalej, coz je u genetickych algoritmu, kde zalezi na tom, aby se vyzkouzelo co nejvic ruznych reseni, zasadni problem.

Kdyz se to necha bezet par dnu, tak to nejake reseni najde. Ale jen nez clovek ziska cit pro to, jak takovou optimazlizaci provadet, tak to musi pustit stokrat, s ruznymi parametry. A kdyz kazdej ten beh trva den nebo nekolik dnu, tak zabere mesice, nez to clovek zacne pouzivat efektivne. Opravdu je mozne napsat stejny algoritmus aby bezel zhruba 100x, mozna i 1000x rychlejc. A je ostuda, ze ten clovek prodava ten program za 2000 dolaru a vydava do za hajtek. Vsechny ty menicka a vybery kriterii, to je v poradku a tak by to melo vypadat, ale co s tim, kdyz je vlastni vypocet nepouzitelnej.

[gizmo]

> jaaan

Muzes trochu upresnit implementaci toho Tveho reseni, ktere jsi zminil v [ital]Kdyz jsem si dal par dni prace a napsal si totez sam, zabere totez dve vteriny...[/ital]?

Ja jsem nedavno delal backtester pro parove obchodovani a samotny backtest na minutovych datech za poslednich 5 let take trval asi 2 vteriny, ale to uz jsem mel v pameti spocitane veskere statisticke vypocty a vsechna data, co jsem potreboval pro backtest, takze backtester sam o sobe byla v podstate jenom iterace strukturou dat (vicemene hashe, aby to bezelo rychle) a kontrola vstupnich a vystupnich signalu.

Geneticky algoritmus v podstate vytvori prvni generaci reseni, ktera jsou vicemene nahodna a pak z nejsilnejsich "jedincu" vytvari dalsi a dalsi generace, az pomoci teto evoluce najde nejlepsi reseni. Tzn. je tam vice iteraci a je potreba nejaka analyza vysledku, aby se dali urcit nejsilnejsi jedinci a zbusob, jak je vylepsit pro dalsi generaci. Nejak mi neni jasne, jak jsi tohle vsechno zvladl na minutovych datech za pet let behem par sekund...

Nechapej me spatne, ja se tu nesnazim recenzovany software obhajovat. Ja sam bych si ho nikdy nekoupil, protoze je to pro me blackbox a sam jsem programator, takze vytvoreni neceho podobneho bych zaroven bral i jako vyzvu a moznost nauceni se neceho noveho. Ale kazdy programator se jednou nejspis dostane do situace, kdy neresi, jak neco naprogramovat, ale jak to co nejvic optimalizovat (co se casu a zdroju tyce). A tak by me zajimalo, jestli jsi vytvoril jenom neco naprosto jednoducheho, co nema s GA nic spolecnyho a simuluje to jednu iteraci nebo je to sofistikovanejsi a troufnul bys sis to opravdu s recenzovanym softwarem srovnavat (a ted samozrejme nemyslim UI a podobny serepeticky).

[jaaan]

Gizmo:

Jeden krok mi zabere dve vteriny, nikoli cela optimalizace.

Delam v podstate to samy co v tomhle programu. Geneticky algoritmus. Vygeneruju nahodne nejaky pravidla, krizim, mutuju, vyhodnocuju. Jeden krok, tj odsimulovani konkretni sady vstupnich a vystupnich podminek na nekolika letech minutovych dat mi zabere nekolik vterin. Market data zustavaji v pameti, a jednou spocitave indikatory cachuju v pameti a pouzivam znova, kdyz je potreba. Jednim cyklem iteruju pres data a kontroluju podminky. Primocara jednoducha implementace, mozna neco, jak mas ty.

Genericky algoritmus vygeneruje stovky ruznych nahodnych reseni, a pak kombinuje ty nejlepsi, a tohle nekolikrat, jak je ostatne pekne popsano v clanku. Takze napriklad cely jeden proces hledani na jednom trhu, minutovych datech za nekolik let, s populaci 100 reseni a deseti iteracnich krocich tu simulaci spusti 1000x, takze mu to trva nekolik tisic vterin, coz je radove hodiny.

Podival jsem se na tenhle software, abych srovnal, jak to delaj jini. A jak rikam, vlastni metodika aplikace genetickych algorimu na trading je v podstate stejna jako jsem delal ja, touto cestou asi slo hodne traderu, i se o tom dost pise a je to podle vseho osvedceny myslenkovy framework.

Ale v tehle konkretni implementaci jeden zakladni krok, tj odsimulovani jedne strategie na nekolikal letech minutovych dat, trval minuty az desitky minut. Takze cela sada 1000 simulaci by tam trvala tydny. Teprv kdyz jsem to pustil na 60min datech, vyplivlo mi to nejake vysledky v radu hodin. Porad jsem nechapal co se deje, a hledal co je spatne, ale nic neni spatne. Ten program je proste takhle napsany a pocita pomalu.

Zdaleka ne kazde probehnuti vyhledavaciho procesu najde neco uzitecneho. Program je potreba spoustet mnohokrat a hrat si s ruznymi parametry. To plati pro muj soft i pro ten, co se tu recenzuje. Vypocet nekolik hodin se da prezit. Vecer to pustim a rano mi to neco vyplivne a muzu na to nejak reagovat. Zkusit pridat mutaci, nebo zvetsit populaci, atd, a pustit to znova. Ale s adaptrade by jedno probehnuti na minutovych datech za nekolik let trvalo nekolik tydnu, coz uz neni prakticky pouzitelne.