Diskuze k článku: Souhrn roku 2013 a mé cíle pro rok 2014

[Honza K.]

Podle mého názoru je to celé kupodivu relativně jednoduché. K tomu, aby se člověk mohl stát úspěšným traderem, si musí uvědomit jednu důležitou věc a zejména její PŘÍČINU. Je to jedoduchá poučka, kterou musí všichni brokeři uvádět, uvádí ji prakticky všechny weby okolo tradingu a přesto jí málokdo jak se zdá správně pochopí - "historické výsledky nejsou zárukou stejných nebo podobných výsledků v budoucnosti".
Většina traderů si řekne - ok, to je jasný, trhy se mění, nicméně stejnak skončí u toho, že se snaží vypozorovat nějaké rádoby "zákonitosti", napasovat svoje postupy na tyto nalezené jevy = získat nějaký "edge", výhodu, která mu zajístí zisky.
Jenomže realita pak bývá často překvapující a stresující, protože trhy vám nenadělí posloupnosti jaké očekáváte nebo patterny tak, jak jste si je napozorovali apod. Docela by mě zajímalo, kolik z vás si myslí, že když bude házet mincí, tak by měl statisticky dostat zhruba stejný počet pan a orlů. A čím více bude házet, tím pravděpodobněji by měla nastat situace "reverse to mean", tj. pokud náhodou bude padat víc orlů, mělo by se to dalšími hody "srovnat", protože přeci dlouhodobě by mělo padat stejně orlů a pan (má to stejnou pravděpodobnost). Kolik z vás si zároveň neuvědomuje, že mince NEMÁ PAMĚŤ a neví, že předtím se podařilo hodit 10 orlů za sebou a tudíž neexistuje způsob, jak jí donutit, aby příště hodila během třeba 20 obchodů o 10 pan více.

Obávám se, že tohle je základ myšlení naprosté většiny traderů, a především co se týče jejich ztrátových sérií (přeci když mám po sobě 6 ztrát, tak musím už na základě historických výsledků mít sérii dobrých obchodů ne?). Jenomže odpověď podle mne zní - NE - a dokud si to trader neuvědomí, tak se z místa moc daleko nepohne. Realita je taková, že s množstvím ztrátových obchodů se pravděpodobnost, že další obchod bude ziskový NEZVYŠUJE a výsledky backtestu, který vám ukázal třeba maximálně 3 ztráty za sebou, jsou sice fajn, ale v tomto ohledu vám v reálu moc nepomohou.

Dokud si tohle neuvědomíte, budou vaše očekávání v tradingu vždy příliš optimistická a budete přemýšlet marně nad tím, proč se vaše REÁLNÉ výsledky tak liší od těch historických.

[-Maxwell-]

Amen


stejně mě překvapuje kde bereš tolik času to sem pořád takhle psát. :D

MM

[Honza K.]

-Maxwell- Napsal:
-------------------------------------------------------
> Amen
>
> stejně mě překvapuje kde bereš tolik času to sem pořád takhle psát. :D
>
> MM

Jak řekl kdysi Cimrman - člověk se nepotřebuje ani tak dorozumět, člověk se zkrátka potřebuje vykecat :D

[ahmed]

Já se věnuji obchodování live druhým rokem, minulý rok jsem začínal... sáhl jsem si na drawdown 40%. Obchoduji energie, zlato.. nic co by bylo jednoduché.. navíc 1 kontrakt, když hodíte do zlata tak už máte po marginu.. začínal jsem s 10k.. a ne v nejvhodnější dobu (řešila se minulost atd.)... za to že nejsem na mizině, děkuji jen a jen dobrému MM a uvědomování si vlastních chyb, nejsem zatím v černých číslech... ale jak píše Roman06 Dobry obchodnik dela tolik procent, na kolik ma "koule" .... minimalne stovky. Z vlastní zkušenosti vím, že jdou dělat věci, které jste dříve nedělali ani jim nevěřili že jsou možné... před 4 mi lety jsem nevěřil že dokáži vydělat slušné peníze.. (3-5x průměrný plat ČR pozn. jsem jen vyučený :-) a vůbec se za to nestydím) jsem v zahraničí a jde to. To co jsem chtěl jsem dostal až napotřetí, poprvé jsem se vrátil a byl -50 000 kč. Ale zkušenosti byli k nezaplacení !!! Mohl bych si tady pár let žít koupit náký byt, nebo dům a být v klidu. Ale já to nemám jen o penězích... Jde o to co doopravdy chcete a čemu věříte.. já chci být nezávislý a být sám svým pánem a jestli to bude 100% bude to dobré když to bude x víc, budu jen rád, vím že to je možné

[Davidside]

Honza K.

