Diskuze k aktuálnímu dění na trzích III

[iigis]

Mulsanne:

Niesom blažek ale skúsim odpovedať:)

Ja osobne som vstupoval pri open v tom malom range. ale späť k tomuto vstupu.
Do kariet hralo:
1. Higher TF v uptrende, Je tam vytvorený range a toto je na jeho low. Neviem či blazek sleduje aj toto.
2. Pred tým zakrúžkovaným zhlukom už bola silná demand svieca. Tá dlhá down svieca bola až pod jej low a kedže hneď potom nasledoval rovnaký up bar s vyšším vol "demand" (dokonca otestoval aj pod low) tak to "market participants" zamietli a chceli aby trh išiel long.
3.k momentu pridali aj rookies ktorý naskakovali short kedže tá korekcia bola pomerne dlhá tak to podľa mna presvedčilo dosť ludí.

Neviem či uvažoval takto ale ja by som rozmýšlal nad týmito vecami.

Blažek respektíve all : Jednu otázku ale mám:) Vidím že si uvažoval aj s tým "otváracím range" že tú korekciu si meral k nemu. Myslíš že to má po prerazení nejakú hodnotu z hľadiska S/D. poprípade pamäte traderov. (tu)

[blazek3]

Zdravím,


Takže ten vstup je situace, kdy se nabídka a poptávka dostala do nerovnováhy. Z grafu jsem to poznal tak, že poslední svíčka short rychle narazila na S/R úroveň a dál nepokračovala. Myslím si že tato úroveň je S/D level. Přesvědčila mě hned první zelená, která signalizovala nákup. Myslím, že taková situace je i candlestick pattern. Samozřejmě zvýšené volume v této oblasti znamená, že obchodníci si tuto úroveň ,,pamatovali". Dále pak vyšší swing.

[blazek3]

Omlouvám se. Po ránu se špatně vyjadřuji. Co mě přesvědčilo k nákupu: Odraz od S/R úrovně, zvýšené volume v této oblasti, nerovnováha nabídky a poptávky, vyšší swing, rychlost s jakou trh opustil tuto oblast.


Předchozí příspěvek prosím smazat

[Břonda]

Hmmm, optimistický základní target! Očekával jsi pokračování silného longu z posledních 10 dnů?

[iigis]

Blazek:

Pekne ja velmy na takéto prerazené S/D úrovne neverím kedže ak by mali poriadny význam tak by ten swing (stredný) nepustili relatívne hlboko. Ja som tú korekciu meral tak ako si aj napísal k rotácií toho stredného swingu. Tá orderflow respektíve S/D nerovnováha tam bola značná škoda že už tam nebol test lebo toto bol pre mňa velký SL vzhladom k agresivite.

Břonda:
Ja som včera čakal hneď ten prvý pohyb po otvorení aspoň k 2370 škoda skončil som na TSL. (tu)

[Břonda]

Majkl, Ingis: Ještě k tomu YM. V poslední době jsem dost zaujat vypovídací schopností kumulativní delty k tomu, co se na trhu děje. Připojuji obrázek z posledních dnů (TF=30min.) Je zajímavé sledovat jak se CD chovala. 27.6 se CD držela vyrovnaná a trochu líně kopírovala vývoj trhu. Je již ale patrné, že za nárůstem ceny nejsou agresivní tradeři (Market orders), ale někdo větší (pasivní limity). 28.6 v pozdějších hodinách již CD začíná klesat při stále siném longu. Počet agresivních prodejů mírně roste. Od 29.6 do 1.7 se strhlo prodejní šílenství při stále extrémním trendu. To si vysvětluji masivním vybíráním profitů, nicméně někdo hodně velký stále tuto prodejní aktivitu s přehledem absorbuje. To se zastavilo 1.7 po 17. hodině - tam se zdá, že je již nárůst ceny tvořen hlavně agresivními tradery (příkazy market) neb nárůst ceny koreluje s vývojem CD. Velký hoch má již co chtěl. Z tohoto pohledu se mi právě zdá Majkle tvůj základní profit target optimistický (velký hoch se již nažral). Má někdo vysvětlení co bude dále? Já bych očekával, že nás v brzké době čeká dost velký sešup a big boys budou realizovat co naakumulovali, ale nejsem zase až takový odborník na supply/demand problematiku - i když mne dost fascinuje. Jaký máte na tento vývoj názor?

