Diskuze k článku: Risk management v intradenním obchodování pod lupou

[trendfinder]

Opravdu hezke cteni a zatim vede bezkonkurencne vyrok " profik s nizkym uctem" :).

Par lidi zde vi o cem trading je a je to videt jak pisi. Ucet 5k nebo 100k je nabsolutne bezcenny pro vetsinu traderu, kdy 100k jim snad zajisti o neco delsi setrvani na trzich a v lepsich pripadech dlouhodobe placani se kolem nuly /tohle jsou traderi kteri uz castecne pochopili o cem trading je/
Nesouhlasim ze vetsina traderu nema plan. Ten vsichni maji a myslim ze na nej dokonce kladou velky duraz a neustale jej doplnuji a vylepsuji. To co vetsina traderu nema a neumi / neresi ve svem planu/, je jejich vlastni FLEXIBILITA na realnem trhu, tedy jasne vedet /rozhodnout se/, jestli prave nyni obchodovat pri dane volatilite, aktivite, strukture a likvidite. Tohle vas nikdo nenauci a bude treba nabrat vlastni bolestive zkusenosti v radu let a na zivem trhu, coz znamena dostatek kapitalu a casu - opet dva faktory ktere nema temer nikdo k dispozici ....

Pokud tady ctu, ze 50% zhodnoceni uctu za rok je nic moc potom je treba ptat se na kapitalovy zaklad :) Snad je rozdil mezi 20k a 300k? Mimochodem rad bych videl kolik traderu dokaze konzistentne 5% mesicne. Pokud to umite a muzete dokladovat historii svych obchodu nekolik let nazpet, tak jste profici / ale urcite ne s nizkym uctem :)/

1% risk uctu je pro zacatek sice vysoky risk, ale nejak se zacit musi. Jak portfolio roste tak se dostanete na desetiny a je to OK.

Osobne chapu ze asi neni spatne stanovit limity na denni SL, PT,DD atd. Pro me osobne by to bylo znacne omezujici, ale pro zacinajici to chapu a asi to ma vyznam - neumim posoudit. Beru obchody jak prichazi v danem case a podminkach

Pokud bych dnes zacinal a vedel o tradingu alespon to malo co dnes vim, tak bych se naucil perfektne hledat a obchodovat jeden trendovy patern.
Stat se ziskovym traderem je nesmirne narocna a dlouhodoba zalezitost. Nepotkal jsem zadny talent ktery konzistentne profitoval za par mesicu, ale vyloucit to opravdu nelze. Pokud to tento polobuh cte, tak at sem klidne napise .....

ahoj:)

[shany]

trendfinder,

velmi pekne napisane, suhlasim s kazdym bodom. Ked niekomu poviem, ze riziko 1% uctu je v zaciatku dost vysoke, tak na mna len neveriacky pozera. Nepoznam vo svojom blizkom okoli vela obchodnikov, ktori by sa tradingom zivili, ale viem o ludoch mimo Europy, ktori kontinualne s rastucim uctom mierne znizuju svoje riziko - a to su na inom leveli, ako ktokolvek z nas.

V nejakom rozhovore hovoril Bill Eckhardt, ze keby si mal stavit na uspech obchodnika, tak by si stavil vzdy na niekoho, kto zacina s mensim uctom a kto si je vedomy, ze musi obchodovat striedmo a limitovat riziko, ako na niekoho, kto ma velky rozpocet a v hlave pocit, ze moze stracat dost dlho a nepremyslene, ved ma nato.

A sam dobre viem, ze skutocne pochopit fakt, ze po niekolkych malo mesiacoch ci rokoch obchodovania nebudem konzistentne zarabat niekolko tisic USD mesacne, je naozaj tazke. A u vacsiny ludi je potreba dosiahnut tento stav co najrychlejsie tak silna, ze na seba vyvijaju obrovsky tlak, ktory nakoniec neustoja. O co lepsie je brat trading sice seriozne, ale nemat od neho podobne vysoke ocakavania...

[krakra]

To shany:
K tomu riziku - riziko by mělo být takové, aby jsme něco vydělali! Ono dělat něco a nic z toho nemít není moc dobré.
Když někdo riskuje málo, tak to téměř vždy značí, že má velký účet.

