Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Risk management v intradenním obchodování pod lupou


Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 82
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

A co se profitů týká, tak se 2 ks není tak problematické inkasovat průměrně 500 usd týdně => cca 2000 za měsíc => 20% za měsíc => 240% rok, teoreticky.

Po tom co se začátečník překoná a stabilizuje, ovšem... a to nějakou dobu trvá - měsíce až roky...

(Můj názor ovlivněný mou zkušeností.)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Niekedy mam pocit, ze citam diskusie od 16rocnych stredoskolakov, ktori sa prave dozvedeli o tradingu.. vyroky typu "slysel sem, ze 100 000USD je dost na fulltime" mi vzdy len vycaria usmev na tvari..aj tie hypoteticke vypocty ze TEORETICKY je vlastne uplne v pohode spravit 20 percent za mesiac..teoreticky ano, ale prax byva uplne ina..(Netvrdim, ze to nikto nedokaze)

Treba si zapnut aspon demo platformu, prejst si aspon v hlave nejake mozne sposoby position sizingu a dalsich faktorov, ktore sa od toho odvadzaju..DD atd. Velmi rychlo potom vytriezviete ked si uvedomite ako sa budete za obrazovkou citit po 5tich SL obchodoch a vymazani 15 percent uctu ..Preto otazka risk managementu je hlavne zavisla na osobnosti cloveka aby netrpol pri kazdom protipohybe a nezazival infarkt pri situaciach ked sa trh pohne 3 ticky proti nemu..

ked dokazete robit konzistetne 5 percent mesacne tak si mozte tlieskat a otvarat sampanske pretoze ste sa prave zaradili medzi tych najlepsich traderov..Dalej je to len otazka position sizingu a trpezlivosti..Hlavne zo zaciatku by som vobec nebral ohlad na sumy ale na to "aby som spravil dobry obchod" a vytvoril si spravne navyky ako denna rutina a zvladanie stresu pri obchodovani..

A kolko je dost na fulltime si musi kazdy uvazit sam podla toho ake ma naklady a aku rezervu musi mat aby ostaval kludny.. Niekomu staci ist na fulltime s 50 000USD a niekto potrebuje milion USD lebo nechce riskovat.. Fulltime je vec na ktoru by som vobec nebral ohlad pri pustani sa do tradingu pretoze tam sa dopracuje mozno mozno smiesne percento traderov.. A tiez suhlasim s tym ze ideal na zaciatok je tych 20 000USD a viac.. Cim viac tym lepsie

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dane děkuji za odkaz. Moc zajímavý průzkum, jehož výsledky mě samozřejmě motivují pokračovat. Také díky za inspiraci na čem bych mohla dál pracovat - ucelenou analýzu jednotlivých období trhu za dobu mého obchodování a jak se mi v nich dařilo jsem nedělala, ale věřím že by mi to mohlo přinést nové poznání. Takže to udělám :-)

Ať se Vám daří.
Veronika

Link to comment
Sdílet pomocí služby

snuff:

Praxe bývá úplně jiná v začátečnickém období, kdy se "rozklikáváš" (to jest jak uvádíš kdy poznáváš své chování a stav psychiky při DD 15% to je vše co se musíš naučit než se začneš stabilizovat). To je stav (období), který nejde statisticky popsat. Ale já jsem se snažil popsat to potom.

Za sebe můžu jenom říct že v začátečnickém období jsem spotřeboval začátečnickýma hloupostma cca 2000 z mýho ID účtu. Suma se určitě odvíjí od mé schopnosti se rychle/pomalu učit ze svých chyb.

Můj 16 letej odhad je že s účtem 3000-5000 napoprvé uspěje a dlouhodobě se udrží 1% obchodníků. (nebo spíš konverguje k 0%) :)

A tolik nás tady ani v tomto příspěvku nediskutuje. Na základě této hypotézy nikdo, kdo tady diskutuje a je profitabilní nezačínal s 3000-5000 usd účtem :)


tím že začínám obchodovat s tak malým účtem se pravděpodobnost mýho úspěchu snižuje. tzn ano čím víc tím líp

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Kamarád jenom řekl: "Otevírám účet 5000", tak se u mně okamžitě zařadil do této skupiny 0%. A já jsem věděl, s dejme tomu 99,9% pst, že o ty peníze příjde. Ale on to nevěděl, ikdyž jsem mu to dával jasně najevo. Je to zvláštní. A to jsem pro něho nebyl anonymní diskutující.