[Slaughter]

Břonda:

Skvělý postřeh, díky (tu) Na sešup to vidím taky, opce už jsem prodal. Ten graf je za Sierry?

[Břonda]

Ano. Používám výhradně Sierru - už šestý rok. Data mi do ní jdou z OEC (přes Global Futures).

[Slaughter]

A indikátor v téhle formě se jmenuje jak prosím? Nějak jsem ho tam nemohl najít.

[Břonda]

Cumulative Delta Bars. Ještě si přidávám čáru na nulovou linku. Je rovněž vhodné nastavit reset každý den - jinak se to kumuluje donekonečna a musí se pořád upravovat měřítko. Ještě tam mají Ask/Bid Volume Difference Bars (bez kumulace). Tyto indikátory jsou poměrně nové - poprvé se objevili ve verzi 709. Já používám release verzi 718. V dalších prerelease ještě byly nějaké chyby, ale jak vidím - uvolnili již release 730 - musím zkouknout zda opravili to co mi tam vadilo.

[majkll]

Slavo:

nechci, aby mě lidi kopírovali a zkoušeli odhadovat, jak čtu situaci já na základě toho, že jim párkrát přesně vylíčím svoje myšlenkové pochody...chci jen dát inspiraci ke čtení trhu, které pak lidi můžou zapojit do svých systémů..tj. projdi si moje starší příspěvky z posledních měsíců a určitě tam najdeš všechny komponenty, které ke vstupům používám, zmíněné...a opravdu žádné další tajemství v tom není..jen důležitá věc - že trh se učím číst víceméně sám..tj. nekopíruju žádnou teorii, web nebo konkrétního člověka..to jen kdybys myslel, že musíš hledat na internetu tak dlouho, dokud to neobjevíš..v tom to asi upně není..k tomu targetu níže:

Břonda:

co obchoduješ za timeframe a jakou máš průměrnou délku obchodů, smím-li se zeptat? přijde mi, že fakt hezky čteš trh z dlouhodobějšího - swingového - pohledu s tou deltou..viz dnešní i minulý příspěvek...

já deltu nepoužívám, takže v tomhle směru nedokážu trh číst z tohohle pohledu..já si prostě třeba jen otevřu denní graf a vidím, že korekce je víc než nevyhnutelná....ALE...kdo ví, co se stane v příštích minutách, hodinách?..už pár dní dozadu se dala očekávat korekce a stejně trh pořád rostl, tj. proč by nemohl růst i včera? já jsem v tomhle spíš takový douglasovský typ..tj. počítám s tím, že nikdy nevím, jak daný obchod skončí, dokud opravdu neskončí..a nesnažím se trh moc předvídat v delším časovém rámci, protože to mi fakt nejde...odnaučil jsem se to při studiu S/R...přečetl jsem trh a odhadoval, kam asi by měl dojít a když např. dlouho padal dolů, tak jsem hledal záchytné úrovně, kde už se prostě musí zastavit, protože to není možné takto padat....a vstupoval pořád proti němu na těch úrovních a co náhoda nechtěla - znovu a znovu jsem byl vykopávaný, když trh ty "silné" úrovně "kde se prostě musí zastavit" projížděl, jak nůž máslem...z tohohle důvodu sem se začal zaměřovat na "teď a tady", na čtení aktuálního trhu v rámci aktuálních sekund, minut nehledě na to, co by se mělo dít..

