Breakout systémy

[herman]

darkMan

Moze to byt dolezita zmena,system je zalozeny na moneymanagemente.Ja som na januarovej vzorke nemal vecsi trSL nez 40 pips,v EA boli za to iste obdobie straty aj 65-68 pips

herman

[Volf]

herman:
pokud jsem správně pochopil, TS má být polovina průměrného denního range, 50 pips bylo použito jen pro příklad prům. range 100 pips. Ale možná se pletu, nečetl jsem diskuzi až do konce.
M.

[DarkMan]

Herman: co jsem teda pochopil z toho vlakna na STBFX tak tr.sl je pulka range spocitana na zaklade toho indikaotru, takze pokud je prumerny daily range 120 tak je pulka range 60 a initial SL a tr.sl je 60 takze proc chyba v ea? Kde jsi vycetl tr.sl 50pipaku.

EA funguje takto

1) Urcim DayRange (na zaklade toho indikatoru - Average Day Range) rikejme tomu AVG
2) Podelim tento range / 2 ... rikejme tomu AVG_2
3) Pri open noveho dne nastavim
BUYSTOP Open + AVG_2 .... SL na OPEN
SELLSTOP Open - AVG_2 ..... SL na OPEN

4) Jakmile je nejaka pozice exekuovana, aplikuji na ni Trailling SL ktere je AVG_2 .... a proti pozici posouvam na SL otevrene pozice.

Mira

[herman]

DarkMan

sorry,moja chyba,mas samozrejme pravdu.Ale v tom pripade su tie stoplossy v Igorovom systeme neunosne a treba s nimi nieco urobit...:-) Tak skus dat vystupy podla mojho omylu...tj. 50 fix na cable

herman

[frantacech]

VLAKA to uz prehodnotil a EA smazal...

Originally Posted by Ogeima
Hi vlaka,

I had a quick look at your code, and I think as Maji. You search for highs and lows between 0000 and 0800 and set the orders. Once the trades are opened, I guess that you monitor them fine with the Trailing Stops, but what happens before the 1st trade is triggered seems to be different than Igor's system: Igor takes into account the new Highs and Lows that may happen between 0800 and the 1st trade, while you don't seem to.
Sorry in advance if I misread your code, my quick look was quick...
and thanks for the work anyway!

Ogeima

[tawa]

bohuzel ted budu nejaky cas mimo pc, ale od pristiho mesice bych se docela rad na nejakou takovou obdobu systemu chtel vice soustredit... jak jsem psal predtim, moc se mi nezamlouval tak vysoky SL, ktery se docela casto vyuziva, ale na druhou stranu pri mem kratkem backtestu, velmi zajimave profty delaly prave ty TrailEntry na druhe strane

v tom breakout systemu bych chtel vysledovat pokud mozno kombinaci nekolika zakladnich veci...

1. pro urceni channelu bud vyuzit klasicke ATR nebo fxIgoruv indicator a najit vhodny koeficient, kterym ho delit

2. vyuzivat pokud mozno pevny SL a BreakEven (tak jako u Hans123), ale zaroven vyuzit moznosti toho TrailingEntru na druhou stranu

3. najit vhodne casove obdobi, ve kterem otevirat respektive zavirat objednavky a rovnez i tzv. neperspektivni nevyrizene zavirat nejakou dobu predcasne

4. pokud pozice chyti dobry trend nevyuzivat TrailingSL tak jako je to v tomto systemu a rovnez nesnazit se ji omezovat nejakym pevne stanovenym ProfitTargetem nebo ji zavirat v urcitou hodinu, ale nechat tzv. zisky rust :-)... podrzet pozici do dalsiho dne a zaroven najit jedoduchy trend indicator, ktery muze byt primitivni MA a jeji hodnotu vyuzit pro stanoveni SL, napriklad u 4hr Vegas Tunelu se vyborne osvedcilo posouvani SL po EMA55 atd. kdy clovek diky tomu mohl "jednoduse" zustat v nekolikaset pipsovem pohybu a je zbytecne pri "jasnem" trendu zavirat a rano opet otevirat a vystavovat se riziku SL, pri nejake male korekci :-) (kdyz jsem trochu koukal zpet parkrat slo velmi pek chytit celotydenni pohyb)

pokud mozno najit vhodny timeframe a MA... ale pokud dojde k aktivaci SL vyuzit hodnotu TrailingEntru pro dany den a vstoupit na druhou stranu

snazil jsem se lehce nacrtnout par veci co se mi honily hlavou pri BreakOutech a myslim si, ze pokud by ten system fungoval nemusel by byt prilis slozity na zvladnuti s nejakym diskrecnim pristupem a hrube hodnoty by slo jiz pouzit s obdobnych systemu :-)

[DarkMan]

Zdar, posilam jeste trosku poupravenou verzi, chybka bylo v tom ze obejdnavky se zdavali jen 30s po vytvoreni noveho D1 baru. No a v tu dobu nejsou skoro zadne pohyby a proto nechodi tick data a ea se nepusti. Takze se nemusi objednavky vystavit.

[glader]

Ohledne backtestingu na Hans modifikaci me napadla takova malicherna otazka: Jak je mozne backtesting povazovat za adekvatni, kdyz se v prubehu roku meni Start1? Respektive, zmena letniho a zimniho casu se sice nepromitne na casu brokera (GMT napriklad u IBFX), ale urcite v realu je nutne pocitat (napriklad u IBFX odecitat) Start1? Pri backtestingu delsiho nez obdobi, kde se meni letni a zimni cas, je to pak cele spatne. Prosim opravte me, urcite se mylim.

[Volf]

u dat z Alpari se nezohledňuje letní čas.
M

[herman]

to glader
Volf je sice na hansa odbornik,ale ja ho doplnim.Hans123 je robustna metoda,ktora funguje na velmi sirokom spektre nastaveni.Posun letneho casu nemoze z dlhodobeho hladiska hrat vo vysledkoch vyznamnu rolu.
herman

[glader]

herman:

Nemohu s Tebou souhlasit. Pokud poslu objednavku jiz v deved hodin rano. Je to vysledkove z dlouhodobejsiho hlediska uplne jine nez napriklad v osm hodin rano. Tzn. pocitani range.

[herman]

to glader
tak v tom pripade je Start o 8.00 jedno zo sirokeho spektra nastaveni,pre ktore hans123 nefunguje :-)

[frantacech]

Darkman - mrkni na forum - Igor se tam vyjadroval k puvodni VLAKA EA - Zminuje ze vysledky byly dobre, pokud se bral CLOSE bar.

[DarkMan]

frantacech:
to vlakno roste moc velkou rychlosti, mam ted docela dost veci udelat v praci :( takze nestihacka....
Ale teda vubec nechapu jak to mysli s tim close barem, jako ze to napr otvira buy pokud se cena zavre napr na 1H baru nad pulkou daily range? No asi to budu muset precist :( ...

Mira

[herman]

to DarkMan
celkom sa tam rozbieha praca na vyvoji,asi bude najrozumnejsie pockat,k comu dospeju.Ja takisto celkom nerozumiem,ako chcu spojit breakout system so vstupom na close.Pripada mi to trochu nelogicke. Obavam sa,ze to bude vyladene na curve-fitting.
herman