S tou mincí nemáš pravdu. :) Z dlouhodobého hlediska to vždy bude +- 50:50. Statistika je mocná. :)

[JanTchi]

Páni, Ďakujem za perfektnú diskusiu :)

Davidside: Ale minca nevie (a pochopiteľne ju to nezaujíma) že ak urobí 20x to isté, tak vyluxuje účet, alebo v horšom prípade hlavu.

Môj osobný názor na toto, ako diskrečného obchodníka je: Poznať trh ako svojho priateľa a nepriateľa zároveň.

[radim2]

snuff Napsal:
-------------------------------------------------------
> 2 all: Nemal som na mysli odpoved typu : Akcie,
> ID, spready, opcie..atd.. To vsetko ma vacsina
> pravidelnych citatelov Financnika zvladnute..
> Obchodny plan, money management , psychika atd..
>
> Ale par prispevkov, som tu uz videl ktore tvrdili,
> ze obchoduju uplne inak a ze profesionali
> obchoduju uplne inak. Tak neviem co si mam pod tym
> predstavit. Ze ci nemaju obchodny plan a riadia sa
> niecim uplne inym, alebo co sa pod tym skryva.

Myslím, že ne. "To vsetko ma vacsina pravidelnych citatelov Financnika zvladnute.." Řekl bych že si sice přečetli jak to funguje, ale většina z nich to neobchoduju ziskově. Na webu existuje několik volně dostupných technik, které dlouhodobě fungují, např. opční CC, investice do levných akcií a další systémy. Nejsou to desítky % ročně, ale na rozkoukání a získání praxe+sebevědomí je to dobré.

Neporadím ti, jak to dělají "profesionálové" pro mě je to zatím jen koníček. IMHO profesionálové musejí mít plán a MM, jinak by se tím neuživili. Pokud jsou někteří z nich mnohem úspěšnější než "průměrná většina", musejí dělat něco jinak. Našli v trhu nějakou výhodu a tu ti u těch opravdu výnosných systémů neprozradí.

[Honza K.]

Davidside Napsal:
-------------------------------------------------------
> Honza K.
>
> S tou mincí nemáš pravdu. Z dlouhodobého hlediska
> to vždy bude +- 50:50. Statistika je mocná.


No sice možná nemám pravdu, ale to nebrání trhům luxovat účet i zkušeným statistikům. Asi máme jenom každý na mysli něco jiného. Vy domněnku, že na nějakém statisticky významném vzorku hodů, ideálně 10 tisíc a více, bude počet pan a orlů někde velmi pravděpodobně blízko poměru 50:50.
Já tu ale píšu kvůli pointě, proč je tahle skutečnost naprosto k ničemu, tohle číslo vůbec neindikuje, jaká bude distribuce jednotlivých hodů v rámci masy dat, neříká, že tomu tam jistě bude v každém případě a taky neříká nic o tom, že stejný poměr bude zachován při vzorku např. 100 hodů.

Moje pointa spočívá v tom, že když "běžný člověk" udělá 100 hodů kostkou a vyjde mu 70 pan a 30 orlů (to snad rozporovat nebudeme, že to může nastat), tak si řekne "ok, udělám dalších 100 hodů a ono se to musí srovnat, přeci by mělo být pan a orlů stejně". Jenomže tak to není, sto prvním hodem začíná zase odznova a na předchozích 100 hodů může zapomenout, ta mince neví, že předtím vytvořila nějakou úplně divnou a nelogickou distribuci hodů. Ta jenom "ví", že každým hodem může se stejnou pravděpodobností padnout pana i orel.

Nepíšu to proto, že by trhy byly naprosto stejné jako hod mincí, nicméně si myslím, že je důležité si při práci uvědomit pár záludností, které mohou vést k nesprávnému vyhodnocení testování a příliš optimistickým očekáváním.