a s tím souvisí i ten target..viděl jsem silný tlak long, tak jsem základní target umístil na silnější daily S/R a přesnou cenu vybral na základě mojeho citu pro chování YM na kulatých úrovních..důležité je ale následující..byl to pouze základní target..který je z mého pohledu pouze nečím záchytným, co mi říká "tady už to stačí, dál už to nepokoušej a nebuď chamtivý"...samotný výstup totiž zpravidla řídím ručně opět podle toho co trh teď a tady dělá...ale občas se stane právě to co včera - že trh vystřelí a byl správně přečtený, ale nevydrží ani jednu korekci, ani neukáže větší vyčerpání, abych mohl vystoupit kolem extrému a otočí prudce opačným směrem...a to sou případy, kdy prostě ručně na profit nedosáhnu a inaksuju buď utaženou ztrátu nebo v lepším případě BE, protože mi trh nedá šanci vybrat aspoň nějaký zisk..

majkll

[majkll]

a ještě bych rád doplnil jednu věc k tomu targetu: souvisí to asi taky s tím, co jsem tady psal minule o těch malých targetech...tj. že pokud moc předpovídám, kam by trh měl nebo neměl dojít, nebo se příliš bojím, že určitou úroveň nepřekoná (např. obligátní high/low předchozího swingu, dne), pak se často sám vykopnu z pohybu předčasně bez jakéhokoli náznaku zastavení nebo obratu a pak se jen smutně dívám, jak trh jede další stovky dolarů mým směrem..a ne neobvyklá věc, která pak nastane, že se pak člověk s vidinou toho, že vystoupil brzo snaží agresivně naskočit a sebrat ještě pár peněz a co čert nechce - ztratí...a to už pak lítají myši a klávesnice :)

majkll

[Slaughter]

majkll:

Tu situaci znám důvěrněji, než bych chtěl :S (td)

Břonda:

Díky za tip (tu)

[majkll]

Slaughter:

:) i proto je jedním z hlavních pravidel mojeho MM konec po prvním zisku..postupem času se tohle vyprofilovalo jako opravdu dobrý limit...ta tíha zisku často na člověka vytváří zbytečný tlak..

majkll

[Břonda]

Majkl:
Ten dlouhodobější pohled mám zatím jen jako zálibu a pomocný prvek pro obchodování. Snažím se o přibližnou představu toho, co mohu od trhu očekávat (Market Profil je na mne moc složitý nástroj). Snažím se odhadnout kdo je v trhu a kdo tvoří cenu. Při tomto studiu jsem zatím v počátcích. Delta je jen jedním z prvků.

Nicméně pro praktické obchodování používám krátký TF = 100t (FGBL - dopoledne, kdy mám častěji čas a klid na trading). Snažím se vychytávat prvé dvě korekce po změně krátkodobého trendu. Používám metodu častějších malých zisků - tedy raději si jdu 2 x pro 100Eur při RRR= 2:1, než jednou pro 200.

Kumulativní deltu používám k posouzení toho, kdo je vlastně v trhu. V souhrnu asi takto:
1) delta potvrzuje pohyb ceny (koreluje) - potvrzuje mi vstup, agresivní tradeři tvoří trh. To mi vyhovuje, ale vstupuju limitem.
2) delta jde např. dolů, ale cena se nehýbe. Potom se agresivní prodej nesetkává s odezvou - sice více lidí prodává za market než nakupuje, ale limity to zatím vše absorbují, takže lze očekávat spíše pohyb long.
3) Cena se pohybuje, ale delta se nepohybuje ve stejném směru, popř. stagnuje. Lze očekávat změnu trendu jakmile se limity nasytí.
4) Někdo sleduje i přímo divergence CD a ceny.

Osobně si počkám na případ (1), který je pro mne nejčitelnější a s nejmenším rizikem. Někdy lze na tick přesně vychytat otočku v korekci, kdy cena ještě uzavře ve směru korekce, ale delta je již opačná a ihned další svíce otočku potvrdí. Někdy je to ale jen léčka.