[vla55]

Výborný článok (tu)

Osobne však nesúhlasím s tvrdením, že "obchodník môže ovplyvniť (alebo riadiť) len svoj risk." Viem, že sa tým chce povedať, že treba svoj max. risk vopred stanoviť. Myslím si ale, že spomínaná veta by mala v skutočnosti znieť asi takto:
"Jedine, čo môže obchodník v trhoch skutočne nastaviť je max. možná strata z jedného obchodu (=SL)".

Ostatne musí riadiť. Za najťažšie riadenie považujem proces po vstupe až do samotného výstupu z obchodu. To je alfou a omegou tradingu pre začiatočníka, ktorý chce byť profitabilný (najmä s jedným kontraktom). Tam je aj najväčší tlak na psychiku. Nestačí len zobrať pár tickov a vyskočiť. Dovolím si tvrdiť, že v tomto procese svojím konaním ovplyvňujeme svoje zisky (samozrejme, že neovplyvňujeme trh). Ale to je už mimo témy článku.

Pekný deň.

[T.M.]

Výstižný článek pro všechny. Zcela zásadní a stále aktuální téma.
Co mě se týče tak risk MM je zásadní prvek pro úspěšné obchodování, o tom žádná, nicméně jak je všude dokola zmiňováno 70-80% ÚSPĚŠNÉHO tradingu je psychologie. A tuto otázku nevyřeší, ani sebelepší risk MM. K čemu je obchodníkovi perfektně zvládnutý risk MM, když nemá trpělivost počkat si na co nejlepší příležitost atd. Beru, že pro někoho může dávat tabulka v tomto článku smysl ale je potřeba se zaměřit na podstatu obchodování a tou je PSYCHOLOGIE, zbytek je technika. Osobně jsem se v tomto bodu dostál nejdál, když jsem si přečetl obě knihy od Marka Douglase a tím jsem vyřešil pro sebe spoustu démonů, které jsem v tu dobu měl. Hlavně asociace ztrát s následnou příležitostí. Trading je jednoduchý ale není lehký, přitom tyto dvě přídavná jména nejsou synonyma ani opozita. Už jenom zamyšlení se nad významem těchto dvou přídavných jmen je práce mentální a to je ta práce,kterou je potřeba vynaložit aby byl obchodník ziskový a na ní je potřeba stále pracovat. Mám pocit, že většina diskutujících zde stále krouží v začarovaném kruhu a není schopna se ani pořádně zamyslet nad tím co dělá ziskového tradera od ztrátového. Jejím opět zmiňovaná PSYCHOLOGIE a tou je potřeba se věnovat nejvíce. BACK,PAPER je fajn ale s PSYCHOLOGIÍ obchodování to nemá ni c společného. Z vlastní zkušenosti vím, jaké to je kliknout si LIVE a následně přijít o peníze stejně jako většina z vás. Živé ztráty jsou nejlepší učitel, tomu se nic nevyrovná. Obchoduji ID, střídavě oblačno, účet jsem zatím nezrušil, ani to nemám v plánu. Je to jenom o hlavě stejně jako celý život a na to je se potřeba zaměřit. K čemu je obchodníkovi veliký účet, když ho může zrušit stejně tak rychle jako malý. Je to jenom o pokoře k vlastním penězům. Malý účet může naučit obchodníka naopak trpělivost nehrnout se do všeho, co se pohne a investice trpělivosti se vyplatí, gor v ID a tradingu obecně.
Z vlastní zkušenosti přikládám větší váhu detailně zpracovanému obchodnímu plánu než BACKTESTU, či PAPER tradingu. Obchoduji diskrečně, tudíž BACKTEST dělám jen vizuálně pomocí zakreslování PAPER nedělám vůbec,protože mě nikdy nenaučil brát obchodování zcela vážně = nulová zodpovědnost, trpělivost. To ale neznamená, že k tradingu přistupuji jako ke koníčku, v žádném případě. Zcela vážně jako k byznysu, můj OP má aktuálně cca 117 stran A4, kde mám napsáno úplně vše. A detailní OP je základ. Už jenom to svědčí o přístupu jedince k tomuto krásnému businessu. Je to zajímavé jak zde většina diskutuje, pouze ale diskutuje. Většina jedinců tady to nebere smrtelně vážně a podle toho to taky tak vypadá. Je rozdíl chovat a jednat jako trader ve svém nejlepším zájmu nebo si hrát na tradera. Tento web sleduji od založení a někteří se již buď vytratily jako ziskový tradeři nebo s tím většina sekla, když se lekla kolik práce (mentální), frustrace, vůle, trpělivosti, disciplíny atd. tento business obnáší a že dolary nepadají jen tak z nebe. Jen malá hrstka zůstala, která má stále stejnou psychickou odolnost, jako když na tento web vlezla poprvé a za to jim patří dík.