Protože kdo v tomto vydělává, je tak trochu superman. A ten kdo chce v tomhle vydělávat s tak malým počátečním účtem, musí bý ještě supermanovější superman.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Rád bych upozornil na důležitou věc, která zde zatím nezazněla.
Počáteční kapitál a zhodnocení jsou vždy jen součástí rovnice, ve které hlavní parametr hraje risk a styl obchodování.
Pokud budu začínat s 5000 USD, tak je to možné, ale není rozumné se hned vrhat do intradenního obchodování futures a očekávat, že s podobnou částkou dokáži vydělat na živobytí.
Mohu začít obchodovat například swingově ETFs a postupně si burzu osahávat tak, abych si později mohl dovolit obchodovat například futures s vyšším kapitálem a potenciálně vyšším výdělkem.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

A ještě k tomu přidám..

Nevím jak to je teď ale narážel jsem na inzeráty brokerů - otevři účet už za 1000, 3000, 5000 marginy 100, 500.... to je jako "staň se naším žrádlem". O to všem jde.

naopak se podívejte na IB - minimum 10000 margin na ES kolem 2500... to je trochu zodpovědnější přístup. PRO ZAČÁTEK

To je když si jeden broker vybere jít cestou kvantity a druhý cestou kvality.

Statisticky se najde mnohjem více lidí kteří dají dohromady 5000 než 10000.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

"Počáteční kapitál a zhodnocení jsou vždy jen součástí rovnice, ve které hlavní parametr hraje risk a styl obchodování."

Není počáteční kapitál jako počáteční kapitál. Proto s tím úplně nesouhlasím.

Počáteční kapitál ZAČÁTEČNÍKA a jeho zhodnocení nejde dosadit do rovnice (jsou tam ty různý vlivy, kterým se málokdo ze začátku vyhne a to nejde spočítat). To je příklad, kdy bych nedával movc velké šance na úspěch.

Souhlasím s tímto výrokem v případně počátečního kapitálu zkušeného PEVNÉHO obchodníka. To je příklad kdy je už celkem vysoká šance na úspěch i s tak malým účtem.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zaujimave nazory. Pekne na nich vidno kto ako ma trading nastaveny a ako k nemu pristupuje.
Niekto pise ze 5 tis staci niekto ze nestaci ani 10 a idealne je mat 100 tis ucet. netrufam si povedat ktory vklad je ten spravny, ale treba sa zamysliet nad urcitou hypotezou a to ze uspech v comkolvek je velmi tazke dosiahnut ale neuspech obhajovat pred sebou samim je naopak velmi jednoduche.
Nemate tak trocha pocit ze tvrdenie typu ze je potrebne zacat s 10 tis uctom idealne 20 tis uctom je len akesi obhajovanie a ospravedlnovanie sameho seba pred sebou samim v dosledku ze sa mi nedari tak ako chcem a nedosahujem ani zdaleka vysledky ktore som chcel dosahovat?

Na druhej strane nedokazem si predstavit obchodovat zaciatocnika s 20 tis uctom a 3 kontraktami.
Za prve 20 tis neje 5 tis a nasporit takuto ciastku je pomerne narocne pre bezneho jedinca ktory ma beznu pracu a to nehovorim o predsudkoch ktore musim prekonat ako su vonkajsie blizky vyplyvy (skuste presvedcit svoju zenu ze idete vlozit dat do biznisu 20 000 USD v ktom neuspeje 98 percent ludi) ;). Ak to ovsem prekonate je tu druha vec a podstatne dolezitejsia a to je psychika obchodnika. Akoze plno z ludi co zacinaju s tradingom ma proble riskovat 150 USD na jeden SL tak si predstavte co spravy z takehoto jedinca SL v hodnote 450 USD.
Aby som nebol velmi "roztahany" skratim to.

