Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Weekly opce


xzajic

Doporučené příspěvky

  • 2 týdny později...
  • Odpovědí 204
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

to xzajic

S tou odvazanosti se nedivim. Vetsi korelace s NDX by se mi libila. Jeste co se tyce toho RUT. Nakoukl jsem na to jen tak rychle. Prave ted hodne resim na jake trhy se zamerit.

Zatim funguju hlavne na NDX, kde mi vyhovuje moznost velikost spreadu a dobre paky... kolikrat by z toho cloveka ale trefilo. Ten kdyz zacne blbnout tak ti spread o 100 bodech zmizne jako para nad hrncem. Vyzaduje to dost pozornosti. Na opce asi az prilis.

Pokukuji tedy cim dal vice na SPY, tak to zdaleka tak horke neni- je to ale znat na velikostech tech spreadu ktere mohu vypsat.

[bold]Mame nejakou rozumnou alternativu k NDX s rozumnymi naroky na margin [/bold] (tedy da- li se to rict bez konkretniho brokera v kombinacemi s komisemi alespon trochu teoreticky)?

OEX?

ps: Pomalu se chystam na mastneho medveda. Budu zadavat s vyssi expiraci. A ted otazka do pranice- Co se vam jevi jako lepsi? (samoz. teoreticky).

Nakoupit klasicky long call s pojistkou a vyssi expiraci (tady se kroutim kvuli thete hlavne do budoucna), anebo radeji vypsat na PUT (sic s omezenym ziskem, ale cas hraje pro me a navic mnohem sympatictejsi margin).

diky :-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Slávo z mého pohledu je obchodování weekly opcí stejné jako obchodování hodinového grafu, nebo svingové obchodování na středním timeframe...a vyžaduje adekvátní pozornost.

Ohledně toho jestli je lepší call nebo put nebo jestli je lepší jablko nebo hruška se musíš rozhodnout sám, právě nalezení toho co ti vyhovuje je tvoje edge, ostatní už si sedne když vydržíš.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

jiri.b

No coz o to, to ja se rozhodnu sam- jeste aby ne. Copak by si Waran Bufet nechal diktovat jestli koupit cheese, nebo Royala :-) Spis jsem byl zvedav na ciste subjektivni, nicnerikajici a pro spravneho obchodnika nepodstatny nazor nekoho jineho.

Tak muj plan rika nahradit komoditni pozicni obchodovani za opcni "intradenni" resp. weekly. Tedy alespon postupne prelevat pomer na stranu opci a jakmile vse pujde jako s komoditami tak prejit na full time. To jeste potrva, ale neni kam pospychat.

xzajic
No co se tyce weekly tam je to jasne a zcela se ztotoznuji. Risk sice plodi zisk, ale zas jako uplnej magor nejsem abych zkousel na tydnu kupovat s cenou o 500- 700b. jinde. :-) Ikdyz tezko rict, treba bude mit Waran vopicku a upusti mld. dve na jednu stranu a mohlo by to vyjit. Asi zacnu sledovat jeho twitter.

No ale jeko spravnej diskuter ale musim vzbudit zajem o nazory jinych, tak to dodrzim a zeptam se jeste na jednu vec. Rekneme, ze budeme bavit o vypisovani opci. Nevim jaky ted pouzit termin, protoze napsat vyrazy: vetsina, standardni, lepsi, by bylo jasnou sebevrazdou...

Rekneme, ze pokud muj vlastni a ciste subjektivni pristup k vypisovani rika hledat malou deltu, gamu a jiny agamy proste klasicky spekulovat na co nejrychlejsi pokles ceny podkladu se vzrustajici tetkou- logicky dodatek by mela byt kratka doba expirace, ktera napomuze ubraneni premia. A tedy?

[ital]Co kdybychom ciste teoreticky pro vypisovani pouzili prave opci rekneme ATM, nebo i ITM a jeste s delsi expiraci?... Neni to vlaste opak jakehosi standardu?....... Na strane druhe, tetka je na super urovni, takze vydelavame s mnohem vetsi intenzitou na case a navic mame vetsi casovy prostor k tomu, aby opce sla smerem, kterym bychom si predstavovali. [/ital] Samozrejme je to dost rizikove a je potreba se zamerit na RRR a MM obecne; Ale co myslite- bavime- li se tak hezky hypizsteticky? ;)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

3ddi3

Ten short na SPY nevypada spatne. 139 je lehce nad urovni poslednich 2 vrcholu, pokud bych ocekaval otestovani vrcholu- stejne by se to behem tak kratke doby asi nestihlo. OTazkou je jake byly ceny.

jirib

Tak toho uz bych se asi obaval. Strike nedosahuje poslednich dvou vrcholu, lezi pod exma a navic je kousek nad SR 137.7 (3m D graf). Pokud by ta SR neklekla, tak se to pravdepodobne vyrazne hne a rezerva 0.03b... u toho bych byl nervozni :-)

Nejak si rikam ze v tom svem vydim nejvetsi jistotu. Mozna je o ale jenonm tim, ze jsem si na nej prisel sam- to je taky mozny. :D

-1 2700/2725 CALL NDX za 4.20 BE na 2704.2 inc. comission and fees

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tak ja vypsal za 17 USD. Uvidíme co ten fed udělá, škoda že sem v zahraničí, tak to budu muset nějak pořešit před.
Chtěl jsem 140, ale tam už nebylo premium. Otvírám pondělky kolem 17 hod. , ale je to potřeba kontrolovat.

Rozptyl je tak max do 2 bodů, sem tam to skočí, ale to jsou fundamenty nebo vysoká volatilita.

Eddie

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...

×
×
  • Vytvořit...