Teď něco k mému ID:
1. Chodím do práce (12h)= jeden týden mám dva pracovní dny volno, druhý týden tři. Kolikrát to není
lehké sednout si k PCna druhý den a obchodovat, protože někdy dojdu z práce strhaný jako pes.
Z tohoto důvodu jsem se musel naučit a stále se učím „mededžovat“ svůj čas pro ID = kolik chci za
měsíc USD x čas strávený před monitorem = reálná očekávání. Trader je placen od risku ne od času.
2. Sleduji YM, NQ, TF,ES. Primárně obchoduji NQ.
3. Čas obchodování-maximálně jeden den v týdnu. Toto je kompenzováno sledováním 4 trhů. Když
někde uberu (na čase) musím někde přidat (na trhu)-z důvodu příležitostí.
4. Počáteční účet 4000 USD, aktuální stav 2910 USD. Velikost je dána i tím, že jsem dlouhou dobu live
neobchoval, protože jsem měl nějaké problémy, z tohoto důvodu účet slezl jen na poplatkách za
neobchodování za cca 16 měsíců o 400 USD. Nešlo to jinak.
5. Finanční target mám pouze definováný jako minimální mentální finanční cíl, aktuálně 500 USD
měsíčně.
6. SL u NQ mám 40 USD, v případě zvýšené VOLATOLITY 60 USD.
7. Denní, týdenní ztráty nemám. Záleží na mém mentálním rozpoložení (jednoduše řečeno), v OP
mám blíže specifikováno.
8. Vstupy-DT/DB,FLIP-v OP definováno jako hlavní vstupy. Jinak vstupů mám povíce.

Dávám si závazek, že se budu snažit sem dávat do nějákého vlákna screenshoty a tím posouvat sebe i ostatní trochu dopředu. Kdo má zájem, ať se přidá.

[deerhound]

to Veronika 11

asi ta doba kdy člověk obchoduje live je hodně individuální, než začnou souvislejší profity. Mně se to po 2 letech neskutečné dřiny a brainwashingu skoro severokorejského typu (90% tradingu je psychologie) podařilo, ale to jsem musel absolvovat osobní mentoring u jednoho velmi úspěšného tradera a odsedět si nad tím doslova tisíce hodin. Samozřejmě než se mi to povedlo, odepsal jsem 30% účtu

[krakra]

To deerhound:
Kdo je ten velmi úspěšný trader?

[geniepage]

Ahoj vsem,
jen strucne podekuji za krasny clanek. Vazne posledni clanky jsou inspiace pro zamysleni a implementaci. :-) Moc dekuji

[baumgdav]

Zajímavý článek, který rozpoutal ještě zajímavější diskuzi. Jak už tady jednou zaznělo, prim hraje psychologie a tu si zřejmě člověk osvojí až při samotném živém obchodování. Tudíž začínat s 5 000 a s riskem 1% podle mě není nic špatného. Navíc upřímně, kdo je schopen našetřit a postrádat vyšší částku, než 5 000? Už 10 000 USD je pro mnohé nadlidský úkol! Samozřejmě nemluvím o full-time...Zajímalo by mě, zda je mezi diskutujícími někdo, kdo se dokázal probojovat do fáze full-time z počátečním účtem 5 000 USD. Každopádně snad žádný rozumně uvažující trader neočekává, že začne stabilně vydělávat, ať už má účet jakkoliv veliký.
David

[Oprate]

Měl bych tomuto pěknému článku něco do diskuse:

Velikost účtu 5 000 USD (10 000:2)
Max. počet obch. kontraktů 1
Denní limit ztráty / zisk -100 USD/ +116 USD (100 USD abych pokryl strátu+16USD na to abych dosáhl 350 USD zisku za měsíc)
Týdenní limit ztráty / zisk -150 USD/ +230 USD
Měsíční limit ztráty / zisk - 300 USD měsíční zisk +300+ 350 USD (+650 USD)
hodnoty vychází z tabulky a konečného měsíčního zisku

A pár hesel a pořekadel co jsem na finančníku a jinde přečetl:

1) Je hodně těch co obchodují ale málo těch co vydělávají
2) Trpělivost v tredinku je královna úspěchu (to mi hodně pomáhá)
3) Pokud se učím má malé zisky ale až překročí určitou úroveň zisky stoupnou několikanásobně
4) Pokud si někdo nepíše deník opkuje stále stejné chyby

A moje postřehy:

Když ce učím obchodovat tak stále přicházím na něco nového a musí přijít období kdy se to konečně naučím, nebo jinak čím dýl se budu učit tím víc budu vědět a pokud vydržím tak to budu umět ať to trvá rok dva či tři i víc.

Jedu demo a to do mínusu, ale zvrat nastal, když jsem si dal pravidlo, že první obchod musím udělat ziskový třeba pár dolarů 5, 12, 16 ... a najednou jsem zjitil že to umím - tedy že jsem schopen udělat zisk když chci, předtím to byly prodělky a zisky jakoby náhodně

Třeba to někomu pomůže

Děkuji za článek i za diskuze.

[liner]

Mal by som k tejto teme asi dost rozdielny pohlad na zaciatocny kapital, ktory vychadza z mojich osobnych skusenosti.
Na zaciatok podla mna uplne staci aj tych 500USD aj ked skor 1000USD, pravdaze v pripade, ze mozte ist mikroloty. Osobne si neviem predstavit vrazit do tohto na zaciatok 5000 alebo az 10 000 USD ak si nie som isty vlastnym stylom obchodovania. Zavisi od stylu obchodovania, nebudem rozoberat hypoteticke styly ale na svojom priklade popisem napriklad styl, ktorym sa to da. Live obchodujem od zaciatku februara 2013. Dostal som k dispozicii 500USD, ktore som zhodnotil na 1500, z toho som vratil 750 a tych 750 mam momentalne zhodnotene na 1680USD. Uznavam, ze s tak malym kapitalom to ide dost pomaly, ale je podstatne byt najprv profitabilny v malom a uz zvladat vlastnu psychiku a vsetko okolo ako to skusat s ovela vacsim uctom a mimoto komu brani s tym pokracovat trebars 2-3 roky a pomaly sa dostat k trebars 50 000USD ak je to konzistentne. Ja by som urcitre nebol proti keby aj za 5 -6 rokov, by som mohol mat take peniaze. Preco kazdy hned rozmysla, ze musi mat velke peniaze trebars do jedneho roku ci velmi skoro. Este k mojmu obchodovaniu. Obchodujem swingovo forex, obchody mavam otvorene v ramci dni az tyzdnov. Mavam otvorenych naraz aj 20-30 pozicii vacsinou 0,01 lotu, pevne definave SL a podla statistiky potrebujem 42 stratovych obchodov aby som prisiel o 10% zo svojho balancu. Tymto netvrdim, ze mi to tak pojde i nadalej, mam sa stale co ucit a aj sa ucim, len som chcel poukazat, ze nebudte omedzeny pociatocnym kapitalom, zavisi to vzdy o style vasho obchodovania, riadeni rizika a vasej strategii. Ja sa riadim heslom, ze kazda profitabilna strategia, dokaze byt dobra s akymkolvek kapitalom.

[Draco]

Oprate, jsem nezkušený začátečník, ale tohle zdá se mi dost ošemetné. Já když přišel na to že existuje nějaká burza, tak jsem založil demo a obchodoval (stylem škola hrou, abych zjistil o co go) naprosto náhodně a není problém se dostat do kladného obchodu +pár ticků. Problém je ten, že pak přijde ztráta a naprosto lehce smaže zisky z mnoha kladných, takže to dlouhodobě nemůže fungovat. Pak jsem nějakou dobu studoval a zkoušel to znovu - s přidáním pravidel, ale jak je člověk zvyklý vstupovat pro malé zisky, nebo náhodně, těžko se mu pak dodržuje plán. Z tohoto důvodu bych to nedoporučoval. Mozek si, podle mé zkušenosti, rychle udělá názor, že toto je správné, že se takto dá obchodovat - první malý ziskový a bude pak "radit a kecat" do rozjetého obchodu. Pak bude daleko těžší držet se plánu, který má PT zkrátka někde daleko výš, než nějaký 3 ticky. Tímto konáním si podle mě vytváříte velice nehezký špatný návyk, kterého se budete později těžce zbavovat... Ale to mi říká jen moje zkušenost a relativně mělká znalost psychologie. Špatně si namapujete mozek.