99 percent ludi s tade by na trading ani len nepomyslelo keby bolo potrebne zacinat s 20 tis uctom. Uz 10 tis ucet tu nema na zaciatok kazdy. Vecsinou priemerne by som povedal sa zacina s 5 tis uctami. Budme vdacny za to ze aj napriek tomu ze brokeri s nie velmi cistym svedomim ale predsa dokazu nam otvorit ucet s realtivne malou ciastkou, lebo by sme sa k tomuto biznisu ani nedostali.

To kolko trader zarobi s uctom 5 tis ci 20 tis je skor vysledkom toho ako k tradingu od zaciatku pristupoval a nie velkostou jeho uctu.

Poviem vam ako to vidim ja
1. Najvecsou chybou zacinajuceho tradera je nedostatocne odtestovanie na realne sa pohybujucich trhoch
2. Ak aj sa odhodla odtestovat svoj system na realne sa pohybujucich trhoch neuvedomuje si ze jeho vysledok 20 - 30 usd na jeden obchod priemerneho zisku je tak maly ze nema v trhu ziaden EDGE
3. Napriek tomu zacne LIVe s vidinou ze ono sa to zlepsi - ale nezlepsi , pretoze nema edge.
4. A hladat edge pocas live obchodovanie je narocne.

Podstatne ako velkost 5 tis ci 20 tis uctu je:
- Poriadne odtestovat svoj plan a realne ho zhodnotit a urcit ci skutocne mam edge v trhu
- Nastavit si SL v hodnote 1 - 2 percent na jeden obchod
- nastavit si denny limit max straty atd...
- Necitat neuspesnych ktori tvrdia ze zo zaciatku ma caka len drawdown, vela SL, vymazanie uctu a podobne kraviny ktore su cisto subjektivnym pohladom neuspesnych traderov = takych nepocuvajte a neobklopujte sa nimi.


P.S., otazka na zaver.
zaciatocnik s 5 tis uctom a obchodovanim 1 kontraktu vs 20 tis ucet a obchodovanie 4 kontraktoch - kto vymaze skor ucet alebo naopak uspeje?

Mozno to co som napisal bude sporne s uvazovanim vecsiny z vas, ale to je vzdy, od kedy som tu zacal chodit. :D

Link to comment
Sdílet pomocí služby

To stranger, ALL:
Tak chtěl bych uvést na pravou míru můj příspěvek, teda napsal jsme, že na [bold]FULL-TIME[/bold] trading je ideální mít účet tak kolem [bold]100 000 USD [/bold], nepsal jsem na začátek!

Tak co se týče startovacího kapitálu, uvedu malé vodítko: Vše vychází z [bold]Money Managementu [/bold].
Máme SL 100 USD, doporučený maximální zisk na obchod je 5% účtu.
Máme účet 5000 USD
Vypočítáme maximální počet kontraktů: 5% z 5000 USD je 250 USD
Počet kontraktů je 250 děleno SL na obchod, teda 250 USD / 100 USD vyjde nám 2,5, teda 2 kontrakty.
To vypadá docela překvapivě, [bold] na 5000 USD [/bold] obchodovat [bold] 2 kontrakty! [/bold]
Je ale pravda, že uvažujeme horní hranici rizika, když tu ale snížíme pořád můžeme obchodovat jeden kontrakt.
Začátečníkovi bych ale doporučil obchodovat pouze a pouze JEDEN kontrakt.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Mezi obchodováním 1 a 2 kontraktů jsem pocítil celkem zásadní rozdíl. 2 kontrakty ještě neznamená, že obchoduju oba na stejnej target.. V tomto směru bych byl s 5000 účtem omezenej.

Kdyby nebyla možnost otevírat 5000 a míň usd účty, tak by se třeba zvýšil % podíl ziskových obchodníků. Protože by na to neměl ledajakej hazardér. Sice větší vzorek lidí ale s nižším předpokladem úspěchu.