[jisrael]

Ahoj všem,
moc se omlouvám za svůj dotaz,protože je zcela mimo mísu,ale snad mě ti,kteří chtějí obchodovat a netečou jim data pochopí.Mám dotaz na ty,kteří používají Ninja Trader a data od Zen-Fire přes Mirus.O problémech poslední týden víme všichni,podle posledního dopisu od Mirusu ale má být již vše vyřešeno a má dojít k nějaké registraci ke Continuum.Jenže jsem to nepochopil a nevím,jak to udělat.Bude nějaký zdatnější trader tak laskavý a v krocích 1...2...3...mi velmi jednoduše popíšete,jak to udělat.
Pokud někdo odepíšete velmi velmi děkuji
PS: a abych přeci jen něco plácnul k tématu,tak snad to,že když vám nejdou data,můžete mít cíle jaké chcete........
Hezký den

[MNovak]

I kdyby byly hody 50 na 50 tak nikdy nevíme jak dlouho bude trvat než se k takovému poměru dohážeme. Pokud to takto vnímáme na trzích, pak taky nevíme jak bude dlouhá šňůra obchodů než se dostaneme z nuly nebo DD do zisku. Většinu obchodníků zradí psychika a tuto mnohdy dlouhou šňůru poruší, přestanou obchodovat nebo změní parametry obchodování a již se do zisku nedostanou. Vlastně nevědomky spustí další novou šnůru distribucí. Takto se to celé opakuje dokud mu broker dovolí obchodovat.

Co by si měli dát nováčci do rámečku:

Velmi důležitý parametr je denní propad na účtu. Bývá v procentech. Pokud ho dosáhnu musím přestat obchodovat.
Pokud bych tuto podmínku nedodržel tak za jediný den mohu projet i třeba půl účtu. To bychom neměli šanci trhy v tak krátké době zvládnout. Tato podmínka nám zaručí, že nepoznáme co je to tzv. black day (řada několika ztrátových nebo kolem nuly obchodů v jediném dni).
Taky můžeme udělat chybu na vstupu, chybu při posunutí SL a mnoho různých věcí.
Stanovený denní DD nás ochrání i v těchto případech před zničením účtu. Když si dáme pravidlo 2 nebo 3% na den tak není šance účet vymazat.

[radim2]

MNovak Napsal:
-------------------------------------------------------
> I kdyby byly hody 50 na 50 tak nikdy nevíme jak
> dlouho bude trvat než se k takovému poměru
> dohážeme. Pokud to takto vnímáme na trzích, pak
> taky nevíme jak bude dlouhá šňůra obchodů než se
> dostaneme z nuly nebo DD do zisku. Většinu
> obchodníků zradí psychika a tuto mnohdy dlouhou
> šňůru poruší, přestanou obchodovat nebo změní
> parametry obchodování a již se do zisku
> nedostanou. Vlastně nevědomky spustí další novou
> šnůru distribucí. Takto se to celé opakuje dokud
> mu broker dovolí obchodovat.
>
> Co by si měli dát nováčci do rámečku:
>
> Velmi důležitý parametr je denní propad na účtu.
> Bývá v procentech. Pokud ho dosáhnu musím přestat
> obchodovat.
> Pokud bych tuto podmínku nedodržel tak za jediný
> den mohu projet i třeba půl účtu. To bychom neměli
> šanci trhy v tak krátké době zvládnout. Tato
> podmínka nám zaručí, že nepoznáme co je to tzv.
> black day (řada několika ztrátových nebo kolem
> nuly obchodů v jediném dni).
> Taky můžeme udělat chybu na vstupu, chybu při
> posunutí SL a mnoho různých věcí.
> Stanovený denní DD nás ochrání i v těchto
> případech před zničením účtu. Když si dáme
> pravidlo 2 nebo 3% na den tak není šance účet
> vymazat.


Jen taková filozofická.... Co když ale tím, že přestanou v daný den obchodovat (druhý odstavec) podpoří první odstavec který jsi napsal? Co kdyby ten další obchod který už neudělají byl ten ziskový?

Chápu že je to myšleno jako ochrana, ale ...
:)

[trader0501]

Jako trader (začínající) sice nestojím za nic, ale statistikou trochu poznamenaný jsem, takže si dovolím ještě něco k té minci. Ono to není až tak o tom, že zrovna na potvoru nastane ta dlouhá šňůra ztrát. V případě vhodně zvoleného MM můžu dosáhnout např. stavu, že pravděpodobnost vymazání účtu v příštích 10000 hodech mincí bude třeba 0,05 %. Jak ten MM zvolit, to se dá i vypočítat. Poměr hlav a orlů bude s počtem hodů VŽDY konvergovat k 0,5, s tím se nic dělat nedá. Že je každý hod náhodný je pravda, ale důsledek toho je, že to konverguje. Samozřejmě může nastat libovolně dlouhá série ztrát, ale pravděpodobnost že se to stane během příštích N hodů s délkou takové série rychle klesá. Že mince nemá paměť je fajn, ale série pěti ztrát je mnohem méně pravděpodobná než série deseti ztrát (a dá se spočítat o kolik - právě z toho, že mince nemá paměť).