Já jsem teď nedávno pustil replay a držím se kolem nuly, což mě ají trochu dostalo, protože se o trading zajímám kolem dvou let a očekával jsem (nebo spíše doufal v) lepší výsledky. Osobně jsem si dal takové předsevzetí, že nezačnu živě, dokud na simulátoru nevydělám na základní kapitál. Tím jsem si zařídil i dost velký psychický tlak, který bude simulací na reálné obchodování (protože bych chtěl začít celkem brzy - ne však dříve, než začnu vydělávat konzistentně) a podle mě i ideální čas k tomu se to dostatečně naučit. Nemá cenu lít vodu do rozbitého džbánu.


Co se týče článku, tak mě moc nepřekvapil, a zároveň nepotěšil, ale vím, že to přesně tímhle stylem musím dělat. Jeden by se chtěl hnát za velkými zisky, a zapomíná, že na to má jen malý risk. Risk plánuji maximálně 2% na obchod, tím pádem 1 obchod denně. Nad týdenním stropem jsem ještě nepřemýšlel, ale maximálně tři ztráty přijdou naprosto reálné - podle článku je to už dvakrát moc. Zatím jsem chtěl začít se základem minimálně 4000 USD na trhu YM.

Tzn: max SL(denní risk) 80 USD; maximální týdenní ztráta 240 USD tedy 6% a Petr zde doporučuje se 3% - to by byl jeden obchod týdně, což mi přijde nemožné takto něco obchodovat. Jak tu již bylo psáno - kvůli jednomu obchodu bych musel nečinně přihlížet na jiné, které by v dalších dnech mohli s klidem vyjít. Jde o to, že kvůli MM bych tak přišel o možnost konzistentního obchodování. I ty nejlepší situace přinášejí ztráty (a mě občas přijde, že právě ty :D ). Na to abych mohl tedy zobchodovat například dva ztrátové obchody bych musel mít 8000 USD, což je už hodně velká suma pro někoho s minimálním platem :-)
Vím... trading není až tak úplně pro každého. Čím déle se tímto businessem zabývám, tím víc mi rostou požadavky na základní kapitál. Doufám, že se to jednou někde zastaví :-)


Už se tento příspěvek trochu táhne, ale ještě mě zaujal jeden komentář, s hlavou a patou, od [bold]stranger[/bold], a je to trochu otázka právě na Vás:
[ital]"2. Ak aj sa odhodla odtestovat svoj system na realne sa pohybujucich trhoch neuvedomuje si ze jeho vysledok 20 - 30 usd na jeden obchod priemerneho zisku je tak maly ze nema v trhu ziaden EDGE " [/ital]
Na něco podobného jsem se tu nedávno ptal, ale nic nového jsem se moc nedozvěděl. Jak tedy zjistím, kdy MÁM EDGE? Zisk 40, 50, 100 USD/obchod? Nebo je to není v nějakém průměrném číslu, ale v něčem úplně jiném? Já měl nastavený mentální limit 30 USD/obchod, než půjdu live. Důležité také je v jakém trhu - Ve kterém jste přemýšlel? U mě ny YM by to znamenalo "edge" (jestli se tomu tedy dá takto říkat) 7ticků na obchod, což mi přijde rozumné i se slippage (ale zatím nevím s jak velkými mám počítat 2 ticky?).

Předem děkuji za reakce a pěknou diskusi ;)

Není těžké pochopit, těžké je přijmout.

[shany]

krakra,

"K tomu riziku - riziko by mělo být takové, aby jsme něco vydělali!" - v prvom rade, riziko by malo byt take, aby sme prezili, kym sa nenaucime, ako na to. Vy sa na to pozerate z opacnej strany - prisposobujete riziko tomu, co chcete vidiet vo svojej penazenke.