Na druhou stranu je to asi jedno jak velkej účet si otevřu.. I když ho vymažu, tak nějaké zkušenosti získám a můžu zas někdy dofundovat, ne? Pokud to nezanechá nesmazatelné šrámy na duši. (tu)

Někdo se učí kratší dobu, někdo delší dobu a někdo je nepoučitelnej. To sou 3/3.

s malým účtem má naději přežití 1/3
s větším účtem má naději přežití 2/3

Naděje přežití nemusí znamenat, že přežije!
A když vezmu výskyt lidí v populaci, kteří se učí rychle, tak těch s malým účtem má naději přežít velmi málo :) a ve finále jich přežije ještě mnohem míň.

populace se skládá např. moje představa:
10% co se rychle učí
40% co se učí pomalu
50% nepoučitelní

"Učení" chápu jako schopnost se celkově přizpůsobit, vnímat a analyzovat svoje chyby, poučit se z nich a udělat opatření pro příště. Někdo to umí dělat rychle a efektivně ale většina lidí spíš ne.

Jinak souhlasím. Jenom se na to snažím dívat statisticky.

Pokud se teda nebavíme o ideálním stavu. To je že nemáme začátečnické emoce a stejně jak sme backtestovali a papírovali tak plynule přeskočíme na LIVE :D Ale určitě i takoví jsou. Já jsem to zrovna nebyl, stálo mě to 2000 a co znám 3 lidi kolem sebe tak na tom byli podobně a hůř. Někdo dokonce pod profi mentoringem.



Dneska mám nějakou hmatatelnou historii a opravdovou statistiku, sebedůvěru a troufám si říct, že v tomto stavu bych se nebál otevřít 5000 účet. Pokud bych, ale měl 5000 účet na začátku tak bych ho asi vymazal.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Souhlasim s tim, ze obchodnik muze ovlivnit jenom svůj risk. Casove (denni, tydenni ...) limity ztrat mohou byt uzitecne pro zvladnuti problemu s psychikou nebo spatne otestovanym systemem ale maji i sve nevyhody. Pravidlo, ktere zakazuje obchodovat jen na zaklade predchozich vysledku (ztraty nebo PDP), muze zpusobit vynechani ziskovych obchodu, ktere by nasledovaly. Aby to melo smysl, tak musi byt tato pravidla soucasti backtestu, coz v clanku nezaznelo. Tichy predpoklad, ze vynechavanim obchodu neovlivnim vysledky systemu, nemusi byt splnen.

Pokud jsem schopen dodrzovat pravidla ziskoveho systemu, tak je umele omezovani obchodu nevyhodne.

Také mi pripada, ze uvadet limity poctu kontraktu bez urceni trhu je prilis zjednodusene. Napr. u ES a NQ muze byt pomer pozic pri stejnem risku zhruba 1:2.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Perfektný článok ! ďakujem.
Zatiaľ som len vo fáze Paper treding. Takže NEobchodujem live.
Keď som to čítal , tak každá veta mi dáva zmysel a inšpiruje ma k premýšľaniu o nastaveniach MM.

Tento článok patrí niekam možno k manuálu , alebo na lištu "Jak na Money management".
Tieto informácie by mal mať každý, ako súčasť základov ak sa chce pustiť do tradingu.

K veľmi závažnej téme s akým účtom začať LIVE obchodovať by som ZAČÍNAJÚCIM navrhoval článok:
"Absence přiměřených očekávání může být hlavní překážkou od konzistentních profitů"

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/primerena-ocekavani.html

Ak chceš zarábať "slušné peniaze" musíš mať svoj vlastný biznis !
Prestaň si drať ruky a začni si "drať mozog"!
1.Naštuduj si MANUÁL
2.Back TEST
3.Paper treding
4.znova študuj + niečo naviac o Psychológii Obchodovania
5.Začni LIVE jemne s 1kontraktom
6."Netlač na pílu" získaj prax
7.Pokračuj a užívaj si peniaze pre život - nie naopak

Mojích 7 Divov :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...