Ale to že v těch trzích to pak dopadne jinak, to je něčím mnohem horším než že každý tu sérii zrovna chytne a nedokáže ji přežít do konce (jak naznačuje MNovak). Trhy a mince se liší v jedné velmi podstatné věci, a to sice že u mince známe tu pravděpodobnost (že padne hlava). Tam to plyne ze symetrie. U obchodní strategie ji neznáme. Můžeme ji odhadnout z historických výsledků, ale to je asi jako udělat 100 hodů mincí, a pak tu pravděpodobnost odhadnout jako počet hlav/počet orlů. Ve skutečnosti je to ještě daleko horší, protože u té strategie není ani zaručeno, že se celá nerozpadne (u přeoptimalizované strategie se stane skoro vždy) a ta pravděpodobnost se nezmění (což se stane vždy, jen jde o to o kolik). Tím se oklikou dostávám zpět k té poučce co tu padlo, tedy "historické výsledky nejsou zárukou stejných nebo podobných výsledků v budoucnosti". To se ale netýká (jen) délky ztrátové série, ale i té pravděpodobnosti jako takové. Proto není potřeba chybně argumentovat mincí a délkou ztrátové série. Trhy prostě nejsou mince, takže je potřeba ty mince včas opustit, a nepřehánět to s matematikou tam, kde to k ničemu není. Snad proto ti dobří statistici ztrácejí.

Statistika je fajn a funguje. Její problém je aplikace a reprezentace výsledku. Příměry k mincím jsou dobré, každý z nich hned pozná, že pár ztrát nemusí být nic důležitého. Ale slepou aplikací matematiky na něco, co neodpovídá předpokladům vyjde vždy nesmysl. Se závěrem Honzy K. naprosto souhlasím, ale argumentaci je podle mně třeba vést jinak. Kdyby šlo jen o délku ztrátové série, moc obchodníků by neztrácelo. Já taky ne - tohle bych si spočítat uměl.
Omlouvám se za slohové cvičení, je to takový můj nešvar.

[nikibor]

Rok 2013 se u mně nesl ve znamení studia o ID obchodování a přípravou stát se spekulantem.

Založil jsem účet u IB odkud beru data a backtestuji.

Pro rok 2014 jsme se rozhodl pronajmout kancelář kde se každé dopoledne věnují tradingu .

Me cíle v roce 2014 :

1)bojovat a nevzdávat se !

2) dokončit backesty
3)papertading - 6 týdnu v plusu
4) přechod na live

V diskuzi absolventů kurzů intradenního obchodování jsme založil vlastní vlákno - Má cesta v reálných číslech
kde všechny srdečně zvu :)

www.financnik.cz/forum/read.php?14,248652

[vla55]

to radim:

Prestať obchodovať po povedzme 2% strate za deň je ochrana skôr psychická. Čerstvá strata bolí viac ako strata zo dňa predtým a skôr sa spraví chyba, ktorú by ináč človek možno neurobil.
Nemusí to však znamenať prestať obchodovať v danom dni po prvej strate, lebo ak si dáme ako začiatočník limit na 1 obchod len 1%, tak je to ukončenie obchodovania až po 2 obchodoch v strate za sebou v daný deň (a boli to prvé 2 obchody v daný deň), čo už je asi viac ako žiaduce.
Všetko však treba mať otestované a v tomto zmysle aj zbacktestované, aby sme mali relevantné výsledky (aj keď len na histórii) a nesprávali sa ináč v backteste (brať všetko) a ináč v reále (prestať po X% za deň, X% za týždeň a pod.).

"Většinu obchodníků zradí psychika a tuto mnohdy dlouhou šňůru poruší, přestanou obchodovat nebo změní parametry obchodování ..." Tu MNovak zrejme myslí reakciu traderov na dlhodobejšie straty - DD, čo je úplne iný prípad ako strata/y v jednom dní.

[-Maxwell-]

MNovak:

"Velmi důležitý parametr je denní propad na účtu. Bývá v procentech. Pokud ho dosáhnu musím přestat obchodovat. "


Dovolím si nesouhlasit.. nikde není reálně podloženo, že pak do konce dne můžete mít deset zisků v řadě a den mužete ještě v klidu srovnat. Mimochodem se mi to stává velmi velmi často. Já bych podle situace možná i navýšil :). Jen v minimálních případech mám ztrátovou serii celý den třeba 20-30 obchodů v řadě.... ikdyž i to se vzácně stává, ale to muže být i přes noc, nebo i více dní.. časová jednotka "den" na to nemá vubec vliv.