"Ono dělat něco a nic z toho nemít není moc dobré." - ak ste niekedy riadili vlastnu firmu, tak dobre viete, ze vacsina zacinajucich drie velku cast dna aj niekolko rokov a vysledky poriadne ani nevidia, aspon nie take, o ktorych v zaciatkoch snivali. Ale to neznamena, ze tie nepridu. Ak z tradingu nic nemate a nebavi Vas to, tak je jedno riesenie - skoncit a hladat zmysel niekde inde.

"Když někdo riskuje málo, tak to téměř vždy značí, že má velký účet." - Podstatnejsie je to ale naopak: Ked niekto riskuje vela, tak to takmer vzdy znaci, ze je podkapitalizovany, alebo este stale nepochopil, o co tu ide a ako to funguje. Mat maly ucet zo zaciatku nie je problem, pokial naozaj chapem, ze s par dolarmi vo vrecku nespravim dieru do sveta. To sa casom moze samozrejme zmenit. Ak ale niekto chce s 5000 USD na ucte a bez skusenosti uzivit celu rodinu, platit hypoteku a este ist 2x rocne na luxusnu dovolenku, tak je jeho predstava viac nez romanticka.

A inak - kym clovek pochopi vsetko, co je pochopit treba, tak s najvacsou pravdepodobnostou uz bude mat na ucte dostatok $$$ nato, aby riskoval malo.

[ROMAN1]

Chcel by som popísať svoje skúsenosti so STOP LOSSOM. Obchodovať som začal live 18.7.2012 so sumou 15000 USD. V obchodoch som nepoužíval SL a 31.8.2012 som mal na účte 18500 USD. Pretože som mal niečo zarobené, tak som sa rozhodol používať SL, tak ako váčšina traderov. A začalo sa to, čo asi väčšina pozná.Vyhodenie na SL a následne otočenie trhu tým správnym smerom. 28.1.2013 sa môj účet scvrkol na 11500 USD, čiže strata so SL-mi 7500 USD. V tento deň som sa rozhodol vrátiť k tomu, čo mi prinášalo zisky a SL som prestal zadávať. 7.6.2013 som mal na účte 28 100 USD. Po zrušení SL som zdvihol účet o 16 600 USD za štyri mesiace a za toto obdobie som nemal ani jeden stratový obchod. Dnes som v obchode použil SL a čo myslíte, ako to dopadlo? Samozrejme strata. Vychádza mi z toho, že
s malým účtom ako 5000 USD vie zarobiť iba génius a takého by som rád poznal. Veľké ryby SL asi nepoužívajú a namiesto STOP LOSSOV pridávajú nové objednávky. Trh sa vlní, tak to využívajú.

[krakra]

ROMAN1 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Chcel by som popísať svoje skúsenosti so STOP
> LOSSOM. Obchodovať som začal live 18.7.2012 so
> sumou 15000 USD. V obchodoch som nepoužíval SL a
> 31.8.2012 som mal na účte 18500 USD. Pretože som
> mal niečo zarobené, tak som sa rozhodol používať
> SL, tak ako váčšina traderov. A začalo sa to, čo
> asi väčšina pozná.Vyhodenie na SL a následne
> otočenie trhu tým správnym smerom. 28.1.2013 sa
> môj účet scvrkol na 11500 USD, čiže strata so
> SL-mi 7500 USD. V tento deň som sa rozhodol vrátiť
> k tomu, čo mi prinášalo zisky a SL som prestal
> zadávať. 7.6.2013 som mal na účte 28 100 USD. Po
> zrušení SL som zdvihol účet o 16 600 USD za štyri
> mesiace a za toto obdobie som nemal ani jeden
> stratový obchod. Dnes som v obchode použil SL a čo
> myslíte, ako to dopadlo? Samozrejme strata.
> Vychádza mi z toho, že
> s malým účtom ako 5000 USD vie zarobiť iba génius
> a takého by som rád poznal. Veľké ryby SL asi
> nepoužívajú a namiesto STOP LOSSOV pridávajú nové
> objednávky. Trh sa vlní, tak to využívajú.

ROMAN1: A co děláte když jde trh proti Vám? - přikupujete? nebo se Vám daří vždy odhadnout směr trhu?