Diskuze k článku: Position-sizing: Dobrý sluha, špatný sluha

[xzajic]

to mcrose: Rád bych si s Tebou vyměnil pár zkušeností, škoda, že se tu nesmějí vyměňovat kontakty ;-) Mě u FAZ opcí děsilo to, že byly obecně ty opce obchodované málo, a byly tam veliké spready. už je to čtvrt roku, co jsem to testoval, asi se na to budu muset znovu podívat...

[mcrose]

XZAJIC: spready behem obchodovani jsou max.3 ticky ... coz na opci podkladoveho aktiva s tak vysokou volatilitou je "fantasticke". Mohu srovnavat, obchodoval jsem opce na futures a tam byly spready opravdu velike ... Kdyz jsem presel na obchodovani opci na akcie (vynucene z duvodu, ze muj soucasny broker TS neumi obchodovat opce na futures pres na nove platforme TS9.1) Hledal jsem instrument v akciich, ktery se priblizuje hodnote voilatility opci na futures ... a nejlepe mi vysla dvojice FAZ/FAS :) Platforma TS9.1 ma fantastickou podporu pro obchodovani opci u zadneho brokera jsem zatim nevidel, ze by pro konkretni opcni kontrakt umoznoval: - historicky graf - hloubku trhu - realizovane obchody Nize uvadim svuj temlate obchodovani opci na kontraktu FAZ 120519C22 (kvetnovy kontrakt long call na strike cene 22) At se dari. George

[xzajic]

Mno dobře, ale Tobě ty VOLUME nepřijdou nízký? Asi ne, když to jedeš naživo. Budu se muset na to po čase zase podívat. Dneska ne, to je kvůli průšvihu JPMorgan volatilita na FAS/FAZ brutální, ale v nějaký klidnější den se na to podívám a udělám si nějaké backtesty. Každopádně díky za tip, kdysi jsem se chtěl touto cestou vydat a pak jsem to zavrhl, teď vidím, že bude máít asi smysl to oprášit.

[mcrose]

XZAJIC:
volatilita je muj KAMARAD ... ano po pruseru Morgenu poleti FAZ do nebes ... a to je mooc dobre pro me opcni portfolium, ktere ma v sobe obsazeny syntheticke strategie na rust FAZ :)
Dnes vecer zde zverejnim jak to ZASUSTILO :)
FAZ v premarketu: 24,17 (vcera koncil na 22,86)


George

[mcrose]

XZAJIC: spready jsou na strike cenach blizko ATM (+/- 1 strike cena) v dobe otevreni burzy vetsinou 1-2 ticky :) co bys chtel vice ... spready na strike cene 22 kvetnoveho kontraktu :

[jenda701]

byli tu zmineny HFT, rise of the machines>>> www.nanex.net/aqck/2804.HTML, nepatri to sem primo sipise do vlakna HFT, nicmene myslim ze neni na skodu znat prostredi ve kterem se pohybujeme.

[mcrose]

Jenda701:
velmi pekna ukazka ... to ukazuje v plne drsnosti co umi HFT masinky ... rozkmitaji bocni trend do "brutalniho" range.
Vysledkem je mnozstvi falesnych signalu a kdyz nasadis "brutalni" filtr na jejich eliminaci, tak zas ti utece kus realneho trendu ...
Kdo chce VIDI, kdo nechce nevidi - a tem preji mnoho stesti v obchodovani. protoze bez poradne davky teto "komodity" mohou mit znacne problemy :)

George

[Honza K.]

jenda701 Napsal:
-------------------------------------------------------
> byli tu zmineny HFT, rise of the
> machines>>>
> www.nanex.net/aqck/2804.HTML, nepatri to
> sem primo sipise do vlakna HFT, nicmene myslim ze
> neni na skodu znat prostredi ve kterem se
> pohybujeme.


Díky! To je přesně to video, co jsem hledal a chtěl sem hodit ale nějak jsem si už nemohl vzpomenout, jak se to jmenovalo :-)

[mcrose]

... a neni pak lepsi obchodovat opce, kde HFT nejsou ... je mozno "vyladit" graf pomoci synthetickych baru do takove podoby, aby ukazoval napr. takove krasne trendy na day trade obchodovani na opcnim kontrakte SPY 120519P141 ... George

[VISO]

mcrose: to vyladenie grafu je tak trochu iluzia ale budis, urcite lepsie ako bojovat s HFT

[vla55]

Zdravím páni,

viackrát sa v tejto diskusii opakujú výrazy synthetické opcie, synthetické bary, resp. synthetické stratégie.
Môže mi niekto stručne napísať, o čo sa jedná, resp. odkaz na nejakú českú/slovenskú diskusiu alebo článok?

Ďakujem.

Vlado